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| 大摩添利18个月开放债券A(000415) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873211 | ||||||||
| 基金代码 | 000415 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩添利 18个月开放债券 基金主代码 000415 交易代码 000415 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在 封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运 作方式。封闭期为自基金合同生效日起 18个月（包括基 金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括 该日）18个月的期间。 基金合同生效日 2014年 9月 2日 报告期末基金份额总额 347,019,493.93份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较 基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增 值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获 取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包 括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、 类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券 的投资策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动 性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 1/2 × [ 同期 1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期 2年期银行定期存款利率（税后）] 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大摩添利 18个月 A 大摩添利 18个月 C 下属分级基金的交易代码 000415 000416 报告期末下属分级基金的份额总额 298,955,807.68份 48,063,686.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 大摩添利 18个月 A 大摩添利 18个月 C 1.本期已实现收益 3,489,474.31 873,904.28 2.本期利润 3,250,345.41 994,948.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0177 4.期末基金资产净值 442,106,473.29 68,878,572.22 5.期末基金份额净值 1.479 1.433 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大摩添利 18个月 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.23% 0.04% 0.45% 0.00% 0.78% 0.04% 过去六个月 1.72% 0.05% 0.89% 0.00% 0.83% 0.05% 过去一年 4.89% 0.05% 1.80% 0.00% 3.09% 0.05% 过去三年 16.18% 0.06% 5.40% 0.00% 10.78% 0.06% 过去五年 32.05% 0.06% 9.00% 0.00% 23.05% 0.06% 自基金合同 生效起至今 61.74% 0.06% 15.20% 0.00% 46.54% 0.06% 大摩添利 18个月 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.13% 0.05% 0.45% 0.00% 0.68% 0.05% 过去六个月 1.49% 0.05% 0.89% 0.00% 0.60% 0.05% 过去一年 4.45% 0.05% 1.80% 0.00% 2.65% 0.05% 过去三年 14.73% 0.06% 5.40% 0.00% 9.33% 0.06% 过去五年 29.45% 0.06% 9.00% 0.00% 20.45% 0.06% 自基金合同 生效起至今 56.79% 0.06% 15.20% 0.00% 41.59% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金基金合同于 2014年 9月 2日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基 金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基 金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李轶 助理总经 理、固定 2014年 9月 2 日 - 16年 中央财经大学投资经济系国民经济学硕 士。2005年 7月加入本公司，历任债券 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 收益投资 部总监、 基金经理 研究员、基金经理助理、固定收益投资部 副总监，现任助理总经理、固定收益投资 部总监兼基金经理。2008年 11月至 2015 年 1月期间担任摩根士丹利华鑫货币市 场基金基金经理，2012年 8月起担任摩 根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资 基金基金经理，2013年 6月起担任摩根 士丹利华鑫纯债稳定增利 18个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理，2014 年 9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定 添利 18个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理，2015年 11月至 2017年 6 月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，2021年 1月起担任摩根士丹利华 鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资 基金基金经理，2021年 5月起担任摩根 士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4月国内经济经历疫情的冲击，在动态清零政策下，企业日常经营活动面临较大困难，国内 房地产销售同比降幅继续扩大，稳增长压力较大，加之债市资金价格走低，带动国债收益率下行； 5月底上海及北京疫情接连迎来转折点，此后企业复工复产持续推进，经济基本面有所复苏，同 时债市资金价格中枢的小幅抬升，国债收益率震荡上升。海外方面，俄乌冲突、欧美对俄制裁使 得大宗商品价格高位运行，同时美联储对抗通胀的表态也较为强硬，加大了对全球经济前景的担 忧。 2022年二季度，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有 人谋求长期、稳定的回报。本基金继续以中久期、高等级信用债的票息策略为主。 展望 2022年三季度，国内和海外的宏观环境的复杂性和不确定性对市场仍具挑战。海外持续 的通胀压力居高不下，美联储加息、缩表力度较大。国内而言，房地产销售的同比增速已有见底 的迹象，但反映到地产投资上仍有一定时滞，加之疫情局部反复下国内经济复苏力度有待观察。 考虑稳增长的持续压力，整体货币环境在三季度依然有望保持宽松，债券收益率曲线保持小幅震 荡，长端有上行的压力，但上行空间有限。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来一个季度的投资策略将择机把握大类资产机会。 我们将维持债券组合的久期和杠杆,继续秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2022年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.479元，份额累计净值为 1.579 元，C类份额净值为 1.433元，份额累计净值为 1.533元；报告期内 A类基金份额净值增长率为 1.23%，C类基金份额净值增长率为 1.13%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 729,975,463.67 99.50 其中：债券 729,975,463.67 99.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,583,120.32 0.49 8 其他资产 96,809.69 0.01 9 合计 733,655,393.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 225,955,136.99 44.22 其中：政策性金融债 225,955,136.99 44.22 4 企业债券 246,193,222.03 48.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 257,827,104.65 50.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 729,975,463.67 142.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 1 210203 21国开 03 1,200,000 123,581,917.81 24.19 2 190204 19国开 04 500,000 52,190,136.99 10.21 3 220205 22国开 05 500,000 50,183,082.19 9.82 4 102280110 22广安控股 MTN001 400,000 40,781,369.86 7.98 5 101901684 19鄂交投 MTN005 300,000 31,364,646.58 6.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,293.80 2 应收证券清算款 87,515.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 96,809.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大摩添利 18个月 A 大摩添利 18个月 C 报告期期初基金份额总额 178,448,685.59 64,904,844.35 报告期期间基金总申购份额 182,155,221.64 5,677,585.13 减:报告期期间基金总赎回份额 61,648,099.55 22,518,743.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 298,955,807.68 48,063,686.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未 持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金注册的批复文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 大摩添利 18个月开放债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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