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| 易方达中证现代农业主题ETF(562900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873107 | ||||||||
| 基金代码 | 562900 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证现代农业主题 ETF 场内简称 现代农业、现代农业 ETF 基金主代码 562900 交易代码 562900 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 2日 报告期末基金份额总额 61,706,318.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页共 14页 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年 化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降 低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性 和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、 股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产 品；在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借 业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改 变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在 控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资 业务，以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 中证现代农业主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页共 14页 1.本期已实现收益 2,224,616.09 2.本期利润 2,060,501.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0354 4.期末基金资产净值 64,256,013.83 5.期末基金份额净值 1.0413 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.06% 1.76% 2.92% 1.85% 0.14% -0.09% 过去六个 月 2.13% 1.73% 1.68% 1.81% 0.45% -0.08% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 4.13% 1.61% 6.72% 1.70% -2.59% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 12月 2日至 2022年 6月 30日） 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页共 14页 注：1.本基金合同于 2021年 12月 2日生效，截至报告期末本基金合同生效 未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和 四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 4.13%，同期业绩比 较基准收益率为 6.72%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 宋 钊 贤 本基金的基金经理、易方 达MSCI中国A股国际通 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金的基金经理、易方达中 证红利交易型开放式指 2021- 12-02 - 8年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司投资支持专员、研 究员、投资经理助理、投资 经理。 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页共 14页 数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、易 方达MSCI中国A股国际 通交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证红利交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证国有企业改革指数证 券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达上证 50 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达标普 医疗保健指数证券投资 基金（LOF）的基金经理、 易方达标普生物科技指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中证 香港证券投资主题交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 中证石化产业交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达 MSCI中国 A50互联互通 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达MSCI中国A50互联 互通交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达中证 装备产业交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达恒生港股 通新经济交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中证全指 建筑材料交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中证沪港 深 300交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理助理、易方达中证龙头 企业指数证券投资基金 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页共 14页 的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证现代农业主题指数，该指数选取涉及农业用地 流转、农机、节水灌溉、农资服务、种子、养殖业，以及农业生产信息化、经营 信息化、管理信息化、农业智能机械等业务的上市公司证券作为样本，以反映现 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页共 14页 代农业类相关上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2022 年二季度，我国局部地区疫情防控形势仍然严峻复杂，疫情对经济运 行产生了短期冲击；另一方面，地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战， 推升全球主要经济体通胀水平，在此背景下美联储等主要央行加快了货币紧缩节 奏，全球金融市场流动性将面临一定的收紧压力。随着国内疫情逐步得到控制， 各项稳经济大盘政策举措持续落地，推动我国社会经济逐渐回归正轨。在多重内 外部因素持续变化的影响下，报告期内 A 股市场整体走势先跌后涨，波动率维 持在较高水平。不同的风格和行业板块由于受宏观因素影响和景气度状况的差异 较大，收益率表现分化明显。 今年以来中央及相关部门进一步落实国家粮食安全战略，稳定粮食生产，部 署提升粮食安全保障能力的多项举措。国家级转基因大豆、玉米品种审定标准于 6月 8日正式实施，转基因种子从实验室育种阶段向商业化阶段迈出了重要一步。 国内猪肉价格二季度总体呈现波动上升趋势。在多重因素的影响下，农业板块整 体呈现区间震荡走势，各细分行业收益率差异明显。本报告期内，中证现代农业 主题指数上涨 2.9%。 本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的 建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的 建仓工作。在基金的正常运作期，本基金坚持既定的指数化投资策略，在指数权 重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0413 元，本报告期份额净值增长率为 3.06%，同期业绩比较基准收益率为 2.92%，年化跟踪误差 1.50%，在合同规定 的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 62,042,963.12 95.67 其中：股票 62,042,963.12 95.67 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,586,044.98 3.99 7 其他资产 219,040.63 0.34 8 合计 64,848,048.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 25,263,165.64 39.32 B 采矿业 - - C 制造业 35,021,855.48 54.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,456,622.00 2.27 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页共 14页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 301,320.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,042,963.12 96.56 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300498 温氏股份 345,200 7,349,308.00 11.44 2 002714 牧原股份 121,300 6,704,251.00 10.43 3 000792 盐湖股份 186,400 5,584,544.00 8.69 4 002311 海大集团 61,160 3,670,211.60 5.71 5 000876 新希望 166,039 2,540,396.70 3.95 6 603077 和邦生物 453,000 1,929,780.00 3.00 7 002385 大北农 244,137 1,906,709.97 2.97 8 600486 扬农化工 13,600 1,812,608.00 2.82 9 002312 川发龙蟒 104,269 1,799,682.94 2.80 10 000998 隆平高科 76,800 1,279,488.00 1.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，青海盐湖工业股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 143,424.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 75,616.24 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页共 14页 8 其他 - 9 合计 219,040.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 54,706,318.00 报告期期间基金总申购份额 34,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 27,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 61,706,318.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 18,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 18,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 29.1704 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2022年 04月 01 日~2022年 06月 30日 18,000,0 00.00 0.00 0.00 18,000, 000.00 29.17 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金将面临基金财产清算并终 止的风险；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决 时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基 金注册的文件； 2、《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页共 14页 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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