财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金久嘉(184722)  基金公开信息
流水号 28342
基金代码 184722
公告日期 2007-10-24
编号 1
标题 久嘉证券投资基金季度报告（2007年第3季度）
信息全文 一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金久嘉
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002年7月5日
报告期末基金份额总额：20亿份
投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。
投资策略：根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。
对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。
基金业绩比较基准：选取上证A股指数为业绩比较基准
基金风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标（2007年7月1日－2007年9月30日）
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 本期利润 2,649,581,783.33
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,145,920,533.74
3 加权平均基金份额本期利润 1.3248
4 期末基金资产净值 8,382,904,797.07
5 期末基金份额净值 4.1915
注：2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。
（二）基金净值表现
1、基金久嘉本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准
阶段 增长率 标准差 收益率 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ② ③ ④
过去3个月 46.21% 3.85% 45.33% 3.13% 0.88% 0.72%
2、基金久嘉净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
附注：本基金合同约定，本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80
％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。本基金在投资运作中按照相关
法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
四、管理人报告
1、基金经理简介
秦玲萍女士，1978年生，2001年毕业于中国人民银行总行研究生部金融学专业，经济学硕士。曾任职于国通证券有限责任公司。2001年11月进入长城基金管理有限公司，任职基金管理部行业研究员，自2006年2月25日起至今任“久嘉证券投资基金”基金经理。
“久嘉证券投资基金”历任基金经理如下：韩浩先生自2002年7月5日基金成立日起至2006年2月24日任该基金基金经理。
2、本报告期内基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
3、报告期内基金的投资策略及业绩表现
2007年三季度末本基金单位净值为4.1915元，净值增长了46.21%。上证A股指数从季度初的4009.97点上涨至季度末的5827.66点，涨幅为45.33%。本季度基金净值超越市场指数，取得了较好的成绩。如二季报中所看好的，我们行业配置主要是围绕金融保险业及钢铁煤炭等周期性行业进行，并适当加大了个股集中度。
由于中报上市公司的业绩大增，市场前两个月主要是反映公司和经济基本面的上涨，估值水平也有进一步提升。9月份市场主要是围绕周期行业的涨价预期、通货膨胀等展开。期间国家针对流动性过剩和通货膨胀采取了多次上调存款准备金率和利率的举措，我们认为这些措施起到了稳定和调节经济的作用，但不改变趋势。
短期来看，市场和经济有一些不稳定因素，例如股市扩容，资金海外分流，出口增长放缓等等，但我们认为不影响市场和经济深层次的运行，目前看不到过分担忧的理由。对于上市公司主要行业的盈利增长，我们持乐观态度，主体经济中的大行业盈利增长前景良好。
四季度，部分业绩超预期增长的行业仍将有突出表现，例如银行，保险，证券，机械等。周期性行业有价格上涨的预期：过去产能扩张较大的上游行业，由于这几年的产能已经消化而投资不足，再次面临供应紧张的局面。总需求的增长在内需拉动下也将加速，从而经济发展可能再次面临资源和原料瓶颈。这还需要一段时间来逐步体现，当前看，各项数据如固定资产投资和信贷规模增长依然比较平稳。
因此，我们继续看好受惠于人民币升值的金融、地产，以及景气上升的周期行业。
五、投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例
1 股票 6,647,545,646.97 70.87%
2 债券 1,680,524,961.40 17.92%
3 银行存款及清算备付金合计 968,203,850.99 10.32%
4 权证 18,819,569.83 0.20%
5 资产支持证券 0.00 0.00%
6 其他资产 64,814,068.75 0.69%
合计 9,379,908,097.94 100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 772,360,620.83 9.21%
C制造业 2,335,549,815.96 27.86%
C0食品、饮料 135,355,125.00 1.61%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 1,721,500.00 0.02%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 1,276,684,241.08 15.23%
C7机械、设备、仪表 915,329,760.78 10.92%
C8医药、生物制品 6,459,189.10 0.08%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 310,267,590.06 3.70%
G信息技术业 56,040,000.00 0.67%
H批发和零售贸易业 63,075,023.66 0.75%
I金融、保险业 2,355,347,638.90 28.10%
J房地产业 424,133,925.84 5.06%
K社会服务业 238,751,885.34 2.85%
L传播与文化产业 92,019,146.38 1.10%
M综合类 0.00 0.00%
合计 6,647,545,646.97 79.30%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 5,851,958.00 565,942,858.18 6.75%
2 601318 中国平安 3,477,948.00 469,349,082.60 5.60%
3 600036 招商银行 11,650,000.00 445,845,500.00 5.32%
4 600000 浦发银行 7,731,975.00 405,928,687.50 4.84%
5 600150 中国船舶 1,251,701.00 342,953,556.99 4.09%
6 600005 武钢股份 17,722,970.00 313,164,879.90 3.74%
7 601666 平煤天安 6,025,951.00 294,729,263.41 3.52%
8 000002 万 科Ａ 8,011,087.00 241,934,827.40 2.89%
9 000069 华侨城Ａ 3,895,446.00 238,751,885.34 2.85%
10 600362 江西铜业 4,014,875.00 236,837,476.25 2.83%
4、报告期末按券种分类的债券组合
序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国债 1,148,034,961.40 13.69%
2 金融债 114,946,000.00 1.37%
3 企业债 0.00 0.00%
4 可转换债 0.00 0.00%
5 央行票据 417,544,000.00 4.98%
合 计 1,680,524,961.40 20.05%
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：
序号 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 010010 20国债⑽ 530,228,929.00 6.33%
2 010214 02国债⒁ 441,921,992.40 5.27%
3 070104 07央行票据04 126,412,000.00 1.51%
4 070118 07央行票据18 126,269,000.00 1.51%
5 070194 07央行票据94 96,760,000.00 1.15%
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成：
序号 其他资产 金额(元)
1 应收利息 33,872,820.85
2 交易保证金 7,306,101.86
3 应收证券清算款 22,605,316.26
4 待摊费用 1,029,829.78
合计 64,814,068.75
（4）本基金本期未持有处于转股期的可转换债券。
（5）本基金本报告期内权证投资情况：
权证代码权证名称获得认购（沽）期间买入 买入成本总额期间卖出数 卖出收入(元) 期末数量
030002五粮YGC1 0 700,000 23,380,931.00 2,220,000 74,288,750.34 0
031003深发SFC1 550,047 0 0.00 0 0.00 550,047
031004深发SFC1 275,023 0 0.00 0 0.00 275,023
六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目 份额（份） 占总份额比例
期初基金份额 27,713,267 1.39%
加：期间总买入份额 12,746,172
减：期间总卖出份额 0.00
期末基金份额 40,459,439 2.02%
七、备查文件目录及查阅方式
1、本基金设立等相关批准文件
2、《久嘉证券投资基金基金合同》
3、《久嘉证券投资基金托管协议》
4、报告期内披露的公告原件
5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理资格证书
查阅地点：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司
咨询电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
长城基金管理有限公司
二○○七年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑