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| 万家日日薪A(519511) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874659 | ||||||||
| 基金代码 | 519511 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家日日薪货币市场证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 1月 15日 报告期末基金份额总额 1,040,750,526.95份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上, 追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期 策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略 构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前 提下，实现基金收益的最大化。具体包括：（1）短期市 场利率预期策略；（2）投资组合优化策略；（3）类属配 置策略；（4）个券选择策略；（5）回购策略；（6）无风 险套利操作策略；（7）现金流管理策略。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 23,395,123.18份 1,017,355,403.77份 -份 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 1.本期已实现收益 115,879.27 4,894,780.74 - 2.本期利润 115,879.27 4,894,780.74 - 3.期末基金资产净值 23,395,123.18 1,017,355,403.77 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4728% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.3855% 0.0009% 过去六个月 1.0436% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.8700% 0.0011% 过去一年 2.1422% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.7922% 0.0010% 过去三年 5.7368% 0.0015% 1.0510% 0.0000% 4.6858% 0.0015% 过去五年 12.4281% 0.0028% 1.7510% 0.0000% 10.6771% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 29.5144% 0.0052% 4.6408% 0.0010% 24.8736% 0.0042% 万家日日薪 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5331% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.4458% 0.0009% 过去六个月 1.1637% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.9901% 0.0011% 过去一年 2.3879% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 2.0379% 0.0010% 过去三年 6.5021% 0.0015% 1.0510% 0.0000% 5.4511% 0.0015% 过去五年 13.7860% 0.0028% 1.7510% 0.0000% 12.0350% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 26.4028% 0.0052% 2.8470% 0.0000% 23.5558% 0.0052% 注：本基金自 2019年 5月 16日起由按月结转收益调整为按日结转收益 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金成立于 2013年 1月 15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 1月 15日） 起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基 金合同要求。 2、2014年 5月 16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A类基 金份额、B类基金份额和 R类基金份额，其中 B类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年 5 月 16日）算起，R类基金份额为 0，因此无收益数据。 3、本基金自 2019年 5月 16日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郅元 万家天添 宝货币市 场基金、 万家现金 增利货币 市场基 金、万家 货币市场 证券投资 基金、万 家中证同 业存单 AAA指数 7天持有 期证券投 资基金、 万家日日 薪货币市 场证券投 资基金的 基金经理 2019年 1月 31 日 - 10年 英国雷丁大学金融风险管理硕士。2012 年 3月至 2013年 7月在天安财产保险股 份有限公司担任交易员，主要负责股票和 债券交易等工作；2013年 7月至 2018年 6月在华安基金管理有限公司工作，其中 2013年 7月至 2016年 10月担任集中交 易部债券交易员，主要负责债券交易工 作；2016年 11月至 2018年 6月担任基 金经理助理，主要从事关注和研究货币市 场动态、债券研究以及协助基金经理进行 投资管理等工作；2018年 6月加入万家 基金管理有限公司，2018年 7月起担任 基金经理职务。 张如晨 万家货币 市场证券 投资基 金、万家 日日薪货 币市场证 券投资基 金的基金 经理 2021年 4月 12 日 - 9年 2013年 7月至 2015年 4月在中国工商银 行股份有限公司安徽省分行营业部担任 客户经理；于 2015年 5月至 2019年 12 月在徽商银行股份有限公司担任资产负 债管理部职员；于 2019年 12月进入万家 基金管理有限公司，担任现金管理部基金 经理助理职务，现任现金管理部基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，疫情在多地爆发，上海、北京等一线城市防控政策升级。4月生产活动进一 步放缓，供应链产业链受到抑制，制造业和场景类服务业受冲击程度较大。5月经济数据如期修 复，经济渡过疫情底，进入修复窗口。6月管控政策边际放松，PMI数据显示国内经济继续处于加 快恢复通道，补偿性需求+稳增长政策效果仍处于释放阶段，后续经济活动预计延续改善态势。房 地产市场回暖信号显现，一方面，此前受疫情影响较大的长三角地区的房地产需求有所积压，逐 步进入补偿释放阶段，另一方面，房地产政策持续松动扩大，部分二线城市新房和二手房交易活 跃度也逐步提升，体现出政策松动的效果。海外方面，美债收益率冲高回落，美联储 6月议息会 议加息 75bp，但后续市场开始担心加息之后经济潜在的衰退可能，通胀预期也有所回落。市场方 面，政策利率保持稳定，但央行引导资金中枢下行，存单价格跟随下行，并在底部保持震荡，存 单价格对于资金面的宽松进行了较为充分的定价，市场利率和政策利率有较大偏离。 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 二季度，本组合在保证流动性的同时，始终保持在中高久期，并利用市场波动寻找交易机会 增厚收益，在资金宽松期间，维持杠杆套息策略，尽力为投资者提供较高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪 A 的基金份额净值增长率为 0.4728%，本报告期万家日日薪 B 的基金份 额净值增长率为 0.5331%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 744,969,076.55 65.03 其中：债券 744,969,076.55 65.03 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 225,506,662.74 19.69 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 166,994,089.56 14.58 4 其他资产 8,066,049.53 0.70 5 合计 1,145,535,878.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.04 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 104,359,454.74 10.03 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 45.68 10.03 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 109.13 10.03 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 36,103,018.69 3.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,485,918.41 2.93 其中：政策性金融债 30,485,918.41 2.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,216,929.64 3.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 638,163,209.81 61.32 8 其他 - - 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 9 合计 744,969,076.55 71.58 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112217076 22光大银行 CD076 900,000 89,886,569.91 8.64 2 112209097 22浦发银行 CD097 500,000 49,936,983.26 4.80 3 112281649 22星展银行 CD041 300,000 29,968,147.56 2.88 4 112117125 21光大银行 CD125 300,000 29,956,348.64 2.88 5 112281507 22昆仑银行 CD027 300,000 29,492,347.70 2.83 6 112281475 22华侨永亨中 国 CD012 300,000 29,266,132.10 2.81 7 012280653 22首创集 SCP001 200,000 20,137,540.54 1.93 8 012281366 22广州发展 SCP001 200,000 20,079,389.10 1.93 9 112114157 21江苏银行 CD157 200,000 19,917,814.01 1.91 10 112219176 22恒丰银行 CD176 200,000 19,826,776.49 1.91 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0716% 报告期内偏离度的最低值 0.0176% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0432% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告 编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47.68 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 8,066,001.85 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 8,066,049.53 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 报告期期初 基金份额总 额 26,716,896.19 489,155,072.25 - 报告期期间 基金总申购 份额 23,748,898.82 3,183,897,021.35 - 报告期期间 基金总赎回 份额 27,070,671.83 2,655,696,689.83 - 报告期期末 基金份额总 额 23,395,123.18 1,017,355,403.77 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 1 红利再投 - 626,102.64 626,102.64 - 2 赎回 2022-04-14 -100,000,000.00 -100,005,900.23 - 3 赎回 2022-05-27 -100,000,000.00 -100,019,574.69 - 4 赎回 2022-06-14 -43,981,089.34 -43,984,261.41 - 合计 -243,354,986.70 -243,383,633.69 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220530 - 20220612 - 475,238,031.14 475,238,031.14 - 0.00 2 20220401 - 20220425 243,358,333.57 626,102.64 243,981,089.34 3,346.87 0.00 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基 金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元， 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 注：申购份额包含红利再投。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家日日薪货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告原文。 万家日日薪 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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