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| 东吴进取策略混合A(580005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 282642 | ||||||||
| 基金代码 | 580005 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2014年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴进取策略混合 基金主代码 580005 交易代码 580005 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 报告期末基金份额总额 338,200,417.17份 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 6,592,800.31 2.本期利润 21,656,000.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0603 4.期末基金资产净值 370,971,978.04 5.期末基金份额净值 1.0969 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.78% 0.63% 1.41% 0.57% 4.37% 0.06% 注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。 2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌鹏 本基金经理、公司研究副总监 2014年1月9日 - 7.5年 硕士，复旦大学毕业。曾任香港城市大学研究助理、申银万国研究所策略部总监；2013年3月起加入东吴基金管理有限公司从事投资研究工作，任公司研究副总监、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度秉承之前制定的策略，以防御为主，只有在市场急跌的情况下去把握反弹机会。 在二季度前半段，市场下跌较快，防御策略取得了很好的效果。后半段，市场急速反弹，进取策略基金反应不够及时，只把握了半段反弹的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0969元，累计净值1.1669元；本报告期份额净值增长率5.78%，同期业绩比较基准收益率为1.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于后市，我们整体还是比较悲观，秉承去年末制定的策略。全年的格局可能呈现"春季躁动"-"估值向下修复"-"反弹" -"估值业绩戴维斯双杀"-"年底为明年布局"的节奏。目前，市场已经经历了前两个阶段，第三个阶段"反弹"估计也接近尾声，后续将迎来本年度最惨烈的下跌。影响市场的因素有如下四个： 其一，盈利增速向下。不管今年经济是否能保7.5%，盈利不断向下的概率很大。中报公布期间，市场才会开始下修2014年的盈利预测，期间会伴随着市场的下跌。 其二，资金整体不足。目前市场处于严重的存量博弈中，新股锁定导致市场大跌已经充分说明这一点。后续不管新股发行的进度如何，加上再融资和优先股，市场有大量的供应存在。 其三，估值偏高。目前，投资者的主战场是成长股，而这批股票的估值偏高。以创业板为例，整体估值已经高于60倍，随着盈利下修，这个估值将更加高企。 其四，海外股市可能面临回调。目前，海外股市高位钝化比较明显，虽然天天创新高，但也面临估值高企、盈利一般的问题，所以一旦海外开始出现回撤，内外联动会比较明显。 基于以上四个理由，进取策略在三季度保持防御态势，积极寻找能够回避市场下跌的品种，在创业板走向1000点的过程中保护好净值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 148,538,122.78 39.75 其中：股票 148,538,122.78 39.75 2 固定收益投资 50,415,000.00 13.49 其中：债券 50,415,000.00 13.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 21,120,210.56 5.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 151,635,885.84 40.58 7 其他资产 1,941,355.16 0.52 8 合计 373,650,574.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 47,080,036.24 12.69 B 采矿业 - - C 制造业 84,788,152.65 22.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,254.40 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,643,679.49 4.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 148,538,122.78 40.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000592 平潭发展 2,229,200 18,680,696.00 5.04 2 002194 武汉凡谷 1,268,878 16,178,194.50 4.36 3 002299 圣农发展 1,356,800 15,725,312.00 4.24 4 000911 南宁糖业 1,507,297 14,063,081.01 3.79 5 002115 三维通信 1,985,591 13,382,883.34 3.61 6 002458 益生股份 1,487,562 12,674,028.24 3.42 7 300136 信维通信 438,017 11,795,797.81 3.18 8 002364 中恒电气 639,810 11,395,016.10 3.07 9 600737 XD中粮屯 1,950,458 9,323,189.24 2.51 10 300312 邦讯技术 378,539 8,808,602.53 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,415,000.00 13.59 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 50,415,000.00 13.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041354064 13电网CP002 200,000 20,172,000.00 5.44 2 041372006 13中金黄金CP001 200,000 20,168,000.00 5.44 3 041351039 13国电集CP001 100,000 10,075,000.00 2.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 399,081.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,527,014.14 5 应收申购款 15,259.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,941,355.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 388,058,176.61 报告期期间基金总申购份额 2,745,655.27 减:报告期期间基金总赎回份额 52,603,414.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 338,200,417.17 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2014年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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