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国富兴海回报混合(011152)  基金公开信息
流水号 2854065
基金代码 011152
公告日期 2022-06-30
编号 2
标题 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金(2022年1号)招募说明书
信息全文
富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金(2022
年1号)
招募说明书
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请于2020年12月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)【 2020 】3365号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适
中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回
以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产
价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、
基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为
作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的
投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类
型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风
险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合
型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市
场基金。
本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金
资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧
烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股
通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通
不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险
烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。
本基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据
市场情况、投资策略等进行调整,存在不对港股进行投资的可能。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证,会面临因存托凭
证而产生的特殊风险,包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险,存托凭证出
现较大亏损的风险,因存托凭证的境外基础证券价格影响导致基金净值波动的风
险、因存托凭证的境外基础证券的相关风险而直接或间接导致本基金产生的相关
风险以及与存托凭证发行机制相关的风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有
关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理
侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧
袋机制时的特定风险。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、
基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年4月25日,有关财务数据和
净值表现截止日为2022年3月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言 ......................................................................................................................... 5
第二部分 释义 ......................................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人 ........................................................................................................ 11
第四部分 基金托管人 ........................................................................................................ 24
第五部分 相关服务机构 .................................................................................................... 27
第六部分 基金的募集 ........................................................................................................ 48
第七部分 基金合同的生效 ............................................................................................... 49
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 50
第九部分 基金份额的登记 ............................................................................................... 62
第十部分 基金的投资 ........................................................................................................ 64
第十一部分 基金的财产 .................................................................................................... 79
第十二部分 基金资产的估值 .......................................................................................... 80
第十三部分 基金的收益与分配 ..................................................................................... 87
第十四部分 基金费用与税收 .......................................................................................... 89
第十五部分 基金的会计与审计 ..................................................................................... 91
第十六部分 基金的信息披露 .......................................................................................... 92
第十七部分 侧袋机制 ........................................................................................................ 99
第十八部分 风险揭示 ..................................................................................................... 102
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ........................................ 110
第二十部分 基金合同摘要 ............................................................................................ 112
第二十一部分 托管协议摘要 ....................................................................................... 130
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................... 152
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................... 155
第二十四部分 备查文件 ................................................................................................. 159
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指
引》(以下简称“《港股通交易指引》” )、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律
法规的规定,以及《富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与
届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定
为准。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金
2、基金管理人:指国海富兰克林基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同:指《富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林国海
兴海回报混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《富兰克林国海兴海回报混合型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基
金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了
基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国海富兰克林
基金管理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司委托代为办理登记业
务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务
管理规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务
规则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简
称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
54、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立
的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联
合交易所上市的股票
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
56、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权
益不受损害并得到公平对待
57、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,
专门账户称为侧袋账户
58、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重
大不确定性的资产
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
住所:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期A-
13栋三层306号房
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2亿元人民币
存续期限:50年
联系人:施颖楠
联系电话:021-3855 5555
股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有
51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权
二、主要人员情况
(一)董事会成员
董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行
广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面
工作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任
公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克林基金管理有限公司
督察长、董事长、副董事长兼总经理,国海富兰克林资产管理(上海)有限公
司董事长,国海富兰克林投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理。现任
国海富兰克林基金管理有限公司董事长,兼任国海富兰克林资产管理(上海)
有限公司董事长、代为履行总经理职责。
副董事长麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生,文学学士,硕士学位以及
法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券
交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,
担任Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富
兰克林邓普顿公司董事,包括但不限于Franklin Templeton Management
Luxembourg S.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司(香
港),Templeton Asset Management Ltd.(新加坡),Franklin Templeton
Holding Limited(毛里求斯),Franklin Templeton Services Limited(爱尔
兰),Franklin Templeton France S.A,国海富兰克林基金管理有限公司股东代
表、董事长,中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表, Franklin
Templeton Investment Services Gmbh咨询委员会委员,Templeton Global
Growth Fund, Ltd (澳大利亚)董事,Franklin Templeton Emerging Market
Debt Fund (爱尔兰)董事及Franklin Templeton Floating Rate Fund plc.(爱尔
兰) 董事。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问, Brinker Destinations
Trust独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司副董事长,国海富兰克林资产
管理(上海)有限公司董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事,国寿
富兰克林(深圳)股权投资基金管理有限公司董事, Lifestar Holding plc独立董
事及Franklin Liberty Shares ETF(爱尔兰)董事。
董事何春梅女士,中共党员,工程硕士,高级经济师、高级会计师。历任
广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限
责任公司融资部副经理、国际业务部副经理、证券部副经理、财务部副经理、
经理、总经理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证券有限
责任公司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委
书记,中国证监会非上市公众公司部副主任(挂职),广西北部湾股权交易所
股份有限公司董事,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海良时期货有限
公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券股份有限公司党
委书记、董事长,国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事吴凌翔先生,中共党员,博士研究生,经济师。历任上海市虹口区人
民法院书记员,上海浦东发展银行总行法律事务室法务专员,交通银行股份有
限公司总行法律合规部法律顾问,中海信托股份有限公司风险管理总部总经理
助理、总经理、风控总监兼风险管理总部总经理,中建投信托有限责任公司首
席风险官,齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(2017.10月更名为中泰证券
(上海)资产管理有限公司)副总经理,国海证券股份有限公司副总裁兼首席
风险官、风险管理一部总经理、代行风险管理二部负责人职责,国海创新资本
投资管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,国
海良时期货有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事蒋健先生,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任浙江神力集团股
份有限公司员工,方正证券温州小南路证券营业部业务主管、总经理秘书,机
构管理部主管、杭州凤起路证券营业部总监、运营管理部总监、网点运营部副
总经理、经纪业务管理部行政负责人、方正证券助理总裁兼任经纪业务管理部
行政负责人,国海证券首席财富官。现任国海证券副总裁兼零售财富委员会主
任,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有
限公司董事、国海良时期货有限公司董事。
董事孟宇先生,博士研究生。孟宇先生历任摩根士丹利固定收益交易员,
雷曼兄弟公司信用风险分析师,巴克莱国际投资管理公司信用相对价值投资总
监、欧洲信用研究总监,加州公务员退休基金全球债券量化研究总监、资产配
置总监,国家外汇管理局中央外汇业务中心副首席投资官,加州公务员退休基
金首席投资官。孟宇先生现任Franklin Templeton Companies, LLC执行副总裁及
亚太地区董事长,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、董事。
董事梁葆玲(Linda Liang)女士,CPA,加利福尼亚执照,经济学文学学
士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员,安
永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁
葆玲女士于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总
部美国公司税及全球税总监,富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司(新加
坡)亚洲规划与策略总监,邓普顿资产管理有限公司权益投资团队首席行政
官。现任富兰克林邓普顿投资集团中国策略总监,国海富兰克林基金管理有限
公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。
独立董事施宇澄先生,世界经济学学士,工商管理硕士。施先生曾经担任
中国人寿资产管理有限公司独立董事,中国人寿富兰克林资产管理(香港)公
司独立董事,中国人民财产保险股份有限公司监事会独立监事及莫比尔斯投资
基金独立董事(伦敦股票交易所上市基金)。现任国海富兰克林基金管理有限
公司独立董事,笔克远东控股公司(香港联交所主板上市公司)独立董事以及
中国人寿资产管理公司另类投资外部评审专家。
独立董事孙伟先生,美国纽约州律师执业资格,美国杜克大学、华东政法
大学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所,任该所合伙人及公司法部
门主管,2007 年组建上海原本律师事务所,历任上海原本律师事务所主任、管
理合伙人,现任上海原本律师事务所高级合伙人,国海富兰克林基金管理有限
公司独立董事。
独立董事过志英女士,中共党员,高级管理人员工商管理硕士,会计师。
历任华晨投资投资经理,上海市浦东新区发改委副处长,上海市浦东新区金融
服务局处长、副局长,中国(上海)自由贸易区管委会陆家嘴管理局副局长。
现任中鼎资产管理有限公司战略部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司独
立董事。
独立董事Maverick Wong先生,CFA,航空航天理学硕士。历任GIC特殊投
资有限公司助理副总裁,韩国技术投资公司美国办事处负责人,新加坡政府投
资有限公司私募股权部常务董事,中国平安保险海外(控股)有限公司常务董事
兼私募股权投资负责人,CBC 集团(即康桥资本)常务董事兼首席运营官。现
任Ecoline Solar Pte Ltd常务董事,CBC集团(即康桥资本)顾问, ACON
Investments LLC高级顾问,Sequitur Energy Resources LLC董事,国海富兰克林
基金管理有限公司独立董事。
管理层董事徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财
经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管
理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限
公司”)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经
理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。现任国海富
兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合
基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持
有期混合基金和国富优质企业一年持有期混合基金基金经理。
(二)监事会成员
监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投
资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区
项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及产品发展部副
董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞
信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有
限公司(富兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海
富兰克林基金管理有限公司监事会主席。
监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西
信托投资公司计划财务部核算一科副科长,太平洋保险公司(寿险)南宁分公
司财务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理,国海良时
期货有限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限公司财务管理部副
总经理(主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富
兰克林基金管理有限公司监事。
职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,
中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程
师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高
级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部
总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数
投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数
增强(LOF)基金基金经理、职工监事。
职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江
证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责
任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国
富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300
指数增强基金基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监。现任
国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦
点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本面优
选基金、国富兴海回报混合基金和国富竞争优势三年持有期混合基金基金经
理、职工监事。
(三)经营管理层人员
总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大
学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有
限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公
司”)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理
兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。现任国海富兰
克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基
金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金基金经理、国富价值成长
一年持有期混合基金和国富优质企业一年持有期混合基金基金经理。
副总经理季勇先生,金融学博士,中共党员,经济师。历任中国建设银行
计划财务处主任科员,中国信达资产管理公司高级经理,招商基金管理有限公
司华东总部经理、高级经理,金元比联基金管理有限公司(现“金元顺安基金
管理有限公司”)机构理财部总监,国海富兰克林基金管理有限公司机构业务
总监、总经理助理,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司总经理,招商财
富资产管理有限公司上海事业部董事总经理,太平基金管理有限公司副总经
理、董事、助理总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
副总经理于意女士,管理学硕士,中共党员,经济师、注册会计师。历任
上海银行浦东分行国际业务部副主管,中银基金管理有限公司基金运营部负责
人,农银汇理基金管理有限公司运营部总经理、监事及农银汇理基金管理有限
公司子公司监事,上海源实资产管理有限公司运营总监、风控负责人、合伙
人,光大证券资产管理有限公司运营总监(COO)。现任国海富兰克林基金管理有
限公司副总经理。
(四)督察长
督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院
法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经
理,李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理
有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监
察稽核部总经理、管理层董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事
会秘书。自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管
理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。
(五)首席信息官
首席信息官丁磊先生,信息工程学士。历任江苏武进制冷设备有限公司技
术部助理工程师、东软软件股份有限公司OA事业部项目经理、深圳市奥尊信息
技术有限公司上海分公司项目经理。2004年加入国海富兰克林基金管理有限公
司,先后担任信息技术部项目经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任国
海富兰克林基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。
(六)财务总监
财务总监李赛兰女士,国际法学硕士,高级会计师,CPA。历任北海国际
信托投资公司国际业务部业务主办、财务部经理助理、南宁证券营业部总经理
助理兼财务经理,北方证券有限责任公司南宁证券营业部总经理助理兼财务经
理,国海证券有限责任公司计划财务部财务人员、上海圆明园路证券营业部财
务经理,国海富兰克林基金管理有限公司财务部财务经理、行政管理部副总经
理。现任国海富兰克林基金管理有限公司财务总监、国海富兰克林资产管理
(上海)有限公司监事。
(六)基金经理
现任基金经理:
赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析
员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行
业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市
值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强
基金的基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监。现任国海富
兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国
富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本
面优选混合基金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优势三年持有期混合基金
的基金经理。
历任基金经理:

(七)投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:徐荔蓉先生(公司管理层董事、总经
理、投资总监、基金经理);张志强先生(量化与指数投资总监、金融工程部
总经理、基金经理、职工监事);赵晓东先生(权益投资总监、基金经理、职
工监事);刘怡敏女士(固定收益投资总监、基金经理);徐成先生(QDII投
资总监、基金经理);王晓宁先生(研究分析部总经理、基金经理);叶斐先
生(风险控制部总经理)。
储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。
(八)上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
(一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制基金定期报告;
(七)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)按照规定召集基金份额持有人大会;
(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
(一)基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制
度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
(二)基金管理人不从事下列行为:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、侵占、挪用基金财产;
6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
7、玩忽职守,不按照规定履行职责;
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
(三)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟
取不当利益;
3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度
(一)风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体
包括以下内容:
1、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组
织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
2、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发生
的原因。
3、分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后
果。
4、度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度
量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一定的风险
指标,测量其数值的大小。
5、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对级别较低的风险加以监
控,对较为严重的风险实施一定的管理计划,对于后果极其严重的风险,则及
时准备相应的应急处理措施。
6、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要
时加以改变。
7、报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公
司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况,并向其寻求咨询意
见。
(二)内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它
们保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,
内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
基金管理人内部控制的主要内容包括:业务控制、资金管理控制、会计系
统控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控制等。
(1)业务控制
业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业务控
制、金融创新业务控制等。
市场开发业务控制主要内容包括:针对市场开发的各项业务建立明确的职
责分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的有效性和可靠性,同时加强内部
牵制,防止错误及舞弊行为发生;制定基金销售的标准化流程,选用先进的电
子销售系统,以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事故的发生;制定统
一的客户资料和销售资料管理制度,妥善保管各类资料;实施对客户的审查制
度,对客户情况及资金情况进行严格的审查,事先明确双方的权利与义务,防
范新的电子交易方式下的各种风险;本公司制作基金的宣传推介材料应符合
《销售办法》、《基金宣传推介材料监管事项的补充规定》和《证券投资基金
评价业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求,公司和基金代销机构的基金
宣传推介材料,事先均需经公司的督察长检查,出具合规意见书,公司负责基
金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出
具复核意见,报中国证监会备案;根据《证券投资基金销售适用性指导意见》
的要求,公司及基金代销机构在销售基金和相关产品的过程中,将注重根据基
金投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品,把合适的产品卖给合适的
基金投资者。为此公司已建立基金销售适用性管理制度,对基金产品进行风险
评价并定期更新,对基金投资者进行风险承受能力调查,同时做好销售人员的
业务培训工作,加强对基金销售行为的管理,加大对基金投资者的风险提示,
降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资者投诉风险。
研究业务控制主要内容包括:研究工作保持独立、客观;建立了严密的研
究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立了投资对象备选库制度,
研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立了
投资分析例会制度,沟通信息,交流经验,研究对策,提高投资决策的准确性
和及时性;建立了研究报告质量评价体系。
投资决策业务控制主要内容包括:投资决策严格遵守法律法规的有关规
定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资
限制等要求;明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策;建立了
投资管理制度。
基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,基金经理
不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易;制定了基金投资交易业务的
标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控,并有书面凭证;建立了完
善的交易记录制度,每日投资组合列表等及时核对并存档保管。
(2)资金管理控制
资金管理控制主要内容包括:基金资金独立于基金管理人的自有资金。基
金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭,不混合使用;坚持了资金营
运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则。资金的筹措和使用严格按照法
律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理,以提高资金使用效益,并注意
其安全性和流动性。
(3)会计系统控制
基金管理人采取了适当的会计控制措施,明确会计凭证、会计账簿和财务
会计报告的处理程序,以确保基金管理人会计核算系统的正常运转。具体内容
包括:
基金管理人建立了凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列
凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任;基金管理人建立了账
务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序;基金管
理人建立了复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
(4)信息技术系统控制
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写
了完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并
保证了信息技术系统的可稽核性;信息技术系统投入运行前,已经过业务、运
营、监察稽核等部门的联合验收。
(5)信息披露控制
信息披露控制包括:基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、《证券
法》、《基金法》、《信息披露办法》及其配套的信息披露内容与格式准则和
编报规则等法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,能够
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时;基金管理人公开披露的信息包
括:招募说明书、基金合同、托管协议、定期报告、临时报告、法律法规以及
中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管理人严格执行信息披露的作业流
程,各部门各司其职,并承担其相应的责任。
(6)监察稽核控制
监察稽核控制包括:基金管理人设立了督察长,全权负责基金管理人的监
察稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的任职条件,经董事会聘任。督察
长对董事会负责,任期由基金管理人章程规定;根据基金管理人监察稽核工作
的需要和董事会授权,督察长可以列席基金管理人相关会议,调阅基金管理人
相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职
能。督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资料负有保密责任。督察长定期和
不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进
行审议;督察长独立出具监察季报、年报及其他报告,直接报送董事会和中国
证监会,同时抄送总经理。如发现基金管理人有重大违规行为,立即向基金管
理人的董事会和中国证监会及相关派出机构报告。
(7)人力资源管理控制
人力资源管理控制包括:本基金管理人建立了合理的员工报酬体系,合理
确定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益,而过高的
报酬会损害基金管理人的利益,所以确定工资制度时坚持了效益优先,兼顾公
平的原则;基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度。制定科学的管理人
员选聘政策和方法,使优秀人才脱颖而出;制定管理人员培养制度,不断提高
其管理水平;制定了员工的业绩评价和激励方案,充分调动其积极性。
(8)内幕交易、关联交易控制和公平交易管理
内幕交易和关联交易控制包括:严格规范和界定禁止员工从事的活动,并
要求员工严格遵守;完善电脑监控系统,在线实时监控基金的投资、交易活
动,防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为,尤其注意观察大额买卖股
票的现象;设置投资限制表。按关联交易的明确规定限制买卖的股票,对限制
表中的股票严禁购买,监察稽核部门根据限制表监控基金投资;对员工行为进
行监察,防止出现与基金从业人员操守不符的行为,以及有关法律法规禁止基
金从业人员从事的行为;对员工加强职业道德教育。
公司实行集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度,从制度上防止内幕
交易的发生。公司严格执行关联交易和公平交易管理制度,对所管理的不同基
金、专户分别管理,公平对待。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制
度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址:上海市银城路167号
邮政编码:200120
法定代表人:吕家进
成立日期:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首
批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上
海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。截至
2021年12月31日,兴业银行资产总额达8.60万亿元,实现营业收入
2212.36亿元,同比增长8.91%,全年实现归属于母公司股东的净利润826.80
亿元。
开业三十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理
念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、基金证券业
务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监
督管理处、运行管理处等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金
从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管
业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2021年12月31日,兴业银行
共托管证券投资基金529只,托管基金的基金资产净值合计21306.55亿元,
基金份额合计20247.75亿份。
四、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的
安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
(二)内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风
险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营
机构共同组成。各级内部控制组织依照兴业银行相关制度对兴业银行托管业务
风险管理和内部控制实施管理。
(三)内部控制原则
1、全面性原则:内部控制贯穿资产托管业务的全过程,覆盖各项业务和产
品,以及从事资产托管业务的各机构和从业人员;
2、重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和
高风险领域;
3、独立性原则:开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独
立、相互制衡;
4、审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全与
完整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展资产托管业务;
5、制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率;
6、适应性原则:内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实现
内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经
营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制存在的问题应当能够得到
及时反馈和纠正;
7、成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本
实现有效控制。
(四)内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定
并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像
监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控
制理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地
灾备中心,保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和
范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基
金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和
运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同
和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基
金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中
国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监
会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理
人,并及时向中国证监会报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
住所:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期A-
13栋三层306号房
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
联系人:王蓉婕
联系电话:021-3855 5678
传真:021-6887 0708
(二)其他销售机构
(1) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼
法定代表人:吕家进
联系人:刘玲
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(2) 中国农业银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
电话:010-66060069
传真:010-68121816
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(4) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:任巧超
客户服务电话:95574
公司网址:www.nbcb.com.cn
(5) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(6) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(7) 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:戴彦
电话:021-23586603
传真:021-23586860
联系人:付佳
客户服务电话:95357
公司网址:http://www.18.cn
(8) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客户服务电话:95531;400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(9) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:刘秋明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(10) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:何春梅
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:李健
客户服务电话: 95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(11) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:钟伟镇
客户服务电话:95521 / 4008888666
公司网址:www.gtja.com
(12) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(13) 南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:李剑锋
电话:025-52310550
传真: 025-52310586
联系人:王万君
客户服务电话:95386
公司网址:www.njzq.com.cn
(14) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江
客户服务电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(15) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:何伟
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
联系人:魏熠辉
客户服务电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(16) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客户服务电话:95523、4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(17) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:王献军
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
联系人:王怀春
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(18) 湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
电话:0731-84451488
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
联系人电话:021-68634518-8503
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(19) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人:卢伟军
联系人: 文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话: 4001661188
公司网址: 8.jrj.com.cn
(20) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
传真:010-83574807
联系人:辛国政
客户服务电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(21) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:金才玖
电话:027-65799999
传真:027-85481726
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579
客户服务网站:www.95579.com
(22) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(23) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李峰
电话:021-20315290
传真:0531-68889095
联系人:许曼华
客户服务电话:95538
公司网址: www.zts.com.cn
(24) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
传真:010-65182261
联系人:许梦园
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(25) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:王一通
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(26) 中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
电话:020-88836999
传真: 020-88836984
联系人:陈靖
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(27) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:冯恩新
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
联系人:焦刚
客户服务电话:95548
公司网址:sd.citics.com
(28) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6楼
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366
传真:0351-4110714
客户服务电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(29) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人: 陶捷
联系人:陈玲
电话:027-83863742
传真:027-83862682
客户服务电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(30) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉
电话: 010-66154828-8006
传真:010-63583991
联系人: 马浩
客户服务电话:400-6262-818
公司网址: https://www.5irich.com/
(31) 大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
电话:0411-39027810
传真:0411-39027835
联系人: 杨雪松
客户服务电话:4000-899-100
公司网址: www.yibaijin.com
(32) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:盛超
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
机构联系人:孙博超
联系人电话:010-59403028
联系人传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
(33) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-36696312
传真:021-68596919
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(34) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:021-65884788
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(35) 北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
电话:010-59313555
传真:(010)56642623
联系人: 丛瑞丰
客户服务电话:400-8180-888
公司网址:http://www.zzfund.com
(36) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:010-88066632
传真:010-63136184
联系人: 张静怡
客户服务电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(37) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层 19C13
法定代表人: 王伟刚
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(38) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
电话:025-66046166-810
传真:025-56878016
联系人:林伊灵
客户服务电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com
(39) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077
传真:021-55085991
联系人:吴鸿飞
客户服务电话:4008205369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(40) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:张峰
电话:010-65215588
传真:010-85712195
联系人:李雯
客户服务电话:400-021-8850
公司网址: www.harvestwm.cn
(41) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
A座15层
法定代表人: 邹保威
联系人:李丹
电话:13601264918
传真:010-89189566
客户服务电话:95118
公司网址:kenterui.jd.com
(42) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8 座3层
法定代表人: 尹彬彬
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:兰敏
客户服务电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com
(43) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
电话:0571-26888888
传真:0571-26697013
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(44) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
电话:021-80358749
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(45) 浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:张昱
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客户服务电话:64788016
公司网址:www.zscffund.com
(46) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天
街B座12层
法定代表人:于海峰
电话:15114053620
传真:028-84252474
联系人:陈丹
客户服务电话:400-080-3388
公司网址: www.puyifund.com
(47) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
法定代表人:李兴春
电话:021 60195205
传真:021 61101630
联系人:张仕钰
客户服务电话:4000325885
公司网址:http://www.leadfund.com.cn/
(48) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:021-54509977
传真:021-54509953
联系人:潘世友
客户服务电话:95021
公司网址:www.1234567.com.cn
(49) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(50) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
电话:025-66996699
联系人:张慧
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(51) 腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法定代表人: 林海峰
联系人:谭广锋
传真:0755-86013399
客户服务电话:95017(拨通后转1转8)
公司网址:www.tenganxinxi.com 、www.txfund.com
(52) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼
法定代表人:吴强
联系人:费超超
电话:0571-88911818-8654
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(53) 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号
法定代表人:王峥峰
电话:010-58349088
传真:0891-6177483
联系人:张萌
客户服务电话:400 699 7719
公司网址:www.xiquefund.com
(54) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地
块新浪总部科研楼
法定代表人:穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-6267-5768
传真:010-6267-6582
客户服务电话:010-6267-5369
网址:www.xincai.com
(55) 玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:137-5252-8013
传真:021-50701053
客户服务电话:400-080-8208
公司网址:https://www.licaimofang.com/
(56) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层
法定代表人:李楠
电话:010-61840688
传真:010-84997571
联系人:赵旸
客户服务电话:400-159-9288
公司网址: https://danjuanfunds.com/
(57) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
传真: 010-85632773
电话: 010-85632771
联系人:王超
客户服务电话:95510
公司网址:http://fund.sinosig.com/
(58) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-8946 0500
传真:0755-21674453
客户服务电话: 400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(59) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(60) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
电话:0755- 60833754
传真:0755- 60819988
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
其他代销机构及其基本信息详见发售公告及其他相关公告。
二、登记机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
住所:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期A-
13栋三层306号房
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
电话:021-38555610
传真:021- 68883050-5610
联系人:肖燕
三、出具法律意见书的律师事务所
名称: 国浩律师(上海)事务所
住所: 上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心27层
负责人:李强
联系人:宣伟华
经办律师: 宣伟华、周蕾
联系电话:021-5234 1668
传真: 021-5234 1670
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦
507 单元01 室
办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、张晓阳
联系人:张晓阳
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同,于2020年12月8日经中国证监
会【 2020 】3365号文件注册募集。
本基金募集期为2021年3月22日至2021年3月26日,本次募集的净销
售额为2,435,249,532.76元人民币,认购款项在募集期间产生的银行利息共计
278,527.16元人民币。
本次募集有效认购总户数为56,380户,按照每份基金份额1.00元人民币计
算,本基金在募集期募集的有效认购份额为2,435,249,532.76份,利息结转的基
金份额为278,527.16份,两项合计共2,435,528,059.92份基金份额,已全部计
入投资者基金账户,归投资者所有。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
经中国证券监督管理委员会确认,基金合同已于2021年3月30日正式生
效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应在10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理
人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及开放时间
(一)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更、非港股通交易日或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
(二)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
(一)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份
额净值为基准进行计算;
(二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申
请;
(三)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但
申请经登记机构受理的不得撤销;
(四)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回;
(五)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足
申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交
的申购、赎回申请不成立。
(二)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人在
规定时间内全额交付申购款项,申购成立;若申购资金在规定时间内未全额到
账则申购不成立,申购款项本金将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人
和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。基金份额登记机构确认基金
份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回
时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项在该等故障消除
后及时划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎
回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(三)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)
对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括
该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资人应及时查询,否则,由此产生的任何损失由投资人自行
承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的
确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
(一)代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申购本
基金的最低金额为1元(含申购费)。直销柜台基金投资者首次申购本基金的最
低金额为100,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为10元(含申购
费),已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限
制。代销网点的基金投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的
限制。基金投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的
限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。
(二)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得
低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的
基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
(三)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的
合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基
金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
(四)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
六、申购费率、赎回费率
(一)申购费率
本基金的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.50%
100万元(含)以上,300万元以下 1.00%
300万元(含)以上,500万元以下 0.60%
500万元(含)以上 1000元/笔
(二)赎回费率
本基金的赎回费率如下:
持有时间(y) 赎回费率
y<7 日 1.50%
7 日≤y<30 日 0.75%
30 日≤y<365 日 0.50%
365 日≤y<730 日 0.30%
y≥730 日 0%
对于持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金
财产;对持续持有基金份额长于或等于30日但少于3个月的投资人收取的赎回
费的75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于或等于3个月但少于6个月的
投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对持续持有基金份额长于或等于6个
月的投资人收取的赎回费的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)
(三)基金申购份额的计算
本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日
的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额按四舍五入方法,保留到小数
点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
1、对于申购本基金的投资人,申购份额的计算公式为:
(1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用 =申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例:假定申购当日基金份额净值为1.2000元,投资者申购本基金基金份额
的申购金额为1万元,则该笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如
下:
申购
申购金额(元,A) 10,000
适用申购费率(B) 1.50%
申购费(C=A-D) 147.78
净申购金额(D=A/(1+B)) 9,852.22
申购份额(=D/1.2000) 8,210.18
(四)基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用来计算,赎回金额计算结果保留到小数
点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
赎回总金额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为5日,适用的赎回
费率为1.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额
为:
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×1.50%=157.50元
赎回金额=10,500.00-157.50=10,342.50元
即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为5日,假设赎回当日
基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,342.50元。
(五)本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位
四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天
收市后计算,并按约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计
算或公告。
(六)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当
日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保
留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(七)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元。上述计算
结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
(八)本基金在申购时收取申购费用,申购费用由投资人承担,不列入基
金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%
的赎回费并全额计入基金财产。
(九)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
(十)基金管理人可以在不违反法律法规规定、对基金份额持有人利益无
实质性不利影响及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求
履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
(十一)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动
定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购和赎回的注册登记
(一)投资者T 日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1 日
内为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2 日起(含该日)有权
赎回该部分基金份额。
(二)投资者T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1 日
内为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
(三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间
进行调整,并最迟于开始实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上
公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、港股通交易每日额度不足。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。当发生上述第7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式
对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购
申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4
项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
(一)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎
回。
(二)巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回
部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
3、如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一
开放日的基金总份额的10%时,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部
赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变
现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额
持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请实施延期办理,其余赎回申请可以
根据前述“1、全额赎回”或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人
的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全
部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
4、暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
(三)巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理
方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(一)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规
定媒介上刊登暂停公告。
(二)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再
另行发布重新开放的公告。
(三)如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回
的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上
刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个开放日本基金的基金份额净
值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时
不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换
费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能
限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申
请。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结
的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业
务,在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,履行相关程序后,基金
管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,在对基金份额持有人无实质性不利
影响的情况下,履行相关程序后,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国
证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办
理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公
告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或相关公告。
第九部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理,但基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人委托其
他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管
理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确
认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等事宜中的
权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
(一)取得登记费;
(二)建立和管理投资者基金账户;
(三)保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册
等;
(四)在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依
照有关规定于开始实施前在规定媒介上公告;
(五)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
(一)配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
(二)严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登
记业务;
(三)妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份
额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日
起不得少于20年;
(四)对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义
务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形
及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;
(五)按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、
提供其他必要的服务;
(六)接受基金管理人的监督;
(七)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和挖掘,在严控组合
风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资
产的持续稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例
为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的
50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
(一)大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,
对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的
价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市
场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整
各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相
对较高的基金投资收益。
(二)股票投资策略
本基金主要采用精选个股和行业优化的投资策略,选取安全边际高、业务
竞争力强、管理层优秀、公司风险低、增长持续性强的公司,在各行业内选用
长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,包括但不限于以下三个方
面:
1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛
利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公
司;
2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润
等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司;
3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司
被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市
公司。
(三)港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市
场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根
据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港
股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(四)存托凭证投资策略
在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于
对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投
资。
(五)债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信
用 风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获
得稳健的投资收益。
1、久期配置策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等
引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并
在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利
率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求
结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
2、个券选择策略
对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观
经 济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定
投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈
利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信
用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制
组合整体的违约风险水平。
3、可转换债券投资策略
可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投
资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等
于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理
地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债
券。
(六)资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结
构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研
究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线
的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用
风险暴露程 度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较
高的品种进行投资。
(七)金融衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参
与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票
组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,
选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统
性风险。
2、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要
目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行
趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进
行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充
分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风
险、对冲特殊情况下的流动性风险。
四、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50% +恒生指数收益率 ×20% +中债综合指数收益率
×30%
本基金采用恒生指数与沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准,
主要是因为恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,是香港市场存在历史最
长久的指数,是反映香港股票市场表现最具有代表性的综合指标,适合作为本
基金港股投资的比较基准。
沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势
的指数,在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指数
样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。此外,沪深 300 指数编
制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高
的相关度。沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算,中证指数有限公司
将采取一切必要措施以确保指数的精确性。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范
围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市
场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能
够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券投
资的业绩比较基准。
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,则本基金管理人可以根据本基金的
投资范围和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则,经与基金托管人协商
一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金的业绩比较基准
并及时在规定媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。
五、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于
债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
六、投资决策依据
1、有关法律法规和基金合同等的相关规定。
2、宏观经济形势、财政政策与货币政策导向及市场环境。
3、投资对象收益和风险的配比关系,在充分权衡投资对象的收益和风险的
前提下作出投资决策,是本基金维护投资者合法权益的重要保障。
七、投资决策流程
本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立了完善的投资决策
运作体系。
(一)投资决策委员会会议:投资决策委员会为基金管理人的最高投资决
策机构,由投资决策委员会主席主持,讨论与投资相关的事务,并对重大投资
决策做出决议。
(二)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究分析部的研
究支持下,根据市场情况,进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的
过程中,基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制及其他要
求。
(三)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担
负一线风险监控职责。
(四)风险控制部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程,对基金
的投资行为和投资组合进行持续监控,并定期进行风险分析和报告,确保基金
投资承担的风险在适当的范围内。
八、投资限制
(一 )组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票最高
投资比例不得超过股票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基
金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的
有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包
括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股
票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金
融资产(不含质押式回购)等;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算。
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。但须提前公告,不需要经
基金份额持有人大会审议。
(二)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(三)关联交易原则
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评
估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制或按照变更后的规定执行。
九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计
师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召
开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章
节的规定。
十一、基金的投资组合报告
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于
2022年4月20 日复核了本招募说明书的内容。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日,本招募说明书财务资料未经
审计。
1. 截至2022年3月31日基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,458,353,235.78 84.67
其中:股票 1,458,353,235.78 84.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 190,182,761.23 11.04
其中:债券 190,182,761.23 11.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 73,627,714.06 4.27
8 其他资产 230,131.62 0.01
9 合计 1,722,393,842.69 100.00
2. 截至2022年3月31日按行业分类的股票投资组合
2.1.截至2022年3月31日按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 372,273,632.02 21.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 329,794.74 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 30,589.00 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,820,805.47 6.22
J 金融业 265,050,420.44 15.43
K 房地产业 89,409,992.00 5.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 393,433.52 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 834,339,132.61 48.58
注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数
点后两位数据加以列示,故标注为“0.00”。
2.2.截至2022年3月31日按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 153,776,238.69 8.95
消费者非必需品 143,554,122.67 8.36
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 261,913,368.93 15.25
医疗保健 5,430,522.96 0.32
工业 9,437,885.57 0.55
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 49,901,964.35 2.91
公共事业 - -
合计 624,014,103.17 36.33
注:以上分类采用GICS行业分类标准。
3. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公 允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 01988 民生银行 32,681,500 78,189,818.78 4.55
1 600016 民生银行 18,116,820 69,206,252.40 4.03
2 03690 美团-W 867,600 109,485,182.15 6.37
3 00700 腾讯控股 329,300 99,935,944.90 5.82
4 01658 邮储银行 17,800,000 91,668,460.30 5.34
5 600036 招商银行 1,894,400 88,657,920.00 5.16
6 688018 乐鑫科技 570,982 74,227,660.00 4.32
7 002142 宁波银行 1,848,636 69,120,500.04 4.02
8 002568 百润股份 1,790,883 64,525,514.49 3.76
9 601966 玲珑轮胎 2,668,526 58,894,368.82 3.43
10 01024 快手-W 881,600 53,051,992.07 3.09
4. 截至2022年3月31日按债券品种分类的债券投资组合
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 153,566,547.95 8.94
其中:政策性金融债 153,566,547.95 8.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 36,616,213.28 2.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 190,182,761.23 11.07
5. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 1,500,000 153,566,547.95 8.94
2 110059 浦发转债 284,850 30,065,800.44 1.75
3 123108 乐普转2 57,921 6,550,412.84 0.38
6. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
资产支持证券投资明细
本基金截至2022年3月31日未持有资产支持证券。
7.截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
8. 截至2022年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
权证投资明细
本基金截至2022年3月31日未持有权证。
9. 截至2022年3月31日本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1截至2022年3月31日本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金截至2022年3月31日未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参
与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票
组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,
选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统
性风险。
10. 截至2022年3月31日本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金截至2022年3月31日未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
1)本基金投资的前十名证券中,无2022年1月1日至2022年3月31日发行主体被
监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开
谴责、处罚的证券。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 208,153.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 21,978.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 230,131.62
11.4截至2022年03月31日持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 30,065,800.44 1.75
2 123108 乐普转2 6,550,412.84 0.38
11.5截至2022年03月31日前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金截至2022年03月31日前十名股票中不存在流通受限情况。
第十一部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截至2022年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年3月30日-2022年3月31日 -18.28% 1.14% -12.03% 0.81% -6.25% 0.33%
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其
他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担
的债务,不得对基金财产强制执行。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、国债期货合约、债券和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估
值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于
该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调
整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价
值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察
输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应
对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上
市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价
减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市
场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值
日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技
术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股
票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售
期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回
售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方
估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、股指期货、国债期货合约估值方法
(1)一般以估值当日结算价进行估值。
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人
认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价
值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允
价值的价格估值。
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供
的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金
管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失
的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确
保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确
认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的
建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责
赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由
此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按
照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损
失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失,由基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值
信息予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度
变化或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错
误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积
极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金
托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行
调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
若基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担
的,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用
时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
(一)基金管理人的管理费;
(二)基金托管人的托管费;
(三)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用;
(四)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲
裁费和诉讼费;
(五)基金份额持有人大会费用;
(六)基金的证券、期货交易费用;
(七)基金的银行汇划费用;
(八)证券账户、期货结算账户开户费用、银行账户维护费用;
(九)因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
(十)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,
但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收
取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会
计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年
度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法
规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会规定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要、基金份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书
并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在
规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新
基金产品资料概要。
5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载
在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
基金合同和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基
金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
(二)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站
上登载《基金合同》生效公告。
(三)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在规定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(四)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
(含资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将
年度报告登载于规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报
告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(六)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、申购费、赎回费、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(七)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基
金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公
告。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规
定。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
根据法律法规及监管机关对证券投资基金信息披露 XBRL 模板要求,基金
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露
股指期货、国债期货、资产支持证券、港股通标的股票的投资情况。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基
金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄
露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电
子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监
会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影
响的信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,
该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟基金信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、不可抗力;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第十八部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计
师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召
开基金份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监
会及基金管理人所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基
础,确认相应侧袋账户份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基
金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转
换申请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权
利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理
人在相关公告中规定。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主
袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户
投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
(三)基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费,其他费用详见届时发布
的相关公告。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,有关费
用可酌情收取或减免,但应侧袋账户资产变现后方可列支。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形
下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和
基金份额累计净值。
2、定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,
披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表
特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承
诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他
可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性
和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋
账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
(六)特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以
处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
(七)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将
来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与
基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持
有人大会审议。
第十九部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分
享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有
的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的
百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类
型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的
风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者
获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资者应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等
基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构
名单详见本基金的招募说明书以及基金管理人网站。
本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资
者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从
而遭受损失的风险。
一、本基金面临的主要风险
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于
债券型基金及货币市场基金。
(一)市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制
度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包
括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈
周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从
而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变
动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基
金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能
力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利
发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者
能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样
化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵
债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因
为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行
移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风
险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息
收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可
转债的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转债还有信用风险。转
股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初
付出的转股期权价值。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因
素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益
水平。
(三)流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险,它是其他风险在基金管理和公司整体
经营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某
些投资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金
要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现
金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发
生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,
导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
(1)申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说
明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安
排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险
管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延
期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、基金估值被暂停、基金
采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基
金的流动性风险匹配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好
的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括港股通
标的股票、国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金
基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常
市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。同时,当基金发生巨额赎回时,在单个基金份
额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为
支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的
全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金
管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请实施
延期办理,其余赎回申请可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎
回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基
础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回
的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及
基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓
支付赎回款项、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动
性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时
有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商
一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项
支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定
进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(5)启用侧袋机制:当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧
袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,基金份
额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金
管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现
等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项,但因特定资产的变现时间
具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机
制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
(四)本基金的特有风险
1、金融衍生品投资风险
本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合
约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产
的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性
风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标
的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品
定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
2、港股投资风险
本基金除了投资于A股市场外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联
合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及
交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不限于:
(1)汇率风险
本基金以人民币募集和计价,但本基金可通过港股通投资香港证券市场。
港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,
从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金
净值的波动,从而对基金业绩产生影响。
此外,由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现
汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者的
决策产生不利影响。
(2)香港市场风险
与内地A 股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流
动对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金
在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统
风险相对更大。加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制
的存在,港股股价受到意外事件影响可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动。
(3)香港交易市场制度或规则不同带来的风险
香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在港股通机制下参与香港股
票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
1)港股市场实行T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以
于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,因此每日涨跌幅空间相对较大;
2)只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通
交易日;
3)香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,香
港联合交易所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风
险;出现上海证券交易所和深圳证券交易所的证券交易服务公司认定的交易异
常情况时,证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资
者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4)交收制度带来的基金流动性风险
通过港股通机制投资香港市场,基于两地市场交收制度的不同以及港股通
交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支
付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险,同时也存在不能及
时调整基金资产组合中A股和港股投资比例,造成比例超标的风险。
5)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联合交易所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公
司方可采取停牌措施。此外,不同于内地A 股市场的停牌制度,香港联合交易
所对停牌的具体时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原
则;同时与A 股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前
加入相应标记(例如,ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港
联合交易所市场没有风险警示板,香港联合交易所采用非量化的退市标准且在上
市公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使得香港联合交易所上市公司的退
市情形较A股市场相对复杂。因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股
遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。
(4)港股通制度限制或调整带来的风险
现行的港股通规则存在若干交易限制,该等限制可能在一定程度上带来本
基金投资收益的不确定性,所持港股不能及时卖出带来一定的流动性风险,资
产估值出现波动增大的风险,以及现行的港股通规则调整所带来的相应风险。
(5)基金资产投资港股标的比例的风险
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基
金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港
股。
(五)存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证,会面临因存托
凭证而产生的特殊风险,包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险,存托凭
证出现较大亏损的风险,因存托凭证的境外基础证券价格影响导致基金净值波
动的风险、因存托凭证的境外基础证券的相关风险而直接或间接导致本基金产
生的相关风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险等。
(六)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门
欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障
或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这
种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券
登记结算机构等。
(七)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。
(八)其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运
行,可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
二、声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金,须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理
销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构
担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执
行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当
将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十一部分 基金合同摘要
一、基金合同当事人的权利义务
(一)基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制基金定期报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息
披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予
保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有
关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户
及其他投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账
管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清
算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律
等外部专业顾问要求提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、基金定期报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否
采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上,法律法规另有规定的从其规定;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理
人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合
法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则;
(10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新
和补充,并保证其真实、准确、完整;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合
同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基
金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的以外,当出现
或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、调整基金份额类别设置或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)调整基金份额类别设置或基金份额分类规则;
(7)推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计
代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提
前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影
响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话、短信或其他方式进行表决,或者采用网络、电话、
短信或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召集人在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确
定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份
额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的
效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监
会另有规定或基金合同另有约定的以外,转换基金运作方式、更换基金管理人
或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二
分之一);
4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与
或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账
户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋
账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定
内容为准,本节没有规定的适用本部分的相关规定。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商
一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执
行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当
将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另
有规定的从其规定。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸
易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非
仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽
责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十二部分 托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
住所:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期
A-13栋三层306号房
办公地址:上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
成立时间:2004 年 11 月 15 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2004]145 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2 亿元人民币
存续期间:50 年
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦4楼
邮政编码:350013
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立日期:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结
算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债
券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买
卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外
汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款
项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业
务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定
进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例
为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的
50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投
资比例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票最高
投资比例不得超过股票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本
基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的
有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包
括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股
票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金
融资产(不含质押式回购)等;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算。
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。但须提前公告,不需要经
基金份额持有人大会审议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管
协议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金
管理人基金投资禁止行为进行监督。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进
行交易,并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷,基金托管人不承担
由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权
向相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据
银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行
监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易
方式进行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管
理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成
的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风
险或造成基金资产损失的,基金托管人应承担相应责任。
(五)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定,与
基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及
协议对基金银行存款业务进行监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资
料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基
金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的,视为基金
管理人认可所有银行。
基金管理人过错而对定期存款提前支取所产生的损失由其承担。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投
资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配
售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等
流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投
资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明
确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理
人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限
证券的投资额度和投资比例控制情况。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人
与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总
成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的
真实、完整。
5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证
监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管
理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并
保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报
告等备查资料的权利。如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报
中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责
任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人
应承担连带责任。
7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(七)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约
定对于基金关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评
估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大
利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并
确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托
管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。
名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方于2个工作日
内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,新的关联交易
名单开始生效。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,
就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实
履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应承担
相应责任。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基
金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管
理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反
法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面
或以双方认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人
承担。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证
监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管
理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍
不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十三)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限
度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并
咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机
制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排(包括但不限于对基金赎回的
影响、信息披露、费用列支等)、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对
投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。
基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,
对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包
括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账
户、期货结算账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净
值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以电话提
醒或书面提示等方式通知基金托管人限期纠正。基金托管人应积极配合和协助
基金管理人的监督和核查。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给
基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人
赔偿基金因此所遭受的损失。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账
户及投资所需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管
理,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行
运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结
算有限责任公司(以下或称“中登公司”)结算数据完成场内交易交收、托管
资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以
必要的协助与配合,但对此不承担相应责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的
商业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基
金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规
定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银
行账户,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名
以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。基金管理人、基金托管人
及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支
付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金银行账户(托管资金账户)的开立和管理
1、基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当
包含本基金名称,具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动,包
括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取认购/申购款,均需通过
该托管资金账户进行。
2、托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、托管资金账户的管理应符合有关法律法规的规定。
(四)定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账
户,其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都
必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款
指令附件。该协议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方
式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须
划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户。”如定
期存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指
令。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理
人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支
取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前
支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人
双方协商解决。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、
资金结算账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券
的结算。
(六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基
金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(七)期货结算账户的开立和管理
基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开
立和管理期货结算账户。
(八)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管
理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(九)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业
中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基
金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有
效控制的资产不承担保管责任。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业
务中产生的重大合同,基金管理人应尽可能保证基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重
大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重
大合同的保管期限为基金合同终止后15年,法律法规另有规定或有权机关另
有要求的除外。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公
章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整
机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人
复核无误后,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产进行估值,但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人
复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、国债期货合约、债券和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上市
实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减
去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日
的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术
确定其公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。
对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三
方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
(5)股指期货、国债期货合约估值方法
1)一般以估值当日结算价进行估值。
2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)小项规定的方法对基金资
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为
按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值
的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(6)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提
供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
(7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
(9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意
见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化
或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,
基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1、基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
2、错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应
当公告并报中国证监会备案。
3、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的
建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责
赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支
付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人
按照过错程度各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情
形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的
损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失,由基金管理人负责赔付。
4、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另
有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益
的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人
协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基
金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基
金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日
核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告
的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。
核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据
完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编
制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日
起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经
过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不
足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金
托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向
基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
保存期不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名
册,保存期不少于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如
不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资
料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和
完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的
除外。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争
议,双方当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的,
任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中
心),按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是
终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败
诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本托管协议受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份
额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止情形发生,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财
产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止情形发生时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有
人。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊
上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另
有规定的从其规定。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额
持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:
一、基金份额注册登记服务
本基金管理人同时兼任本基金的登记机构,在公司内部设立了专门的运营
部门负责基金份额持有人的注册与过户登记业务,配备先进、高效的电脑系统
及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、汇总和储存
并管理基金的所有认购、申购和赎回信息,确保基金份额持有人的注册与过户
登记工作的准确和顺利进行。
二、资料寄送
1、每次申购交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网
点查询和打印交易确认单;
2、每次认购交易结束后,投资者可在T+2 个工作日后通过销售机构的网点
查询交易情况,最终确认份额以基金成立后的确认份额为准。
3、基金管理人默认的对账单方式为月度电子邮件形式对账单,投资者也
可选择月度短信对账单。我司将在每月结束后的 5 个工作日内向投资者发送基
金账户对账单。基金管理人提示,凡无法接收电子邮件对账单的投资者,须在
开户成功后与基金管理人客户服务中心联系(4007004518(免长途费)、
95105680(免长途费)和021-38789555),我们在核对投资者联系方式完整
无误后,可为基金投资者提供上述对账单服务。
三、红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基
金,注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时选择更改基金分红方式。
四、定期定额投资
本基金将通过销售机构为基金份额持有人提供定期定额投资的服务,即基
金份额持有人可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定
额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则详见相关公告。
五、资讯服务
1、手机短信提醒服务
投资者在申请开立基金账户时可预留手机号码,由此可获得基金管理人手
机短信提醒服务。内容包括基金新产品、基金新服务、基金资讯信息及交易确
认情况等。
2、电子邮件服务
投资者可以在本基金管理人网站注册,登录定制所需要的各类公开信息。
如果留下个人邮箱,将会收到定制的信息。
六、客户服务中心
1、客户服务电话
呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自助语音服务和查
询服务,客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额净值、自助查询基金账
户余额信息、交易确认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服
务。
2、网上客户服务中心
网上“基金账户查询”功能为基金份额持有人提供查询、资讯服务以及相互
交流的平台。注册登录后,基金份额持有人可以查询个人账户资料,包括基金
持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可以修改个人账户
资料,查询热点问题及其解答,查阅投资刊物,或提交投诉和建议等。
公司网址:WWW.FTSFUND.COM
电子信箱:SERVICE@FTSFUND.COM
七、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动
语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和
销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务
电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
八、服务渠道
1、咨询电话:4007004518(免长途费)、95105680(免长途费)和
021-3878 9555
2、网站及在线客服:WWW.FTSFUND.COM
3、传真:021-6887 0708
4、电邮:SERVICE@FTSFUND.COM
5、其他,如邮寄等
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人的住所、基金托管人的住
所、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理
时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上
进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 其他应披露事项
1、2021年2月1日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金份额发
售公告;
2、2021年2月1日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同及
招募说明书提示性公告
3、2021年2月1日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金产品资
料概要;
4、2021年2月1日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同;
5、2021年2月1日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金托管协议;
6、2021年2月1日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金招募说明
书;
7、2021年2月8日,关于增加部分销售机构为富兰克林国海兴海回报混合型
证券投资基金代销机构的公告;
8、2021年3月9日,国海富兰克林基金关于与通联支付合作开通招商银行借
记卡支付并实施申购和定期定额投资费率优惠的公告;
9、2021年3月9日,关于增加部分销售机构为富兰克林国海兴海回报混合型
证券投资基金代销机构的公告;
10、2021年3月20日,关于增加部分销售机构为富兰克林国海兴海回报混合
型证券投资基金代销机构的公告;
11、2021年3月25日,关于富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金提前
结束募集的公告;
12、2021年3月31日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同
生效公告;
13、2021年3月31日,国海富兰克林基金管理有限公司2020年年度报告提示
性公告;
14、2021年4月21日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
15、2021年4月30日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金投
资非公开发行股票的公告;
16、2021年6月15日,国海富兰克林基金管理有限公司关于调整个人账户开
户证件类型的公告;
17、2021年6月28日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金开放申
购、赎回、转换和定期定额投资业务公告;
18、2021年7月9日,关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为国海富兰克
林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业
务及相关费率优惠活动的公告;
19、2021年7月21日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2021年第
2季度报告;
20、2021年7月21日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
21、2021年8月2日,国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于
2021年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告;
22、2021年8月13日,国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金最低申购金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低基金转换份
额、最低转托管份额以及最低持有份额限制的公告;
23、2021年8月16日,关于增加宁波银行股份有限公司为国海富兰克林基金
管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告;
24、2021年8月31日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2021年中
期报告;
25、2021年8月31日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报
告提示性公告;
26、2021年10月1日,富兰克林国海兴海回报混合型基金基金产品资料概要
(更新);
27、2021年10月27日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2021年
第3季度报告;
28、2021年10月27日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
29、2021年12月1日,关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰
克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务
及相关费率优惠活动的公告;
30、2021年12月4日,国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公
告;
31、2021年12月21日,国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分公开募
集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告;
32、2021年12月28日,国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于
2021年底及2022年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告;
33、2022年1月4日,关于增加上海利得基金销售有限公司为国海富兰克林基
金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及
相关费率优惠活动的公告;
34、2022年1月24日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 2021 年第
4 季度报告;
35、2022年1月24日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告;
36、2022年1月26日,关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参
加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告;
37、2022年2月24日,关于在招商银行招赢通平台开通国海富兰克林基金管
理有限公司旗下部分基金的销售业务并参加其费率优惠活动的公告;
38、2022年3月21日,国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展
旗下部分基金申购、转换费率优惠活动的公告;
39、2022年3月31日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报
告提示性公告;
40、2022年3月31日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 2021 年年
度报告;
41、2022年4月22日,富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 2022 年第
1 季度报告;
42、2022年4月22日,国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报
告提示性公告。
第二十六部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和
营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
(一)中国证监会准予富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金募集的
注册文件
(二)《富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同》
(三)《富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金托管协议》
(四)国浩律师(上海)事务所关于国海富兰克林基金管理有限公司申请
募集富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
国海富兰克林基金管理有限公司
2022年6月30日
基金信息类型 基金招股说明书
公告来源 中国证券监督管理委员会
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