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| 国金惠诚C(010250) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874970 | ||||||||
| 基金代码 | 010250 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠诚债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 国金惠诚 2022年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠诚 场内简称 - 交易代码 010249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 14日 报告期末基金份额总额 8,822,112.90份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争 获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投 资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形 势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的 分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例 限制内，动态调整组合结构，追求较低风险下的 较高组合收益。 业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率＋10%× 沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金惠诚 A 国金惠诚 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010249 010250 报告期末下属分级基金的份额总额 5,897,139.46份 2,924,973.44份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 本基金为债券型基 第 2 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 其预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场 基金。 金，其预期风险和预 期收益低于股票型基 金、混合型基金，高 于货币市场基金。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 4月 1日 － 2022年 6月 30日 ） 国金惠诚 A 国金惠诚 C 1．本期已实现收益 79,513.94 36,760.72 2．本期利润 95,265.70 44,987.97 3．加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0146 4．期末基金资产净值 5,997,929.35 2,959,420.89 5．期末基金份额净值 1.0171 1.0118 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠诚 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.64% 0.20% 0.93% 0.14% 0.71% 0.06% 过去六个 月 -2.31% 0.18% -0.51% 0.15% -1.80% 0.03% 过去一年 1.84% 0.20% 0.28% 0.13% 1.56% 0.07% 自基金合 同生效起 至今 1.71% 0.19% 1.16% 0.13% 0.55% 0.06% 国金惠诚 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 第 3 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 1.54% 0.20% 0.93% 0.14% 0.61% 0.06% 过去六个 月 -2.51% 0.18% -0.51% 0.15% -2.00% 0.03% 过去一年 1.41% 0.20% 0.28% 0.13% 1.13% 0.07% 自基金合 同生效起 至今 1.18% 0.19% 1.16% 0.13% 0.02% 0.06% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 注：1、本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2021年 4月 14日，图示日期为 2021年 4 月 14日至 2022年 6月 30日。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 4月 14日至 2021年 10月 13日，建仓期结束时 本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张航 本基金 基金经 2021 年 4 月 14日 - 16 张航先生，中央财经大学博 士。2006年 6月至 2011年 第 5 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 理，国金 国鑫发 起、国金 鑫悦经 济新动 能、国金 自主创 新、国金 ESG 持 续增长、 国金新 兴价值 基金经 理，主动 权益投 资部总 经理兼 主动权 益投资 总监 4 月在长盛基金管理有限公 司任研究部研究员，2011年 4月至 2016年 4月先后历任 新华资产管理有限公司首 席策略研究员、消费行业研 究组组长、股票投资经理， 2016年 4月至 2016年 8月 在北京汇垠天然投资基金 管理有限公司投资部任常 务副总裁，2016 年 9 月至 2019年 1月任北京忠诚志业 资本管理有限公司研究部 研究总监、副总经理。2019 年 2月加入国金基金管理有 限公司，历任主动权益投资 副总监；现任主动权益投资 部总经理兼主动权益投资 总监。 于涛 本基金 基金经 理，国金 惠安利 率债、国 金惠盈 纯债基 金经理， 公司副 总经理 兼固定 收益投 资总监 2021 年 4 月 14日 - 17 于涛先生，中国人民大学财 务学博士。1994 年 7 月至 2018年 7月先后历任中国农 业银行山东省分行公司信 贷部高级经理，大公国际评 估有限公司工商企业评级 部总经理，中债资信评估有 限公司研究部副总经理，银 河基金管理有限公司固定 收益部债券高级研究员，融 通基金管理有限公司固定 收益部债券高级研究员、信 用债研究主管，安信证券股 份有限公司资产管理部高 级债券投资经理，嘉实基金 管理有限公司固定收益部 高级债券基金经理，富荣基 金管理有限公司副总经理。 2018年 8月加入国金基金管 理有限公司，历任总经理助 理兼固定收益投资总监，现 任公司副总经理兼固定收 益投资总监。 尹海峰 本基金 基金经 2021年 11 月 19日 - 11 尹海峰先生，中央财经大学 硕士。2011 年 7 月至 2016 第 6 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 理，国金 惠丰 39 个月定 开、国金 惠享一 年定开、 国金惠 利纯债 基金经 理 年 6月历任中债资信评估有 限责任公司信用评级部任 研究员，泰康资产管理有限 责任公司信用评估部担任 信用评估研究总监、信用评 估研究高级经理。2016年 6 月 6日加入国金基金管理有 限公司，历任固定收益部信 用研究主管、研究部总经 理、研究部固收研究总监； 现任固定收益投资部基金 经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金惠诚 债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 第 7 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 固收方面，二季度债市总体看呈现窄幅震荡走势。国内疫情对经济造成较大的冲击，10年期 国债活跃券收益率在 3月底至 4月初一路下行至 2.74%附近。4月中旬美联储加速紧缩的预期升温， 美债收益率飙升，中美利差倒挂，外资流出导致 10年期国债收益率大幅攀升再度接近 2.85%的年 内高位。尽管央行受外部因素影响在总量上难以进一步放松，但经济下行压力增大的背景下，央 行继续维持宽松的货币政策，二季度流动性始终保持在合理充裕略高水平，再叠加北京疫情防控 升级、上海复工复产进度不及预期，推动 5月国债收益率再度下行至 2.74%。而随着疫情明显好 转，防疫政策有所放松，6月中旬公布的 5月经济各项数据出现明显改善，与此同时政府前期出 台的一系列稳增长政策加速落地，市场风险偏好抬升，6月债市收益率小幅上行至 2.80%上方。 展望三季度，随着国内疫情形势好转，稳增长政策持续发力，经济环比预计将出现一定程度 的改善。但本轮疫情的长尾效应以及疫情常态化防控下，市场主体活力不足，居民消费意愿低迷， 融资需求仍然偏弱，经济修复动能不强。稳增长、稳就业的压力依然较大，货币政策仍有必要继 续宽松，流动性预计将继续维持合理充裕水平，预计债市在三季度依然难以摆脱较窄的震荡格局。 股市方面，尽管疫情修复基础并不牢固，但国内复工复产方向相对确定，中国资产的高性价 比吸引力下，外部流动性冲击相对可控；持续看好关注新能源、半导体高景气赛道的修复机会， 关注居民补偿性消费及政策发力刺激的方向，以及通胀驱动的板块性机会 。 报告期内，为适应市场的走势和组合需要，本基金根据大类资产判断采取稳健操作，严格控 制风险预算，在利率债、转债和股票品种上进行平衡配置。后期会重点跟进国内宽松政策落地节 奏、疫情管控力度以及海外形势的变化，在控制回撤的情况下积极增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 1.0171元，累计单位净值为 1.0171元；本报 告期 A类份额净值增长率为-2.31%，同期业绩比较基准增长率为-0.51%。 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 1.0118元，累计单位净值为 1.0118元；本报 告期 C类份额净值增长率为 1.54%，同期业绩比较基准增长率为 0.93%。 第 8 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本 报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按 照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,051,099.50 10.18 其中：股票 1,051,099.50 10.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,513,268.85 82.42 其中：债券 8,513,268.85 82.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 410,000.00 3.97 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,890.85 0.71 8 其他资产 282,426.51 2.73 9 合计 10,329,685.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 101,834.00 1.14 C 制造业 689,326.50 7.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,298.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 76,012.00 0.85 第 9 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 H 住宿和餐饮业 25,160.00 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 65,440.00 0.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 41,934.00 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,095.00 0.29 S 综合 - - 合计 1,051,099.50 11.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688363 华熙生物 400 56,872.00 0.63 2 300957 贝泰妮 200 43,506.00 0.49 3 300973 立高食品 400 41,580.00 0.46 4 600845 宝信软件 700 38,220.00 0.43 5 002049 紫光国微 200 37,944.00 0.42 6 300171 东富龙 1,000 33,910.00 0.38 7 300034 钢研高纳 700 29,526.00 0.33 8 002821 凯莱英 100 28,900.00 0.32 9 000089 深圳机场 3,700 28,564.00 0.32 10 300296 利亚德 3,800 27,740.00 0.31 第 10 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,231,402.60 80.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 422,165.26 4.71 其中：政策性金融债 422,165.26 4.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 859,700.99 9.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,513,268.85 95.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019658 21国债 10 41,000 4,178,102.19 46.64 2 019664 21国债 16 25,000 2,541,155.48 28.37 3 019641 20国债 11 5,000 512,144.93 5.72 4 018008 国开 1802 4,000 422,165.26 4.71 5 128134 鸿路转债 300 38,778.12 0.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第 11 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2022年 3月 25日受到中国 银保监会给予罚款 440万元的行政处罚。贝泰妮生物科技集团股份有限公司于 2021年 8月 31日 受到深交所责令改正的行政处罚。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,112.20 2 应收证券清算款 276,114.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 199.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 282,426.51 第 12 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 128134 鸿路转债 38,778.12 0.43 2 127029 中钢转债 38,751.35 0.43 3 110064 建工转债 37,158.90 0.41 4 123129 锦鸡转债 35,114.86 0.39 5 128044 岭南转债 34,786.60 0.39 6 127032 苏行转债 34,080.04 0.38 7 113052 兴业转债 33,501.46 0.37 8 111001 山玻转债 31,751.13 0.35 9 127031 洋丰转债 31,524.35 0.35 10 123121 帝尔转债 29,539.86 0.33 11 123067 斯莱转债 29,085.48 0.32 12 128046 利尔转债 27,975.74 0.31 13 111000 起帆转债 27,297.99 0.30 14 128109 楚江转债 26,639.84 0.30 15 110074 精达转债 26,433.83 0.30 16 113545 金能转债 26,293.97 0.29 17 127043 川恒转债 26,091.48 0.29 18 113615 金诚转债 25,775.98 0.29 19 123078 飞凯转债 25,568.11 0.29 20 113048 晶科转债 25,559.12 0.29 21 127030 盛虹转债 23,636.78 0.26 22 123089 九洲转 2 21,600.37 0.24 23 128021 兄弟转债 21,164.53 0.24 24 110061 川投转债 21,076.27 0.24 25 113634 珀莱转债 20,969.22 0.23 26 113039 嘉泽转债 20,950.62 0.23 27 113047 旗滨转债 20,806.92 0.23 28 118001 金博转债 20,628.88 0.23 29 123112 万讯转债 20,549.83 0.23 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 13 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠诚 A 国金惠诚 C 报告期期初基金份额总额 6,306,074.54 3,289,171.49 报告期期间基金总申购份额 2,085.82 2,203.98 减:报告期期间基金总赎回份额 411,020.90 366,402.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,897,139.46 2,924,973.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 4月 1日 - 2022 年 6 月 30日 4,816,920.41 - - 4,816,920.41 54.60% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 第 14 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度 管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有 人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠诚债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠诚债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 第 15 页 共 16 页 国金惠诚 2022年第 2季度报告 2022年 7月 20日 第 16 页 共 16 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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