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| 大成消费精选股票C(011926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2872462 | ||||||||
| 基金代码 | 011926 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成消费精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成消费精选股票 基金主代码 011923 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 24日 报告期末基金份额总额 514,570,920.01份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重 点投资于在消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力 的优质企业，力争获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自 上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产 进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选 上。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+恒生指数收益率 ×10%+中债综合指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期长期风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成消费精选股票 A 大成消费精选股票 C 下属分级基金的交易代码 011923 011926 报告期末下属分级基金的份额总额 498,648,728.70份 15,922,191.31份 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 大成消费精选股票 A 大成消费精选股票 C 1.本期已实现收益 -11,124,105.29 -380,237.44 2.本期利润 59,222,531.04 1,796,503.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.1219 0.1151 4.期末基金资产净值 461,846,202.64 14,618,155.18 5.期末基金份额净值 0.9262 0.9181 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成消费精选股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.57% 1.59% 15.53% 1.41% -0.96% 0.18% 过去六个月 -5.64% 1.62% -3.17% 1.53% -2.47% 0.09% 过去一年 -6.35% 1.37% -11.50% 1.44% 5.15% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -7.38% 1.30% -12.77% 1.39% 5.39% -0.09% 大成消费精选股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.33% 1.59% 15.53% 1.41% -1.20% 0.18% 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 -6.01% 1.62% -3.17% 1.53% -2.84% 0.09% 过去一年 -7.09% 1.37% -11.50% 1.44% 4.41% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -8.19% 1.30% -12.77% 1.39% 4.58% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张烨 本基金基 金经理 2021年 5月 24 日 - 12年 上海交通大学经济学硕士。2010年 3月 至 2011年 9月任鹏华基金管理有限公司 研究部研究员。2011年 9月加入大成基 金管理有限公司，曾担任研究部研究员、 基金经理助理。2017年 9月 26日至 2021 年 5月 26日任大成国企改革灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2019年 9 月 29日起任大成内需增长混合型证券投 资基金基金经理。2021年 5月 24日起任 大成消费精选股票型证券投资基金基金 经理。2021年 12月 10日起任大成悦享 生活混合型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间不存在 同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交 易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 伴随着疫情预期回归正常的情绪修复，市场产生了较大反弹，以新能源产业链、新能源汽车 产业链为首的成长股表现最为亮眼，在市场对抗疫常态化有了较为明确的预期之后，消费板块也 迎来了反弹，以港股互联网、食品、出行产业链表现最为突出。 本基金为消费行业基金，投资于大消费类板块，二季度主要配置包括白酒、食品、免税、CDMO、 新能源汽车零部件（电池）以及港股互联网等，相对 21年底和 22Q1对互联网板块有所增持。本 基金一直秉承在大消费及医药类资产中精选个股的投资思路，通过较长时间持有优秀的公司来获 取超额收益，大部分时间不做仓位选择。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成消费精选股票 A的基金份额净值为 0.9262元，本报告期基金份额净值增 长率为 14.57%;截至本报告期末大成消费精选股票 C的基金份额净值为 0.9181元，本报告期基金 份额净值增长率为 14.33%。同期业绩比较基准收益率为 15.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 410,172,885.40 85.27 其中：股票 410,172,885.40 85.27 2 基金投资 - - 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,407,602.75 14.64 8 其他资产 451,159.59 0.09 9 合计 481,031,647.74 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 36,085,651.55元，占期末基金资产净值 的比例为 7.57%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 12,865,434.65 2.70 B 采矿业 1,332,303.44 0.28 C 制造业 306,121,369.38 64.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,380,031.00 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 357,431.10 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,491,695.00 4.51 M 科学研究和技术服务业 25,198,051.82 5.29 N 水利、环境和公共设施管理业 11,400.30 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 329,517.16 0.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 374,087,233.85 78.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非日常生活消费品 33,717,553.47 7.08 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 2,368,098.08 0.50 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 36,085,651.55 7.57 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 22,100 45,194,500.00 9.49 2 300750 宁德时代 59,800 31,933,200.00 6.70 3 600809 山西汾酒 85,360 27,724,928.00 5.82 4 000568 泸州老窖 92,800 22,878,912.00 4.80 5 603259 药明康德 168,500 17,522,315.00 3.68 6 002304 洋河股份 94,858 17,373,242.70 3.65 7 600600 青岛啤酒 159,800 16,606,416.00 3.49 8 300896 爱美客 26,903 16,142,069.03 3.39 9 03690 美团-W 95,100 15,794,008.10 3.31 10 601888 中国中免 67,000 15,606,310.00 3.28 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性 风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统性风 险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta值的易变性以及股指期货与指数之 间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组合。 主要工作包括：基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta系数的实时监 控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合 beta值超过事先设定的 beta容忍度时，需要 对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人 将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值 的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长 期稳定增值。 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,537.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 105,726.49 4 应收利息 - 5 应收申购款 292,895.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 451,159.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成消费精选股票 A 大成消费精选股票 C 报告期期初基金份额总额 466,308,771.87 15,737,991.68 报告期期间基金总申购份额 41,250,840.55 2,247,536.90 减:报告期期间基金总赎回份额 8,910,883.72 2,063,337.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 498,648,728.70 15,922,191.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 4月 15日起，周立新 先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022年 6月 1日起，赵冰女士 担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜 详见公司公告。 §9 备查文件目录 大成消费精选股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成消费精选股票型证券投资基金的文件； 2、《大成消费精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《大成消费精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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