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| 万家现金宝货币A(000773) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874480 | ||||||||
| 基金代码 | 000773 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家现金宝货币市场证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家现金宝货币 基金主代码 000773 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 18,772,892,041.89 份 投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追 求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策 略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、 同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理 策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险 的前提下，实现基金收益的最大化。 （1）市场利率预期策略；（2）久期管理策略；（3）类属 资产配置策略；（4）个券选择策略；（5）同业存单投资 策略；（6）回购策略；（7）套利策略；（8）现金流管理 策略。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家现金宝货币 A 万家现金宝货币 B 万家现金宝货币E 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 000773 004811 015705 报告期末下属分级基金的份额总额 10,805,741,690.38份 7,967,050,106.82 份 100,244.69 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30 日）报告期（2022 年 5 月 9 日-2022 年 6月 30 日） 万家现金宝货币 A 万家现金宝货币 B 万家现金宝货币 E 1.本期已实现 收益 50,148,038.13 45,593,591.26 244.69 2.本期利润 50,148,038.13 45,593,591.26 244.69 3.期末基金资 产净值 10,805,741,690.38 7,967,050,106.82 100,244.69 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自 2022 年 5 月 6日起，增设本基金 E类份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家现金宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4501% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.3628% 0.0005% 过去六个月 0.9571% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.7835% 0.0006% 过去一年 1.9842% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.6342% 0.0006% 过去三年 6.4982% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 5.4472% 0.0011% 过去五年 13.8672% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 12.1162% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 23.1619% 0.0030% 2.7214% 0.0000% 20.4405% 0.0030% 万家现金宝货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4977% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4104% 0.0005% 过去六个月 1.0522% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.8786% 0.0006% 过去一年 2.1782% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.8282% 0.0006% 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三年 7.1069% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 6.0559% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 14.6456% 0.0022% 1.7279% 0.0000% 12.9177% 0.0022% 万家现金宝货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.2447% 0.0006% 0.0508% 0.0000% 0.1939% 0.0006% 注：自 2022 年 5 月 6 日起，增设本基金 E类份额，详情请参阅相关公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金于2014年9月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期, 建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。 2、自 2022 年 5 月 6 日起，增设本基金 E类份额，详情请参阅相关公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 万家添利债券型证 2020年 7月 28 日 - 11 年 上海财经大学金融学硕士。2011 年 7 月 至2015年11月在财达证券有限责任公司 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 券投资基 金 （LOF）、 万家稳健 增利债券 型证券投 资基金、 万家现金 宝货币市 场证券投 资基金、 万家惠裕 回报 6个 月持有期 混合型证 券投资基 金的基金 经理 工作，先后担任固定收益部经理助理、资 产管理部投资经理职务；2015 年 12 月至 2017 年 4 月在平安证券股份有限公司工 作，担任资产管理部投资经理职务。2017 年 4 月进入万家基金管理有限公司，从事 债券研究与投资工作，自 2017 年 5 月起 担任固定收益部基金经理职务。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度，疫情对国内经济产生了较大影响。尤其是消费方面，居民消费意愿走弱，而失 业率的显著上升进一步抑制了消费的反弹；另一方面则是出口，开工受限影响了整体订单。购房 放松政策层层加码，疫后地产销售急速反弹，但受制于地产企业融资困难的问题尚未好转，地产 投资仍然偏弱。总体而言，经济复苏依然面临较大压力。货币政策方面，央行于 4月降准 25bp 并下调了 5年期 LPR，为稳增长提供支持，而猪价上涨周期到来的隐忧以及海外通胀蔓延带来的 加息周期约束货币政策的进一步宽松；狭义流动性总体充裕。债券市场方面，受资金面短期宽松 长期可能面临收敛的预期影响，配置向短端倾斜，短端收益率大幅下行，而长端则偏震荡行情， 总体票息策略占优。 本基金在二季度采用了哑铃策略，加大了长久期存单存款的配置，同时配以一定比例的短期 逆回购，拉长了久期并提高了杠杆率，在享受高票息的同时保证了流动性比例，同时获得了收益 率下行带来的资本利得。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期万家现金宝货币 A 基金份额净值增长率为 0.4501%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0873%，截至本报告期万家现金宝货币 B基金份额净值增长率为 0.4977%，同期业绩比较基准 收益率为 0.0873%，截至本报告期万家现金宝货币 E基金份额净值增长率为 0.2447%，同期业绩比 较基准收益率为 0.0508%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,050,072,439.08 31.22 其中：债券 6,050,072,439.08 31.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,167,937,510.65 26.66 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,128,651,868.96 41.94 4 其他资产 34,354,806.96 0.18 5 合计 19,381,016,625.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 549,955,748.15 2.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 41.60 3.20 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 利率债 2 30 天（含）—60 天 9.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 11.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 11.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 29.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.68 3.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 50,956,195.31 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 487,665,206.59 2.60 其中：政策性金融债 487,665,206.59 2.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,024,570,881.25 5.46 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,486,880,155.93 23.90 8 其他 - - 9 合计 6,050,072,439.08 32.23 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 112298240 22 重庆农村商行 CD073 3,000,000299,578,286.38 1.60 2 112281402 22 昆仑银行CD025 3,000,000294,979,356.00 1.57 3 112281276 22 昆仑银行CD023 2,500,000245,832,416.42 1.31 4 112281100 22 台州银行CD015 2,300,000229,059,295.72 1.22 5 220201 22 国开 01 2,000,000201,905,127.59 1.08 6 012281614 22 东航 SCP008 2,000,000200,675,965.40 1.07 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 7 072210096 22 东吴证券CP005 2,000,000200,035,068.49 1.07 8 112292169 22 江苏江南农 村商业银行 CD023 2,000,000199,561,341.74 1.06 9 112281842 22 华侨永亨中国 CD014 2,000,000199,064,230.78 1.06 10 112294863 22 台州银行CD001 2,000,000198,961,410.02 1.06 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0227% 报告期内偏离度的最低值 0.0101% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。? ? 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 97,853.20 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 34,256,953.76 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 34,354,806.96 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家现金宝货币 A 万家现金宝货币 B 万家现金宝货币 E 报告期期 初基金份 额总额 9,689,927,658.96 6,318,629,414.04 - 报告期期 间基金总 申购份额 49,147,581,192.45 8,641,739,153.34 100,244.69 报告期期 间基金总 赎回份额 48,031,767,161.03 6,993,318,460.56 - 报告期期 末基金份 额总额 10,805,741,690.38 7,967,050,106.82 100,244.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金于 2022 年 5 月 6 日增设 E类份额，并相应修改基金合同和托管协议中相关条款。有关 详细信息参见本公司于 2022 年 4 月 29 日发布的《关于万家现金宝货币市场证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 万家现金宝货币 2022 年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家现金宝货币市场证券投资基金 2022 年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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