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建信优化配置混合A(530005)  基金公开信息
流水号 28545
基金代码 530005
公告日期 2007-10-25
编号 1
标题 建信优化配置混合型证券投资基金2007年第三季度报告
信息全文 一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称 建信优化配置基金
2、基金运作方式 契约型、开放式
3、基金合同生效日 2007年3月1日
4、报告期末基金份额总额 10,896,242,489.66份
5、投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益
6、投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合
7、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数
8、风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
9、基金管理人 建信基金管理有限责任公司
10、基金托管人 中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1、 主要财务指标
单位：元
1 本期利润 6,073,375,405.24
2 本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,201,847,483.08
3 加权平均基金份额本期利润 0.4966
4 期末基金资产净值 19,693,341,020.25
5 期末基金份额净值 1.8074
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 37.05% 1.90% 26.25% 1.27% 10.80% 0.63%
3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年3月1日至2007年9月30日）
注：1、自本基金合同2007年3月1日生效以来，截至2007年9月30日本基金基金合同生效已满6个月。
2、本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
四、基金管理人报告
1、基金经理简介
本基金经理
陈鹏先生，硕士学位，证券从业八年。1999年5月毕业于中国人民银行研究生部。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理。
汪沛先生，硕士学位，证券从业五年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2006年4月至今兼任建信货币市场基金基金经理。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
3、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）业绩表现和投资运作回顾
三季度本基金净值增长率为37.05%，波动率为1.90%，业绩比较基准收益率为26.25%，波动率为1.27%。
经历了二季度大幅调整的洗礼，三季度股票市场进入了一个持续快速的上升阶段。沪深300指数在这一期间上涨了近50％，升值背景下的资产价值与内需驱动下的行业景气是主导这一阶段行情的基本投资逻辑。与此对应，基金发行大型化也是奠定这一阶段行情的重要基础。
建信优化配置基金在股票资产配置方面坚持在充分考虑流动性的情况下将资产的长期回报水平作为选择品种最重要的评价因素，并结合这一阶段市场特点，在上述两个方面都进行了相当比例的投资，大体分享了市场的上涨过程。
债券资产配置方面，基金一直保持着低久期的资产配置结构，强化对利率风险的控制和流动性的要求，主要投资于一年以内的短期央票、金融债和高信用等级的短期融资券。
（2）市场分析和未来投资策略
展望四季度，预计经济仍将保持较高的增长速度，居民消费物价指数短期快速上升的势头可能出现缓解。预期央行仍然会采取适度紧缩的货币政策，商业银行贷款过快增长的势头可能会有所放缓。
市场估值水平的快速上涨意味着需要企业盈利水平在未来的两到三年内至少保持目前的增长水平。面对这样的市场环境，我们认为唯有着眼于投资长期相对确定性成长的企业才是为持有人创造收益的最根本途径。事实上，在任何时候，我们的投资都无法抛开对公司长期核心竞争力，对公司长期治理结构，对公司管理团队的不断的跟踪、分析和判断。毕竟这些才是能够经受住不同经济发展时期，不同经济政治环境，不同市场发展阶段考验的长期超额收益的来源。
五、投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（%）
股票 15,415,749,274.76 77.37
债券 1,572,155,000.00 7.89
权证 479,342,873.88 2.41
银行存款和清算备付金合计 2,394,117,294.51 12.02
其它资产 63,420,881.89 0.32
合 计 19,924,785,325.04 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 期末市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 26,549,331.71 0.13
B 采掘业 1,531,879,065.64 7.78
C 制造业 5,848,361,344.12 29.70
C0 食品、饮料 874,234,034.22 4.44
C1 纺织、服装、皮毛 41,339,963.32 0.21
C2 木材、家具 19,477,670.60 0.10
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 497,560,896.65 2.53
C5 电子 34,044,651.84 0.17
C6 金属、非金属 2,518,427,475.79 12.79
C7 机械、设备、仪表 1,007,624,811.55 5.12
C8 医药、生物制品 638,015,881.93 3.24
C99 其他制造业 217,635,958.22 1.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 149,591,223.25 0.76
E 建筑业 690,994,410.41 3.51
F 交通运输、仓储业 595,712,570.83 3.02
G 信息技术业 297,879,874.83 1.51
H 批发和零售贸易 1,527,875,506.68 7.76
I 金融、保险业 1,692,841,514.85 8.60
J 房地产业 2,303,497,754.27 11.70
K 社会服务业 260,666,497.81 1.32
L 传播与文化产业 73,303,925.24 0.37
M 综合类 416,596,255.12 2.12
合 计 15,415,749,274.76 78.28
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（%）
600748 上实发展 11,940,811 573,158,928.00 2.91
000024 招商地产 6,198,089 489,649,031.00 2.49
000933 神火股份 7,080,709 465,981,459.29 2.37
600015 华夏银行 21,574,751 426,964,322.29 2.17
000709 唐钢股份 16,121,048 422,693,878.56 2.15
600036 招商银行 10,383,623 397,381,252.21 2.02
600000 浦发银行 6,605,109 346,768,222.50 1.76
600376 天鸿宝业 8,538,671 339,326,785.54 1.72
600005 武钢股份 18,989,447 335,543,528.49 1.70
000001 深发展A 7,181,999 287,136,320.02 1.46
(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
国家债券投资 - -
金融债券投资 99,970,000.00 0.51
央行票据投资 782,115,000.00 3.97
企业债券投资 690,070,000.00 3.50
可转换债券 - -
合 计 1,572,155,000.00 7.98
(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
07网通CP02 400,280,000.00 2.03
06央行票据80 262,656,000.00 1.33
07泰达CP01 239,750,000.00 1.22
07央行票据70 218,460,000.00 1.11
06央行票据78 107,019,000.00 0.54
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
权证名称 数量（份） 市值 (单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
侨城HQC1 4,169,939 214,543,361.55 1.09
五粮YGC1 3,200,000 149,107,200.00 0.76
伊利CWB1 4,219,883 115,692,312.33 0.59
(七) 投资组合报告附注
（1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产的构成
资产项目 金额(单位：人民币元)
交易保证金 14,877,177.92
应收证券清算款 6,173,852.63
应收利息 15,497,718.81
应收申购款 26,872,132.53
合 计 63,420,881.89
（4）本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况
本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期内运用自有资金购入本基金7,522,569.97份，截止本报告期末基金管理人共持有本基金7,522,569.97份。
（5）至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
（6）报告期间本基金获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称持有份数 成本总额（单位：人民币元）
被动持有： - -- - -
主动投资： 1 031001侨城HQC1 1,000,000 34,148,349.31
六、开放式基金份额变动
单位：份
期初基金份额总额 13,999,518,258.16
期间总申购份额 1,038,517,453.60
期间总赎回份额 （4,141,793,222.10）
期末基金份额总额 10,896,242,489.66
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2007年10月25日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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