上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实增益宝货币(004173)  基金公开信息
流水号 2849748
基金代码 004173
公告日期 2022-06-25
编号 2
标题 嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书(2022年06月25日更新)
信息全文
嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书
(2022年06月25日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
重要提示
嘉实增益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年12月15日《关
于准予嘉实增益宝货币市场基金注册的批复》(证监许可【2016】3087号)注册募集。本基
金基金合同于2016年12月27日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》的更新,原招募说明书与
本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、
准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于货币市场,每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投
资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管
理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收
益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程
中产生的积极管理风险等。本基金为货币市场基金,其长期平均的风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金和债券基金。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现的
各类风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了
基金管理人的基本情况、基金经理信息,涉及“基金管理人”、“相关服务机构”章节。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 3
二、释义........................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 17
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 30
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 32
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 33
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 46
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 59
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 61
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 61
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 65
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 67
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 69
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 70
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 76
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................................... 79
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 81
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 94
二十一、对基金份额持有人服务 ............................................................................................... 110
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 112
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 114
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 115
一、绪言
《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人
民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场
基金信息披露特别规定>》(以下简称“《信息披露特别规定》”)和其他有关法律法规以
及《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之
间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要
条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指嘉实增益宝货币市场基金
2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实增益宝货币市场基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《嘉实增益宝货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等,及其不时修订或更

9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口
法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《管理办法》:指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布,2016年2
月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售代理协议,办理基金销售
业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或
接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理
人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任登记机构的开放式证券
投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%的情形
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款
利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。基金净收益为基
金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、每万
份基金净收益及七日年化收益率的过程
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
56、每万份基金净收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益
57、七日年化收益率:指以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净收益折算出的
年收益率
58、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从
基金财产中扣除,属于基金的营运费用
59、基金产品资料概要:指《嘉实增益宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新(本
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日
起执行)
三、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中
国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限
公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中
心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂
职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。
尤彦媚女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所,
曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公
司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS资
产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球 COO,德意志资
产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong Kong
Limited董事会主席、亚太区负责人。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委
员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。
现任中诚信托有限责任公司副监事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10
月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。
高华女士,监事,法学硕士,中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师
事务所高级审计师,2010年7月至2011年1月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011
年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管,2013年11月加入嘉
实基金管理有限公司,现任合规管理部稽核组执行总监。
杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限
公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集
团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理
有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。
郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。
郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公
司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。
2、首席风险官及投资总监
张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010
年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。
归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研
究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经理、
研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策
略组投资总监。
洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究
部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中
心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副
总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP
投资策略组投资总监。
张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润晖
投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有
限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚
基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理
有限公司,曾任策略组组长。
赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资
金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、
基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。
3、基金经理
(1)现任基金经理
张文玥女士,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储
蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基
金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2021年8月12日任嘉
实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债
券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债
券型证券投资基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内
实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基
金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投
资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、
2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实
现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、
2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4
日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基
金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2021年8月12日至
今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实安心货币
市场基金基金经理。
(2)历任基金经理
李金灿先生,管理时间为2016年12月27日至2020年6月4日;李曈先生,管理时
间为2017年5月25日至2020年6月4日。徐珊女士,管理时间为2020年6月4日至2022
年6月23日。
4、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼大固收投研板块CIO经雷先生,投资
总监(固收+)胡永青先生,投资总监(纯债)赵国英女士,策略投资总监李曈先生、王亚
洲先生、韩同利先生、林洪钧先生、李卓锴先生。
5、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有
关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理、风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充
分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由公司总经理、总监及资深基
金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关
总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独
立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内
部控制制度的执行情况的监控检查工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权
标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确
和完整地反映基金资产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处
理。
(12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合
有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机
制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键
风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险;
③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号
成立时间:1988年8月22日
法定代表人:高建平
注册资本:2,077,400万元人民币
联系电话:(021)5262999
联系人:吴玉婷
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业
银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股
票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2020年12月31日,兴业银行资产总额达7.89万亿
元,实现营业收入2031.37亿元,同比增长12.04%,全年实现归属于母公司股东的净利润
666.26亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名,兴业银行按一级资
本排名第28位,按总资产排名第30位,跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500
强”最新榜单,兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时,过去一年在国内外权
威机构组织的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最
受尊敬企业”等多项殊荣。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、运营管理处、稽核监察市场
处、委托资产管理处、科技支持处、市场稽核监察处、委托资产运营管理及产品研发处、
企业年养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:
证监基金字74号。截至2020年12月31日,我行共托管证券投资基金380只,托管基金的基金
资产净值合计15500.77亿元,基金份额合计14608.58亿份。
(五)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经
营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信
息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织架构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽
核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指
导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管
业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范
围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过
程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职
责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权
威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建
立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性
和操作性。
(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行
政、研发和营销等部门严格分离。
(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,
内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进
行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束
的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;
(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全
与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业
务时,做到先期完成相关制度建设;
(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责
任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
(六)内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险
控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并
签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,
保证业务不中断。
(七)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、
投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收
益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核
查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法
规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立
即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监
会报告。
五、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 罗毅
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2
幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 邵琦
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 陈寒梦
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区
电话 (025)66671118
联系人 潘曙晖
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元
电话 (020)29141918 传真 (020)29141914
联系人 陈寒梦
2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:卞晸煜 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn
2 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或95501 网址:http://www.bank.pingan.com
3 宁波银行股份有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:(0574)89068340 传真:(0574)87050024 客服电话:96528,962528上海、北京地区 网址:http://www.nbcb.com.cn
4 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn
5 昆仑银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲1号亚光大厦B座 法定代表人:蒋尚军 联系人:张乐乐、刘晓、陈应洪 电话:010-89026816、010-89026787 传真:010-89025421 客服电话:95379 网址:http://www.klb.cn
6 江苏汇林保大基金销售有限公司 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 电话:025-66046166-810 传真:025-56663409 客服电话:025-66046166 网址:http://www.huilinbd.com/
7 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com
8 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
9 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn
10 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:010- 85097302 传真:-- 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn
11 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com
12 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:聂婉君 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:www.zscffund.com
13 通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 法定代表人:马刚 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:40066-95156 网址:http://www.tonghuafund.com
14 北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363
传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 网址:http://www.chtfund.com/
15 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座1503 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 网址:http://www.tdyhfund.com
16 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com
17 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼402室 法定代表人:巩巧丽 联系人:秦琼 电话:021-80134149 传真:021-80133413 客服电话:4008081016 网址:http://www.fundhaiyin.com
18 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com
19 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn
20 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区银城中路488号603室 法定代表人:田为奇 联系人:吴卫东
电话:021-68889082 传真:021-68889283 客服电话:021-68889082 网址:http://www.pytz.cn
21 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/
22 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/
23 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/
24 上海中欧财富基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:http://www.qiangungun.com
25 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com
26 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦 法定代表人:李科
联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/
27 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com
28 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn
29 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com
30 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:葛新 联系人:林天赐 电话:010-59403028 传真:010-59403027 客服电话:95055 网址:http://www.baiyingfund.com
31 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn
32 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 联系人:冯鹏鹏
电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/
33 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人:王伟刚 联系人:宋子琪 电话:010-62680527 传真:010-62680527 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/
34 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 联系人:韩宇琪 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客服电话:010-6267 5369 网址:www.xincai.com
35 上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-799-1888 网址:https://www.520fund.com.cn/
36 凤凰金信(海口)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路93号院万达广场6号楼2705 法定代表人:张旭 联系人:汪莹电话:010-58203185 传真:010-58203185 客服电话:400-810-5919 网址:http://www.fengfd.com/
37 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法定代表人:陈祎彬 联系人:程晨 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com
38 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn
39 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 联系人:高培 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM
40 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:李骏 联系人:隋斌 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com
(二) 基金注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 (021)51150298 传真 (021) 51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年12月15日证监许可【2016】3087
号文注册。
(二)基金类型和存续期间
1、基金的类别:货币市场基金。
2、基金的运作方式:契约型开放式。
3、基金存续期间:不定期。
(三)募集方式及场所
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
(四)募集期限
募集期限:2016年12月26日。
(五)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(六)基金份额发售面值、认购价格
本基金每份基金份额发售面值为1.00元,认购价格为1.00元。
(七)募集规模上限:
本基金不设募集规模上限,在本基金的募集达到备案条件的前提下,基金管理人可视
募集情况提前结束募集。
(八)认购安排
认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的
基金份额发售公告。
(九)认购费用
本基金不收取认购费。
(十)募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中
利息转份额的数量以登记机构的记录为准。
(十一)认购份额的计算
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元
认购份额的计算采用截尾法保留至小数点后两位,小数点两位后舍去部分归基金资产。
例一:某投资者投资100,000元认购本基金,假设这100,000元在募集期间产生的利
息为1元,则其可得到的基金份额计算如下:
认购份额=(100,000+1)/1.00=100,001.00份
即投资者投资100,000元认购本基金,加上募集期间利息后一共可以得到100,001.00
份基金份额。
(十二)募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动
用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列
支。
(十三)基金份额分类
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,基金管理人可根据基金发展需要为本基金增加新的基金份额类别,新的份额
类别可设置不同的申购费、赎回费及销售服务费,并在增加新的基金份额类别实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会审议决策。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同于2016年12月27日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基
金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,除基金合同另有约定外,应召开基金份额持有人大
会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构具体信息由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需
要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金自2017年1月6日起办理申购与赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请。
(三)申购、赎回的原则
1、“确定价”原则,即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额人民币1.00元;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、基金管理人有权对单个基金份额持有人持有本基金份额的数量进行限制,但应最迟
在该等限制实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项。投资人交付申购款项,
申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,
赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回交易确认成功后,基金管
理人应通过注册登记机构按规定向该基金份额持有人支付赎回款项。正常情况下,基金份
额持有人赎回(T 日)申请成功后,基金管理人应指示基金托管人于 T+1 日将赎回款项
从基金托管专户划出,通过注册登记机构和销售机构划往该基金份额持有人指定的银行账
户。特殊情况下,基金份额持有人赎回(T 日)申请成功后,基金管理人可与基金托管人协
商,在法律法规规定的期限内,向基金份额持有人支付赎回款项。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构不晚于T+1日对该交易的有效性进行确
认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机
构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请
已获得确认,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结
果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项(不
含利息)退还给投资人。
基金管理人可以在不违反法律法规及对基金份额持有人的利益无实质性不利影响的前
提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
(五)申购、赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购基金份额的单笔最低
限额为人民币0.01元,追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台首次申购基
金份额的单笔最低限额为人民币20,000元,追加申购单笔金额不设限制。但若有代销机构
特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。
2、申请赎回基金的份额
本基金单笔赎回份额不设限制。本基金对投资者账户的保留余额不设限制。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数
量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中
国证监会备案。
(六)申购份额与赎回金额的计算方式
本基金初设的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用,但发生以下任一情形时除外:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单
个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回
费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法
无益于本基金利益最大化的情形除外。
(2)如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,当投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持
有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,基金管理人可增加收取申购费用或赎回费用的新的基金份额类别,并在该份
额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额
持有人大会。
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00 元;本基金的申购、赎回价格为每份基金
份额净值1.00元。
1、申购份额的计算
采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的
误差计入基金财产。
例一:假定T日申购金额为10,000元,则投资者可获得的基金份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额计算结果保
留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
赎回金额的确定分两种情况处理:
(1)部分赎回
投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按
照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,赎回金额如
下计算:
赎回金额 = 赎回份额×1.00元
例:假定某投资者在T日所持有的基金份额为5,032.60份基金份额,对应的未付收益
为8.48元,该投资者申请赎回1,000份基金份额,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额 = 1,000×1.00元 = 1,000.00元
投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币
为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,则将自动按比例结转当前
未付收益。
(2)全部赎回
投资者在全部赎回本基金余额时,基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与
赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算方法为:
赎回金额 = 赎回份额×1.00元 + 该份额对应的未付收益
例:假定某投资者在T日所持有的基金份额为10,000,000.00份基金份额,且有
15,000.00元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额,则其获得的赎回金额计
算如下
赎回金额 =10,000,000.00×1.00元 + 15,000.00元 = 10,015,000.00元
3、基金管理人可以在遵守相关法律法规并对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(七)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
开放日的基金总份额的10%,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回
或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的全部赎回申请有困难,或认为兑
付投资者的全部赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总
份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎
回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理。转入下一开放
日的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,不享有赎回优先权,以此类推,直到全部
赎回为止。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份
额30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请
人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额
赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,
对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不
能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,
确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎
回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定
的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介
上刊登公告。
(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当按照《信息披露办法》的有关规
定通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,
说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认成功的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但
延缓期限不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上公告。
(八)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1、发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。
(5)接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时。
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(7)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(8)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构等因异常情况无法办理申购业务。
(9)当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度
绝对值达到0.50%时
(10)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
(11)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
除上述第(5)、(6)项情形外,发生上述拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人决定
拒绝或暂停基金接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登拒绝或暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(不含利息)将
退还给投资人。在拒绝或暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形。
(5)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。
(7)接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时。
(8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一(第(5)、(7)项情形除外)且基金管理人决定暂停接受基金份额
持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已
确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第
(5)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
3、发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%的情形时,基金管理人有权暂停接受所有赎回申请并
终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告,但无需召开基金份额持有人大会审议。
4、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登
暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的每万份基金净收益及七日年化收益率。
(3)若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加
次数。
(九)除基金合同另有约定外,本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金
份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以参照上述第(七)条第2款中(2)的第一段
的规定延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项。
(十)基金转换
本基金自2018年7月27日开始办理基金份额的转换,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
1、转换明细
本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。与本
基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实中证500ETF联接A、嘉实研究阿
尔法股票、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包A、嘉实泰和混合、
嘉实薪金宝货币、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实快线货
币A、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉
实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、
嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实新起点混合A、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强
混合、嘉实成长增强混合、嘉实创新成长混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实智能汽车股票、
嘉实新起点混合C、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债
债券A、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实安益混合、嘉实优势成长混合、
嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳宏债券A、嘉实
稳宏债券C、嘉实现金宝货币、嘉实稳元纯债债券A、嘉实农业产业股票、嘉实稳骏纯债债
券、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和
灵活配置混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国A50ETF联
接A、嘉实现金添利货币、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳华纯债债券A、嘉
实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实润泽量化定期混
合、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药健
康股票C、嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实核心优势股票、嘉实资源
精选股票A、嘉实资源精选股票C、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、嘉实中创
400ETF联接C、嘉实新添荣定期混合A、嘉实新添荣定期混合C、嘉实深证基本面120ETF
联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实致盈债券、嘉实稳联纯债债券、嘉实互融精选
股票、嘉实消费精选股票A、嘉实消费精选股票C、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、
嘉实互通精选股票、嘉实致享纯债债券、嘉实稳华纯债债券C、嘉实新添元定期混合A、嘉
实新添元定期混合C、嘉实中债1-3政金债指数A、嘉实中债1-3政金债指数C、嘉实长青
竞争优势股票A、嘉实长青竞争优势股票C、嘉实新添益定期混合A、嘉实新添益定期混合
C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实科技创新混合、嘉实沪深300红
利低波动ETF联接A、嘉实沪深300红利低波动ETF联接C、嘉实致华纯债债券、嘉实央企
创新驱动ETF联接A、嘉实央企创新驱动ETF联接C、嘉实新兴科技100 ETF联接A、嘉实
新兴科技100 ETF联接C、嘉实价值成长混合、嘉实中债3-5年国开债指数A、嘉实中债3-
5年国开债指数C、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实
医药健康100ETF联接A、嘉实医药健康100ETF联接C、嘉实致宁3个月定开纯债债券、嘉
实致融一年定期债券、嘉实鑫和一年持有期混合A、嘉实鑫和一年持有期混合C、嘉实中证
500指数增强A、嘉实中证500指数增强C、嘉实回报精选股票、嘉实稳固收益债券A、嘉
实基础产业优选股票A、嘉实基础产业优选股票C、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实瑞成两
年持有期混合A、嘉实瑞成两年持有期混合C、嘉实中证主要消费ETF联接A、嘉实中证主
要消费ETF联接C、嘉实稳福混合A、嘉实稳福混合C、嘉实稳惠6个月持有期混合A、嘉
实稳惠6个月持有期混合C、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实精选平衡混合A、嘉实精选
平衡混合C、嘉实彭博国开债1-5年指数A、嘉实彭博国开债1-5年指数C、嘉实远见精选
两年持有期混合、嘉实浦惠6个月持有期混合A、嘉实浦惠6个月持有期混合C、嘉实产业
先锋混合A、嘉实产业先锋混合C、嘉实动力先锋混合A、嘉实动力先锋混合C、嘉实前沿
创新混合、嘉实创新先锋混合A、嘉实创新先锋混合C、嘉实核心成长混合A、嘉实核心成
长混合C、嘉实价值长青混合A、嘉实价值长青混合C、嘉实优质精选混合A、嘉实优质精
选混合C、嘉实竞争力优选混合A、嘉实竞争力优选混合C、嘉实阿尔法优选混合A、嘉实
阿尔法优选混合C、嘉实品质回报混合、嘉实浦盈一年持有期混合A、嘉实浦盈一年持有期
混合C、嘉实匠心回报混合A、嘉实匠心回报混合C、嘉实稳元纯债债券C、嘉实超短债债
券A、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业
混合、嘉实货币A、嘉实超短债债券C、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合
A、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优
势混合、嘉实稳固收益债券C、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本
面120ETF联接A、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币
A、嘉实安心货币B、嘉实中创400ETF联接A、嘉实优化红利混合、嘉实理财宝7天债券A、
嘉实理财宝7天债券B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接C、嘉实
货币B、嘉实优质企业混合。
2、转换费率
我司旗下管理的开放式基金之间的转换业务的基金转换费用由转出基金赎回费用及基
金申购补差费用构成:
(1)通过代销机构办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购
补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补
差。
(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基
金转换时,每次收取申购补差费用;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
(3)基金转换份额的计算方式
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转
出基金申购费率)
转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转
入基金申购费率)
申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证
监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,
调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动
范围内的投资者调低基金转换费率。
注:嘉实活期宝货币、嘉实活钱包A、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产
业股票、嘉实快线货币A、嘉实新消费股票、嘉实新起点混合A、嘉实策略优选混合、嘉实
成长增强混合、嘉实新起点混合C、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新趋势混合、
嘉实稳祥纯债债券A、嘉实安益混合、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳元纯债债券A、嘉实现
金添利货币、嘉实稳华纯债债券A、嘉实价值精选股票、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券A、
嘉实中短债债券C、嘉实稳华纯债债券C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、
嘉实瑞成两年持有期混合A、嘉实瑞成两年持有期混合C、嘉实稳福混合A、嘉实稳福混合
C、嘉实精选平衡混合A、嘉实精选平衡混合C、嘉实稳元纯债债券C、嘉实超短债债券A、
嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券C、嘉实价值优势混合、嘉实安心货币A、嘉实安
心货币B、嘉实理财宝7天债券A、嘉实理财宝7天债券B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债
券C、嘉实货币B有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实瑞和两年持有期
混合、嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实理财宝7天债券A、嘉实理财宝7天债
券B暂停申购和转入业务,具体请见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封
闭期内无法转换。
3、其他与转换相关的事项
(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均为开放日的当日,方可办理
基金转换业务。
(2)基金转换的原则:
①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;
②基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;
③本次公告的转换业务仅适用于在直销柜台上办理的本基金与本公司旗下的嘉实活期
宝货币市场基金之间的转换业务;
④基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原
则实施前在指定媒介公告。
(3)基金转换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时
间提出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转
换的申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构不晚于T+1日对该交易的有效性
进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
(4)基金转换的数额限制
基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金
时,最低转出份额为0.01份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并
已经发布临时公告,则以该等公告为准。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
(5)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开
始实施前在指定媒介公告。
(6)基金转换与巨额赎回
当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基
金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相
同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将
不予顺延。
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请:
(a)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
转换申请;
(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(d)本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,
基金管理人可视情况暂停本基金的转入;
(e)基金管理人认为接受某笔或某些转换申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时,为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人在特定市场条件下暂停或者拒
绝接受一定金额以上的资金申购;
(f)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形;
(g)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(h)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构等因异常情况无法办理转入业务。
(i)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取暂停接受基金转入申请的措施;
(j)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
②除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或
者延缓支付转出款项:
(a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
转出申请或延缓支付转出款项。
(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(d)本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,
基金管理人可视情况暂停本基金的转出。
(e)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
(f)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理转出业务;
(g)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施;
(h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当
理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。
(十一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指登记机构依据司法机构生效司法文书和协助执行通知将基金份额持有人持有的基金
份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基
金登记机构规定的标准收费。
(十二)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有权决定是否办理
基金份额转托管。
(十三)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十四)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益
分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十五)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对现有基金份额持有人实质利益产生
不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
九、基金的投资
(一) 投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
(二) 投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以
内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变
基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持
有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
(三) 投资策略
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投
资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。
1、现金流管理策略
本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品
种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求
持续较高的稳定收益奠定基础。
2、组合久期投资策略
根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,
增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场
收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
3、个券选择策略
在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,
评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
4、息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个
券,分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据
以及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金
可参与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。
7、投资决策
(1) 决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合
的构建和日常管理。
4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关
管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风
险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。
(四) 投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票。
(2)可转换债券、可交换债券。
(3) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外。
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%。
(3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投资组合实施
如下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计不得低于20%。
(4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(6)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎
回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。
(7)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银
行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。本基金管理人管理的全部货币
市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最
近一个季度末净资产的10%。
(8)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
中国证监会规定的特殊品种除外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出。
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。
(13)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;因
证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规
定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行
信息披露程序。
(17)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除上述(9)、(11)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止等
作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修
改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调
整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法
规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备
案。
5、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期的计算
(1)平均剩余期限(天)的计算公式如下:
? ? ? ? ? 投资于金融工具产生的资 产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负 债 剩余期限+债券正回购 剩余期限
? 投资于金融工具产生的资 产 投资于金融工具产生的负 债+债券正回购
(2)平均剩余存续期限(天)的计算公式如下:
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易
保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、
同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回
购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证
监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生
的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本
包括债券投资成本和内在应收利息。
(2)各类资产和负债剩余期限及剩余存续期的确定
1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券
清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。
2)一年以内(含一年)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至
协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银
行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知
存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算。
4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩
余天数计算。
6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限。
7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规
定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
9)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
(五) 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利

活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到
类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业
绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报
中国证监会备案,基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒介上刊登公告,而无需
召开基金份额持有人大会。
(六) 风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
(七) 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(八) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2021年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,467,478,027.56 65.44
其中:债券 1,467,478,027.56 65.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 606,281,394.42 27.04
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 165,273,900.40 7.37
4 其他资产 3,459,543.25 0.15
5 合计 2,242,492,865.63 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.17
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购
融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均
值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 26
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 26
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 71.30 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
2 30天(含)—60天 22.50 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
4 90天(含)—120天 7.22 -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -
合计 101.01 -
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 150,008,952.08 6.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,317,469,075.48 59.44
8 其他 - -
9 合计 1,467,478,027.56 66.20
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成
本和内在应收利息。
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112008163 20中信银行CD163 2,500,000 249,374,364.27 11.25
2 112003067 20农业银行CD067 2,000,000 199,652,138.50 9.01
3 112005060 20建设银行CD060 2,000,000 199,652,124.26 9.01
4 200010 20附息国债10 1,500,000 150,008,952.08 6.77
5 112008255 20中信银行CD255 1,000,000 99,899,776.59 4.51
6 112006134 20交通银行CD134 1,000,000 99,866,291.06 4.51
7 112120120 21广发银行CD120 1,000,000 99,859,634.00 4.51
8 112004097 20中国银行CD097 1,000,000 99,746,624.99 4.50
9 112085197 20南京银行CD109 1,000,000 99,702,102.52 4.50
10 112089734 20杭州银行CD189 500,000 49,938,683.29 2.25
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0459%
报告期内偏离度的最低值 -0.0037%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0131%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
8. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
无。
9. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
(2) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2020年7月13日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监
罚决字〔2020〕32号),对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位,支行原负责人擅
自为同业投资违规提供担保并发生案件;理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地
出让金及提供土地储备融资;逆流程开展业务操作;本行理财产品之间风险隔离不到位;
未做到理财业务与自营业务风险隔离;个人理财资金违规投资;违规为理财产品提供隐性
担保;同业投资违规接受担保等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理
法》第二十一条、第四十六条第(五)项的规定和相关审慎经营规则,罚款合计3920万
元。
2020年12月5日,中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决
字〔2020〕60号),对中国银行股份有限公司对中国银行“原油宝”产品风险事件相关违
法违规行为主要包括产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合
规等,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎
经营规则,于2020年12月1日作出行政处罚决定,罚款合计5050万元。2021年5月21
日,中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2021〕11号),
对中国银行股份有限公司关于向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、存款月末冲时
点、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足、与名单外交易对手开展同业业务等
违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,
《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则,于2021年5
月17日做出行政处罚决定,罚款共计8761.355万元。
2021年2月5日,中国人民银行银罚字〔2021〕1号对中信银行股份有限公司因未按
规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额
交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规行为,于2021年2月5
日作出行政处罚决定,罚款合计2890万元。2021年3月19日,中国银行保险监督管理委
员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2021〕5号)对中信银行股份有限公司因对客
户信息保护体制机制不健全、客户信息收集环节管理不规范、对客户敏感信息管理不善,
致其流出至互联网、系统权限管理存在漏洞,重要岗位及外包机构管理存在缺陷等违法违
规行为,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审
慎经营规则,《中华人民共和国商业银行法》第七十三条,于2021年3月17日作出行政处
罚决定,罚款合计450万元。
2021年5月24日,中国银保监会浙江监管局行政处罚信息公开表(浙银保监罚决字
〔2021〕25号),对杭州银行股份有限公司因房地产项目融资业务不审慎、流动资金贷款
管理不审慎等违法违规事实,于2021年5月18日作出处罚决定,处以罚款250万元,并
对相关人员余晓作出警告处罚。
2020年7月15日,中国银行保险监督管理委员会广东监管局发布行政处罚信息公开
表(粤银保监罚决字【2020】27号),对广发银行股份有限公司贷款分类、从业人员处罚
信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事实,于
2020年7月7日作出行政处罚决定,罚款220万元。2020年9月4日,中国银行保险监督
管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚决字【2020】14号),对广发银行股份有
限公司向关系人发放信用贷款等违法违规事实,于2020年6月29日作出行政处罚决定,
没收违法所得511.53万元,罚款8771.53万元,罚没合计9283.06万元。
2020年7月13日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监
罚决字〔2020〕36号),对向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告、批量处置
不良资产未向监管部门报告等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理
法》第二十一条、第四十六条第(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五
十五条、第七十四条和相关审慎经营规则,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行
股份有限公司没收违法所得55.3万元,罚款5260.3万元,罚没合计5315.6万元。2021
年1月19日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字
〔2021〕1号),对发生重要信息系统突发事件未报告等违法违规行为,因违反《中华人民
共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则,中国银
行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款420万元的行政处罚。
本基金投资于“20建设银行CD060(112005060)”、“20中国银行CD097
(112004097)”、“20中信银行CD163(112008163)”、“20中信银行CD255(112008255)”、
“20杭州银行CD189(112089734)”、“21广发银行CD120(112120120)”、“20农业银行
CD067(112003067)”的决策程序说明:基于对20建设银行CD060、20中国银行CD097、
20中信银行CD163、20中信银行CD255、20杭州银行CD189、21广发银行CD120、20农业
银行CD067的信用分析以及二级市场的判断,本基金投资于“20建设银行CD060”、“20中
国银行CD097”、“20中信银行CD163”、“20中信银行CD255”、“20杭州银行CD189”、“21
广发银行CD120”、“20农业银行CD067”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关
规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他三名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,456,904.46
4 应收申购款 2,638.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,459,543.25
(4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年12月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日 0.0537% 0.0035% 0.0048% 0.0000% 0.0489% 0.0035%
2017年 4.4290% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 4.0790% 0.0006%
2018年 3.3329% 0.0025% 0.3500% 0.0000% 2.9829% 0.0025%
2019年 2.5870% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 2.2370% 0.0028%
2020年 2.1037% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.7527% 0.0020%
2021年1月1日至2021年6月30日 1.0174% 0.0017% 0.1734% 0.0000% 0.8440% 0.0017%
历任基金经理
李金灿先生,管理时间为2016年12月27日至2020年6月4日;李曈先生,管理时
间为2017年5月25日至2020年6月4日。
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期
结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资
产等形式存在的基金资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值目的
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。
该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
(三)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(四)估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损
益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子
定价”。 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏
离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离的绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将
正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风
险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
基金管理人计算基金资产净值、每万份基金净收益及七日年化收益率,由基金托管人
复核无误后,按规定对外予以公布。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,就与本
基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数
点后第4 位,小数点后第5 位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7 日年化
收益率是以最近7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小
数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致每万份基金净收益小数点后4位以内(含第4位)发生估值
错误时,视为基金估值错误。当七日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内(包括 3 位)
发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的行为造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估
值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正
的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中
国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理
基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第3项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当
暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十三、基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利
息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。基金净收益为基金
收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(二)基金收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为
基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,
直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资
者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日
投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利
转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零时,则
为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基
金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投
资人基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时,基金管理人自动将该基金份额
持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部
分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,
其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前
未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基
金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日的每万份基金净收益和七日
年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个工作日,披露节假日期间每万份
基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金
净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有
规定的,从其规定。
本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转,每日例行的收益结转不再另行公告。
(五)本基金每万份基金净收益及七日年化收益率的计算见基金合同第十八部分第五条
第(四)款的规定。
十四、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的年管理费率为0.15%。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对无误后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内自动从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对无误后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内自动从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金的销售服
务费费率为0.01%。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加收取不同销售服务费用的新的基金份额类
别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要
召开基金份额持有人大会。销售服务费计提的计算公式具体如下:
H=E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令,经基金管理人和基金托管人双方核对无误后由基金托
管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给
销售机构。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
(1)《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少
每周在指定网站披露一次每万份基金净收益及七日年化收益率;在开始办理基金份额申购或
者赎回当日,披露前一日的每万份基金净收益及七日年化收益率。
(2)开放申购或赎回业务后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日每万份基金净收益及七日年化收益率。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日的每万份基金净收益及七日年化收益率。
基金份额的每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金总份额]×10000
上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位。
其中,Ri为最近第i个自然日(i=1,2,……7)的每万份基金净收益。
基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留至百分号内小数点后第三位,如不足7日,
则采取上述公式类似计算。
(4)暂停公告每万份基金净收益和七日年化收益率的情形:
1) 基金投资所涉及的货币市场工具主要交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益,已决定延迟估值;
4) 中国证监会或基金合同认定的其他情形。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前10名基金份额持有人的
类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他
投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项,但基金合同约定的每日例行收益结转不再另行公告;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
(20)基金份额类别的变动;
(21)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值的偏
离度的绝对值达到或超过0.5%时的情形;
(22)本基金遇到极端风险情形,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关
金融工具;
(23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公
告。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律
师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金净值信息及基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、法律法规或基金合同或中国证监会规定的情况。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。
十七、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主
要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致
市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将
对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响
企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获
得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(二)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付
到期本息,导致基金资产损失。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。
1、本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需
要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以
内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具等。上述资产均存在规范
的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常
情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述
资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。
根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市
场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措
施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
本基金为货币市场基金,不以投资于某单一行业为投资目标,受到单一行业流动性风
险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在银行间市场正常交
易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取的债券回购、
银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
开放日的基金总份额的10%,为巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控
制因巨额赎回可能产生的流动性风险:
(1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过上一开放日基金总份额30%的单个
赎回申请人部分延期办理;
(2)暂停赎回;
(3)中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
(1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不
能及时赎回基金份额的风险。
(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措
施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部
分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时
赎回基金份额的风险。
(3)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于5%且偏离度为负时,或当基金持有如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额50%,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,本基金对
当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强
制赎回费用。因此在上述情形发生时,基金份额持有人存在被征收强制赎回费用的风险。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取
的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基
金收益水平存在影响。
(五)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。
在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响
交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登
记机构、销售机构、证券交易所等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
(七)其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,并自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
下列任一情形应作为《基金合同》的终止事由:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)会计师事务所对清算报告进行外部审计;
(6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算公告;
(9)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的,可适当延
长基金财产清算的期限。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的该基金份额比例进行分
配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合
同终止的,本基金财产应清理、估价,可根据届时有效的相关规定,本基金财产可不予变
现和分配,直接并入或过户至其他基金或新基金中。本基金的债权债务由合并后的基金享
有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。
十九、基金合同的内容摘要
(一) 基金合同当事人的权利与义务
A. 基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《业务规则》
以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
B. 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规、中国证监会规定的或《基金合
同》约定的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、
会计等服务的基金服务机构并确定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理;
(9)依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案;
(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(11)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并确定相关费率;
(15)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金
资产作为担保物进行融资;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》,包括但不限于有关
基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、收益分配等方面的业务规则,
在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、托管费率、销售
服务费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基
金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
C. 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易
资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益
率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
A.召开事由
1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由
之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)代表本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理
人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规或《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规及基金合同规定的范围内,且不损害现有基金份额持有人利益的情形下,
尽管存有前述约定,但如属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)增加或调整本基金的基金份额类别设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;
(6)按照法律法规或《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他
情形。
B. 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的
基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提
议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金
管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
D. 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,
不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,有效的基金份额不少于
本基金在权益登记日基金总份额的50%;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第(2)项、第2款第
(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之
一)。
E. 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“A.召开事由”第1款所述应当召开基金份额持有人大会审议的事
项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成
决议。
F. 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并,应当以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时计票人及公证机关均认为有充分的相反证据
证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资
者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决意见,表决意见模糊不清或相互
矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
G. 计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程可以由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名计票人在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的,不影响计票和表决结果。
H. 生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有
人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后,应按照法律法规的规定报中国证监会备案,并应自
生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表
决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一
同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
A. 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,并自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
B. 《基金合同》的终止事由
下列任一情形应作为《基金合同》的终止事由:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C. 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)会计师事务所对清算报告进行外部审计;
(6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算公告;
(9)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的,可适当延
长基金财产清算的期限。
D. 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
E. 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的该基金份额比例进行分
配。
F. 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
G. 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
H. 本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合
同终止的,本基金财产应清理、估价,可根据届时有效的相关规定,本基金财产可不予变
现和分配,直接并入或过户至其他基金或新基金中。本基金的债权债务由合并后的基金享
有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。
(四)争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当
事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中
国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地
区法律)管辖,并按其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
A、基金管理人
名称:嘉实基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14
单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码:100005
法定代表人:经雷
成立日期:1999年3月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务
B、基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
邮政编码:350013
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职责)
成立日期:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业
务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用
证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、
咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专
营规定的从其规定)。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以
内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变
基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持
有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票。
(2)可转换债券、可交换债券。
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外。
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、组合限制
(1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投资组合实
施如下调整:
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于30%;
当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组
合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于20%。
(4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除
外。
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(6)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎
回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。
(7)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的
银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。本基金管理人管理的全部货
币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银
行最近一个季度末净资产的10%。
(8)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;中国证监会规定的特殊品种除外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出。
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。
(13)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;因
证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所
规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
(17)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除上述(9)、(11)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
C.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第十五章第九
条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止
行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互
提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单,
加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管
理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的
变更。基金管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交易名单开始生效。
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或
修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部
门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行
法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关
报告或备案。
D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手
名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更
新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行
结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的,应向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人应防范交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向相关交易对手追偿,基金托管人应予
以必要的协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,
基金托管人应及时提醒基金管理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管
人不承担由此造成的相应损失和责任。
E. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、每
万份基金净收益和七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
F. 基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。
基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查,严格审查、
复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
4、基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理人对定期存款提前支取的损
失按照法律法规的约定处理。
G.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定,应拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金
管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收
到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管
人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
H. 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本
托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
I. 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知
基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。
J. 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
A. 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
B. 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限
于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基
金管理人并改正。
C. 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
A. 基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和托管协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配
合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关
当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此予以必要的配合与协助,但对此造成的损失
不承担任何相应责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
B. 基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基
金管理人委托登记机构开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名
或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同备案的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
C. 基金银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户,保管基金财产的银行存
款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括本基
金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司(以下或称“中登公司”、
“中国结算公司”)进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本
基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。基金托管人可根据
实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办理相关的资金汇划业务。基金管理
人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。
基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行监管机构的
其他规定。
D. 定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印
鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量
选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须
和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协
议中必须有如下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转
让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账
号等),不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒
绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印
件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前
支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到
的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
E. 债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规
定,在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账
户并代表基金进行银行间市场债券的结算。
F. 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
G. 其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
H. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金
托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。
基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任,但基金托管人
应妥善保管有关凭证。
I. 与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除托管协议
另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年
度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止
后15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同传真件,未经双方协商一致或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值的计算和复核
A. 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
2、复核程序
1、每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益,精确到小数
点后第4 位,小数点后第5 位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7 日年化
收益率是以最近7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小
数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金资产净值、每
万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基
金管理人按约定对外公布。
B. 基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提
损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,
基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影
子定价”。 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负
偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离的绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将
正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风
险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
(5)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
基金管理人计算基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率计算,并由基金
托管人复核。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计
问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人
对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第3项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此
造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和
基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
C. 基金估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致每万份基金净收益小数点后4位以内(含第4位)发生估值
错误时,视为基金估值错误。当七日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内(包括 3 位)
发生差错时,视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的行为造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估
值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正
的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中
国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
D. 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当
暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
E.基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
F. 基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记
录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金
净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
G. 基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之
日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期
报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财
务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不
足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复
核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行
调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
H. 基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供
基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有人名册,《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日
内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存
期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基
金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保
管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解
不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
托管协议受中国法律(为托管协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾地区法律)管辖。
(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
A、托管协议的变更程序
托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不
得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
B、基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
C、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的,可适当延
长基金财产清算的期限。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
D. 本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同
终止的,本基金财产应清理、估价,可根据届时有效的相关规定,本基金财产可不予变现
和分配,直接并入或过户至其他基金或新基金中。本基金的债权债务由合并后的基金享有
和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。
(九)基金托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下:
1、基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案,应经托管协
议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章,协议当事人双方根据中国证监会
的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。
2、托管协议自基金管理人、基金托管人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章之日
起成立,自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算
结果报中国证监会备案并公告之日止。
3、托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
4、托管协议一式六份,协议双方各持二份,上报监管部门两份,每份具有同等的法律
效力。
二十一、对基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送/发送
1、开户确认书和交易对账单
首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人
寄送或邮件发送开户确认书和交易对账单。
2、基金份额持有人对账单
每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮
局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因
无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、
核对、变更您的预留联系方式。
(二)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计
划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行
公告。
(三)在线服务
通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
息查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律
文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过
基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易
密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(四)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基
金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话
费)、(010)85712266,传真:(010)65215577。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十二、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间
1 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第7号) 2020年7月27日
2 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第8号) 2020年8月25日
3 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第9号) 2020年9月25日
4 关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020年9月28日
5 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第10号) 2020年10月26日
6 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第11号) 2020年11月25日
7 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020年第12号) 2020年12月25日
8 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020年12月25日
9 嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告 2021年1月21日
10 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第1号) 2021年1月25日
11 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第2号) 2021年2月25日
12 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第3号) 2021年3月25日
13 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第4号) 2021年4月26日
14 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021年5月7日
15 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第5号) 2021年5月25日
16 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年5月29日
17 关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2021年第6号) 2021年6月25日
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住
所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十四、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予嘉实增益宝货币市场基金注册募集的批复文件。
2、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》。
3、《嘉实增益宝货币市场基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查
文件的复制件或复印件。
嘉实基金管理有限公司
2022年06月25日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶