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| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C(008201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2870583 | ||||||||
| 基金代码 | 008201 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 19日 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 基金主代码 006339 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 18,437,129.89份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的比例 不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 业绩比较基准 MSCI中国 A股人民币指数 （MSCI China A RMB Index）收益率×95%+银行活 期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与预期收益高于债券型基 金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密 跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华 MSCI中国 A股 ETF发起 式联接 A 银华 MSCI中国 A股 ETF发起 式联接 C 下属分级基金的交易代码 006339 008201 报告期末下属分级基金的份额总额 16,665,512.86份 1,771,617.03份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512380 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 19日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019年 4月 30日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有 效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作 为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近 标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经 验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成 份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小 跟踪误差。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基 金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，因法律法规的规定而受限制的 情形除外。 业绩比较基准 MSCI中国 A股人民币指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 A 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 C 1.本期已实现收益 2,452,384.26 365,078.23 2.本期利润 528,347.53 129,744.28 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0295 0.0174 4.期末基金资产净值 23,671,988.25 2,508,714.54 5.期末基金份额净值 1.4204 1.4161 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.92% 1.27% 6.29% 1.39% -4.37% -0.12% 过去六个月 -11.72% 1.30% -8.57% 1.39% -3.15% -0.09% 过去一年 -12.03% 1.11% -11.72% 1.18% -0.31% -0.07% 过去三年 39.68% 1.16% 27.31% 1.20% 12.37% -0.04% 自基金合同 生效起至今 42.04% 1.15% 34.46% 1.20% 7.58% -0.05% 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.91% 1.27% 6.29% 1.39% -4.38% -0.12% 过去六个月 -11.75% 1.31% -8.57% 1.39% -3.18% -0.08% 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 过去一年 -12.09% 1.11% -11.72% 1.18% -0.37% -0.07% 自基金合同 生效起至今 33.52% 1.20% 22.43% 1.24% 11.09% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 资产配置比例已达到基金合同的规定： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周大鹏 先生 本基金的 基金经理 2019年 6月 5 日 - 13.5年 硕士学位。毕业于中国人民大学。2008 年 7月加盟银华基金管理有限公司，曾担 任银华基金管理有限公司量化投资部研 究员及基金经理助理等职，自 2011年 9 月 26日起至 2014年 1月 6日期间担任银 华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基 金经理，自 2012年 8月 23日至 2020年 11月 26日兼任上证 50等权重交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2012年 8月 29日至 2021年 1月 7日兼 任银华上证 50等权重交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理，自 2013年 5月 22日至 2016年 4月 25日兼 任银华中证成长股债恒定组合 30/70指 数证券投资基金基金经理，自 2014年 1 月 7日至 2018年 3月 7日兼任银华沪深 300指数分级证券投资基金（由银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）转型）基 金经理，自 2016年 1月 14日至 2018年 3月 7日兼任银华恒生中国企业指数分级 证券投资基金基金经理，自 2017年 9月 15日至 2018年 12月 26日兼任银华新能 源新材料量化优选股票型发起式证券投 资基金、银华信息科技量化优选股票型发 起式证券投资基金基金经理，自 2017年 11月 9日至 2018年 12月 26日兼任银华 文体娱乐量化优选股票型发起式证券投 资基金基金经理，自 2018年 1月 18日至 2021年 6月 18日兼任银华沪港深增长股 票型证券投资基金基金经理，自 2018年 10月 22日起兼任银华中证央企结构调整 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2018年 11月 15日起兼任银华中 证央企结构调整交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理，自 2019年 3月 19日起兼任银华 MSCI中国 A股交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 2019年 6月 5日起兼任银华 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理，自 2022年 2月 18 日起兼任银华中证消费电子主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。具有 从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 2季度，随着高传播性的奥密克戎新毒株从海外传入，以上海、北京为代表的多个国 内城市与疫情进行了持续高强度作战。尽管过程异常艰难，然而在进入六月后，各地的疫情控制 仍再次进入良好水平，复工复产、餐饮服务、人员流动等社会活动再次逐步展开。海外方面，伴 随俄乌冲突进入持续状态，以原油为代表的资源品价格呈现出高位震荡，对成本的压力边际钝化。 在上述缓和因素的作用下，A股市场在二季度整体上有所反弹。 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 金的跟踪误差控制在合理水平。 展望 2022年第 3季度，疫情的防控节奏、药物的研发与扩产进程、海外地缘冲突的演化程度 等因素，仍将是市场表现的潜在影响因素。某一个限制因素的持续放松或解除，都会使相应行业 的公司经营得到潜在的机遇。在这一背景下，A股市场仍将存在机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 A基金份额净值为 1.4204元，本报告期 基金份额净值增长率为 1.92%；截至本报告期末银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 C基金份额净 值为 1.4161元，本报告期基金份额净值增长率为 1.91%；业绩比较基准收益率为 6.29%。报告期 内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情形的 时间范围为 2020年 3月 13日至 2022年 6月 30日。本基金自 2022年 6月 17日起进入清算程序。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,277,045.49 99.98 8 其他资产 4,934.90 0.02 9 合计 26,281,980.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库之外的情形。 5.12.3 其他资产构成 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,934.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,934.90 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华 MSCI中国 A股 ETF发 起式联接 A 银华 MSCI中国 A股 ETF发 起式联接 C 报告期期初基金份额总额 17,867,914.60 8,923,481.52 报告期期间基金总申购份额 1,139,079.55 25,723,997.65 减:报告期期间基金总赎回份额 2,341,481.29 32,875,862.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,665,512.86 1,771,617.03 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,000.20 54.25 10,002,000.20 54.25 3年 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,000.20 54.25 10,002,000.20 54.25 3年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,002,000.20份，其中认购份额 10,001,000.00 份，认购期间利息折算份额 1,000.20份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220401-20220630 10,002,000.20 - - 10,002,000.20 54.25 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其 赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为 另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基 金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所 持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额 净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份 额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金 份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份 额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某 笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 银华 MSCI中国 A股 ETF发起式联接 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 本基金管理人于 2022年 6月 6日披露了《银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，2022年 6月 5日，本基金《基金合同》 生效满 3年。经本基金登记机构确认，截至《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日（即 2022 年 6月 5日）日终，本基金的基金资产净值低于 2亿元。为保护基金份额持有人利益，根据本基 金《基金合同》的约定，本基金管理人应当对基金财产进行清算并终止本基金《基金合同》。为更 好地满足基金份额持有人的赎回需求，本基金将在进入清算程序前安排赎回选择期。2022年 6月 6日起至 2022年 6月 16日止为本基金的赎回选择期。本基金将自 2022年 6月 17日起进入清算 程序并终止办理本基金基金份额的申购、赎回、定期定额投资以及转换等业务。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金募集申请获 中国证监会注册的文件 10.1.2《银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 10.1.3《银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 10.1.4《银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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