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| 鹏华丰饶定期开放债券(000329) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873720 | ||||||||
| 基金代码 | 000329 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07 月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04 月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰饶定期开放债券 基金主代码 000329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8月 24日 报告期末基金份额总额 320,533,210.19 份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过封闭期和开放期相结合的形式保持适 度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以债券类属配置策 略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等 积极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式 保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、久 期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理 策略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用 以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个 层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资 决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组 合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期 因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率 下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地 获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将 缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风 险。 2、债券类属配置策略 本基金以等价税后收益为基础，以历 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属的基本面分析考察 不同债券板块之间的相对价值，决定债券资产在类属间的配置，并根 据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获 得较高持有期收益的债券类属配置比例。 3、收益率曲线策略 收 益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据 此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变 化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动 态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期 收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间 买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率 曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上 升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差 策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将 所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债 券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏 离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确 定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中 小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营 情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行 中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级 或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取 超额收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特 征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30日） 1.本期已实现收益 3,848,757.46 2.本期利润 5,316,809.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 4.期末基金资产净值 389,379,021.42 5.期末基金份额净值 1.215 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.42% 0.06% 0.50% 0.01% 0.92% 0.05% 过去六个月 1.84% 0.06% 0.99% 0.01% 0.85% 0.05% 过去一年 5.47% 0.07% 2.00% 0.01% 3.47% 0.06% 过去三年 17.10% 0.09% 6.01% 0.01% 11.09% 0.08% 过去五年 27.87% 0.09% 10.01% 0.01% 17.86% 0.08% 自基金合同 生效起至今 26.59% 0.09% 11.71% 0.01% 14.88% 0.08% 注：业绩比较基准=一年期定期存款税后利率+0.5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2016年 08月 24日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾皓明 基金经理 2020-08-11 - 7年 曾皓明先生，国籍中国，金融学硕士，7 年证券从业经验。曾任招商证券股份有限 公司固定收益总部债券信用评估岗研究 员，2016 年 8月加盟鹏华基金管理有限 公司从事研究分析工作，曾任固定收益部 债券研究员，现担任债券投资一部基金经 理。2020 年 02月至今担任鹏华尊裕一年 定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理,2020年 05月至 2021年 05 月担 任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理,2020年 08 月至 今担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2020 年 12月至今担任 鹏华丰源债券型证券投资基金基金经 理,2021年 10月至今担任鹏华永泽 18个 月定期开放债券型证券投资基金基金经 理,曾皓明先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 3. 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金:刘太阳 2022年 07月 01日新任本基金基金经 理，曾皓明 2022 年 07 月 01 日离任本基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度债券市场呈现震荡走势，利率债长端小幅上行，短端有所下行，收益率曲线陡 峭化，同期限信用债表现好于利率债，信用利差整体压缩。具体指数来看，国债总财富指数上涨 0.91%，金融债总财富指数上涨 0.95%，企业债总财富指数上涨 1.71%。4月，受上海疫情影响， 国内经济面临较大下行压力，市场博弈降准降息，月初收益率小幅走低，但随后降息落空，降准 不及预期，收益率转而上行；5月，资金面持续处于宽松状态，社融数据总量和结构不佳，国务 院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，切实指出经济面临的严峻形势，收益率快速回落；6月， 上海复工复产，北京也宣布疫情得到有效控制，经济数据环比明显改善，收益率震荡上行。展望 后市，随着防控经验的积累，主要城市封城的现象难以再次出现，疫情大规模爆发的风险在降低， 预计经济将延续复苏态势，基本面环境整体对债市不利，收益率仍面临进一步上行压力，策略上 以防守为主，后续观察经济复苏的持续性。 报告期内，本基金以持有中高评级信用债为主，总体维持了中性的久期水平，并根据市场变化灵 活调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.42%，同期业绩比较基准增长率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 687,287,154.54 98.01 其中：债券 687,287,154.54 98.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,890,595.40 1.98 8 其他资产 89,441.21 0.01 9 合计 701,267,191.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 122,130,739.72 31.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 159,991,263.29 41.09 5 企业短期融资券 10,197,761.64 2.62 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 370,331,940.82 95.11 7 可转债（可交换债） 24,635,449.07 6.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 687,287,154.54 176.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 163957 19电建 Y3 300,000 30,746,778.08 7.90 2 019641 20国债 11 300,000 30,728,695.89 7.89 3 019658 21国债 10 300,000 30,571,479.45 7.85 4 019664 21国债 16 300,000 30,493,865.75 7.83 5 019666 22国债 01 300,000 30,336,698.63 7.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,006.87 2 应收证券清算款 77,434.34 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 89,441.21 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127030 盛虹转债 1,370,933.37 0.35 2 118000 嘉元转债 1,246,409.99 0.32 3 123107 温氏转债 1,226,276.75 0.31 4 128140 润建转债 871,014.89 0.22 5 113634 珀莱转债 838,768.77 0.22 6 113044 大秦转债 795,033.42 0.20 7 127038 国微转债 783,377.76 0.20 8 113050 南银转债 490,736.11 0.13 9 110043 无锡转债 471,652.38 0.12 10 127043 川恒转债 469,646.58 0.12 11 127037 银轮转债 428,988.46 0.11 12 118001 金博转债 419,453.97 0.11 13 113635 升 21转债 413,354.34 0.11 14 113039 嘉泽转债 412,028.92 0.11 15 113629 泉峰转债 402,582.74 0.10 16 110081 闻泰转债 401,580.11 0.10 17 113049 长汽转债 398,288.69 0.10 18 123078 飞凯转债 397,157.95 0.10 19 113051 节能转债 396,364.55 0.10 20 113599 嘉友转债 396,101.92 0.10 21 113623 凤 21转债 393,496.65 0.10 22 128075 远东转债 393,394.85 0.10 23 128034 江银转债 393,239.42 0.10 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 24 113052 兴业转债 393,083.80 0.10 25 127032 苏行转债 385,104.46 0.10 26 127018 本钢转债 382,308.90 0.10 27 123060 苏试转债 381,698.63 0.10 28 110064 建工转债 374,066.30 0.10 29 128132 交建转债 355,950.16 0.09 30 127020 中金转债 352,240.03 0.09 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 355,337,664.30 报告期期间基金总申购份额 43,439.54 减：报告期期间基金总赎回份额 34,847,893.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 320,533,210.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 1 20220401~20220630 90,251,805.05 - - 90,251,805.05 28.16 鹏华丰饶定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 构 2 20220401~20220630 90,251,805.05 - - 90,251,805.05 28.16 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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