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| 华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875250 | ||||||||
| 基金代码 | 013235 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富富惠一年定期开放债券型发起式 基金主代码 013235 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2021年 12月 1日 报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳 健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合固定收益资产投资策 略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投资风 险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 1、资产配置策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导 向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因 素，决定各类资产配置比例，并随着上述因素的变化而适时调整配置 比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内，根据上述资产配置策 略，进行各类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 本基金通过久期配置、期限结构配置、类属资产配置、息差策略等多 方面进行固定收益类资产的投资管理。 1）久期配置策略 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 本基金根据宏观经济周期变化和当前利率水平，预测后续收益率曲线 变动趋势，并据此调整固定收益类资产的组合久期，以期在利率水平 变动时获得正收益。 2）期限结构配置策略 本基金根据收益率曲线变动趋势和组合既定久期，在长期、中期和短 期之间调整不同期限品种的配置比例，力争在收益率曲线变动时获得 正收益。 3）类属资产配置策略 本基金将根据不同类型固定收益类资产的风险收益特征及相应收益 率曲线变动趋势，调整利率债、信用债、资产支持证券等各类固定收 益类资产的配置比例。 4）信用债投资策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差， 因此信用风险与债券价值的平衡是信用债投资的核心。因此，一方面， 本基金根据宏观经济周期变动和行业研究评估信用利差；另一方面， 本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结 合的信用研究和评级制度，研究信用债发行主体的基本面和实际信用 风险。本基金高度重视控制信用债的信用风险和流动性风险，发挥基 金管理人对宏观经济研究和信用研究的专业性，精选优质信用债。本 基金买入信用债的信用评级不得低于 AA。其中投资于信用评级为 AA 的信用债比例不高于债券资产的 20%，投资于信用评级为 AA+的信用 债比例不高于债券资产的 70%，投资于信用评级为 AAA的信用债比例 不低于债券资产的 30%。其中金融债（不含政策性金融债）、政府支 持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、次 级债等信用评级依照评级机构出具的债项评级，短期融资券、超短期 融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体评级，本基 金投资的信用债如果没有债项评级，则参照主体评级。 基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。 5）资产支持证券投资策略 本基金从信用债投资角度考察资产支持证券的信用风险和流动性风 险，同时研究资产支持证券的收益结构和特殊条款等，本基金将严格 控制资产支持证券的投资总量并进行分散投资。 6）息差策略 债券回购成本往往低于更长期限债券的收益率，为息差策略提供了可 行性。本基金根据对回购成本的预判，选择适当的杠杆比率，谨慎实 施息差策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*90%+一年定期存 款利率（税后）*10%。 风险收益特征 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 11,126,689.94 2.本期利润 12,456,552.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 1,033,582,099.44 5.期末基金份额净值 1.0233 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.02% 0.30% 0.03% 0.92% -0.01% 过去六个月 2.07% 0.03% 0.42% 0.05% 1.65% -0.02% 自基金合同 生效起至今 2.33% 0.03% 0.79% 0.05% 1.54% -0.02% 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*90%+一年定期存款利率（税后）*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：根据《华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于 债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需求，为保护基金份额持有人利益， 在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限 制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 制，但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本报告期内，本基金合同生 效未满一年。本基金建仓期为 2021年 12月 1日到 2022年 6月 1日，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富富惠一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》的规定。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 本基金的 基金经理 2021年 12月 1 日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019年 6 月 5日起任华富货币市场基金基金经理， 自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 8月 16日起任华富天盈 货币市场基金基金经理，自 2021年 11 月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华富富惠一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月 27日起任华富中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金基金经理，自 2022年 3月 29日起任华 富富鑫一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济基本面在二季度受疫情影响明显回落。季初是经济受疫情冲击最大的时期，各项经 济数据明显回落，工业增加值、社会消费品零售等数据同比均出现负增长。二季度后半段，国内 疫情形势逐步得到控制、各地复工复产，经济数据边际上都出现较大的改善。通胀方面，当前海 外需求相对强劲，但国内需求相对低迷，通胀显示出外强内弱的格局。6月以来，海外衰退担忧 明显加剧，海外定价的商品价格出现较大程度的回落，而国内猪肉价格出现明显反弹，后续内外 通胀的格局可能有所扭转。 政策方面，4月央行采取降准措施托底经济，但由于降准幅度不及预期，对债券市场情绪提 振有限。同时财政部称 6月底前完成大部分新增专项债发行工作，叠加汇率贬值外资抛债，利率 债面临较大的抛压。5月，5年期 LPR的超预期下调影响，上半月利率债市场表现偏弱，但月底 “稳 住经济大盘”工作会议召开，未提及超预期的财政政策，同时货币政策端表态偏鸽，债市情绪有 所升温，长端收益率快速下行。预计三季度资金成本中枢将缓步抬升，短端收益率有向上风险， 利差较低品种有跟随调整的可能。 二季度利率债市场整体维持震荡，4月 10年期国债收益率上行 5BP，5月下行 10BP，6月上 行 8BP。季初与季末收益率水平大体相当，但季中波动仍较大。 本季度，华富富惠债券基金主要配置中高等级信用债券，配合灵活适当的杠杆，通过主动择 时和选择不同的融资品种，提高组合静态收益。本基金严控信用风险和杠杆融资成本，在债券市 场调整的阶段，积极配置性价比高的个券，提高组合的扛波动能力，为持有人获取稳定的收益。 展望三季度，通胀在猪价及低基数的支撑下，CPI 有望攀升至 3%附近。由于年初以来国内爆 发疫情，居民部门受损严重，预计后续核心 CPI大方向上很难有明显的改善。PPI同比方面，由 于高基数的原因，三季度同比增速大概率将趋于回落。PPI环比增速则主要取决于后续国内外的 经济情况，如果后续国内疫情好转、需求复苏，那么以国内为主的工业品价格会相对坚挺，但以 海外为主的工业品可能将承受全球需求回落的压力。 本基金将继续坚持配置中高等级信用债，以票息收益为主要收益来源，通过管理人信用研究 团队研究能力，精选个券，严控信用风险，通过灵活增减杠杆，控制久期，提高组合稳定性，争 取在市场震荡中为持有人获取适当稳定的收益。 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.0233 元，累计份额净值为 1.0233 元。报告期，本基金份 额净值增长率为 1.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.30 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 938,996,145.63 90.80 其中：债券 938,996,145.63 90.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,001,649.20 1.93 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,116,532.89 7.26 8 其他资产 5,623.52 0.00 9 合计 1,034,119,951.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 349,243,520.54 33.79 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 293,543,755.51 28.40 5 企业短期融资券 60,234,273.97 5.83 6 中期票据 235,974,595.61 22.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 938,996,145.63 90.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1820053 18中原银行二级 900,000 96,289,594.52 9.32 2 1921030 19深圳农商二级 01 900,000 96,001,200.00 9.29 3 101800607 18 阜阳投资 MTN001 900,000 93,404,465.75 9.04 4 1920039 19杭州银行二级 900,000 93,341,367.12 9.03 5 2120018 21东莞银行二级 01 600,000 63,611,358.90 6.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有 限公司、中原银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管 部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,623.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,623.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.99 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人 员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股 东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.4.1-2022.6.30 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 99.01 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 3、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富富惠一年定期开放债券型发起式 2022 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页 华富基金管理有限公司 2022 年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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