最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富安兴39个月定期开放债券C(008019) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2875233 | ||||||||
| 基金代码 | 008019 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券 基金主代码 008018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 31日 报告期末基金份额总额 6,899,997,205.68份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本 基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融 资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到 期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的 债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人 应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本 基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类 资产提前处置。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始 日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定 期存款利率（税后）+1.5%。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债 券 A 华富安兴 39 个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 008018 008019 报告期末下属分级基金的份额总额 6,899,997,105.65份 100.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 华富安兴 39个月定期开放债券 A 华富安兴 39个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 49,779,692.04 0.91 2.本期利润 49,779,692.04 0.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0091 4.期末基金资产净值 7,119,983,422.76 105.85 5.期末基金份额净值 1.0319 1.0582 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安兴 39个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.01% 1.07% 0.01% -0.37% 0.00% 过去六个月 1.48% 0.01% 2.13% 0.01% -0.65% 0.00% 过去一年 3.16% 0.01% 4.34% 0.01% -1.18% 0.00% 自基金合同 8.27% 0.01% 12.01% 0.01% -3.74% 0.00% 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页 生效起至今 华富安兴 39个月定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 0.01% 1.07% 0.01% -0.21% 0.00% 过去六个月 1.85% 0.01% 2.13% 0.01% -0.28% 0.00% 过去一年 3.98% 0.02% 4.34% 0.01% -0.36% 0.01% 自基金合同 生效起至今 10.92% 0.01% 12.01% 0.01% -1.09% 0.00% 注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：根据《华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金债券投资比 例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期 前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制，法律法规及中 国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制除外。本基金建仓期为 2019年 10月 31日到 2020 年 4月 30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华 富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 本基金的 基金经理 2019年 10月 31 日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019年 6 月 5日起任华富货币市场基金基金经理， 自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 8月 16日起任华富天盈 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页 货币市场基金基金经理，自 2021年 11 月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华富富惠一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月 27日起任华富中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金基金经理，自 2022年 3月 29日起任华 富富鑫一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面， 1-5月社会融资规模增量共计 15.80万亿元，比上年同期多 1.70万亿元， 同比增长 12.07%。PMI方面，虽然 6月制造业延续恢复态势，但仍有 49.3%的企业反映订单不足， 市场需求偏弱依然是目前制造业面临的主要问题。随着 6月上海解封开启复工复产，第九版防疫 政策出炉，稳增长政策应出尽出，经济复苏场景开启。就业、消费与房地产市场均出现不同程度 改善，基建投资与制造业投资仍是当前经济增长的主要驱动力。 通胀方面，1-5月国内 CPI总体处于温和区间，整体受海外大环境影响较小，但需要警惕的 是，全球能源价格高波动短期内或无法熨平，仍需对供给端的通胀输入保持关注。食品油价格上 行、猪价持续保持强势。恢复堂食增加猪肉需求，同时产能持续去化，预计本轮猪周期拐点已至， 猪价对 CPI同比拉动将由负转正。需求回暖叠加供给侧“猪油共振”冲击，后续 CPI走势或将上 行。 货币政策方面，央行今年整体维持稳定偏松的基调，加上实体宽信用受阻碍，大量资金停留 在金融市场，二季度资金利率持续远低于政策利率。预计三季度资金成本中枢将缓步抬升，短端 收益率有向上风险，利差较低品种有跟随调整的可能。 债券市场方面，二季度国债收益率中长端上行，短端下行。国开债收益率整体下行，信用债 收益率全线下行，长端相对短端下行幅度更多；中短票信用利差全线下行，城投债信用利差全线 下行；中短票等级利差全线下行，城投债等级利差整体上行。 本季度，华富安兴 39个月债券基金主要配置高等级债券和政策性金融债，通过适当的杠杆， 提高组合静态收益。通过严控杠杆融资成本，规避传统资金紧张时点，提高杠杆套息策略的有效 性。在久期方面，在封闭期内精选个券持有到期，提高再投资效率，提升组合稳定性。 展望三季度，国内经济的核心矛盾和最大不确定性仍然在于地产，地产方面销售端出现改善， 但仍然偏慢，居民部门的信贷意愿偏低，社会的就业和投资信心仍需时间修复，预计三季度内信 贷资源仍较为缺乏，流动性整体宽松，资金中枢可能提升。 数据方面，受之前低基数的影响， 经济环比和同比都有望显著回升。环比修复源于稳增长政策加码和疫情后复苏，同比提速叠加了 去年三季度地产和政府部门监管收紧造成的低基数。下半年基建预计高位提速、出口和制造业边 际走弱、消费和地产低位复苏通。 本基金将继续在封闭期内，通过降低融资成本，提高再投资效率，稳定适度提高组合静态收 益，同时通过持有人对资金面的预判，灵活运用不同的融资品种，努力在震荡行情中为持有人取 得合理的回报。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富安兴 39个月 A份额净值为 1.0319元，累计份额净值为 1.0819 元。本报告 期的基金份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.07 %。截止本期末，华富安兴 39个月 C份额净值为 1.0582 元，累计份额净值为 1.1082元。本报告期的基金份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为 1.07 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,845,557,035.98 99.95 其中：债券 9,845,557,035.98 99.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,553,944.13 0.05 8 其他资产 0.00 0.00 9 合计 9,850,110,980.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,289,364,201.26 116.42 其中：政策性金融债 4,111,230,813.11 57.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,360,657,523.79 19.11 9 其他 195,535,310.93 2.75 10 合计 9,845,557,035.98 138.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1928030 19招商银行小微 债 02 6,700,000 683,631,367.62 9.60 2 170212 17 国开 12 6,400,000 661,265,865.67 9.29 3 160404 16 农发 04 6,100,000 621,258,557.21 8.73 4 1928017 19兴业绿色金融 01 6,000,000 616,326,781.52 8.66 5 180303 18 进出 03 5,300,000 547,769,142.03 7.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国进出口银行、国家开 发银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发 行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安兴39个月定期开放债券 A 华富安兴 39个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 6,899,997,104.05 100.03 报告期期间基金总申购份额 1.60 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,899,997,105.65 100.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.4.1-2022.6.30 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 43.48 2 2022.4.1-2022.6.30 1,499,999,000.00 0.00 0.00 1,499,999,000 21.74 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富安兴 39个月定期开放债券证券投资基金托管协议 3、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |