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| 银华货币A(180008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28699 | ||||||||
| 基金代码 | 180008 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华货币市场证券投资基金季度报告（2007年第3季度） | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年10 月24 日复核了本报告中的财务 指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金简称：银华货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年1月31日 报告期末基金份额总额：223,497,870.04份 投资目标：在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略：本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏， 通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及 风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 投资范围：本基金为货币市场基金，仅投资于货币市场工具。 业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低 于股票、债券和混合型基金。 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 注册登记机构：银华基金管理有限公司 第三节 主要财务指标和基金收益表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 项目 Ａ级 Ｂ级 本期利润 1,000,737.42 772,035.42 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 1,000,737.42 772,035.42 加权平均基金份额本期 利润 0.0094 0.0093 期末基金资产净值 223,497,870.04 期末基金份额净值 1.00 2 注:本基金的收益分配方式为按日结转份额 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值 变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2 项/（第1 项/第3 项） 二、本期份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 （1）A 级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收 益率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9055% 0.0066% 0.7662% 0.0013% 0.1393% 0.0053% （2）B 级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收 益率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9663% 0.0066% 0.7662% 0.0013% 0.2001% 0.0053% 三、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 （1） A 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 0.0000% 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 2005-1-31 2005-3-18 2005-5-3 2005-6-18 2005-08-03 2005-09-18 2005-11-3 2005-12-19 2006-2-3 2006-3-21 2006-5-6 2006-6-21 2006-08-06 2006-09-21 2006-11-06 2006-12-22 2007-02-06 2007-03-24 2007-05-09 2007-06-24 2007-08-09 2007-09-24 A类份额累计收益率比较基准累计收益率 （2）B 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 3 0.0000% 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000% 2005-1-31 2005-3-18 2005-5-3 2005-6-18 2005-08-03 2005-09-18 2005-11-3 2005-12-19 2006-2-3 2006-3-21 2006-5-6 2006-6-21 2006-08-06 2006-09-21 2006-11-06 2006-12-22 2007-02-06 2007-03-24 2007-05-09 2007-06-24 2007-08-09 2007-09-24 B类份额累计收益率比较基准累计收益率 注：1、根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定：本基金的资产配置比例范围为：央行票据： 0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。本报告期内， 本基金严格执行了《银华货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金经理情况 李武先生：37 岁，金融管理硕士。曾就职于湖南株洲外贸开发公司、广州美商捷乃时鞋业公司， 2001-2002 年就读于荷兰鹿特丹商学院，2002 年8 月加入银华基金管理有限公司，历任金融工程研究员、 债券研究员、基金经理助理。 二、遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关 法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金 份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组 合符合有关法规及基金合同的约定。 三、基金投资策略和业绩表现报告 2007年三季度宏观经济形势继续向好。1-8月份，城镇固定资产投资66659亿元，同比增长26.7%；规 模以上工业企业实现利润15623亿元，同比增长37.0%；社会消费品零售总额56159亿元，同比增长15.7%； 外贸进出口总值达13697亿美元，比去年同期增长24%，我国贸易顺差共达到1617.58亿美元。 信贷增长速度有所加快，央行对冲外汇占款的压力比较大。2007年8月末，广义货币供应量(M2)余额 为38.72万亿元，同比增长18.09%，狭义货币供应量(M1)余额为14.10万亿元，同比增长22.77%，金融机构 人民币各项贷款余额25.61万亿元，同比增长17.02%，1-8月信贷新增3.078万亿元。央行继续采用提高存款 准备金率和上调存贷款基准利率等措施应对外汇占款增加和信贷扩张。同时，人民币汇率对美元继续保持 缓慢升值格局。 三季度的紧缩政策力度较大。首先是央行不断上调法定利率水平应对通货膨胀，六月七月和八月CPI 连续三月在4%以上，其中8月份在6.5%，央行连续在七月八月和九月各上调利率一次，另外，央行还采取 了定向央行票据和上调存款准备金率等紧缩手段；其次，为了对冲流动性，三季度末，财政部启动了特别 国债发行；为了增加股票供给，9月份证监会加速了国企H股回归的速度。 三季度债券市场收益率继续上升，特别是短端利率，神华IPO冻结资金高达2.6万亿，交易所7天回购利 4 率一度高达40%，银行间7天回购利率也曾达到7%。 三季度货币基金的操作比较谨慎，组合品种主要以短期央行票据和政策性金融债为主，同时利用交易 所新股发行时资金利率比较高的机会进行逆回购投资，保持组合的流动性。三季度A类份额的累积收益率 为0.9055%，B类的累积收益率为0.9663%，比较基准的累积收益率为0.7662%。将继续本着将货币基金做 成投资者现金管理工具的经营理念，适当投资，滚动投资，保证流动性，为投资者提供现金管理工具。 第五节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 99,156,794.25 44.25% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 94,000,587.54 0.00 41.95% 0.00% 银行存款和清算备付金合计 26,417,626.99 11.79% 其他资产 4,515,971.14 2.01% 合计 224,090,979.92 100.00% 二、期末基金持有卖出回购证券情况 项 目 市 值（元） 占基金资产净值的比例 报告期内债券回购融资余额 366,298,130.55 2.35% 报告期末债券回购融资余额(质押式) 0.00 0.00% 注：1、报告期内未有买断式回购融资业务发生。 2、报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数；报告期内债券回购融资余额占基 金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 3、因大额赎回，本报告期内债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况如下： 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 值的比例(%) 原因 调整期 1 2007-07-02 26.94% 大额赎回，被动超限 2 2007-07-03 25.55% 大额赎回，被动超限 3 2007-07-04 24.86% 大额赎回，被动超限 4 2007-07-05 24.96% 大额赎回，被动超限 4 个工作日 三、期末基金组合剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例如下： 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值比例 各期限负债占基 金资产净值比例 30 天内 55.14% 0.00% 30 天(含)－60 天 4.42% 0.00% 5 60 天(含)－90 天 4.47% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债4.47% 0.00% 90 天(含)－180 天 31.00% 0.00% 180 天(含)－397 天(含) 4.47% 0.00% 合计 99.50% 0.00% 四、期末按券种分类的债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券类别 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 1 国家债券 0.00 0.00% 金融债券 49,508,959.42 22.15% 2 其中：政策性金融债 49,508,959.42 22.15% 3 央行票据 29,760,011.37 13.32% 4 企业债券 19,887,823.46 8.90% 债券投资合计 99,156,794.25 44.37% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 9,985,677.96 4.47% 2、期末基金投资债券明细 债券数量(张) 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 1 07 央票01 300,000 29,760,011.37 13.32% 2 07 进出07 300,000 29,528,709.34 13.21% 3 07 中电投CP01 100,000 9,999,703.82 4.47% 4 07 国开17 100,000 9,994,572.12 4.47% 5 07 国开11 100,000 9,985,677.96 4.47% 6 06 鲁商CP01 100,000 9,888,119.64 4.42% 五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.11% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个工作日偏离度的 绝对值的简单平均值 0.07% 六、投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益。 6 3、本基金本报告期内不存在持有的平均剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 4、其他资产的构成 其他资产 金额（元） 证券清算款 2,819,068.00 应收利息 351,636.92 应收申购款 1,335,632.97 其他应收款 9,633.25 合计 4,515,971.14 第六节 管理人持有基金份额情况 截止到2007 年9 月30 日，本基金管理人未持有本基金份额。 第七节 开放式基金份额变动 （份） 本报告期内基金份额的变动情况 份额 级别 基金合同生效日 的基金份额总额 期初基金份额总额 本期总申购份额 本期总赎回份额 期末基金份额总额 A 级 402,974,537.90 82,488,575.72 418,896,035.67 378,836,108.43 122,548,502.96 B 级 188,061,174.40 120,342,583.18 200,479,135.25 219,872,351.35 100,949,367.08 合计 591,035,712.30 202,831,158.90 619,375,170.92 598,708,459.78 223,497,870.04 注： 上表中A 级和B 级的本期总申购份额包含分级调增的基金份额分别为41,014,094.14 份和 52,118,923.84份；A级和B级的本期赎回基金总份额包含分级调减的基金份额分别为52,118,923.84份 和41,014,094.14份。 第八节 备查文件目录 一、《银华货币市场证券投资基金招募说明书》 二、《银华货币市场证券投资基金基金合同》 三、《银华货币市场证券投资基金托管协议》 四、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人 网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 7 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2007年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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