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| 建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874287 | ||||||||
| 基金代码 | 005926 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF) 基金主代码 005925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 99,655,335.11份 投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各 类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时 本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求 实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理 人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产 间的分配比例；而后，进行各大类资产中的基金筛选。 具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投 资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。 业绩比较基准 80%×中证 800指数收益率+20%×中债综合财富指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中 基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险 收益特征相对进取的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的交易代码 005925 005926 报告期末下属分级基金的份额总额 65,292,239.21份 34,363,095.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.本期已实现收益 -4,217,110.47 -2,355,087.24 2.本期利润 3,668,691.36 1,741,225.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0555 0.0482 4.期末基金资产净值 89,012,483.90 45,718,951.91 5.期末基金份额净值 1.3633 1.3305 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信福泽裕泰混合(FOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.38% 1.07% 4.46% 1.18% -0.08% -0.11% 过去六个月 -8.74% 1.08% -7.54% 1.17% -1.20% -0.09% 过去一年 -3.92% 0.98% -8.75% 0.97% 4.83% 0.01% 过去三年 34.78% 0.95% 19.88% 1.00% 14.90% -0.05% 自基金合同 生效起至今 36.33% 0.94% 25.31% 1.00% 11.02% -0.06% 建信福泽裕泰混合(FOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三个月 4.27% 1.07% 4.46% 1.18% -0.19% -0.11% 过去六个月 -8.91% 1.08% -7.54% 1.17% -1.37% -0.09% 过去一年 -4.29% 0.98% -8.75% 0.97% 4.46% 0.01% 过去三年 32.98% 0.95% 19.88% 1.00% 13.10% -0.05% 自基金合同 生效起至今 33.05% 0.94% 25.31% 1.00% 7.74% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁珉 资产配置 及量化投 资部总经 理，本基 金的基金 经理 2019年 6月 5 日 - 17年 梁珉先生，资产配置及量化投资部总经 理，硕士。2005年 6月至 2007年 6月在 鹏华基金管理有限公司金融工程部任研 究员；2007年 7月加入我公司，历任创 新发展部产品开发专员、产品开发主管、 创新发展部副总监、创新发展部执行总 监、量化衍生品条线执行总经理、资产配 置及量化投资部总经理，2017年 11月 2 日起任建信福泽安泰混合型基金中基金 （FOF）的基金经理；2019年 1月 31日 起任建信优享稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金（FOF）的基金经理； 2019年 6月 5日起任建信福泽裕泰混合 型基金中基金（FOF）的基金经理；2021 年 1月 26日起任建信智汇优选一年持有 期混合型管理人中管理人（MOM）证券投 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 资基金的基金经理；2021年 7月 14日起 任建信普泽养老目标 2040三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）的基金经 理；2021年 11月 30日起任建信龙祥稳 进 6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 的基金经理；2022年 4月 15日起任建信 优享平衡养老目标三年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）的基金经理；2022 年 5月 31日起任建信普泽养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF）的基金经理。 姜华 资产配置 及量化投 资部高级 基金经 理，本基 金的基金 经理 2019年 8月 6 日 - 13年 姜华先生，资产配置及量化投资部高级基 金经理，硕士。曾任中国农业银行大连中 山支行担任信贷部经理；2004年 4月至 2008年 3月在新华人寿保险股份有限公 司精算部担任资产负债管理高级专员； 2008年 5月至 2008年 7月在安永（中国） 企业咨询有限公司北京分公司担任高级 精算咨询顾问；2008年 8月至 2017年 2 月在新华资产管理股份有限公司担任投 资经理、量化投资负责人；2017年加入 我公司，历任资产配置及量化投资部投资 经理、FOF基金经理、资产配置及量化投 资部首席 FOF投资官。2019年 1月 10日 起担任建信福泽安泰混合型基金中基金 （FOF）的基金经理；2019年 8月 6日起 任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF） 的基金经理；2021年 1月 26日起任建信 智汇优选一年持有期混合型管理人中管 理人（MOM）证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，A股市场整体表现先抑后扬。4月份在经济数据不及预期、疫情多地扩散、 美联储货币缩紧政策引发中美利差倒挂等负面影响下，悲观情绪达到极点，绝大部分股票大幅下 挫。但随着疫情逐步改善，复工复产有序推进，经济活动逐步恢复正常。叠加 4月 29日中央政治 局会议进一步夯实政策底部，释放积极政策维稳信号，市场一改年初以来的悲观情绪，于 4月底 迎来强势反弹行情。在季度中下旬的反弹过程中，市场呈现出明显的结构性特征，以光伏、电动 车、风电、军工为代表的成长股表现亮眼。回看二季度，上证指数 4.50%，沪深 300指数下跌 6.01%， 中证 500指数 2.04%，结构上传媒、电力设备、社会服务等行业涨幅居前。 本基金定位为均衡、质优的偏股型 FOF基金产品。权益部分，二季度市场经历了快速杀跌和 V型反弹，管理人首先将：黄金、债券、现金等仓位逐步转换为权益基金，其次，管理人在保证 本身均衡的产品定位前提下，进行了风格的再平衡，减配地产、基建等稳增长产业链，并持续回 补景气预期较高的的新能源、医药、消费等成长型行业，在风险偏好快速提升时，管理人也大量 使用与细分市场 beta更加贴合的 ETF工具来实现投资目标，同时，二季度管理人全面收缩了海外 权益、商品等的配置仓位，主要原因在于全球通胀狂飙之下，美联储不得已的激进紧缩行为会大 大增加经济硬着陆的预期，形成资本市场最不愿意看到的“滞胀”情景，从而压制全球大类资产 的表现。 二季度的市场反弹是对经济“不会更差”以及新能源、光伏、汽车等板块业绩高增的确定性 定价，而超级宽松的流动性环境下，各路资金仓位的快速回补则是 A股走出独立行情的重要驱动 力，但是随着估值的快速修复，三季度的市场驱动因素将逐步从流动性转向基本面，展望后市， 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 我们认为美国在滞胀和衰退之间摇摆以及中国疫后弱复苏是下半年宏观环境的基准情形，在这样 的基本面情景下，短期的市场依然是机遇与风险并存，通胀、高频经济数据、光伏新能源景气度 的边际变化、海外经济数据等等变量会时时挑动市场风险偏好的神经，所以市场很难有一马平川 的牛市，但是中长期下，我们依然是先于全球首先进入经济复苏状态，部分先进制造业持续在全 球高速扩张，这是 A股中长期收益的有力保障，所以短期的市场波动回调会是更好的布局时机。 我们的产品管理目标在于持续优化组合风险收益比，严守均衡稳健的产品定位。我们将继续 保持勤勉审慎的投资态度，努力为持有人创造合理稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 4.38%，波动率 1.07%，业绩比较基准收益率 4.46%，波动率 1.18%。本报告期本基金 C 净值增长率 4.27%，波动率 1.07%，业绩比较基准收益率 4.46%，波动 率 1.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 125,566,485.00 92.32 3 固定收益投资 8,518,663.31 6.26 其中：债券 8,518,663.31 6.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,017,376.71 0.75 8 其他资产 906,835.51 0.67 9 合计 136,009,360.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,518,663.31 6.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,518,663.31 6.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21国债 10 54,940 5,598,656.94 4.16 2 019664 21国债 16 19,940 2,026,825.61 1.50 3 019641 20国债 11 8,720 893,180.76 0.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,064.57 2 应收证券清算款 891,000.00 3 应收股利 - 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,893.96 6 其他应收款 876.98 7 其他 - 8 合计 906,835.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 001667 南方转型增 长灵活配置 混合 A 契约型开放 式 5,849,744.62 12,348,810.89 9.17 否 2 161834 银华鑫锐灵 活配置混合 (LOF)A 上市契约型 开放式 (LOF) 6,323,737.75 11,230,958.24 8.34 否 3 000756 建信潜力新 蓝筹股票 A 契约型开放 式 2,497,011.40 9,905,644.22 7.35 是 4 002340 富国价值优 势混合 契约型开放 式 2,540,122.93 9,899,875.11 7.35 否 5 001473 建信大安全 战略精选股 票 契约型开放 式 2,466,691.47 7,844,325.54 5.82 是 6 005739 富国转型机 遇混合 契约型开放 式 2,985,299.02 6,885,293.66 5.11 否 7 510500 南方中证 交易型开放 913,600.00 6,711,305.60 4.98 否 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 500ETF 式(ETF) 8 450004 国富深化价 值混合 契约型开放 式 3,072,823.68 6,351,526.55 4.71 否 9 012940 中泰星元灵 活配置混合 C 契约型开放 式 2,502,614.57 6,199,727.07 4.60 否 10 007217 浙商智能行 业优选混合 C 契约型开放 式 3,398,732.66 5,470,939.96 4.06 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 4月 1日至 2022 年 6月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 23,972.94 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 118,154.38 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 15,970.55 5,243.90 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 377,685.19 57,540.06 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 63,592.58 - 当期交易基金产生的交易费（元） 826.32 - 注：持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理 费、托管费进行的估算，上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现，不构成基金中基金 的费用。其中，销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生 的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信福泽裕泰混合(FOF)C 报告期期初基金份额总额 66,957,463.43 38,164,808.85 报告期期间基金总申购份额 1,110,362.80 250,006.79 减:报告期期间基金总赎回份额 2,775,587.02 4,051,719.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 65,292,239.21 34,363,095.90 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）设立的文件； 2、《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 4、《建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信福泽裕泰混合(FOF)2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 建信基金管理有限责任公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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