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| 鹏华弘盛混合A(001067) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873732 | ||||||||
| 基金代码 | 001067 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04 月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华弘盛混合 基金主代码 001067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 25日 报告期末基金份额总额 346,258,628.87 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较 高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经 济变量（包括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平的 增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括 财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科 学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同 时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和 货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资 策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖 掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建 投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、 商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上 地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安 全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 3、债 券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率 曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活 的调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力 争实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权证等投资策 略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申 购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调 整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C 下属分级基金的交易代码 001067 001380 报告期末下属分级基金的份额总额 324,786,683.46 份 21,471,945.41 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30日） 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C 1.本期已实现收益 -5,273,141.72 -503,086.08 2.本期利润 13,157,612.01 1,111,851.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0375 0.0470 4.期末基金资产净值 497,354,913.31 44,435,583.78 5.期末基金份额净值 1.5313 2.0695 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.80% 0.37% 1.12% 0.01% 1.68% 0.36% 过去六个月 -1.06% 0.35% 2.23% 0.02% -3.29% 0.33% 过去一年 -0.09% 0.28% 4.50% 0.01% -4.59% 0.27% 过去三年 20.74% 0.21% 13.51% 0.01% 7.23% 0.20% 过去五年 33.50% 0.24% 22.51% 0.01% 10.99% 0.23% 自基金合同 生效起至今 53.13% 0.21% 33.51% 0.01% 19.62% 0.20% 鹏华弘盛混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.75% 0.37% 1.12% 0.01% 1.63% 0.36% 过去六个月 -1.16% 0.35% 2.23% 0.02% -3.39% 0.33% 过去一年 -0.28% 0.28% 4.50% 0.01% -4.78% 0.27% 过去三年 20.05% 0.21% 13.51% 0.01% 6.54% 0.20% 过去五年 32.42% 0.24% 22.51% 0.01% 9.91% 0.23% 自基金合同 生效起至今 106.95% 1.03% 32.17% 0.01% 74.78% 1.02% 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2015年 02月 25日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 王石千 基金经理 2018-11-24 - 8年 王石千先生，国籍中国，经济学硕士，8 年证券从业经验。2014 年 7月加盟鹏华 基金管理有限公司，曾任固定收益部高级 债券研究员，从事债券投资研究工作，现 担任债券投资一部基金经理。2018 年 03 月至今担任鹏华双债加利债券型证券投 资基金基金经理,2018 年 04月至今担任 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金 经理,2018年 04月至 2020年 02月担任 鹏华纯债债券型证券投资基金基金经 理,2018年 07月至今担任鹏华可转债债 券型证券投资基金基金经理,2018 年 10 月至2019年11月担任鹏华信用增利债券 型证券投资基金基金经理,2018 年 11月 至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 07月至今担 任鹏华双债保利债券型证券投资基金基 金经理,2019年 09月至 2020年 12 月担 任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2019 年 09 月至 2021 年 10 月担任鹏华永泽 18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2020年 07 月至 今担任鹏华安惠混合型证券投资基金基 金经理,2020年 07月至今担任鹏华安睿 两年持有期混合型证券投资基金基金经 理,2021年 02月至今担任鹏华安悦一年 持有期混合型证券投资基金基金经 理,2021年 11月至今担任鹏华安颐混合 型证券投资基金基金经理,王石千先生具 备基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 方昶 基金经理 2021-06-03 - 8年 方昶先生，国籍中国，经济学硕士，8年 证券从业经验。曾任中国工商银行资产管 理部投资经理；2016年 12月加盟鹏华基 金管理有限公司，现担任债券投资一部基 金经理。2018 年 07月至 2020年 02 月担 任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经 理,2018年 10月至今担任鹏华信用增利 债券型证券投资基金基金经理,2018 年 12月至 2020年 02月担任鹏华丰华债券 型证券投资基金基金经理,2019 年 01月 至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金 基金经理,2019 年 03月至今担任鹏华安 益增强混合型证券投资基金基金经 理,2019年 06月至今担任鹏华金城灵活 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 09月至今担任鹏华丰享债券型证券投 资基金基金经理,2019年 09月至 2021年 01月担任鹏华中短债 3个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理,2020 年 12 月至今担任鹏华安润混合型证券投资基 金基金经理,2021 年 06 月至今担任鹏华 弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,方昶先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度债券市场收益率整体下行。二季度信用债收益率普遍下行，中长期限利率债收 益率基本持平于一季度末。在疫情对经济影响超预期的情况下，央行加大货币政策宽松力度，4 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 月份再次下调银行存款准备金率，银行间回购利率水平也在 4月份进一步下降，债券市场收益率 下行；随着国内疫情逐步好转，社融、经济数据都有所恢复，债券市场收益率在 6月有所上行。 后续随着稳增长措施进一步落地、疫情管控措施的逐步完善，预期经济基本面在下半年维持逐步 好转的势头，债券市场收益率可能呈现震荡上行的走势。 22 年二季度股票市场先跌后涨，市场整体表现较一季度明显好转。受疫情持续蔓延、经济预期弱 化的影响，权益市场在 4月份继续下跌，恐慌情绪达到极致；随着 4月底政治局会议的召开，市 场开始企稳反弹，且后续随着对经济和企业盈利预期的逐步修复，市场持续上涨，光伏、汽车等 行业股价表现亮眼。当前企业整体盈利处于底部，后续随着稳增长措施落地，社融逐步改善，企 业盈利有改善空间；股票市场整体估值合理，仍有继续表现的可能性。 22 年二季度可转债市场上涨。可转债市场随着股票市场在 4月份下跌，5、6月随着股票市场反弹。 可转债市场在债券市场资金较为充裕的环境下表现仍然较好，后续仍可能随着股票市场继续有所 表现；但可转债市场整体估值偏贵，限制了后续转债市场的收益空间。 报告期内本基金以持有中高评级信用债和股票为主，参与了一级市场新股申购。在 4月份市场较 为恐慌时增加了股票仓位，在后续权益市场反弹时增加了组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为 2.80%，同期业绩比较基准增长率为 1.12%， C类份额净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准增长率为 1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 125,011,077.33 18.56 其中：股票 125,011,077.33 18.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 521,429,091.35 77.40 其中：债券 521,429,091.35 77.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 21,125,100.27 3.14 8 其他资产 6,152,506.59 0.91 9 合计 673,717,775.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,600,263.44 0.30 C 制造业 80,808,010.43 14.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,680,335.00 0.49 E 建筑业 838,126.22 0.15 F 批发和零售业 3,123,740.00 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 20,871,532.00 3.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 693,098.32 0.13 J 金融业 8,900,609.20 1.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,071,815.22 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 3,230,160.95 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,011,077.33 23.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601872 招商轮船 795,900 4,584,384.00 0.85 2 300320 海达股份 293,600 4,406,936.00 0.81 3 601975 招商南油 1,060,500 4,273,815.00 0.79 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 4 000301 东方盛虹 245,900 4,158,169.00 0.77 5 688686 奥普特 15,378 3,977,519.70 0.73 6 601111 中国国航 322,400 3,743,064.00 0.69 7 600004 白云机场 231,400 3,450,174.00 0.64 8 000799 酒鬼酒 17,500 3,251,675.00 0.60 9 300122 智飞生物 29,100 3,230,391.00 0.60 10 002466 天齐锂业 25,400 3,169,920.00 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,171,769.40 5.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,650,889.86 13.59 其中：政策性金融债 32,210,717.81 5.95 4 企业债券 314,291,798.86 58.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 100,247,903.82 18.50 7 可转债（可交换债） 4,066,729.41 0.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 521,429,091.35 96.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200402 20农发 02 320,000 32,210,717.81 5.95 2 101754090 17华侨城 MTN004 300,000 31,525,916.71 5.82 3 163775 20电投 Y5 300,000 31,206,092.06 5.76 4 112960 19深能 Y1 300,000 30,872,761.64 5.70 5 175288 20焦煤 Y4 300,000 30,849,705.20 5.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宝鸡钛业股份有限公司在报告编制日前一年内受到陕西省统计局的处罚。 中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 113,415.81 2 应收证券清算款 6,000,381.52 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 38,709.26 6 其他应收款 - 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 7 其他 - 8 合计 6,152,506.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 1,333,358.12 0.25 2 132021 19 中电 EB 1,207,943.18 0.22 3 110079 杭银转债 844,403.45 0.16 4 113050 南银转债 392,588.89 0.07 5 132022 20 广版 EB 250,832.61 0.05 6 110058 永鼎转债 37,603.16 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C 报告期期初基金份额总额 381,747,474.45 26,511,746.51 报告期期间基金总申购份额 591,010.61 556,056.64 减:报告期期间基金总赎回份额 57,551,801.60 5,595,857.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 324,786,683.46 21,471,945.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 鹏华弘盛混合 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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