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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28679 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2007年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 万家180 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003年3月17日 4、报告期末基金份额总额： 619,595,345.63 5、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 6、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 7、业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 8、风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 9、基金管理人： 万家基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 1、本期利润 226,564,382.81元 2、本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 42,190,032.82元 3、加权平均基金份额本期利润 0.6876元 期末基金资产净值 1,295,827,508.51元 期末基金份额净值 2.0914元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2007年3季度 44.06% 1.93% 45.84% 1.98% -1.78% -0.05% 基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 注：本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％；（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 1、基金经理简介 欧庆铃，男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监等职。2007年5月起加入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 经过5月末和6月的震荡调整，市场在第三季度再次演变为快速上涨行情。上证指数从3800多点一路上涨到5500点以上，涨幅高达45%。从行业角度看，表现靓丽的行业分别是煤炭、有色金属、钢铁、金融、航空和水运等行业，表现最差的行业分别是通信、食品、纺织服装、医药、电子器件等行业；从风格角度看，大盘股整体表现好于中小盘股，绩优股整体表现好于微利亏损股。分析上涨的动力，我们认为主要来自两个方面：一方面是业绩超预期增长，主要体现在金融、钢铁、航空等行业上。业绩超预期为市场上涨注入了实实在在的动力，加上金融和钢铁股权重效应，提供了大部分指数上涨空间。另一方面是人民币加速升值的预期，为资源类和人民币资产富裕类股票注入了更大的估值空间，在流动性过剩的环境下，成为资金追捧的对象。主要体现在煤炭、有色金属、金融、地产等行业上。 本基金第三季度的投资操作仍然沿袭一贯的指数化投资方法，将完全复制指数和抽样复制指数相结合，在市场快速上涨中，为了尽可能地获取指数收益，我们减小了抽样复制指数投资规模，增加了完全复制指数投资规模，并且让股票投资比例尽可能达到资产配置比例上限。这种投资操作对基金净值增长起到了比较好的效果。应投资者的要求，本基金在9月10日进行了较达比例分红，每10份基金单位分红5.7元。由于分红期间大额红利资金的流出、大额申购资金的流入而且流入资金到帐有滞后期，对本基金运作产生了较大影响，基金净值增长率受到一定冲击。虽然如此，本基金管理人秉承基金持有人利益为基金运作最高利益的原则，在实现持有人现实收益的同时，尽最大努力将基金净值增长了的冲击减小到最低限度。 （2）本基金业绩表现 本报告期内末，基金份额净值2.0914元，报告期基金净值增长率44.06%。落后比较基准1.78%。报告期内9月10日进行了分红，每10份基金单位分红5.7元 （3）市场展望和投资策略 从第四季度的宏观环境看，预计经济增长将有所放缓。为降低存款负实际利率的程度，央行在年内仍有加息一、二次的可能。多次加息对实体经济的投资和消费的影响将逐渐显现出来。另一方面，次级按揭问题和房价下跌对美国经济消费的影响有可能逐步显现，美国和全球经济放缓将加大我国出口下行风险。 从第四季度的股票市场环境看，在目前高估值的状态下，通过储蓄分流进入股市的投资者信心是市场最主要的动力，当然三季度业绩超预期在局部上也可能对市场形成阶段性推动力。但从政策面看，政府针对资产价格上涨过快的调控措施可能陆续出台，收紧流动的政策会进一步加强。再者股指期货很可能在四季度出台，会影响投资者心理和分流资金。因此我们判断市场在第四季度很可能形成震荡格局，但我们对市场中长期牛市仍然满怀信心。 第四季度我们仍将按照基金合同坚持复制指数的投资策略，采取大部分资产完全复制指数和小部分资产抽样复制指数的策略。抽样的方法兼顾上市公司基本面和指数覆盖面，争取抽样复制指数投资部分有一个超越业绩基准的收益。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,186,351,442.44 91.04% 债券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 108,633,509.71 8.34% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 其他资产 8,179,035.41 0.62% 合计 1,303,163,987.56 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 7,613,351.50 0.59% B 采掘业 79,251,909.64 6.12% C 制造业 370,703,438.40 28.60% C0 食品、饮料 48,134,938.16 3.71% C1 纺织、服装、皮毛 18,064,135.61 1.39% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,671,503.56 2.91% C5 电子 8,969,591.30 0.69% C6 金属、非金属 135,274,017.73 10.44% C7 机械、设备、仪表 94,419,784.29 7.29% C8 医药、生物制品 23,123,131.55 1.78% C99 其他制造业 5,046,336.20 0.39% D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,217,491.47 5.03% E 建筑业 22,459,555.28 1.73% F 交通运输、仓储业 96,379,186.00 7.44% G 信息技术业 33,434,209.97 2.58% H 批发和零售贸易 39,262,980.50 3.03% I 金融、保险业 343,689,831.99 26.52% J 房地产业 58,532,568.46 4.52% K 社会服务业 20,278,043.15 1.56% L 传播与文化产业 12,906,952.98 1.00% M 综合类 36,621,923.10 2.83% 合计 1,186,351,442.44 91.55% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 958,331 92,680,191.01 7.15% 2 600036 招商银行 1,352,487 51,759,677.49 3.99% 3 600000 浦发银行 972,451 51,053,677.50 3.94% 4 601318 中国平安 296,020 39,947,899.00 3.08% 5 600016 民生银行 2,089,560 33,035,943.60 2.55% 6 600019 宝钢股份 1,655,019 30,104,795.61 2.32% 7 600028 中国石化 1,469,942 27,840,701.48 2.15% 8 600900 长江电力 1,115,625 21,553,875.00 1.66% 9 601628 中国人寿 343,200 21,419,112.00 1.65% 10 600887 伊利股份 624,810 21,174,810.90 1.63% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 (六) 本报告期内，本基金权证投资情况 本报告期内，本基金未主动或被动获得权证，报告期末未持有权证 (七) 2007年9月30日资产支持证券投资组合 2007年9月30日本基金未投资资产支持证券 （八）投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 321，849.12 应收证券清算款 0.00 应收利息 26,323.77 应收股利 0.00 应收申购款 7,830,862.52 其他应收款 0.00 待摊费用 0.00 合计 8,179,035.41 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 244,189,891.93 本报告期间基金总申购份额 483,834,343.28 本报告期间基金总赎回份额 108,428,889.58 本报告期末基金份额总额 619,595,345.63 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家180指数证券投资基金2007年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 （二）存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com （三）查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2007年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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