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| 易方达瑞程混合C(003962) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872679 | ||||||||
| 基金代码 | 003962 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞程混合 基金主代码 003961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 15日 报告期末基金份额总额 674,059,608.71份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、 估值及流动性因素、政策因素等分析，并重点考虑 债券市场情况，确定组合中股票、债券、货币市场 工具等资产类别的配置比例。股票投资策略方面， 本基金将通过分析行业景气度和行业竞争格局，对 各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 调整行业配置比例。在行业配置的基础上，本基金 将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公 司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈 利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合 理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队 相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业 文化、信息透明。本基金可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。债券投资策略方面，本基金将主要 通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深 300指 数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达瑞程混合 A 易方达瑞程混合 C 下属分级基金的交易代 码 003961 003962 报告期末下属分级基金 的份额总额 473,116,391.09份 200,943,217.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 易方达瑞程混合 A 易方达瑞程混合 C 1.本期已实现收益 -422,911,647.51 -93,392,840.86 2.本期利润 152,952,698.82 51,604,169.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.2499 0.2856 4.期末基金资产净值 1,720,569,411.58 733,663,467.93 5.期末基金份额净值 3.6367 3.6511 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞程混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 13.07% 2.29% 2.16% 0.28% 10.91% 2.01% 过去六个 月 -9.79% 2.10% -0.29% 0.29% -9.50% 1.81% 过去一年 6.75% 1.72% 0.98% 0.25% 5.77% 1.47% 过去三年 201.55% 1.57% 15.08% 0.25% 186.47% 1.32% 过去五年 248.38% 1.48% 26.61% 0.25% 221.77% 1.23% 自基金合 同生效起 至今 263.67% 1.40% 28.81% 0.24% 234.86% 1.16% 易方达瑞程混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 13.01% 2.29% 2.16% 0.28% 10.85% 2.01% 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 月 过去六个 月 -9.88% 2.10% -0.29% 0.29% -9.59% 1.81% 过去一年 6.54% 1.72% 0.98% 0.25% 5.56% 1.47% 过去三年 199.74% 1.57% 15.08% 0.25% 184.66% 1.32% 过去五年 250.12% 1.48% 26.61% 0.25% 223.51% 1.23% 自基金合 同生效起 至今 265.11% 1.40% 28.81% 0.24% 236.30% 1.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 12月 15日至 2022年 6月 30日） 易方达瑞程混合 A 易方达瑞程混合 C 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 263.67%，同期业 绩比较基准收益率为 28.81%；C类基金份额净值增长率为 265.11%，同期业绩比较基 准收益率为 28.81%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林 森 本基金的基金经理（报告 期内已离职）、易方达安 心回馈混合型证券投资 基金的基金经理（自 2015 年 11月 28日至 2022年 05月 06日）、易方达瑞通 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自 2017年03月 07日至2022 年 05月 06日）、易方达 瑞弘灵活配置混合型证 2017- 01-26 2022- 05-07 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任道富银行风险管 理部风险管理经理、外汇利 率交易部利率交易员，太平 洋资产管理公司（PIMCO） 基金管理部基金经理，易方 达基金管理有限公司固定 收益投资部总经理助理、固 定收益全策略投资部联席 总经理、投资经理、易方达 新收益灵活配置混合型证 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 券投资基金的基金经理 （自 2017年 03月 07日 至 2022年 05月 06日）、 易方达裕祥回报债券型 证券投资基金的基金经 理（自 2017年 07月 28 日至2022年 05月06日）、 易方达裕景添利 6个月定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理（自 2018 年 02月 10日至 2022年 05月 06日）、易方达高等 级信用债债券型证券投 资基金的基金经理（自 2018年03月 24日至2022 年 05月 06日） 券投资基金基金经理、易方 达新益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、易方 达瑞选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、基金 经理助理。 贾 健 本基金的基金经理、易方 达创新驱动灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、行业研究员 2022- 05-07 - 6年 硕士研究生，具有基金从业 资格。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 7次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场波动较大，成长股先是在季度初经历了较大幅度的下跌，随后在 4月 底开启快速反弹。 本基金本季度重点配置新能源大类、TMT、军工等成长板块中的优质标的，在选 股思路上，进一步加大了企业“产业链真实地位”的权重，这也是在底部我们仍然逆势 积极配置的主要动力。 二季度有较多国产替代处于加速期的板块和公司股价下跌幅度较大，为本基金提 供了很好买入的机会，具体而言，从市场空间、国产化率水平、估值水平、企业能力 等角度出发，本基金增配了功率半导体板块以及部分汽车零部件标的，我们认为二者 的国产化进程都已进入深水区，并且已取得积极进展，中期维度下有望迎来业绩爆发。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 3.6367 元，本报告期份额净值增长 率为 13.07%，同期业绩比较基准收益率为 2.16%；C 类基金份额净值为 3.6511 元， 本报告期份额净值增长率为 13.01%，同期业绩比较基准收益率为 2.16%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 的比例(%) 1 权益投资 2,301,272,069.42 91.42 其中：股票 2,301,272,069.42 91.42 2 固定收益投资 126,826,633.22 5.04 其中：债券 126,826,633.22 5.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 58,412,587.20 2.32 7 其他资产 30,616,862.79 1.22 8 合计 2,517,128,152.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.05 C 制造业 2,231,115,082.79 90.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,943,115.32 0.73 E 建筑业 17,912,070.00 0.73 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,468,705.56 1.32 J 金融业 - - 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,301,272,069.42 93.77 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601012 隆基绿能 3,589,840 239,191,039.20 9.75 2 600438 通威股份 3,394,555 203,198,062.30 8.28 3 603806 福斯特 3,031,215 198,605,206.80 8.09 4 300373 扬杰科技 1,719,489 122,513,591.25 4.99 5 688408 中信博 1,320,533 122,122,891.84 4.98 6 605111 新洁能 939,340 118,178,365.40 4.82 7 688516 奥特维 410,547 109,595,521.65 4.47 8 002594 比亚迪 304,100 101,414,309.00 4.13 9 300316 晶盛机电 1,428,769 96,570,496.71 3.93 10 688187 时代电气 1,075,118 69,871,918.82 2.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 68,123,086.54 2.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,664,690.41 2.06 其中：政策性金融债 50,664,690.41 2.06 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,038,856.27 0.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 126,826,633.22 5.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 019664 21国债 16 560,720 56,995,068.02 2.32 2 220201 22国开 01 400,000 40,423,079.45 1.65 3 019658 21国债 10 109,200 11,128,018.52 0.45 4 190214 19国开 14 100,000 10,241,610.96 0.42 5 110085 通 22转债 46,370 7,294,263.97 0.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,182,719.25 2 应收证券清算款 17,664,341.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,769,801.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,616,862.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 744,592.30 0.03 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞程混合A 易方达瑞程混合C 报告期期初基金份额总额 782,343,475.43 304,296,664.73 报告期期间基金总申购份额 62,253,495.25 92,900,355.32 减：报告期期间基金总赎回份额 371,480,579.59 196,253,802.43 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 473,116,391.09 200,943,217.62 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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