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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 28403 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金季度报告（2007年第3季度） | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金的托管人中国民生银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于2007 年10 月22 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金招募说明书。 本报告期自2007 年7 月1 日起至2007 年9 月30 日止，本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金名称：东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称：东方精选基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年1 月11 日 报告期末基金份额总额：11,462,196,955.49 份 投资目标：深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司， 努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略：本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化 东方精选基金2007 年第3 季度报告 2 组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上，应用 本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配置策略。 投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内 依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比 例将不低于基金股票资产的60％。 业绩比较基准：根据本基金的特征，我们选择新华富时A600 成长指数作为本基金股票部分的 业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 东方精选基金业绩比较基准=新华富时A600 成长指数×60％＋新华富时中国国债指数×40％ 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于 单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来 看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 注册登记机构：东方基金管理有限责任公司 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 主要财务指标 本期间 本期利润 3,780,016,287.66 本期利润扣减本期公允价值变动损 益后的净额 1,104,525,990.03 加权平均基金份额本期利润 0.3231 期末基金资产净值 14,184,492,821.86 期末基金份额净值 1.2375 注: 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减 东方精选基金2007 年第3 季度报告 3 本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=本期利润扣减公允价值变 动损益后的净额/(本期利润/加权平均基金份额本期利润)。 二、基金净值表现 1、东方精选基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 36.51% 1.59% 25.14% 1.23% 11.37% 0.36% 2、东方精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -50% 50% 150% 250% 350% 450% 550% 2006-1-10 2006-3-10 2006-5-10 2006-7-10 2006-9-10 2006-11-10 2007-1-10 2007-3-10 2007-5-10 2007-7-10 2007-9-10 基金累计增长率基准累计增长率 2007-9-30 注：① 根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范 围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在基金合同生效 之日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券 投资基金基金合同》的相关规定。 ② 本基金成立于2006 年1 月11 日。 ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 第四节 基金管理人报告 一、基金经理情况 东方精选基金2007 年第3 季度报告 4 付勇先生，北京大学在读金融学博士，会计学硕士、数学学士，十余年金融、证券从业经历。 历任中国建设银行个人银行业务部主任科员，华龙证券有限责任公司投资银行（北京）总部副总 经理，2004 年加盟东方基金管理有限责任公司，任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金 基金经理助理、总经理助理，现任本基金基金经理、副总经理，为公司投资决策委员会主任委员。 于鑫先生，清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，6 年证券从业经历，曾任世纪证券有限 公司资产管理部投资经理；2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任本基金基金经理助理、 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投 资基金基金经理。 二、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行 为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2007 年3 季度，对于多数A 股投资者而言，依然是一个丰收的季节。经过2 季度的调整，机 构投资者关注的重点再次集中在具有业绩支撑的蓝筹股上。在业绩高速增长的预期下，市场在蓝 筹股的带领下，在3 季度走出了单边上涨的行情，对行情具有代表意义的沪深300 指数上涨1816.73 点，涨幅高达48.27%。 本基金在6 月份进行了拆分，规模急剧扩大，7 月31 日本基金再度打开申购后，规模扩张依 然很快。从保护基金持有人利益的角度出发，本基金暂停了申购。规模扩大后，基于对后市乐观 的判断，本基金比较快的提高了股票仓位比例，股票资产主要配置在黑色金属、化工、房地产、 交通运输、金融服务、采掘和有色金属等行业的龙头企业。另外，基于基金规模急剧扩大的现实， 我们适当调整了投资思路，由以前的精选个股为主变为精选个股加组合管理。根据对以往数据的 研究以及对未来趋势的判断，我们认为未股改公司在股改期间具有一定的超额收益，因此我们构 建了一个S 股组合，对一些未股改的龙头企业进行了投资，取得了较好的投资收益。期间，我们 还针对新股发行相对频繁的契机，积极参与新股申购，提高了资金的使用效率。事实证明，我们 的投资策略是有效的，本基金的股票组合取得了满意的回报。2007 年3 季度，本基金净值增长率 为36.51%，超过业绩比较基准25.14%。 东方精选基金2007 年第3 季度报告 5 展望4 季度，我们认为宏观经济将继续保持高速、健康的发展态势，目前的通胀还没有演化 到冲击宏观经济运行的地步。在宏观经济向好的环境中，上市公司的业绩增长也是可以预期的。 但我们也注意到，随着市场的上涨，A 股整体估值开始偏高，结构化泡沫已经显现，部分公司的股 价脱离了基本面的支撑。在这种情况下，适当规避风险可能成为一个较好的选择。我们将关注成 长性好、估值相对较低，或者不确定性较小的行业和公司，在控制风险的基础上寻找投资机会， 继续为基金份额持有人创造满意的回报。 第五节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金总资产比例 股 票 10,490,191,534.24 73.48% 债 券 629,011,000.00 4.41% 权 证 156,398,614.50 1.10% 银行存款及清算备付金合计 2,871,028,383.36 20.11% 其他资产 129,943,093.04 0.90% 合计 14,276,572,625.14 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 629,599,895.37 4.44% C 制造业 6,370,693,889.63 44.90% C0 食品、饮料 383,588,907.30 2.70% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 131,856,318.30 0.93% C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,007,494,951.13 14.15% C5 电子 226,223,752.64 1.59% C6 金属、非金属 1,792,872,531.93 12.64% C7 机械、设备、仪表 1,367,795,618.91 9.64% C8 医药、生物制品 460,861,809.42 3.25% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业321,222,721.70 2.26% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 439,364,644.86 3.10% G 信息技术业 547,719,049.93 3.86% 东方精选基金2007 年第3 季度报告 6 H 批发和零售贸易 569,104,397.98 4.01% I 金融、保险业 334,396,800.00 2.36% J 房地产业 415,882,417.33 2.93% K 社会服务业 65,115,162.60 0.46% L 传播与文化产业 132,621,139.77 0.93% M 综合类 664,471,415.07 4.68% 合计 10,490,191,534.24 73.96% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排列的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值（元） 市值占净 值比例 数 量（股） 1 600688 S 上石化 1,141,699,210.89 8.05% 57,632,469 2 000959 首钢股份 1,045,035,564.58 7.37% 112,248,718 3 000009 S 深宝安A 557,502,427.27 3.93% 38,369,059 4 000999 S 三 九 350,288,400.00 2.47% 14,280,000 5 600643 S 爱建 334,396,800.00 2.36% 12,240,000 6 600328 兰太实业 303,575,936.34 2.14% 17,680,602 7 000748 长城信息 278,977,348.16 1.97% 10,829,866 8 000068 S 三 星 226,223,752.64 1.59% 18,634,576 9 600182 S 佳通 220,119,110.15 1.55% 16,390,105 10 600135 S 乐凯 215,790,258.60 1.52% 13,779,710 四、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 国家政策金融债券 629,011,000.00 4.43% 其他债券 0.00 0.00% 合计 629,011,000.00 4.43% 五、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 07 农发12 229,931,000.00 1.62% 东方精选基金2007 年第3 季度报告 7 07 国开17 199,680,000.00 1.41% 04 国开17 199,400,000.00 1.41% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 6,725,110.38 应收证券清算款 120,183,730.56 应收利息 3,034,252.10 合计 129,943,093.04 4、本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、本基金在本报告期内权证投资情况： 权证 代码 权证标 的股票 名称 持有 性质 获得权证数量 （份） 获得权证成本总 额（元） 卖出权证数量 (份) 卖出权证差价 收入（元） 030002 五粮液 主动 持有 3,659,919 111,754,247.59 3,659,919 36,966,783.24 031003 深发展 被动 持有 —— —— 112,774 1,760,191.01 031004 深发展 被动 持有 —— —— 56,387 972,339.53 031002 攀钢 钢钒 主动 持有 18,399,837 141,883,309.63 —— —— 6、本报告期内，本基金未进行资产支持证券投资。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 9,943,274,710.82 期间基金总申购份额 5,767,170,333.37 东方精选基金2007 年第3 季度报告 8 期间基金总赎回份额 4,248,248,088.70 期末基金份额总额 11,462,196,955.49 第七节 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2007 年10 月24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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