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| 招商睿祥定开混合(003004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2808243 | ||||||||
| 基金代码 | 003004 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 清算报告出具日：2022 年 5 月 5 日 清算报告公告日：2022 年 5 月 12 日 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 1 页 共 8 页 一、 重要提示 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会 2016 年 6 月 28 日《关于准予招商睿祥定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证 监许可【2016】1447 号）注册公开募集，自 2016 年 8 月 30 日起基金合同生效，基金管理 人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由 全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终 止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人 大会决定终止”。根据《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基 金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定，“有下 列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终 止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人 大会决定的事项自表决通过之日起生效”。 为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金 合同有关事项的议案》，基金管理人已于 2022 年 3 月 23 日刊登了《招商基金管理有限公司 关于以通讯方式召开招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》， 并于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 3 月 25 日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大 会于 2022 年 4 月 25 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人 于 2022 年 4 月 26 日刊登了《关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效的公告》。 基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦律师 事务所于 2022 年 4 月 27 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦律师事务所对清算事宜出 具法律意见。 二、 基金概况 基金名称 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 基金简称 招商睿祥定开混合 基金主代码 003004 交易代码 003004 基金运作方式 契约型开放式 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 2 页 共 8 页 基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日 最后运作日（2022-04-26） 基金份额总额 50,288,936.72 份 投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报 率，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金采取运作周期和到期开放期相结合的运作方式，在每个运 作周期内，本基金在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间的 期间开放期定期开放。本基金在封闭期与开放期（包括期间开放 期和到期开放期）采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上， 将视大类资产的市场环境实施积极的投资组合管理，以获取较高 的组合投资收益。本基金的具体投资策略包括： （1）资产配置策略 本基金以 36 个月为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定 大类资产初始配比，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前 3 个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标， 达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配 比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投资方法，一 方面使得本基金投资组合的风险收益特征较为明晰，另一方面通 过期初较大比例投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫， 以争取为组合实现本金安全，同时以有限比例投资于权益类资产 而保有对股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超额收益。 （2）股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多主题投资 和“自下而上”的个股精选方法，灵活运用多种股票投资策略， 深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业 和公司，实现基金资产的长期稳定增值。 1）多主题投资策略 多主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架，通过对经 济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘各种主题投资机 会，并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市 公司，力争获取市场超额收益。 本基金将从经济发展动力、政策导向、体制变革、技术进步、区 域经济发展、产业链优化、企业外延发展等多个方面来寻找主题 投资的机会，并根据主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及 估值水平及外部冲击等因素，确定每个主题的投资比例和主题退 出时机。 2）个股精选策略 ①公司质量评估 基金管理人将深入调研上市公司，基于公司治理、公司发展战略、 基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势 等关健因素，评估中长期发展前景，重点关注上市公司的成长性 和核心竞争力。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 3 页 共 8 页 ②价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特点，选取相关的相对估值指 标（如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS 等）和绝对估值指标（如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA 等）对上市公司进行估值分析，精选 具有投资价值的股票。 （3）债券投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限 结构策略和个券选择策略等。 1）久期策略 本基金组合平均久期与投资运作周期基本匹配，主要头寸按买入 并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利 率、收益率曲线等各种风险。 此外，在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上，本 基金将通过调整部分债券资产组合头寸的久期，达到增加收益或 减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延 长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获 得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率 水平上升时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降的风险带来 的资本损失，并获得较高的再投资收益。 2）期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率 曲线形状变化的合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采 取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等，在短期、中期、长期债券 间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。 当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变 平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采 取梯形策略。 3）个券选择策略 投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益 率基差波动等因素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性 偏好、信用分析等多种市场因素进行分析，综合评判个券的投资 价值。在个券选择的基础上，投资团队构建模拟组合，并比较不 同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最佳匹 配的组合。 （4）权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重 要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵 活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 （5）可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价 值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券 的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换 债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债和可交换债券 的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债券新 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 4 页 共 8 页 券的申购。 （6）股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市 场风险为主要目的。 （7）国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险， 本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用 国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金 管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 （8）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流 动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对 市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属 资产的配置比例，谋求避险增收。针对非系统性信用风险，本基 金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断 估值，精选个债，谋求避险增收。 另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入 的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风 险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 （9）资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定 价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性 因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素 是需要重点考虑的因素。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投 资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性 的需求。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险 水平的投资品种。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 三、 基金运作情况 本基金经中国证监会 2016 年 6 月 28 日证监许可【2016】1447 号文注册募集，由基金 管理人依照法律法规、基金合同等规定自 2016 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 26 日止向社会公 开募集。本基金基金合同于 2016 年 8 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额（含利 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 5 页 共 8 页 息结转的份额）总数为 1,032,360,507.06 份。自 2016 年 8 月 30 日至 2022 年 4 月 26 日期间， 本基金按基金合同约定正常运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招 商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，经本基金份额持有人大会 2022 年 4 月 25 日表决通过，决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序。基金管 理人已就该事项于 2022 年 4 月 26 日刊登了《关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从 2022 年 4 月 27 日起进入清算期。 四、 财务会计报告 基金最后运作日资产负债表（已经审计） 会计主体：招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 4 月 26 日 单位：人民币元 最后运作日 2022 年 4 月 26 日 资 产： 银行存款 35,881,006.95 结算备付金 29,172,522.30 存出保证金 27,684.40 资产总计 65,081,213.65 负 债： 应付管理人报酬 70,758.71 应付托管费 9,434.49 其他负债 121,312.32 负债合计 201,505.52 所有者权益： 实收基金 50,288,936.72 未分配利润 14,590,771.41 所有者权益合计 64,879,708.13 负债和所有者权益总计 65,081,213.65 注：1、基金最后运作日 2022 年 4 月 26 日，招商睿祥定开混合单位净值为 1.2901 元，份额 为 50,288,936.72 份，资产净值为 64,879,708.13 元； 2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基 金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 6 页 共 8 页 调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非 流动的划分。 五、 清算情况 自 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 5 日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的 资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、 终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发 生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算 费用将由基金管理人承担并支付。 2、 资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款 35,881,006.95 元，其中 35,869,150.89 元为存储于基金 托管人中信银行的活期银行存款, 11,856.06 元为应计活期银行存款利息； （2）本基金最后运作日最低结算备付金 154,855.71 元，其中 154,602.59 元为由中国证券 登记结算公司收取并保管的最低结算备付金，253.12 元为应计最低结算备付金利息； （3）本基金最后运作日平安期货备付金 29,017,666.59 元，其中 29,000,000.00 元为存储 于平安期货备付金账户的结算备付金, 17,666.59 元为应计平安期货结算备付金利息； （4）本基金最后运作日存出保证金 27,684.40 元，其中 27,641.52 元为由中国证券登记结 算公司收取并保管的存出保证金，42.88 元为应计存出保证金利息。 为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付尚未返 还的存出保证金、应计活期银行存款利息、应计最低备付金利息、应计存出保证金利息。 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付管理人报酬为 70,758.71 元，该款项已于 2022 年 4 月 27 日支 付； （2）本基金最后运作日应付托管费为 9,434.49 元，该款项已于 2022 年 4 月 27 日支付； （3）本基金最后运作日其他负债 121,312.32 元，该款项包括报社信息披露费 118,137.32 元、预提中债登账户维护费 1,500.00 元，预提上清所账户维护费 1,500.00 元，应付中债登 结算服务费 150.00 元和应付银行间交易手续费 25.00 元，其中预提报社信息披露费已于 4 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 7 页 共 8 页 月 28 日支付，预提中债登账户维护费和上清所账户维护费已于 2022 年 4 月 29 日支付，应 付中债登结算服务费已于 4 月 29 日支付，应付银行间交易手续费待收到缴费单后支付。 3、清算期间的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日 2022 年 4 月 26 日基金净资产 64,879,708.13 加：清算期间（2022-4-27 至 2022-5-5）利息收入 21,000.43 利息收入-银行存款利息收入（注 1） 6,426.64 利息收入-结算备付金利息收入（注 1） 14,562.63 利息收入-存出保证金利息收入（注 1） 11.16 减：清算期间（2022-4-27 至 2022-5-5）费用 454.66 其他费用-信息披露费（注 2） -0.12 其他费用-账户维护费（注 3） 100.00 其他费用-汇划费（注 4） 354.78 二、2022 年 5 月 5 日基金净资产 64,900,253.90 注：1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 5 日清 算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息； 2、系报社缴费单实际支付金额与估值表计提金额的尾差； 3、系 2022 年 4 月上清所账户查询服务费； 4、系自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日托管账户扣缴的银行划汇费。 资产处置及负债清偿后，于 2022 年 5 月 5 日本基金剩余财产为人民币 64,900,253.90 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部 剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有 的基金份额的比例进行分配。 2022 年 5 月 6 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。 为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项 （该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以 及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 4、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书 后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 第 8 页 共 8 页 六、 备查文件 1、备查文件目录 （1）《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算审计报告》 （2）《关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金财产清算小组 2022 年 5 月 5 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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