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| 海富通强化回报混合(519007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28526 | ||||||||
| 基金代码 | 519007 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通强化回报混合型证券投资基金2007年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通回报 2、基金代码： 519007 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006年5月25日 5、报告期末基金份额总额： 5,244,868,202.67份 6、投资目标： 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。 7、投资策略： 本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。 8、业绩比较基准： 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 9、风险收益特征： 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 10、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 11、基金托管人： 招商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 本期利润 639,787,548.61元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 767,695,188.88元 加权平均基金份额本期利润 0.2546元 期末基金资产净值 5,454,064,671.30元 期末基金份额净值 1.040元 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均基金份额本期利润）。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 27.00% 1.65% 1.17% 0.01% 25.83% 1.64% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通回报累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年5月25日至2007年9月30日） 注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 四、管理人报告 1、基金经理简介 蒋征先生，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金经理。 邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有限公司固定收益分析师。2005年1月至今担任海富通货币市场基金基金经理，2006年5月起至今兼任海富通强化回报基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产。没有发生损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金曾买入马钢认购权证，但本基金管理人发现后及时采取有效措施，未给基金资产造成损失。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 2007年3季度的行情有点超出所有人意料之外。市场不断创造历史新高，以几乎不回调的超然气势一路高奏凯歌。指数涨幅最高达42.8％，将4000点和5000点两个千位数的整数关口牢牢踏在脚下。与上半年行情不同，题材股和低价股小盘股风光不在，绩优大盘甚至"中"字头的股票担纲主角。以有色金属，煤炭为代表的资源股的市值甚至已经超过了其名义储量的现值。而开发类地产企业的市值也早已经超过了其按照楼面价格计算的土地储备。本基金在报告期内，适当提升了钢铁、银行和保险的比例，并且对地产进行了减持。 （2）本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.040元，累计净值为2.536元。报告期内，基金净值增长率为27.00%，而同期基金业绩比较基准收益率为1.17%，基金净值跑赢业绩比较基准25.83%。 （3）市场展望和投资策略 中国经济长期向好的运行格局不会改变，我们依然坚定中国证券市场长期牛市趋势的判断。尽管市场预期，17大之后以抑制通胀的措施为代表的宏观调控政策出台的更加频繁和执行的更为严厉。A股市场整体估值水平目前处于合理股指的上轨，我们期望企业效益继续大幅增长会令稍高估值显得不那么明显。上市公司业绩整体保持快速增长已成定局，尽管权益类投资利润的占比不时的为市场悲观人士所诟病。我们预计08年上市公司在宏观经济良好形势和两税合并等政策环境下，业绩将继续保持较快增长。 但是，我们认识到，在未来的一个季度，股指的拉高和财富效应的背离日渐明显，市场的流动性在高企的股指面前有所降低，同时，在QDII全面开放的背景下A股市场与港股市场估值水平的明显差异带来的资金分流和投资理念的矛盾，在短期不可避免的加大了市场整体的风险，使得市场参与者对一些在人民币升值背景下本应受益的行业如航空和地产出现认识上的分歧。我们意识到，CPI指数超过了各种尺度的"温和上涨"的定义着实令人担心。于是乎，在国际上视为货币政策"猛药"的提高存款准备金率似乎变成了日常调控的手段，并且对市场的冲击影响随着整个市场估值的高企逐渐明显。同时政府"经济转向过热"的论调，使得我们担心针对宏观经济的调控措施会在17大后进一步出台。 整个市场似乎都在期盼着可能到来的调整，必要的调整可以恢复参与者对市场的理性认识和思考，保证市场更为有序的增长，从而延长了牛市景气的周期。我们认为，曾经承诺过整体上市或者逻辑上符合整体上市需求的中央企业会是下一个阶段市场的热点，也是抵抗市场调整的利器；同时，我们加强对国家的节能减排，淘汰落后产能的政策的研读和对可能受益的龙头公司进行寻找；另外，回归A股和A＋H模式的估值相对合理的企业也是我们密切关注的领域。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3,786,822,503.84 67.54% 债券 813,544,049.90 14.51% 银行存款和清算备付金合计 767,608,986.57 13.69% 应收证券清算款 201,857,783.60 3.60% 权证 13,978,800.00 0.25% 其他资产 22,685,700.98 0.41% 合 计 5,606,497,824.89 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 178,153,139.73 3.27% C 制造业 1,533,622,360.83 28.12% C0 食品、饮料 14,206,143.70 0.26% C1 纺织、服装、皮毛 429,826.40 0.01% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 68,350,000.00 1.25% C4 石油、化学、塑胶、塑料 382,715,813.85 7.02% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 247,480,792.53 4.54% C7 机械、设备、仪表 755,394,393.75 13.85% C8 医药、生物制品 245,390.60 0.00% C99 其他制造业 64,800,000.00 1.19% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 15,336,822.51 0.28% F 交通运输、仓储业 291,031,196.19 5.34% G 信息技术业 51,335,328.20 0.94% H 批发和零售贸易 169,929,782.99 3.11% I 金融、保险业 903,802,273.93 16.57% J 房地产业 238,586,675.03 4.37% K 社会服务业 238,763,307.13 4.38% L 传播与文化产业 65,010,603.00 1.19% M 综合类 101,251,014.30 1.86% 合计 3,786,822,503.84 69.43% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 601318 中国平安 1,724,897 232,774,850.15 4.27% 2 601628 中国人寿 3,091,146 192,918,421.86 3.54% 3 000338 潍柴动力 2,047,191 192,026,515.80 3.52% 4 000768 西飞国际 4,664,524 176,692,169.12 3.24% 5 601398 工商银行 20,000,000 132,200,000.00 2.42% 6 600786 东方锅炉 1,417,192 116,946,683.84 2.14% 7 600309 烟台万华 2,947,751 115,640,271.73 2.12% 8 600631 百联股份 4,999,839 115,496,280.90 2.12% 9 600028 中国石化 6,000,000 113,640,000.00 2.08% 10 600879 火箭股份 3,999,986 111,919,608.28 2.05% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 0.00 0.00% 金融债券 149,760,000.00 2.75% 央行票据 631,980,000.00 11.59% 企业债 31,804,049.90 0.58% 债券投资合计 813,544,049.90 14.92% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 06央行票据76 486,450,000.00 8.92% 07国开17 149,760,000.00 2.75% 07央行票据31 145,530,000.00 2.67% 07冀建投债 29,850,000.00 0.55% 06马钢债 1,954,049.90 0.03% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 五粮YGC1 13,978,800.00 0.26% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、报告期内本基金未投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 1,102,252.66 应收利息 15,972,443.11 应收申购款 5,611,005.21 应收股利 0.00 买入返售证券 0.00 其他应收款 0.00 合计 22,685,700.98 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 1,380,649,621.72 本报告期间基金总申购份额 5,029,995,468.13 本报告期间基金总赎回份额 1,165,776,887.18 本报告期末基金份额总额 5,244,868,202.67 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件 2. 海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同 3. 海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书 4. 海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2007年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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