最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳鑫益债券A(013724) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2875425 | ||||||||
| 基金代码 | 013724 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳鑫益债券 基金主代码 013724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 2日 报告期末基金份额总额 121,162,636.99份 投资目标 在控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债 券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、 国债期货投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*18%+ 中证港股通综合指数收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 信澳鑫益债券 A 信澳鑫益债券 C 下属分级基金的交易代 码 013724 013725 报告期末下属分级基金 的份额总额 104,334,499.35份 16,828,137.64份 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 信澳鑫益债券 A 信澳鑫益债券 C 1.本期已实现收益 -703,336.95 14,584.09 2.本期利润 3,133,453.93 35,915.73 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0278 0.0980 4.期末基金资产净值 104,127,549.25 16,753,894.41 5.期末基金份额净值 0.9980 0.9956 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳鑫益债券A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.70% 0.37% 1.98% 0.28% 1.72% 0.09% 过去六个月 -0.14% 0.36% -0.33% 0.30% 0.19% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -0.20% 0.31% 0.84% 0.26% -1.04% 0.05% 信澳鑫益债券C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.60% 0.37% 1.98% 0.28% 1.62% 0.09% 过去六个月 -0.24% 0.36% -0.33% 0.30% 0.09% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -0.44% 0.31% 0.84% 0.26% -1.28% 0.05% 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳鑫益债券 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 11月 2日至 2022年 6月 30日） 信澳鑫益债券 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 11月 2日至 2022年 6月 30日） 注：1、本基金基金合同于 2021年 11月 2日生效，2021年 12月 3日开始办理申购、赎回、 转换、定期定额投资业务。 2、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票等资产的比例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投 资股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为 2021年 11月 2日至 2022年 5月 1日，本基 金建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 3、本基金基金合同生效日 2021年 11月 2日至本报告期末未满一年。 §4 管理人报告 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴清宇 本基金的 基金经理 2021-11-02 - 10.5年 北京大学经济学硕士、香港大学金 融学硕士。2011年 7月起历任融通 基金管理有限公司行业研究员、德 邦证券股份有限公司行业研究员、 中国人保资产管理有限公司专户投 资经理、金信基金管理有限公司基 金经理。2020 年 12 月加入信达澳 亚基金管理有限公司，现任信澳鑫 益债券基金基金经理（2021 年 11 月 2日起至今）、信澳景气优选混合 基金基金经理（2021年 12月 21日 起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度利率债方面，2022年二季度呈现长端震荡调整、短端下行的分化格局。4月 初，国内疫情超预期发酵，国常会释放降准信号，长短端利率同步下行，至 4月中旬央行全面 降准 0.25个百分点幅度不及市场预期，长端利率上行、短端利率下行，短期走势出现分化。5 月份，本轮疫情冲击集中反映，4月份社融规模锐减、信贷结构不佳，经济数据全面转弱，下 旬国常会部署 6方面 33项稳经济举措，且全国稳住经济大盘会议强调经济修复压力，长短端 利率当月同步出现较大幅度下行，至月末 PMI数据好于预期显示疫情好转、复工复产推进， 长短端利率同步抬升。进入 6月份，长三角地区复工复产持续推进，前期稳增长政策成效初现， 社融总量大幅改善，各项经济基本面呈现弱复苏迹象，长端利率开始反弹，季度末回到 4月下 旬的高点，而短端利率短期上行后转而向下，与长端再次出现分化。回顾二季度，宏观上延续 “宽货币”+“宽信用”格局，疫情的反复以及资金面的超预期宽松是贯穿季度的主线。长端收益 率缺乏趋势性方向，走势总体呈“V”型，而短端收益率呈现下行趋势。 信用债方面，在流动性宽松和机构配置力量共同驱动下，二季度信用债收益率与短端利率 债走势较为趋同，二季度普遍下行 10-30bp，短端下行幅度更显著，信用利差呈压缩态势，期 限利差震荡走阔。回顾二季度，信用债存在明显的结构性机会。鉴于信用风险的偶发性，管理 人坚持底线思维，优选高等级信用债，严格把控主体资质。 回顾产品债券部分的投资操作，产品对中期票据为主的信用债采取久期和杠杠策略，在二 季度信用资产向好行情中获得较好票息收益和资本利得。对利率债从 5月上旬转向谨慎，策略 上体现为降低久期，在调整过程中获得较好防御作用，整体配置策略较为灵活合理。 权益方面，2022年开年以来，A股在美联储加速缩表、俄乌战争以及国内上海突发疫情等 多重利空因素的影响下下跌较多，所幸的是在后续的时间里，上述利空因素都有逐步的缓解。 首先在国家强有力的管控下，4月底上海疫情管控逐步见到曙光，各行各业也在抓紧复工复产， 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 整体国内疫情对经济以及产业的冲击逐步有所恢复。其次，随着美联储加息最快的阶段过去， 国际流动性方面也有所缓和。在这一背景下，前期基金配置的受疫情影响较大的新能源汽车、 光伏以及汽车零部件行业等制造业迎来了一轮修复，基金净值也有所回升。 站在当前时点，我们认为三季度是对完成国内全年经济目标比较关键的一个季度，由于一 二季度受以上海为首的国内疫情的冲击，各地经济都受到了较大的影响，拖累了全年经济目标 的达成。但由于今年是本届政府换届前的最后一年，因此以一个优异的成绩交棒依然是本届政 府的一个可见的愿景，而要完成这一目标，则需要财政、货币等政策在三季度及时发力，因此 三季度的政策以及经济的基本面有望相对较暖。 从产业的选择层面，我们认为新能源汽车、汽车零部件行业以及光伏等行业值得关注。 首先是新能源汽车行业。伴随着越来越多车企推出相关的新能源车型，新能源汽车的渗透 率有望迎来进一步的提升，另外部分 4、5月份被抑制的需求有望在后续的一段时间内迎来回 补，这有望使得旺季的需求更旺，另外随着电池上游部分的原材料价格平稳和回落，此前汽车 涨价影响需求的担忧阶段性的有所缓解，行业此前被压制的估值有望迎来修复。 其次是部分代表着轻量化、电动化、以及智能化的汽车零部件，伴随着疫情之后国家出台 相关政策对汽车行业的需求进行扶持，我们认为三季度整体汽车行业的销量值得期待。另外， 考虑到上游原材料有望见顶回落的趋势，这对于零部件厂商三季度的盈利能力修复也将有所帮 助。 然后是光伏行业，伴随着上半年国际油价大涨以及能源紧缺，以欧洲为首的国家对光伏建 设的需求远超年初预期，这也相对应的拉动了储能等相关产业需求。从跟踪来看，逆变器、组 件今年的出货量以及金额都有望超预期。不过值得指出的是，如果股价较快的上涨反应基本面 预期的话，基金投资也有望逐步的兑现收益。 整体而言，在权益维度我们仍将秉持以景气成长的选股风格，希望争取在后续的行情中为 投资人获取收益。 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 0.9980元，份额累计净值为 0.9980元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为 3.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.98%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 0.9956元，份额累计净值为 0.9956元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为 3.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 9,090,582.39 7.29 其中：股票 9,090,582.39 7.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,501,455.26 36.51 其中：债券 45,501,455.26 36.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,358,372.37 2.69 8 其他资产 66,688,939.89 53.51 9 合计 124,639,349.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,090,582.39 7.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,090,582.39 7.52 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 002937 兴瑞科技 52,060 962,589.40 0.80 2 603078 江 化 微 31,156 890,126.92 0.74 3 605117 德业股份 2,997 838,830.33 0.69 4 603529 爱玛科技 14,904 780,671.52 0.65 5 002756 永兴材料 4,794 729,694.74 0.60 6 300752 隆利科技 26,102 638,454.92 0.53 7 300745 欣锐科技 11,733 585,242.04 0.48 8 002176 江特电机 21,896 548,275.84 0.45 9 601127 小康股份 6,200 502,758.00 0.42 10 603309 维力医疗 27,296 432,368.64 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 43,877,420.63 36.30 其中：政策性金融 债 43,877,420.63 36.30 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,624,034.63 1.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,501,455.26 37.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180204 18国开 04 200,000 20,638,986.30 17.07 2 018008 国开 1802 125,400 13,234,880.91 10.95 3 220206 22国开 06 100,000 10,003,553.42 8.28 4 113629 泉峰转债 7,230 970,224.40 0.80 5 123022 长信转债 2,260 366,674.16 0.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,310.28 2 应收证券清算款 267,430.57 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 66,398,199.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,688,939.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113629 泉峰转债 970,224.40 0.80 2 123022 长信转债 366,674.16 0.30 3 123075 贝斯转债 287,136.07 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳鑫益债券A 信澳鑫益债券C 报告期期初基金份额总额 135,200,481.90 368,530.84 报告期期间基金总申购份额 50,251,890.02 16,512,621.12 减：报告期期间基金总赎回份 额 81,117,872.57 53,014.32 报告期期间基金拆分变动份 额 - - 报告期期末基金份额总额 104,334,499.35 16,828,137.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年06月 22日-2022 年 06月 26 日 15,007,100 .00 - 10,000,000 .00 5,007,100.0 0 4.13% 2 2022年04月 01日-2022 年 06月 29 日 50,001,250 .00 - 30,300,000 .00 19,701,250. 00 16.26% 3 2022年04月 01日-2022 50,001,250 .00 - 20,800,000 .00 29,201,250. 00 24.10% 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 年 06月 30 日 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投 资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元 的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前 终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面 临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳鑫益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳鑫益债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |