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| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873624 | ||||||||
| 基金代码 | 014464 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 基金主代码 014464 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 29日 报告期末基金份额总额 2,509,999,000.00份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、 财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋 势及市场信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期 限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控 制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋 势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 27,937,356.64 2.本期利润 35,704,734.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 4.期末基金资产净值 2,530,727,060.42 5.期末基金份额净值 1.0083 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.43% 0.05% 0.29% 0.04% 1.14% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.43% 0.05% 0.36% 0.04% 1.07% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金基金合同生效日为 2022年 3月 29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 2022年 6月 30日，本基金尚 处于建仓期。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 季参平 交银货 币、交银 裕通纯债 债券、交 银现金宝 货币、交 银天鑫宝 货币、交 银裕祥纯 债债券、 交银中债 1-3年政 金债指 2022年 03月 29日 - 10年 季参平先生，美国密歇根大学金融工程 硕士、对外经济贸易大学经济学学士。 2012年 3月至 2017年 7月任瑞士银行 外汇和利率交易员、联席董事。2017年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历 任基金经理助理。2019年 7月 26日至 2019年 9月 18日担任交银施罗德天运 宝货币市场基金的基金经理。 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 数、交银 丰润收益 债券、交 银中债 1-3年农 发债指 数、交银 裕景纯债 一年定期 开放债 券、交银 裕道纯债 一年定期 开放债 券、交银 中债 1-5 年政金债 指数的基 金经理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度债市总体上呈现窄幅震荡的走势，同时期限利差走阔。四月初，国内奥密克 戎疫情迅速蔓延，叠加国常会提出要加大货币政策实施力度，市场对货币政策宽松的预期升温， 国内利率震荡下行。4月 15日央行宣布全面降准 25BP，由于降准的幅度低于市场预期，引发利 率出现上行调整。进入五月后，受益于央行利润上缴和财政留底退税，银行间市场的流动性十分 充沛，资金利率中枢较之前明显下行，随后国务院“稳住经济大盘”工作会议召开，市场下修二 季度经济增速预期，债市情绪高涨，短端和长端利率均顺利向下突破，且期限利差小幅走阔。六 月伊始，疫情防控效果显著，上海宣布全面复工复产，经济修复预期快速升温，导致利率出现快 速调整并回吐前期涨幅。随后，债市利空因素逐步增加，包括美联储超预期加息 75BP并且后续 加息预期大幅上调、中美利率曲线出现全面倒挂、国内股市触底反弹等，但是在资金面持续宽松 的作用下，多空势均力敌，利率基本维持不动。临近季末，在地产销售下滑幅度收窄、PMI数据 表现较好、资金成本边际抬升的综合影响下，中长端利率快速突破上行，期限利差进一步拉宽。 报告期内，基于对经济基本面和政策的把握，并考虑组合收益的稳定性，组合主要配置了中 短端期限品种和少部分长端品种，在保持持仓流动性的同时，同时根据市场适时调整组合久期。 展望 2022年三季度，我们预计债市交易的重心主要在经济修复的斜率和资金面的边际变 化。二季度后期虽然市场演绎了复工复产逻辑，但由于资金面始终维持宽松，收益率调整的幅度 整体不大，此外由于期限利差较为宽松，为长端提供了一定保护。三季度我们预计经济仍处于环 比边际修复的状态，在稳增长政策持续发力下基建投资维持强势的概率较大，随着疫情缓和和信 贷的投放，地产和消费或有边际修复。但受制于居民收入预期较弱，疫情反复仍会影响企业投资 积极性，且海外经济可能的衰退风险或带动出口回落，我们预计实现全年经济增长目标仍有较大 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 压力，我们将关注是否会有增量政策出台。流动性方面，考虑到经济稳增长诉求较强，宽信用仍 需宽松的资金面环境支持，预计政策延续稳货币宽信用格局，流动性有望维持平稳。但在海外通 胀压力较大以及中美利差持续倒挂之下，货币政策进一步宽松的概率不高，我们将关注债券发行 和缴税等因素对资金面的边际影响。 本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差和信用利差动 态调整组合持仓，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期，严格控制信用风险、流动 性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,952,527,752.39 98.14 其中：债券 3,459,546,150.75 85.90 资产支持证券 492,981,601.64 12.24 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,884,183.69 1.86 8 其他资产 177,955.31 0.00 9 合计 4,027,589,891.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,585,919,110.18 62.67 5 企业短期融资券 174,609,287.17 6.90 6 中期票据 1,699,017,753.40 67.14 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,459,546,150.75 136.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 149843 22广晟 01 1,500,000 152,343,410.96 6.02 2 149816 22广金 01 1,500,000 151,979,794.52 6.01 3 102280704 22桂交投 MTN002 1,500,000 151,776,180.82 6.00 4 188982 21通城 04 1,300,000 132,977,377.53 5.25 5 012281244 22格盟 SCP002 1,230,000 124,333,232.38 4.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 138599 金融街优 1,500,000 150,363,325.88 5.94 2 137936 东六 2优 A 840,000 85,101,527.67 3.36 3 159817 PR电建优 960,000 80,372,975.38 3.18 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 4 179280 中建 WK1A 570,000 57,872,693.43 2.29 5 1889144 18工元 5A2 1,000,000 55,069,991.34 2.18 6 137919 东二 4优 A 500,000 50,379,273.98 1.99 7 179117 PR路桥 A2 100,000 6,293,405.46 0.25 8 179453 铁保 06A3 40,000 4,057,156.16 0.16 9 179224 PR电 2优 2 40,000 3,471,252.34 0.14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 1 存出保证金 177,955.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - - 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 177,955.31 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,509,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,509,999,000.00 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 - 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 额 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.40 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.4 10,000,000.00 0.4 不少于三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.4 10,000,000.00 0.4 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022/4/1- 2022/6/30 2,499,999,000.00 - - 2,499,999,000.00 99.60 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者 集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理 人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册 的文件； 2、《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的法律 意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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