上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)  基金公开信息
流水号 2872668
基金代码 012868
公告日期 2022-07-20
编号 1
标题 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
场内简称 标普信息科技 LOF
基金主代码 161128
交易代码 161128
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年 12月 13日
报告期末基金份额总额 227,223,326.98份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的
指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根
据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资
组合进行相应调整,力争将年化跟踪误差控制在
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
3
4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在
0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、权
益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具
投资策略、金融衍生品投资策略等。
业绩比较基准
标普 500 信息科技指数收益率(使用估值汇率折
算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收
益特征。本基金主要投资美国证券市场,需承担汇
率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称:无
中文名称:无
境外资产托管人
英文名称:State Street Bank and Trust Company
中文名称:道富银行
下属分级基金的基金简称 易方达标普信息科技指
数(QDII-LOF)A
易方达标普信息科技指
数(QDII-LOF)C
下属分级基金的交易代码 161128 012868
报告期末下属分级基金的
份额总额
221,589,749.55份 5,633,577.43份
注:本基金A类人民币份额及A类美元份额由原易方达标普信息科技指数
(QDII-LOF)变更而来,并于2021年7月21日起增设C类人民币份额及C类美元
份额,份额首次确认日为2021年7月22日。易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
A含A类人民币份额(份额代码:161128)及A类美元现汇份额(份额代码:003721),
交易代码仅列示A类人民币份额代码;易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
4
含C类人民币份额(份额代码:012868)及C类美元现汇份额(份额代码:012869),
交易代码仅列示C类人民币份额代码。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
易方达标普信息科技
指数(QDII-LOF)A
易方达标普信息科技
指数(QDII-LOF)C
1.本期已实现收益 2,117,091.47 37,406.62
2.本期利润 -92,204,461.77 -2,176,423.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4162 -0.4161
4.期末基金资产净值 521,390,497.51 13,203,768.12
5.期末基金份额净值 2.3530 2.3438
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-15.04% 2.16% -15.09% 2.18% 0.05% -0.02%
过去六个 -22.28% 2.05% -22.28% 2.06% 0.00% -0.01%
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
5

过去一年 -10.69% 1.60% -10.30% 1.61% -0.39% -0.01%
过去三年 51.09% 1.83% 55.61% 1.82% -4.52% 0.01%
过去五年 118.84% 1.63% 126.56% 1.63% -7.72% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
135.30% 1.56% 155.99% 1.56% -20.69% 0.00%
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-15.12% 2.16% -15.09% 2.18% -0.03% -0.02%
过去六个

-22.49% 2.05% -22.28% 2.06% -0.21% -0.01%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-13.67% 1.64% -12.95% 1.65% -0.72% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A
(2016年 12月 13日至 2022年 6月 30日)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
6

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C
(2021年 7月 22日至 2022年 6月 30日)

注:1.自2021年7月21日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2021
年7月22日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为135.30%,同期业
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
7
绩比较基准收益率为155.99%;C类基金份额净值增长率为-13.67%,同期业绩比
较基准收益率为-12.95%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
FAN
BING
(范
冰)
本基金的基金经理、易方达黄
金交易型开放式证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达黄金交易型开放式证券投
资基金的基金经理、易方达标
普 500指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达
原油证券投资基金(QDII)的
基金经理、易方达中证海外中
国互联网 50交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、
易方达纳斯达克 100指数证
券投资基金(LOF)的基金经
理、易方达MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易方达
MSCI中国A股国际通交易型
开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理、易
方达日兴资管日经 225交易
型开放式指数证券投资基金
(QDII)的基金经理、易方达
中证香港证券投资主题交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达恒生科技
交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)的基金经理、易
方达中证龙头企业指数证券
2017-03-2
5
- 17年
新加坡籍,
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任皇
家加拿大银
行托管部核
算专员,美
国道富集团
中台交易支
持专员,巴
克莱资产管
理公司悉尼
金融数据部
高级金融数
据分析员、
悉尼金融数
据部主管、
新加坡金融
数据部主
管,贝莱德
集团金融数
据运营部部
门经理、风
险控制与咨
询部客户经
理、亚太股
票指数基金
部基金经
理,易方达
基金管理有
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
8
投资基金的基金经理、易方达
恒生港股通新经济交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达中证港股通消
费主题交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、指数
投资决策委员会委员、易方达
资产管理(香港)有限公司国
际指数部部门总监、投资决策
委员会委员、基金经理
限公司易方
达标普全球
高端消费品
指数增强型
证券投资基
金基金经
理、易方达
标普医疗保
健指数证券
投资基金
(LOF)基
金经理、易
方达标普生
物科技指数
证券投资基
金(LOF)
基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
9
范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制
度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,其中
7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,5 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪标普 500信息科技指数,该指数选取标普 500指数中信息科技板
块的公司,旨在综合反映美股信息科技行业的整体表现。报告期内本基金主要采
用完全复制法进行投资,即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投
资组合,并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。
2022 年二季度,地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战,油价高
位运行、劳动力成本上涨,美国通胀水平居高不下。在此背景下美联储加快了货
币紧缩节奏,在 5月议息会议上宣布加息 50个基点,在 6月议息会议上再次加
息 75 个基点,并开启缩表。通胀上涨和金融条件收紧对需求形成冲击,美国经
济增长和企业盈利增速放缓,引发投资者对于美国经济衰退风险的担忧,对美股
估值和市场风险偏好形成压制,美股整体振荡下跌,波动率明显放大。标普 500
信息科技指数在报告期内大幅下跌,表现弱于标普 500指数。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数
复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 2.3530元,本报告期份额净值
增长率为-15.04%,同期业绩比较基准收益率为-15.09%;C 类基金份额净值为
2.3438 元,本报告期份额净值增长率为-15.12%,同期业绩比较基准收益率为
-15.09%,年化跟踪误差 0.40%,在合同规定的控制范围内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
10
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 491,182,984.36 91.23
其中:普通股 491,182,984.36 91.23
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 44,773,570.68 8.32
8 其他资产 2,427,696.11 0.45
9 合计 538,384,251.15 100.00
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
11
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 491,182,984.36 91.88
合计 491,182,984.36 91.88
注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 491,182,984.36 91.88
电信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 491,182,984.36 91.88
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细


公司名称
(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码






所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值(人
民币元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 Apple Inc -
AAPL
US




美国 131,425 120,593,294.26 22.56
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
12





2
Microsoft
Corp
-
MSFT
US









美国 63,927 110,190,257.88 20.61
3
NVIDIA
Corp
-
NVDA
US









美国 21,403 21,775,008.24 4.07
4 Visa Inc - V US







美国 14,067 18,588,239.95 3.48
5
Mastercard
Inc
-
MA
US







美国 7,341 15,543,190.86 2.91
6
Broadcom
Inc
-
AVGO
US







美国 3,490 11,379,023.67 2.13
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
13


7
Cisco
Systems
Inc
-
CSCO
US









美国 35,508 10,161,469.80 1.90
8
Accenture
PLC
-
ACN
US







美国 5,414 10,088,557.02 1.89
9 Adobe Inc -
ADBE
US









美国 4,039 9,922,914.56 1.86
10
Salesforce
Inc
-
CRM
US







美国 8,493 9,407,266.83 1.76
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
14
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
序号
衍生品类

衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 股指期货
NASDAQ 100 E-MINI
Sep22
- -
注:按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业
务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生
工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产
与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵
销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-201,204.76元,已
包含在结算备付金中。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,苹果在报告编制日前一年内曾受
到意大利监管机构和荷兰消费者和市场监管局的处罚。苹果在本报告期内受到
英国竞争和市场管理局和欧盟委员会调查。万事达在报告编制日前一年内曾受
到英国支付系统监管机构的处罚。
本基金为指数型基金,上述主体所发行的证券系标的指数成份股,上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 930,200.04
2 应收证券清算款 -
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
15
3 应收股利 96,753.76
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,400,742.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,427,696.11
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达标普信息科
技指数(QDII-LOF)
A
易方达标普信息科
技指数(QDII-LOF)
C
报告期期初基金份额总额 222,586,591.38 5,394,426.16
报告期期间基金总申购份额 14,394,213.54 1,809,346.87
减:报告期期间基金总赎回份额 15,391,055.37 1,570,195.60
报告期期间基金拆分变动份额(份
额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 221,589,749.55 5,633,577.43
注:易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A份额变动含A类人民币份额及A类
美元份额;易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C份额变动含C类人民币份额
及C类美元份额。
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)注册的文
件;
2.《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
3.《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。

8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。







易方达基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶