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| 大成多策略混合(LOF)C(016062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872505 | ||||||||
| 基金代码 | 016062 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成多策略混合（LOF） 场内简称 多策略 LOF 基金主代码 160921 交易代码 160921 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年 8月 18日 报告期末基金份额总额 95,571,363.99份 投资目标 基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上，主 要采用多策略投资于股票，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析 研究，结合与定增事件相关的情绪指标确定股票、债券 及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票 型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水 平中高的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成多策略混合（LOF）A 大成多策略混合（LOF）C 下属分级基金的交易代码 160921 016062 报告期末下属分级基金的份额总额 95,571,363.99份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 大成多策略混合（LOF）A 1.本期已实现收益 -1,975,380.38 2.本期利润 11,272,443.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.1178 4.期末基金资产净值 123,525,170.50 5.期末基金份额净值 1.292 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、根据 2022年 6月 23日基金管理人披露的《关于大成健康产业混合型证券投资基金和大成 多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增设 C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的 公告》，本基金于 2022年 6月 23日起增设 C类份额。截止本报告期期末，本基金 C类份额无份额 持有人。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成多策略混合（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.05% 1.47% 4.27% 0.86% 5.78% 0.61% 过去六个月 1.10% 1.24% -4.67% 0.87% 5.77% 0.37% 过去一年 -2.42% 1.02% -6.60% 0.75% 4.18% 0.27% 过去三年 81.45% 1.10% 17.29% 0.76% 64.16% 0.34% 自基金合同 生效起至今 104.07% 1.04% 33.28% 0.79% 70.79% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：1.本基金自 2018年 8月 18日起，由大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放 式基金（LOF），基金名称变更为“大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。 2.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹建 本基金基 金经理 2021年 12月 29日 - 6年 清华大学工学硕士。2016年 7月加入大 成基金管理有限公司，先后担任研究部研 究员、基金经理助理、基金经理，期间曾 担任大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)、大成高新技术产业股票型证券投 资基金、大成创业板两年定期开放混合型 证券投资基金、大成科创主题 3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金、大成科 技创新混合型证券投资基金、大成国家安 全主题灵活配置混合型证券投资基金、大 成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大 成盛世精选灵活配置混合型证券投资基 金、大成行业先锋混合型证券投资基金、 大成科技消费股票型证券投资基金基金 经理助理。2021年 1月 26日起任大成科 技消费股票型证券投资基金、大成创业板 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 两年定期开放混合型证券投资基金基金 经理。2021年 12月 29日起任大成多策 略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。具有基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在 同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交 易不对市场产生重大影响，无异常。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，本基金投资策略不变，结构上增加了医药、消费等领域的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成多策略混合（LOF）A的基金份额净值为 1.292元；本报告期基金份额净 值增长率为 10.05%，业绩比较基准收益率为 4.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,045,962.16 82.19 其中：股票 105,045,962.16 82.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,444,993.92 1.91 其中：债券 2,444,993.92 1.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,184,147.12 15.79 8 其他资产 125,932.06 0.10 9 合计 127,801,035.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 1.08 C 制造业 92,045,481.39 74.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,218,800.00 5.03 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,274.17 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 4,592,678.40 3.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 847,424.76 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,045,962.16 85.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603529 爱玛科技 172,040 9,011,455.20 7.30 2 301122 采纳股份 113,900 8,316,978.00 6.73 3 688278 特宝生物 266,584 7,858,896.32 6.36 4 002950 奥美医疗 579,000 7,306,980.00 5.92 5 688329 艾隆科技 225,563 7,296,963.05 5.91 6 300401 花园生物 407,600 7,067,784.00 5.72 7 300760 迈瑞医疗 21,300 6,671,160.00 5.40 8 002801 微光股份 198,890 5,936,866.50 4.81 9 300181 佐力药业 475,200 4,723,488.00 3.82 10 600276 恒瑞医药 124,100 4,602,869.00 3.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,444,993.92 1.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,444,993.92 1.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123103 震安转债 16,670 2,444,993.92 1.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 88,670.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 37,261.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 125,932.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123103 震安转债 2,444,993.92 1.98 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成多策略混合（LOF）A 大成多策略混合（LOF）C 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 95,959,930.46 - 报告期期间基金总申购份额 536,596.04 - 减:报告期期间基金总赎回份额 925,162.51 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 95,571,363.99 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220401-20220630 31,421,052.63 - - 31,421,052.63 32.88 2 20220401-20220630 37,091,246.29 - - 37,091,246.29 38.81 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新 先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士 担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 详见公司公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成定增灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）及基金名称 变更的提示性公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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