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| 有色50(159880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2874059 | ||||||||
| 基金代码 | 159880 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 有色 502022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04 月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 有色 50 场内简称 有色 ETF基金 基金主代码 159880 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 8日 报告期末基金份额总额 25,051,518.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基 金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2% 以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组 合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制 在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 有色 502022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐 步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方 法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市 场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股 即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情 况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风 险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限 制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净 值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的 个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限 制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合 理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及 时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动 而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变 化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而 有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原 因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和 调整，力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济 分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技 术，进行个券选择。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好 地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指 期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资 产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管 理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制 定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 有色 502022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证 券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变 化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在 保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参 与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的 前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业 务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申 赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证 券的范围、期限和比例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整 和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数 基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -2,235,733.72 2.本期利润 1,297,442.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0448 4.期末基金资产净值 31,105,312.51 5.期末基金份额净值 1.2417 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 有色 502022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.12% 2.45% 1.73% 2.55% 0.39% -0.10% 过去六个月 -3.10% 2.17% -3.55% 2.26% 0.45% -0.09% 过去一年 14.65% 2.23% 14.71% 2.31% -0.06% -0.08% 自基金合同 生效起至今 24.17% 2.13% 16.98% 2.27% 7.19% -0.14% 注：业绩比较基准=国证有色金属行业指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021年 03月 08日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 有色 502022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闫冬 基金经理 2021-03-08 - 12年 闫冬先生，国籍中国，理学硕士，12年 证券从业经验。曾任招商期货有限公司 资产管理部投资经理；2018年 5月加盟 鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍 生品投资部基金经理。2019年 03月至 2020年 12 月担任鹏华中证酒指数分级 证券投资基金基金经理,2019年 03 月至 2020年 12 月担任鹏华中证环保产业指 数分级证券投资基金基金经理,2019 年 03月至 2020年 12月担任鹏华中证信息 技术指数分级证券投资基金基金经 理,2019年 04月至 2020 年 12月担任鹏 华中证 800地产指数分级证券投资基金 基金经理,2019 年 11月至 2020 年 12月 担任鹏华中证银行指数分级证券投资基 金基金经理,2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证 A股资源产业指数分级 证券投资基金基金经理,2021年 01 月至 今担任鹏华中证 800地产指数型证券投 资基金(LOF)基金经理,2021年 01月至 2021年 01 月担任鹏华中证银行指数型 证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证酒指数型证券投资 基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至 2021年 01 月担任鹏华中证信息技术指 数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至今担任鹏华中证 A股资源产业 指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至今担任鹏华中证环保 产业指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 02月至今担任鹏华中证光伏 产业交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,2021年 02月至今担任鹏华中证 细分化工产业主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,2021 年 03月至今 担任鹏华国证有色金属行业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,2021 年 04月至今担任鹏华中证内地低碳经济主 题交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2021年 06月至今担任鹏华中证车 联网主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华 中证内地低碳经济主题交易型开放式指 有色 502022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 数证券投资基金联接基金基金经理,2021 年 12月至今担任鹏华中证沪港深科技龙 头指数证券投资基金（LOF）基金经 理,2022年 03月至今担任鹏华中证细分 化工产业主题交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理,闫冬先生具备 基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管 理。 报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。 有色 502022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 2.12%，同期业绩比较基准增长率为 1.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2022 年 05月 26 日至 2022 年 06月 30日期间出现连续二十个（或以上）工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 本基金自 2022年 04月 13日至 2022 年 05月 24日期间出现连续二十个（或以上）工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 本基金自 2022年 03月 02日至 2022 年 04月 11日期间出现连续二十个（或以上）工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 30,014,818.89 93.42 其中：股票 30,014,818.89 93.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,888,005.31 5.88 8 其他资产 226,148.64 0.70 9 合计 32,128,972.84 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,486,213.80 27.28 C 制造业 21,232,335.69 68.26 有色 502022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 289,478.00 0.93 合计 30,008,027.49 96.47 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,791.40 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - 有色 502022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,791.40 0.02 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601899 紫金矿业 336,400 3,138,612.00 10.09 2 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.19 3 603799 华友钴业 28,055 2,682,619.10 8.62 4 002460 赣锋锂业 17,700 2,631,990.00 8.46 5 600111 北方稀土 49,000 1,722,840.00 5.54 6 603993 洛阳钼业 163,500 936,855.00 3.01 7 002340 格林美 101,100 920,010.00 2.96 8 601600 中国铝业 166,300 789,925.00 2.54 9 002738 中矿资源 7,860 727,914.60 2.34 10 600547 山东黄金 36,980 686,348.80 2.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（%） 1 001268 联合精密 245 6,791.40 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 有色 502022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎 回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合 资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 有色 502022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,827.71 2 应收证券清算款 159,320.93 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 226,148.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,051,518.00 报告期期间基金总申购份额 45,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 47,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 25,051,518.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 有色 502022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220412~20220412 - 12,000,000.00 12,000,000.00 - - 2 20220525~20220525 2,708,465.00 19,042,083.00 19,434,289.00 2,316,259.00 9.25 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 2季度报告》（原 文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 有色 502022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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