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东吴货币A(583001)  基金公开信息
流水号 283305
基金代码 583001
公告日期 2014-07-18
编号 2
标题 东吴货币市场证券投资基金2014年第2季度报告
信息全文
基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年七月十八日
§1 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴货币
基金主代码 583001
交易代码 583001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年5 月11 日
报告期末基金份额总额 138,469,045.44 份
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。
投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 东吴货币A 东吴货币B
下属两级基金的交易代码 583001 583101
报告期末下属两级基金的份额总额 98,485,008.42 份 39,984,037.02 份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2014年4 月1 日－2014 年6 月30 日 ）
东吴货币A 东吴货币B
1. 本期已实现收益 1,002,865.79 290,195.35
2．本期利润 1,002,865.79 290,195.35
3．期末基金资产净值 98,485,008.42 39,984,037.02

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东吴货币A

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.8495% 0.0115% 0.3366% 0.0000% 0.5129% 0.0115%

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。
东吴货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9099% 0.0115% 0.3366% 0.0000% 0.5733% 0.0115%

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于2010年5月11日成立。 2、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
韦勇 本基金的基金经理 2010 年5 月11 日 - 18.5 年 香港公开大学MBA 毕业，曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职；2009 年6月加入东吴基金管理有限公司，曾任东吴优信稳健债券基金经理；现担任东吴货币基金基金经理、东吴增利债券基金基金经理。

注：1、韦勇先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 第 5 页共11 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，2014年3月28日至2014年4月11日，由于银行间债券交易最低限额的特殊性及临近季末基金出现大额赎回等原因，本基金连续十个交易日出现投资于单只短期融资券比例超过基金资产净值的百分之十，至2014年4月14日，该超标部分全部调整完毕。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析二季度始，债券市场在各种消息的刺激下持续回暖，特别是在5月份走势大超预期，并创出了这轮行情的高点，其中受5月资金面超预期宽松的影响，利率债特别是中长端品种收益率更是大幅下行，如至5月末，10年期国债收益率为4.07%，相对上月下行23BP，15国债收益率下行29BP，究其原因，经济基本面不景气是债市持续回暖的根本原因，尽管目前货币政策仍是中性，但预期未来货币政策的放松，特别是定向降准向全面降准的演化，使得中长端债券收益率下行幅度较大。 进入6月份债券市场牛市继续延续，总体看资金面仍然保持宽松，但市场各品种变现出现了明显分化；在内外因素的作用下，尽管下旬有新股发行、存准上缴以及监管考核的影响，但并未出现明显的季节性流动性紧张情况，七天回购利率基本保持在4%以下；债券收益率来看，收益率曲线略有变平，从大类品种来看，中等期限、中低评级信用债表现强于利率品种。 总体看，年初以来信用债的行情是由利率债推动，目前高等级品种相对国债利差收窄明显，
低等级之间的利差则被扩大并处在历史高位，这主要是前期部分债券违约以及交易所多只公司债暂停交易等事件的负面影响，风险规避情绪加重，但我们认为随着评级下调高峰期的结束，未来经济企稳以及流动性改善预期的提升，市场对风险偏好的提升将使得信用利差收窄。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
　　本报告期东吴货币A份额净值收益率为0.8495%，东吴货币B份额净值收益率为0.9099%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望三季度市场，随着经济逐步企稳同时货币政策保持稳中偏松基调，资金面总体平稳，7天回购利率中枢预计保持在3%附近，市场风险偏好将有所提升并使得信用差收窄；对于未来运作上，将密切注意信用品种风险，本基金将把流动性管理和风险控制放在首位，在严格控制风险的
前提下，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 65,042,817.96 43.75
其中：债券 65,042,817.96 43.75
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 39,950,129.98 26.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 42,418,704.05 28.53
4 其他资产 1,248,698.46 0.84
5 合计 148,660,350.45 100.00

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.00
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30 天以内 74.61 7.21
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.90 -
2 30 天( 含)-60 天 7.22 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60 天( 含)-90 天 2.88 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.88 -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)-397 天（含） 21.74 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 106.46 7.21

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，本处的180天实际调整为按120天予以分段列示。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,928,525.26 10.78
其中：政策性金融债 14,928,525.26 10.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,114,292.70 36.19
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 65,042,817.96 46.97
9 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 14,928,525.26 10.78

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110221 11 国开21 110,000 10,934,324.23 7.90
2 041456002 14 峰峰CP001 100,000 10,100,614.93 7.29
3 041356023 13 桂投资CP001 100,000 10,014,143.01 7.23
4 041464024 14 武水务CP001 100,000 10,000,404.96 7.22
5 041469020 14 新兴CP001 100,000 10,000,388.96 7.22
6 071441001 14 恒泰证券CP001 100,000 9,998,740.84 7.22
7 110212 11 国开12 40,000 3,994,201.03 2.88

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.2642%
报告期内偏离度的最低值 0.0317%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1376%

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.8.2
　　报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值20%。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,125,117.06
4 应收申购款 123,581.40
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,248,698.46

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动单位：份
项目 东吴货币A 东吴货币B
报告期期初基金份额总额 88,263,355.68 10,173,260.75
报告期期间基金总申购份额 271,619,052.98 114,568,427.83
减:报告期期间基金总赎回份额 261,397,400.24 84,757,651.56
报告期期末基金份额总额 98,485,008.42 39,984,037.02

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
存放地点基金管理人处、基金托管人处。
查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司 2014年7月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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