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| 现金宝B(519899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872543 | ||||||||
| 基金代码 | 519899 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成现金宝货币 基金主代码 519898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 27日 报告期末基金份额总额 44,498,583,462.00份 投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益 投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋 势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层 次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B 下属分级基金的交易代码 519898 519899 报告期末下属分级基金的份额总额 36,730,512,874.00份 7,768,070,588.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 现金宝 A 现金宝 B 1.本期已实现收益 1,274,188.92 426,781.33 2.本期利润 1,274,188.92 426,781.33 3.期末基金资产净值 367,305,128.74 77,680,705.88 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由 于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金宝 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3620% 0.0027% 0.0873% 0.0000% 0.2747% 0.0027% 过去六个月 0.8055% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 0.6319% 0.0032% 过去一年 1.6891% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 1.3391% 0.0028% 过去三年 5.4944% 0.0037% 1.0500% 0.0000% 4.4444% 0.0037% 过去五年 11.5389% 0.0035% 1.7500% 0.0000% 9.7889% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 27.6081% 0.0056% 3.2421% 0.0000% 24.3660% 0.0056% 现金宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5096% 0.0027% 0.0873% 0.0000% 0.4223% 0.0027% 过去六个月 1.1008% 0.0032% 0.1736% 0.0000% 0.9272% 0.0032% 过去一年 2.2911% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 1.9411% 0.0028% 过去三年 7.3784% 0.0037% 1.0500% 0.0000% 6.3284% 0.0037% 过去五年 14.8793% 0.0035% 1.7500% 0.0000% 13.1293% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 34.7922% 0.0056% 3.2421% 0.0000% 31.5501% 0.0056% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 7月 7 日 - 15年 厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行 广州分行。2007年 7月至 2013年 4月就 职于平安证券股份有限公司，历任衍生产 品部研究员，固定收益事业部高级经理、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月 就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收 益部基金经理。2016年 8月至 2018年 12 月就职于华润元大基金管理有限公司，任 固定收益投资部总经理、基金经理。2018 年 12月加入大成基金管理有限公司，现 任固定收益总部总监助理。2020年 4月 30日起任大成景安短融债券型证券投资 基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添 益交易型货币市场基金基金经理。2020 年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠 福纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 7月 1日起任大成慧成货币市场 基金基金经理。2020年 7月 7日起任大 成现金宝场内实时申赎货币市场基金基 金经理。2020年 8月 11日起任大成安汇 金融债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 9月 18日至 2022年 5月 5日任 大成景优中短债债券型证券投资基金基 金经理。2021年 7月 29日起任大成月添 利一个月滚动持有中短债债券型证券投 资基金（原大成月添利理财债券型证券投 资基金）基金经理。2022年 1月 20日起 任大成惠业一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2022年 5月 6 日起任大成惠瑞一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在 同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交 易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度国内外经济形势较为复杂。国内来看，4月份部分区域疫情形势严峻，对经济 影响较大，4月份信贷、社融大幅下滑，5-6月份随着疫情逐步结束，供应链恢复，复工复产推进， 经济开始回升，6月份制造业 PMI为 50.2，回到荣枯线上方。海外来看，美国通胀继续上行，联 储大幅加息，美债利率快速上行。此外，国际地缘政治冲突继续，给全球经济带来了较大的不确 定性。 央行二季度继续实施稳健偏宽松的货币政策。4月 25日央行下调存款准备金率 0.25%，释放 长期资金 5300亿。银行间流动性整体保持宽裕，隔夜回购利率基本稳定在 1.5%附近。二季度市 场利率先下后上，整体呈现震荡走势，10年国债最低下探至 2.69%附近，最高反弹至 2.85%附近。 1年期国股 CD从 2.54%附近最低下行至 2.26%附近，6月份最高反弹至 2.43%附近。 二季度本基金采取积极的投资策略，季初维持较长的久期。季末资金面总体较为平稳，短端 收益率并未明显上行，基金配置了部分 3至 6m的存单和短融。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金宝 A的基金份额净值收益率为 0.3620%,本报告期现金宝 B的基金份额净值收益 率为 0.5096%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 185,480,572.93 38.94 其中：债券 185,480,572.93 38.94 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 84,004,790.16 17.64 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 194,383,329.06 40.81 4 其他资产 12,475,948.69 2.62 5 合计 476,344,640.84 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.68 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 19,005,205.48 4.27 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 31.59 4.27 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 6.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 50.21 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 104.48 4.27 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,585,430.90 5.75 其中：政策性金融债 25,585,430.90 5.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,187,508.23 9.03 6 中期票据 20,630,429.64 4.64 7 同业存单 99,077,204.16 22.27 8 其他 - - 9 合计 185,480,572.93 41.68 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190214 19国开 14 250,000 25,585,430.90 5.75 2 101901499 19平安租赁 MTN003 200,000 20,630,429.64 4.64 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 3 012200104 22海通恒信 SCP004 200,000 20,114,197.73 4.52 4 012281151 22平安租赁 SCP003 200,000 20,073,310.50 4.51 5 112281727 22华融湘江银 行 CD137 200,000 19,913,681.17 4.48 6 112281926 22广西北部湾 银行 CD253 200,000 19,799,944.49 4.45 7 112281746 22大连银行 CD182 200,000 19,783,350.18 4.45 8 112187618 21重庆三峡银 行 CD091 80,000 7,976,522.46 1.79 9 112188237 21汉口银行 CD123 80,000 7,973,502.02 1.79 10 112177417 21乌鲁木齐银 行 CD181 80,000 7,882,566.45 1.77 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1371% 报告期内偏离度的最低值 0.0433% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0878% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 0.01元。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 19国开 14（190214.IB）的发行主体国家开发银行于 2022 年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处 罚（银保监罚决字〔2022〕8号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实 质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 22华融湘江银行 CD137（112281727.IB）的发行主体华融 湘江银行股份有限公司于 2022年 6月 2日因未按规定开立独立的佣金收取账户等，受到中国银行 保险监督管理委员会湖南监管局处罚（湘银保监罚决字(2022)31号）。本基金认为，对华融湘江 银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 21乌鲁木齐银行 CD181（112177417.IB）的发行主体乌鲁 木齐银行股份有限公司于 2022年 5月 31日因违反国库管理相关规定的行为，受到中国人民银行 乌鲁木齐中心支行处罚（(乌银)罚字(2022)第 4号）。本基金认为，对乌鲁木齐银行的处罚不会对 其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 22大连银行 CD182（112281746.IB）的发行主体大连银行 股份有限公司于 2022年 5月 11日因个人住房按揭贷款首付资金审查不到位等，受到中国银行保 险监督管理委员会大连监管局处罚（大银保监罚决字(2022)45号）。本基金认为，对大连银行的 处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 21重庆三峡银行 CD091（112187618.IB）的发行主体重庆 三峡银行股份有限公司于 2022年 1月 21日因信贷资金被挪用等，受到中国银行保险监督管理委 员会重庆监管局处罚（渝银保监罚决字(2022)2号）。本基金认为，对重庆三峡银行的处罚不会对 其投资价值构成实质性负面影响。 6、本基金投资的前十名证券之一 22广西北部湾银行 CD253（112281926.IB）的发行主体广 西北部湾银行股份有限公司于 2021年 9月 8日因内控制度执行不到位、风险与员工行为排查不到 位，受到广西银保监局处罚（桂银保监罚决字(2021)28号）。本基金认为，对广西北部湾银行的 处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 7、本基金投资的前十名证券之一 21汉口银行 CD123（112188237.IB）的发行主体汉口银行 股份有限公司于 2021年 7月 28日因总行对异地分行管理不到位等，受到中国银行保险监督管理 委员会湖北监管局处罚（鄂银保监罚决字(2021)17号）。本基金认为，对汉口银行的处罚不会对 其投资价值构成实质性负面影响。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 173,717.27 2 应收证券清算款 2,508,329.04 3 应收利息 - 4 应收申购款 9,793,902.38 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 12,475,948.69 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 现金宝 A 现金宝 B 报告期期初基金 份额总额 32,791,830,864.00 9,469,116,463.00 报告期期间基金 总申购份额 88,416,391,837.00 10,867,744,788.00 报告期期间基金 总赎回份额 84,477,709,827.00 12,568,790,663.00 报告期期末基金 份额总额 36,730,512,874.00 7,768,070,588.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新 先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士 担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜 详见公司公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件； 2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》； 3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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