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| 交银货币A(519588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873639 | ||||||||
| 基金代码 | 519588 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 1月 20日 报告期末基金份额总额 524,611,529.70份 投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳 妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券 投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 下属分级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属分级基金的份额总额 308,088,598.53份 216,522,931.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 交银货币 A 交银货币 B 1.本期已实现收益 1,293,685.37 1,543,122.98 2.本期利润 1,293,685.37 1,543,122.98 3.期末基金资产净值 308,088,598.53 216,522,931.17 注：1、自 2007年 6月 22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级基金份额和 B级基金份额。A级基金份额与 B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份 额按照 0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在 计算主要财务指标时，A级基金份额与分级前基金连续计算，B级基金份额按新设基金计算； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4707% 0.0015% 0.3241% 0.0000% 0.1466% 0.0015% 过去六个月 1.0016% 0.0012% 0.6447% 0.0000% 0.3569% 0.0012% 过去一年 2.0713% 0.0009% 1.3000% 0.0000% 0.7713% 0.0009% 过去三年 6.0412% 0.0010% 3.9036% 0.0000% 2.1376% 0.0010% 过去五年 12.4519% 0.0023% 6.5036% 0.0000% 5.9483% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 55.9586% 0.0045% 33.5704% 0.0021% 22.3882% 0.0024% 交银货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5305% 0.0015% 0.3241% 0.0000% 0.2064% 0.0015% 过去六个月 1.1214% 0.0012% 0.6447% 0.0000% 0.4767% 0.0012% 过去一年 2.3158% 0.0009% 1.3000% 0.0000% 1.0158% 0.0009% 过去三年 6.8060% 0.0010% 3.9036% 0.0000% 2.9024% 0.0010% 过去五年 13.8068% 0.0023% 6.5036% 0.0000% 7.3032% 0.0023% 自基金合同 57.1785% 0.0046% 31.0478% 0.0022% 26.1307% 0.0024% 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 注：本基金收益分配按月结转份额。交银货币 B上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金 分级起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 季参平 交银货 币、交银 裕通纯债 债券、交 银现金宝 货币、交 银天鑫宝 货币、交 银裕祥纯 债债券、 交银中债 1-3年政 金债指 数、交银 丰润收益 债券、交 银中债 1-3年农 发债指 数、交银 裕景纯债 一年定期 开放债 券、交银 裕道纯债 一年定期 开放债 券、交银 中债 1-5 年政金债 指数的基 金经理 2019年 7月 26日 - 10年 季参平先生，美国密歇根大学金融工程 硕士、对外经济贸易大学经济学学士。 2012年 3月至 2017年 7月任瑞士银行 外汇和利率交易员、联席董事。2017年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历 任基金经理助理。2019年 7月 26日至 2019年 9月 18日担任交银施罗德天运 宝货币市场基金的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度的货币市场在疫情和经济下行的影响下保持宽松，存单收益率以下行为主， 六月上旬收益率略有反复，但未能影响整体宽松的格局，三个月 SHIBOR较一季度末下行约 37BP，至 2.00%。回购市场利率亦大幅下行，DR007的移动均值较三月末下行约 45BP，至 1.65% 附近，临近季末略有反弹。具体来看，四月、五月上海疫情持续发酵，央行在四月中旬降准 25BP，并通过上缴留存利润和运用多种结构性货币政策等多种方式，引导市场利率明显下行。短 端品种中一年国开债收益率下行约 24BP，一年股份制银行存单收益率下行约 25BP，货币政策的 宽松对短端利率的引导效果较好，但市场也没有形成一致的持续宽松预期，货币市场供需和短端 收益率的结构依然健康。六月经济逐步恢复，风险偏好的回升带动股市逐级上行，对于稳增长政 策的进一步推出，市场有一定预期，部分压制了债券和货币市场的表现。 基金操作方面，我们维持中低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 与回购等，组合整体流动性良好。2022年二季度，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评 级的同业存单、同业存款等，延缓由于到期资产收益率较高造成的基金静态收益被动下行。 展望 2022年三季度，我们预计货币政策仍会保持合理充裕的基调，货币市场仍有可能处于 相对平衡偏宽松的状态，但资金利率边际上较二季度会有所上行。宏观经济方面，我们将密切关 注经济恢复的斜率和经济增长可能的高点位置，警惕海外通胀压力向国内传导的可能性并由此带 来的央行货币政策提前收紧的风险。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构。根据期限利差动态调整组合 杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动 性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 328,662,011.41 59.92 其中：债券 328,662,011.41 59.92 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 99,947,497.55 18.22 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 117,156,754.23 21.36 4 其他资产 2,777,808.62 0.51 5 合计 548,544,071.81 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.58 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 19,001,457.53 3.62 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 25.06 3.62 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.17 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 13.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 39.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 103.79 3.62 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,674,545.52 7.75 其中：政策性金融 债 40,674,545.52 7.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,019,179.27 1.91 6 中期票据 - - 7 同业存单 277,968,286.62 52.99 8 其他 - - 9 合计 328,662,011.41 62.65 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%） 1 200312 20进出 12 100,000 10,271,019.23 1.96 2 210306 21进出 06 100,000 10,177,842.56 1.94 3 210308 21进出 08 100,000 10,118,945.19 1.93 4 220201 22国开 01 100,000 10,106,738.54 1.93 5 012281871 22象屿股份 SCP012 100,000 10,019,179.27 1.91 6 112291004 22贵州银行 CD001 100,000 9,986,561.39 1.90 7 112291579 22广西北部湾 银行 CD032 100,000 9,981,614.84 1.90 8 112292721 22德意志银行 CD002 100,000 9,968,105.63 1.90 9 112293246 22三菱日联银 行(中国)CD007 100,000 9,964,041.33 1.90 10 112293370 22汇丰银行 CD032 100,000 9,963,364.11 1.90 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0691% 报告期内偏离度的最低值 0.0247% 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0463% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2021年 9月 15日，广西银保监局公示桂银保监罚决字〔2021〕28号行政处罚决定书，给予 广西北部湾银行股份有限公司 50万元人民币罚款的行政处罚。2022年 6月 17日，央行贵阳中 心支行公示贵银综罚字〔2022〕第 2号行政处罚决定书，给予贵州银行股份有限公司 284万元人 民币罚款的行政处罚。 2022年 1月 19日，贵州银保监局分别公示贵银保监罚决字〔2022〕2号及 5号行政处罚决 定书，给予贵州银行股份有限公司共计 100万元人民币罚款的行政处罚。2022年 3月 25日，中 国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕8号行政处罚决定书，给予国家开发银行 罚款 440万元。2021年 7月 16日，中国银保监会公示银保监罚决字〔2021〕31号行政处罚决定 书，给予中国进出口银行 7345.6万元人民币罚款的行政处罚。 2022年 3月 25日，中国银保监会公示银保监罚决字〔2022〕9号行政处罚决定书，给予中 国进出口银行 420万元人民币罚款的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规 定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 2,777,808.62 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 2,777,808.62 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银货币 A 交银货币 B 报告期期初基金 份额总额 233,688,835.41 270,411,645.01 报告期期间基金 总申购份额 330,931,129.57 508,150,185.50 报告期期间基金 总赎回份额 256,531,366.45 562,038,899.34 报告期期末基金 份额总额 308,088,598.53 216,522,931.17 注：1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 B类份额红利再 投 2022-06-13 50,000,000.00 50,000,000.00 - 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 合计 50,000,000.00 50,000,000.00 注：1、本基金管理人本报告期末持有本基金 B类份额 152,224,108.36份，占本基金期末基金 总份额的 29.02%，本基金管理人本报告期末持有本基金 A类份额 0.00份，占本基金期末基金总 份额的 0.00%。 2、本基金收益分配按月结转份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022/4/1- 2022/6/30 101,641,900.50 50,582,207.86 - 152,224,108.36 29.02 2 2022/4/1- 2022/6/30 - 180,104,493.54 180,104,493.54 - - 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者 集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理 人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 交银施罗德货币市场证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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