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海富通精选混合(519011)  基金公开信息
流水号 283384
基金代码 519011
公告日期 2014-07-19
编号 1
标题 海富通精选证券投资基金2014年第2季度报告
信息全文 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年七月十九日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通精选混合
基金主代码 519011
交易代码 519011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月22日
报告期末基金份额总额 7,813,992,596.76份
投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略 本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准 MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益 -93,835,452.56
2.本期利润 146,525,548.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0181
4.期末基金资产净值 3,730,552,038.78
5.期末基金份额净值 0.4774
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.96% 0.73% 0.82% 0.57% 3.14% 0.16%

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003年8月22日至2014年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合除个别工作日被动超标外，其余时间均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈洪 本基金的基金经理；副总经理 2003-8-22 2014-6-4 21年 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至2014年6月任海富通精选混合基金经理，2003年4月至2012年9月任海富通基金管理有限公司投资总监，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金经理，2006年5月至2014年6月任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金经理，2008年6月至2011年2月任海富通中国海外股票（QDII）基金经理。
丁俊 本基金的基金经理；海富通精选贰号混合基金经理；海富通收益增长混合基金经理；海富通股票基金经理；投资副总监 2014-1-17 - 12年 硕士。持有基金从业人员资格证书。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选混合和海富通风格优势股票基金经理助理，2007年8月至2012年1月任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2012年1月至2014年3月任海富通基金管理有限公司研究总监。2014年1月起任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2014年3月起任投资副总监。2014年4月起兼任海富通收益增长混合和海富通股票基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年二季度，上证综指在宏观经济持续疲弱、政府频出微刺激政策、IPO再度开闸下维持窄幅震荡，略有上涨；创业板则走出V字反弹行情。4月，在经济下行压力加大的情况下，政府连续出台了铁路建设、棚户区改造、小微企业减税、"定向降准"等一系列微调政策，这些政策的出台均以经济托底为主线，对股票市场的刺激作用相对有限。5月，市场在经济疲弱、IPO临近和新国九条、地产限购政策松动、再贷款等利好政策的交互影响下艰难前行。月底超预期反弹的汇丰PMI数据等积极因素给市场带来一些上涨动力，尤其是中小板和创业板在前期调整后，5月底出现较大幅度的反弹。6月，在稳增长政策作用下，经济企稳预期增强，IPO的再度开闸短期内对资金面影响较大，不过由于本次新股中签率较低，机构参与热情逐渐下降，月末IPO对市场资金的分流效果已经不再显著，加上央行在季末连续进行公开市场净投放，资金面在临近季末时点也维持着相对宽松的状态，月末各指数均有所上涨。就中信证券一级行业指数表现来看，二季度国防军工、计算机、通信和传媒等行业涨幅领先，交通运输、商贸零售、食品饮料和纺织服装等行业表现较弱。
二季度本基金随着创业板指数的下跌，进行了部分资产调整，减持了部分稳定增长的防御类资产，逢低增持了部分高弹性的成长股，在之后的创业板反弹中获取了一定收益。临近季末，创业板反弹已累积一定幅度，且即将中报来临，部分股价已大幅反弹的成长股又将面临业绩压力，基于此本基金对该类资产进行了减持，同时将股票配置比例降到较低水平。


4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为3.96％，同期基金业绩比较基准收益率为0.82％，基金净值跑赢业绩比较基准3.14 个百分点。
4.6 市场展望和投资策略
展望三季度，鉴于2013年三季度高基数的影响，经济增速依然存在压力，预计政府将进一步加大微刺激力度。基于此，市场将随着经济数据和政策变化而继续宽幅波动。鉴于周期类资产业绩难以出现趋势性拐点，以创业板为代表的成长类资产取代周期类资产成为市场情绪的风向标。随着中报临近，成长类资产又将面临新一轮业绩和估值压力。但符合经济升级趋势、政策扶持方向等相关资产，其股价有望随着业绩的逐步释放而震荡上行。
本基金将继续以股票配置比例变动来应对系统性风险变化。资产选择上，政策受益型资产如地产等和代表未来经济发展方向的成长类资产后续值得重点跟踪。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 2,009,183,157.75 53.68
其中：股票 2,009,183,157.75 53.68
2 固定收益投资 1,079,845,164.00 28.85
其中：债券 1,079,845,164.00 28.85
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 210,068,545.03 5.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 422,594,838.17 11.29
7 其他资产 21,271,936.11 0.57
8 合计 3,742,963,641.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 58,051,227.04 1.56
B 采矿业 - -
C 制造业 1,372,819,895.37 36.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31,587,877.56 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 400,492,710.74 10.74
J 金融业 44,940,000.00 1.20
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 40,111,051.74 1.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 41,565,683.25 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 19,614,712.05 0.53
S 综合 - -
合计 2,009,183,157.75 53.86

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000625 长安汽车 15,919,405 195,967,875.55 5.25
2 002415 海康威视 6,994,312 118,483,645.28 3.18
3 002065 东华软件 5,457,488 109,804,658.56 2.94
4 000541 佛山照明 7,254,510 72,254,919.60 1.94
5 600703 三安光电 3,041,255 71,256,604.65 1.91
6 600352 浙江龙盛 4,083,239 65,944,309.85 1.77
7 600201 金宇集团 1,920,523 59,766,675.76 1.60
8 300212 易华录 1,808,248 56,634,327.36 1.52
9 002714 牧原股份 1,066,857 46,995,050.85 1.26
10 002475 立讯精密 1,392,641 45,650,771.98 1.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,011,564,000.00 27.12
其中：政策性金融债 1,011,564,000.00 27.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 68,281,164.00 1.83
8 其他 - -
9 合计 1,079,845,164.00 28.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 140327 14进出27 3,500,000 350,910,000.00 9.41
2 130243 13国开43 2,700,000 270,297,000.00 7.25
3 130236 13国开36 1,100,000 110,022,000.00 2.95
4 140212 14国开12 1,000,000 100,170,000.00 2.69
5 140436 14农发36 1,000,000 100,160,000.00 2.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,228,282.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,915,451.15
5 应收申购款 128,202.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,271,936.11

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 37,999,744.00 1.02
2 113002 工行转债 30,281,420.00 0.81

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 8,349,506,196.83
报告期期间基金总申购份额 91,253,167.91
减：报告期期间基金总赎回份额 626,766,767.98
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 7,813,992,596.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 30,195,269.25
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 30,195,269.25
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.39

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了28只公募基金。截至2014年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模为237亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2014年6月30日，海富通为80多家企业超过311亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2014年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近54亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2014年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过215亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司--海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。
2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司"中国基金业金牛基金管理公司"大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金"2011年中国基金业明星奖-五年持续回报平衡混合型明星基金"荣誉。2013年4月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年"金基金"奖--分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
（二）海富通精选证券投资基金基金合同
（三）海富通精选证券投资基金招募说明书
（四）海富通精选证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇一四年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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