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| 易方达中证创新药产业ETF(516080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873097 | ||||||||
| 基金代码 | 516080 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证创新药产业 ETF 场内简称 创新医药、创新药 ETF易方达 基金主代码 516080 交易代码 516080 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 3日 报告期末基金份额总额 352,554,800.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页共 13页 指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代 策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力 争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年 化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目 的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货 币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、 股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产 品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借 业务。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 创新药产业指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页共 13页 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -3,807,272.94 2.本期利润 -7,772,168.83 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0220 4.期末基金资产净值 271,673,965.35 5.期末基金份额净值 0.7706 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.00% 1.97% -4.08% 2.00% 1.08% -0.03% 过去六个 月 -13.43% 2.02% -14.77% 2.05% 1.34% -0.03% 过去一年 -26.92% 1.90% -31.11% 1.93% 4.19% -0.03% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -22.94% 1.87% -28.06% 1.95% 5.12% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页共 13页 （2021年 2月 3日至 2022年 6月 30日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策 略和四、投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-22.94%，同期业绩 比较基准收益率为-28.06%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达深证 100交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数 2021- 02-03 - 14年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任华泰联合证券资 产管理部研究员，易方达基 金管理有限公司集中交易 室交易员、指数与量化投资 部指数基金运作专员、基金 经理助理、易方达深证成指 交易型开放式指数证券投 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页共 13页 证券投资基金的基金经 理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达恒 生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达上 证科创板 50成份交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达上 证科创板 50成份交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达中证智能电动汽 车交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达恒生科技交易型 开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理、 易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证沪港深 500交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 中证科创创业 50交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达中证稀土产业交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证沪港深 300交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证消费电子主题交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中 证港股通医药卫生综合 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证港股通中国 100 资基金基金经理、易方达深 证成指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理、易方达中小板指数 证券投资基金（LOF）基金 经理、易方达银行指数分级 证券投资基金基金经理、易 方达生物科技指数分级证 券投资基金基金经理、易方 达并购重组指数分级证券 投资基金基金经理、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理、易方达纳斯 达克 100 指数证券投资基 金（LOF）基金经理、易方 达 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基 金经理、易方达原油证券投 资基金（QDII）基金经理、 易方达上证 50交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达上证 50交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经 理、易方达中证香港证券投 资主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页共 13页 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证消费 50交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达恒 生科技交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金（QDII）的基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页共 13页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证创新药产业指数，该指数从沪深市场主营业务涉及创新药研 发的上市公司证券中，选取不超过 50只最具代表性上市公司证券作为指数样本， 以反映沪深市场创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取 完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2022 年二季度，全球经济增速放缓、通胀高企，外部环境日趋复杂、地缘 政治冲突持续，国内疫情防控形势总体向好但任务依旧艰巨，在这样的背景下我 国经济发展仍然面临较大压力。资本市场方面，随着一系列稳增长政策的陆续出 台、社融数据的超预期改善，市场信心有所提振。市场在 4月探底后出现明显反 弹，成交也有所放量，整体呈现波动加剧的特征，行业板块出现分化。创新药产 业上市公司由化学药、生物药和医药外包类等企业构成，市场表现受医药监管政 策影响较大，近期国家医保局正式公布了《谈判药品续约规则》《非独家药品竞 价规则》，随着政策规则的进一步完善，对于我国创新药产业的发展有着积极的 作用。本报告期内，中证创新药产业指数下跌 4.1%。 长期来看，在国内人口总量增长、老龄化日趋严峻的背景下，在鼓励药品创 新研发的总体基调和顶层设计下，创新药产业链发展空间较大。中国的人口红利 和工程师红利也将继续推动全球产能向国内转移，相关企业的长期投资价值和配 置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.7706 元，本报告期份额净值增长率为 -3.00%，同期业绩比较基准收益率为-4.08%，年化跟踪误差 0.70%，在合同规定 的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页共 13页 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 268,303,290.56 98.65 其中：股票 268,303,290.56 98.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,536,571.97 1.30 7 其他资产 142,795.82 0.05 8 合计 271,982,658.35 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 30,424,392.00 元，占净值比例 11.20%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 198,025,792.74 72.89 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页共 13页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,168,968.00 4.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,355.83 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,420.27 0.00 M 科学研究和技术服务业 56,816,717.89 20.91 N 水利、环境和公共设施管理业 121,037.54 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 116,998.29 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 268,303,290.56 98.76 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600276 恒瑞医药 776,852 28,813,440.68 10.61 2 603259 药明康德 240,936 25,054,934.64 9.22 3 300122 智飞生物 176,750 19,621,017.50 7.22 4 300142 沃森生物 354,000 17,130,060.00 6.31 5 000661 长春高新 71,600 16,712,872.00 6.15 6 300347 泰格医药 115,800 13,253,310.00 4.88 7 600196 复星医药 266,600 11,754,394.00 4.33 8 300759 康龙化成 109,400 10,417,068.00 3.83 9 002821 凯莱英 32,525 9,399,725.00 3.46 10 000963 华东医药 193,400 8,733,944.00 3.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页共 13页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,939.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 10,160.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 12,079.72 7 待摊费用 75,616.24 8 其他 - 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页共 13页 9 合计 142,795.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 300122 智飞生物 3,918,653.00 1.44 转融通流 通受限 2 300142 沃森生物 2,482,407.00 0.91 转融通流 通受限 3 000661 长春高新 2,334,200.00 0.86 转融通流 通受限 4 300347 泰格医药 1,258,950.00 0.46 转融通流 通受限 5 603259 药明康德 1,039,900.00 0.38 转融通流 通受限 6 000963 华东医药 989,004.00 0.36 转融通流 通受限 7 300759 康龙化成 876,024.00 0.32 转融通流 通受限 8 600196 复星医药 440,900.00 0.16 转融通流 通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 350,554,800.00 报告期期间基金总申购份额 21,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 19,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 352,554,800.00 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 注册的文件； 2、《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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