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前海联合润丰混合C(005935)  基金公开信息
流水号 2793963
基金代码 005935
公告日期 2022-04-28
编号 3
标题 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
信息全文
新疆前海联合润丰灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书(更新)
(2022年第1号)
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
二〇二二年四月
【重要提示】
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会2017年5月22日证监许可【2017】766号文准予注册,
并经2018年4月9日证监许可【2018】637号文准予变更注册后募集,基金合
同已于2018年9月20日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽
职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一
定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证
基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因
素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金可能投资于中小企业私募债券。本基金所投资的中小企业私募债券之
债务人如出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信
用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活
跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买
入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
本基金可投资存托凭证,如果投资,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金是混合型证券投资基金,预期收益和预期风险高于债券型基金与货币
市场基金,但低于股票型基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细
阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性
判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资
风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资者自行负担。
本基金本次招募说明书(更新)是根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及其配套规则要求的年度全面更新,所载内容截止日为2022年3月14
日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年12月31日。
目 录
第一部分 绪言 .............................................................. 4
第二部分 释义 .............................................................. 5
第三部分 基金管理人 ....................................................... 10
第四部分 基金托管人 ....................................................... 20
第五部分 相关服务机构 ..................................................... 23
第六部分 基金份额的募集 ................................................... 27
第七部分 基金合同的生效 ................................................... 28
第八部分 基金份额的申购和赎回 .............................................. 29
第九部分 基金的投资 ....................................................... 41
第十部分 基金的业绩 ....................................................... 57
第十一部分 基金的财产 ..................................................... 59
第十二部分 基金资产估值 ................................................... 60
第十三部分 基金的收益与分配 ............................................... 66
第十四部分 基金的费用与税收 ............................................... 68
第十五部分 基金的会计与审计 ............................................... 71
第十六部分 基金的信息披露 ................................................. 72
第十七部分 风险揭示 ....................................................... 80
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................ 87
第十九部分 基金合同的内容摘要 .............................................. 89
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................... 106
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ....................................... 120
第二十二部分 其他应披露事项 .............................................. 122
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................... 124
第二十四部分 备查文件 .................................................... 125
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证
券投资基金管理公司治理准则(试行)》、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的
规定以及《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指新疆前海联合基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商证券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新疆前海联合
润丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基
金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国
境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指直销机构和代销机构
24、直销机构:指新疆前海联合基金管理有限公司
25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的
机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为新疆前海联合基
金管理有限公司或接受新疆前海联合基金管理有限公司委托办理登记业务的机

28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
39、《业务规则》:指《新疆前海联合基金管理有限公司开放式基金业务规则》
及其修订,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书及
相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日各自基金资产净值除以计算日各自类别基金份
额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别
55、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
56、A类基金份额:指在投资人认购及申购时收取认购及申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
57、C类基金份额:指在投资人认购及申购时不收取认购及申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行的股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
59、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:新疆前海联合基金管理有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室
设立日期:2015年8月7日
法定代表人:吴昱村
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和
29层
联系人:张绍东
联系电话:0755-23695990
传真:0755-82788000
基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司是经中国证监会证监许可
【2015】1842号文核准设立,注册资本为贰亿元人民币。目前的股权结构为:
序号 股东名称 持股比例
1 深圳市钜盛华股份有限公司 30%
2 深圳粤商物流有限公司 25%
3 深圳市深粤控股股份有限公司 25%
4 凯信恒有限公司 20%
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
公司董事会共有7名成员,其中3名独立董事。
黄炜先生,董事长,硕士研究生。1997年7月至2002年5月在工商银行广
东省分行工作,担任信贷部副经理;2002年5月至2013年11月在工商银行深
圳分行工作,担任机构业务部总经理,现任新疆能源产业基金(管理)有限公司
董事长、深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁。
孙莉女士,副董事长,本科。曾先后任职于TCL(深圳)通讯设备有限公司、
深圳市长方网络技术有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司,现任深圳市宝能投
资集团有限公司执行副总裁。
孙磊先生,董事,硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行深圳红围支行、
中国工商银行深圳市分行投资银行部、中信银行长沙分行投资银行部,现任前海
人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监。
吴昱村先生,董事,硕士研究生。历任联合证券股份有限公司研究员,鹏华
基金管理有限公司基金管理部基金经理、研究部总经理助理,前海人寿保险股份
有限公司资产管理中心研究部总经理助理、资产管理中心权益投资部总经理,现
任新疆前海联合基金管理有限公司总经理。
夏正林先生,独立董事,博士。曾先后任职于江苏省连云港职业大学、江苏
省连云港职业技术学院;2006年7月至今任职于华南理工大学,历任华南理工
大学法学院讲师、副教授等职务,现任华南理工大学法学院教授、副院长;兼任
中国法学会宪法学研究会常务理事、中国法学会董必武法学思想研究会常务理
事、中国法学会香港基本法、澳门基本法常务理事;广东省法学会港澳基本法研
究会副会长、广东省法学会党内法规研究会副会长、广东省法学会宪法学研究会
副会长兼秘书长。
张卫国先生,独立董事,博士。曾先后任职于宁夏师范学院、宁夏大学;2004
年至今任职于华南理工大学,历任华南理工大学经济与贸易学院副院长,华南理
工大学工商管理学院副院长、常务副院长,现任华南理工大学工商管理学院院长、
教授、博士生导师。
段军山先生,独立董事,博士。曾任湖南常德纺织机械股份有限公司第五车
间和产品开发研究所车工、检验员、技术员、助理工程师,广东商学院助教、教
研室主任、副教授、教授,广东财经大学金融学院副院长、主持全面工作副院长,
金融学院院长。现任广东财经大学佛山现代服务业研究院院长,以及民革广东省
委会高层协商专家委员会副主任,民革广东省委会经济专委会委员,民革广东省
委会广东财经大学支部主委、广东省技术经济和管理现代化研究会第九届副理事
长等社会职务。
2、监事基本情况
公司不设监事会,设监事2名。
宋粤霞女士,监事,大学本科。历任深圳市金鹏会计师事务所文员、中国平
安保险股份有限公司会计、深圳市足球俱乐部财务主管,现任凯信恒有限公司总
经理、执行董事。
杨丝喃女士,监事,大学本科。曾任前海人寿保险股份有限公司计划财务中
心投资核算会计,2017年12月加入新疆前海联合基金管理有限公司基金运营部
任高级基金会计,现任新疆前海联合基金管理有限公司董事会办公室负责人。
3、公司高级管理人员
吴昱村先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
邱张斌先生,硕士研究生;历任安永会计师事务所审计经理,银华基金管理
有限公司监察稽核部监察员,大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监及大成
创新资本管理有限公司副总经理兼监察稽核与风险管理部总监,现任新疆前海联
合基金管理有限公司督察长。
张永任先生,博士研究生,2015年6月至2019年4月和2012年7月至2014
年7月就职于前海人寿资产管理中心,历任投资经理助理、投资经理;2014年7
月至2015年6月就职于四川金融资产交易所,任互联网金融部总经理;2010年
3月至2012年6月任华西证券研究所行业研究员,现任新疆前海联合基金管理
有限公司总经理助理。
邹文庆先生,硕士研究生。历任招商基金管理有限公司渠道管理部销售经理,
东方基金管理股份有限公司渠道销售部销售经理,华商基金管理有限公司渠道业
务部销售经理、渠道业务部副总经理,现任新疆前海联合基金管理有限公司总经
理助理。
4、本基金基金经理
熊钰先生,硕士。曾任景顺长城基金管理有限公司基金会计助理、新疆前海
联合基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任新疆前海联合润丰灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理(自2020年5月12日起任职)。
本基金历任基金经理情况:敬夏玺先生,管理时间为2018年9月20日至
2019年12月30日;王静女士,管理时间为2018年9月20日至2020年2月24
日;何杰先生,管理时间为2018年10月9日至2020年5月24日。
5、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会成员包括:总经理吴昱村先生,总经理助理、基金经理
张永任先生,研究发展部总经理助理、基金经理王静女士,固定收益部总经理、
基金经理黄浩东先生,基金经理林材先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运
作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生;
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明
示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明
示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理
方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基
本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、信息披露
制度、信息技术管理制度和紧急情况处理制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
(1)全面性原则:内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并包括决策、执行、反馈和监督等各个环节;
(2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公
司基金资产、自有资产与其他类型资产的运作相互分离;
(3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行;
(4)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、职责明确并相
互制衡;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,合理地控制成本以达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
《企业会计准则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、
会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统
控制。
内部会计控制制度包括公司财务管理制度、基金会计制度、固有资金投资制
度、货币资金管理制度、风险准备金管理制度、估值业务管理制度、资金清算业
务管理制度、财务开支管理制度、会计档案管理制度、会计人员工作交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险管理委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制
的目标、原则和主要内容、风险识别、风险控制的基本要求等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括风险管理部管理制度、投资交易风险控制指标
管理、受托资产流动性风险管理办法以及保密、员工行为准则等程序性风险管理
制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任,
报中国证监会相关派出机构核准。
除应当回避的情况外,督察长可以列席公司任何会议,调阅公司相关档案,
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应
当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报
告进行审议。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监
察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括监察稽核的组织体系、监察稽核的职责和权限、监察稽核
的范围和内容、监察稽核的方法和程序、监察稽核的奖惩等内容。其他监察稽核
有关制度还包括合规管理制度、监察稽核部部门管理制度等。通过制度的建立,
检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况;检查公司各
业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基金托管人基本情况
名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
成立时间:1993年8月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:86.97亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号
联系人:韩鑫普
联系电话:0755-26951111
招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团
长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经
过二十余年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国
证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定持续的盈利能力、
科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在
国内设有259家证券营业部,拥有5家一级全资子公司——招商证券国际有限公
司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公
司、招商证券投资有限公司;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同时,
以香港公司为国际化平台,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国
际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打
造具有国际竞争力的中国最佳投资银行”,将以卓越的金融服务实现客户价值增
长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的
国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。
2、主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审
计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、
会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人员均
拥有硕士研究生或以上学历。
3、基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开
募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,
稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实
信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外,
招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限公司证券
投资基金托管资格的批复,成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之
一,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2022年一季度,招商证券共托管53
只公募基金。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商证券作为基金托管人:
(1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务
内部控制制度健全、执行有效。
(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受
托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
(4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运
作效率和效果。
2、内部控制组织结构
招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部
最高风险决策机构,风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险
偏好、风险容忍度及各类风险限额指标,全面审议公司的风险管理情况。风险管
理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。
托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗,配备专职稽核人员,依照
有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严
密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基金财
产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控
系统;有独立的托管业务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效
的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全体员工的
风险防范和保密意识。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、
托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资
限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合
同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期
纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金销售机构
1、直销机构
(1)前海联合基金网上交易平台
交易网站:www.qhlhfund.com
客服电话:400-640-0099
(2)前海联合基金直销交易平台
名称:新疆前海联合基金管理有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室
法定代表人:吴昱村
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和
29层
电话:(0755)82785257
传真:(0755)82788000
客服电话:400-640-0099
联系人:陈海霞
2、其他基金销售机构
(1)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
电话:021-54509998
联系人:兰薇
网址:fund.eastmoney.com
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区环球财讯中心D座4层法定代表人:王伟刚
电话:010-62680527
传真:010-62680827
联系人:曲天皓
网址:www.fundzone.cn
(4)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
网址:www.newone.com.cn
(5)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:居晓菲
电话:021-6537-0077*249
传真:021-5508-5991
网址:www.jigoutong.com
(6)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层
法定代表人:沈丹义
电话:021-60818219
传真:021-60810695
联系人:周晶、
网址:http://www.tonghuafund.com
(7)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701003
网址:https://www.licaimofang.cn/
(8)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
法定代表人:林海峰
联系人:梁兴
电话:0755-86013388
网址:www.tenganxinxi.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更、调整本基金的销售机构,并
在招募说明书中列明或见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。
二、登记机构
机构名称:新疆前海联合基金管理有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室
法定代表人:吴昱村
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和
29层
电话:(0755)25129526
传真:(0755)82789277
客服电话:400-640-0099
联系人:陈艳
三、律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
四、会计师事务所
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
执行事务合伙人:李惠琦
联系人:邢向宗
经办注册会计师:邢向宗、罗寿华
电话:+86 10 8566 5588
传真:+86 10 8566 5120
第六部分 基金份额的募集
基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集,经中国证券监督管
理委员会2017年5月22日证监许可【2017】766号文《关于准予新疆前海联合
泳泰纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册,并经2018年4月9日证监许
可【2018】637号文《关于准予新疆前海联合泳泰纯债债券型证券投资基金变更
注册的批复》变更注册后募集。本基金自2018年6月19日起开始发售,每份基
金份额的发售面值为1.00元人民币。截至2018年9月17日募集结束,共募集
份额201,533,413.57份,有效认购户数为325户。
第七部分 基金合同的生效
根据相关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2018年9月
20日正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,基金存续期间为不定期。
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书中列明或见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人
可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在
销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于2016年12月8日开始办理日常申购、赎回业务。基金管理人不得
在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销
售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下并在对基金份额持有人无实质性不
利影响的前提下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,
申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。申购采用全额缴款方式,
若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购
款项将退回投资者账户。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,
赎回款项顺延至前述情形消除之日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回时,款
项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申
购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登
记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申
请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给
投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资人应及时查询。因投资者怠于查询,致使其相关权益受
损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。
基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调
整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、通过基金管理人网上交易平台(目前仅对个人投资者开通)或其他销售
机构首次和追加申购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民
币(含申购费);通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的,每个基金账
户单笔最低申购金额为1元人民币(含申购费)。直销柜台追加申购本基金份额
的单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构另有规定的,从其规定。
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户
的最低基金份额余额不设限制。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制、基金的总规模、本基金当日的申购金额上限、投资人每个基金
交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限、单日累计
申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔
申购上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予
以控制。 具体见基金管理人相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金申购人承担,不列
入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费
用。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.00%
500万元≤M 按笔收取,每笔1000元
备注:M为基金申购金额。
2、赎回费用
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。
本基金A类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
N≥1年 0%
对于持续持有A类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入
基金财产;对持续持有A类基金份额长于或等于30日但少于3个月的投资人收
取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有A类基金份额长于或等于3个月但
少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对持续持有A类基金份
额长于或等于6个月的投资人收取的赎回费的25%归入基金财产。未计入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
备注:针对持有期限而言,3 个月指90 日,6个月指180日,1 年指365 日。
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0%
备注:N为基金持有期限。
对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入
基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部
门、自律组织的规定。具体见基金管理人届时的相关公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率,并在规定媒介上进行公告。
七、申购份额和赎回金额的计算及处理方式
1、基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
1)对于申购本基金A类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:
申购费用采用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用采用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应费率为1.50%,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/ (1+1.50%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0150=97,066.18份
即投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份
额净值为1.0150元,则可得到97,066.18份A类基金份额。
2)对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额净值为1.0160元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000.00/1.0160=49,212.60份
即投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金
份额净值为1.0160元,则可得到49,212.60份C类基金份额。
2、赎回金额的计算及余额处理方式
本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额以赎回当日的该类基金份额净值为基
准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
1)例:某投资人赎回本基金10,000.00份A类基金份额,持有时间为六个
月,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元
赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元
即:投资者赎回本基金10,000.00份A类基金份额,持有期限为六个月,假
设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,437.50
元。
2)例:某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额,持有时间为20天,
适用的赎回费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其
可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0.50%=52.50元
赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50元
即:投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额,持有时间为20天,假
设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,447.50
元。
3、基金份额净值的计算
本基金各个基金份额类别单独设置代码,各类份额分别计算和公告基金份额
净值。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份
额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
4、申购份额、余额的处理方式
本基金申购采用金额申购的方式。申购A/C类基金份额的有效份额为净申购
金额除以当日的A/C类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额按四舍五入
方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金A
类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份
额申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的A/C类基金份额的有效赎回份额乘以当日A/C类
基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点
后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
八、申购和赎回的登记
(一)投资人T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1 日为投资人增加
权益并办理登记手续,投资人自T+2日(含该日)起有权赎回该部分基金份额。
(二)投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+1 日为投资人扣除权益
并办理相应的登记手续。
(三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、接受单笔申购后,金额达到基金管理人所设定的本基金总规模、单日净
申购比例的上限。
7、单一账户单日累计申购金额/净申购金额达到基金管理人所设定的上限。
8、单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、9、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公
告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
赎回公告。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未兑付
部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付,
并以该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定在规定媒介上公告。
(4)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的30%(“大额赎回申请人”),基金管理人可对大额赎回申请人
的赎回申请延期处理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的
原则,基金管理人优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申
请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回
申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办
理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回
申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延
期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。
具体见相关公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在两日内依据相关规定在规定媒介上公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依据相关规定在规定媒
介上公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金
份额净值及各类基金份额累计净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。暂停结束,基金管理人按上
述规定公告最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值及各类基金份额累计
净值。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、其他业务
在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金
份额质押等业务,并收取一定的手续费用。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力
求实现基金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存
托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券
公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;
基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除
国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关
规定。
三、投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将
精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券、
衍生品及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、
市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性
相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。
(1)宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环
境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包
括:GDP 增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI 和CPI 数
据,社会商品零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等;
(2)政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资
产的影响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措,财政政策与货币
政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等;
(3)市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影
响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,
等等;
(4)资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包括:货
币供应量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO 及再融资速度,
限售股份释放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的
进展,等等;
(5)投资价值。包括内在价值——市场整体或行业盈利状况(收入、利润、
现金流等)变化,市场价值——市场或行业P/E、P/B 与P/CF 等的估值水平的
变化以及国际比较;
(6)市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律)。
参考内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特征,投资者基于对上
市公司投资价值认可程度的市场信心,市场投资主题,等等;但是,分析核心着
眼于发现驱动证券市场向上或向下的基本因素。
本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等
资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、
债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券、衍生品和货币市场工具等资产的
配置比例。
此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根
据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调
整。
2、股票投资管理
(1)行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式
确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及
各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
1)自上而下的行业配置
自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身
的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资
的重点行业。
2)自下而上的行业配置
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市
场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方
面:
A、景气分析
行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键
指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与
技术进步等因素密切相关。
B、财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质
量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要
包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收
账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。
C、估值分析
结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估
值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,
并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的
判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法
进行辅助判断。
此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当
情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业
间相关性跟踪与分析等。
(2)优选个股策略
本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基于
公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股
票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
1)确定股票初选库
本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方
面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等
量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景
气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,
提供优质个股组合并纳入股票初选库。
2)股票基本面分析
本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动
不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。
个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业
环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短
期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,从而明确财
务预测(包括现金流贴现模型输入变量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠
性加以评估。
A、价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,
分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、
P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。
B、成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价
公司盈利的持续增长前景。
C、现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计,得到公司
未来自由现金流量。
D、行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期,产业的
发展一般经历创新期、增长繁荣期I、震荡期、增长繁荣期II 和技术成熟期。其
中增长繁荣期I 和增长繁荣期II 是投资的黄金期。
3)现金流贴现股票估值模型
用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采
用的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其中,自由现金流的增
长率被分成四个阶段。
A、初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。外部因
素包括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和
成本的影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重
整、以及资金面变化,比如债务削减和资本回购。
B、正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的经济环境
中,既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平。现在,公司现金流
的增长速度和所在的行业增长速度基本一致。
C、变迁阶段:在这个阶段,公司资本支出比率、权益回报、盈利增长和BETA
值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高额的利润会吸引新的进
入者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利润空间,直到整个行业利润水平跌
落到市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。
D、终极阶段:在最后阶段,资本支出比率、BETA 和现金流增长率都等于
市场平均水平。
模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。
市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内
在价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同
时,还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金
流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的
估值方法,如P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV 等。
4)构建及调整投资组合
本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师最有价值
的研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸
引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。
3、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合
风险。
(1)基本价值评估
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium YieldCurves)。
均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。
风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、
流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡
收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种
剩余期限的个券及组合预期回报的基础。
基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回
报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率
低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
(2)债券投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券
选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具
体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债
券投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。
收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理
形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下
的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率
大小进行配置。
类别选择策略是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。
债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、
信用转变概率、流动性等数量分析),在遵循价格/内在价值原则下,根据类别资
产间的利差合理性进行债券类别选择。
个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估
的债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分
析基础上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。
对于可转债投资,本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性
等因素的基础上,采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,审慎筛选其
中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的
品种进行投资。本基金还将密切关注转换溢价率等指标,积极捕捉相关套利机会。
对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施
等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基
础上,进行投资决策。
对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础
上,以数量化模型确定其内在价值。
(3)组合构建及调整
本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价
值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。
债券策略组每两周开会讨论债券投资组合,买入低估债券,卖出高估债券。
同时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。
4、衍生品投资策略
(1)股指期货投资管理
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目
的,适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交
易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。
(2)国债期货投资管理
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,
采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研
究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通
过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期
货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情
况下的流动性风险。
(3)权证投资管理
A、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方
式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
B、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以
及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、
持有或沽出权证。
5、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值
的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券发行总量的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券(指同一信用级别)规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金参与投资股指期货交易,须遵循以下投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;
3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
4)所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金参与投资国债期货交易,须遵循以下投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
3)所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%;
(17)本基金参与股指期货或国债期货交易,在任何交易日日终,持有的买
入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除(2)、(13)、(19)、(20)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,在履行适当程
序后,基金管理人可按照取消或调整后的规定修改基金合同,但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五、业绩比较基准
1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指
数收益率×50%。
2、沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市
场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩
表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指数
收益率是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。中债综合全价指数由中央国债登
记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报
情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和
部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能
够反映债券市场总体走势,中债综合全价指数收益率适合作为本基金债券投资的
业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名
称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上
出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人经和基金托管人协商
一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,报中国证监会备案并及
时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期收益和预期风险高于债券型基金与货币
市场基金,但低于股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2021年12月31日,本报告中
所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 159,110,126.51 85.18
其中:股票 159,110,126.51 85.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,007,000.00 5.36
其中:债券 10,007,000.00 5.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 13,000,000.00 6.96
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,831,932.75 2.05
8 其他资产 841,507.18 0.45
9 合计 186,790,566.44 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,201,600.00 1.73
B 采矿业 3,828,400.00 2.07
C 制造业 116,256,320.54 62.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 8,149,999.99 4.41
F 批发和零售业 2,911,752.64 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,958,391.68 3.22
J 金融业 4,605,084.00 2.49
K 房地产业 7,096,300.00 3.84
L 租赁和商务服务业 3,444,737.00 1.86
M 科学研究和技术服务业 101,218.68 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 15,846.11 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,517,706.09 1.90
S 综合 - -
合计 159,110,126.51 86.10
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 4.88
2 300750 宁德时代 12,800 7,526,400.00 4.07
3 000568 泸州老窖 29,600 7,514,552.00 4.07
4 601012 隆基股份 80,200 6,913,240.00 3.74
5 000596 古井贡酒 26,800 6,539,200.00 3.54
6 002475 立讯精密 127,300 6,263,160.00 3.39
7 600690 海尔智家 190,000 5,679,100.00 3.07
8 300760 迈瑞医疗 14,300 5,445,440.00 2.95
9 000661 长春高新 17,263 4,685,178.20 2.54
10 002142 宁波银行 120,300 4,605,084.00 2.49
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,007,000.00 5.42
其中:政策性金融债 10,007,000.00 5.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,007,000.00 5.42
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21 国开 06 100,000 10,007,000.00 5.42
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
1.21 国开 06 发债主体受监管处罚情况:
2021年1月1日-2021年12月31日,国家开发银行大连市分行、海南省分
行、陕西省分行以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保;办理经常项目
资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法
违规行为,被当地外汇管理局、银保监局、人行等监管机构处以罚款合计4530.91
万元,并没收违法所得1102.66万元。
基金管理人经审慎分析,认为国家开发银行资产规模大,经营情况良好,实
力很强,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对国家开发银行自身
信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于国家开发银行的决策程序说明:基于国家开发银行基本面研究
以及二级市场的判断,本基金投资于国家开发银行,其决策流程符合公司投资管
理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析,认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成
重大影响,对基金运作无影响。
11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 151,894.51
2 应收证券清算款 516,780.78
3 应收股利 -
4 应收利息 171,671.92
5 应收申购款 1,159.97
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 841,507.18
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2021年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下
述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
前海联合润丰混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年1月1日至2019年12月31日 2.30% 0.04% 17.99% 0.62% -15.69% -0.58%
2020年1月1日至2020年12月31日 48.26% 1.09% 13.50% 0.70% 34.76% 0.39%
2021年1月1日至2021年12月31日 -4.59% 1.56% -1.21% 0.59% -3.38% 0.97%
自基金合同生效起至2021年12月31日 45.18% 1.05% 27.78% 0.65% 17.40% 0.40%
前海联合润丰混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年1月1日至2019年12月31日 1.69% 0.04% 17.99% 0.62% -16.30% -0.58%
2020年1月1日至2020年12月31日 47.46% 1.09% 13.50% 0.70% 33.96% 0.39%
2021年1月1日至2021年12月31日 -4.98% 1.56% -1.21% 0.59% -3.77% 0.97%
自基金合同生效起至2021年12月31日 42.81% 1.05% 27.78% 0.65% 15.03% 0.40%
注:1.本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益
率*50%;2.基金经理变更具体信息详见本招募说明书“第三部分基金管理人中本基金基金经
理”。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
(3)交易所上市的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日可转换债券收盘价减去可转换债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,在估
值日采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。对银行间市场未上市,且第
三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、股指期货合约的估值方法
(1)股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金
资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为
按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价
格估值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
7、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金
份额累计净值,并按规定进行公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值及各类基金份额累计净值结果发送基金托管人,经基金托管
人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此
给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时
公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额
持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
在上述第3项情形下,基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。
七、基金净值信息的确认
基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值由基金管理人负
责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值信息予以公布。
八、特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项、股指期货合约估值方法
第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公
司及登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值
错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者
最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召
开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关规
定进行公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服
务。
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5
个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。若遇法定节假日、休息日,支
付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用);
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
根据相关法律法规及中国证监会的有关规定,基金管理人和基金托管人协商
一致后,可根据基金发展情况并履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费
率和销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率和提高销售服务费率等费率,须召开基金
份额持有人大会审议;调低销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在中国证监会规定媒介公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。如后期法律、法规对税收缴纳有新的规定,按照新的法律、法规要求执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规
定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称规定报刊)及规定的互
联网网站(以下简称规定网站)等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站。规定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
基金合同和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金
销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载
在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在基
金份额发售的三日前登载在规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当至少在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、本基金推出新业务或服务;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规
定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)基金投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监
会规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十二)基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十三)基金投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标。
(十四)基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额累计
净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管
理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
第十七部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。本基
金是混合型证券投资基金,预期收益和预期风险高于债券型基金与货币市场基
金,但低于股票型基金。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得
收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概
要等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金,基金销售机
构名单详见本基金的招募说明书以及基金管理人网站披露的基金销售机构名录。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益;本基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化,从而引起债券价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险
是债券投资所面临的主要风险。
4、信用风险。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行
人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约
而产生的证券交割风险。
5、购买力风险。基金投资的收益可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下
降,从而使基金的实际收益下降。
6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资时的收益率的影响。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的
利息收入进行再投资时,将获得较以前低的收益率。
二、基金的流动性风险评估及流动性风险管理
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎
回”章节。
(2)本基金流动性风险评估
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非
常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,此外,本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。综上所述,本基金拟投资资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、巨
额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包
括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
具体措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、巨
额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施,详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
3)收取短期赎回费
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产。
4)暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申
购赎回申请的措施。
5)摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则规定。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申
请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
三、管理风险
1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益
水平。
2、基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素的变
化也会影响基金收益水平。
四、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权违规交易、内幕交易、
交易错误和欺诈等。
此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易
的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金
管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
五、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及《基金合同》有关规定的风险。
六、本基金特有风险
1、本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,相对灵活的资
产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。
2、中小企业私募债风险
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
3、投资资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产
支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括
价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险
等。
4、投资国债期货的风险
本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的
风险点。投资国债期货主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所
造成的风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风
险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货
合约头寸所要求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
5、投资股指期货的风险
本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制
度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。
6、基金财产投资运营过程中的增值税
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等
税负,仍由本基金财产承担。
6、投资存托凭证的风险
本基金可投资存托凭证,如果投资,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚
至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭
证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可
能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能
引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市
的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能
存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其
他风险。
七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
八、其他风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些
工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过生效后方
可执行,并自决议生效后2日内依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公
告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价
格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,
并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基
金份额;
(4)按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则;
(10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和
补充,并保证其真实性;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。在符合相关法律法规规定及基金合同
的约定的前提下,履行相应程序后可增设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)修改《基金合同》的重要内容或终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据
法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规、基金合同的约定的情况下,以下情况可由基金管理
人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调低基金销售服
务费和其他除基金管理费及基金托管费以外应由基金财产承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整本基金的申购
费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、销售
机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等
业务的规则;
(7)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金推出新业务或
服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基
金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当
向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托
管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
5、基金份额持有人大会设立日常机构的,基金管理人、基金托管人或者代
表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,
应当向该日常机构提出书面提议。
该日常机构应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
基金管理人、基金托管人和提出提议的基金份额持有人代表。该日常机构决定召
集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;该日常机构决定不召集,基金
管理人、基金托管人或者代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要
召开的,按照未设立日常机构的相关规定执行。
6、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,依据有关规定
在指定媒介上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、授权方式(包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网
络授权方式等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机关允许的其他方式召开,基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投
票权提供便利。会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议
通知载明的形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应
以会议通知载明的方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人参加,方可召开;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用网络、电话、短信等其他非书面方式向其授权代表进行授权,具体方式由会议
召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方
式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上,基金份额持有人也可
以采用网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通
知中载明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对
基金份额持有人大会日常机构、全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过生效后方
可执行,并自决议生效后2日内依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公
告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交华南国
际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理人
名称:新疆前海联合基金管理有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室
法定代表人:王晓耕
成立时间:2015年8月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2015】1842号
注册资本:20000万元人民币
组织形式: 其他有限责任公司
经营范围:基金募集,基金销售,特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。
存续期间: 持续经营
电话:0755-82780666
传真:0755-82788000
2、基金托管人
名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
邮政编码:518026
法定代表人:霍达
联系人:张志斌
成立时间:1993年 8月
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]78号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币66.99亿元
存续期间:持续经营
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金
代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存
托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券
公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;
基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除
国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券发行总量的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券(指同一信用级别)规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金参与投资股指期货交易,须遵循以下投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;
3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
4)所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金参与投资国债期货交易,须遵循以下投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
3)所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%;
(17)本基金参与股指期货或国债期货交易,在任何交易日日终,持有的买
入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除(2)、(13)、(19)、(20)项之外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述投资组合比例限制,如适用于本
基金,在履行适当程序后,基金管理人可按照取消或调整后的规定修改基金合同,
但须提前公告。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评
估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报
告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国
工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,有权
要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市
场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提
供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。此处流通受限证券与上文的
流通受限资产不同,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。
(2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(4)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对
基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、各类基金份额累计净值计算、应收
资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传
推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指
令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定
的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份
额累计净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户等投
资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定,将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的新疆前海联合基金管理有限公司基金认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金
管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的托
管资金专门账户中,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进
行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中
国注册会计师签字有效。验资完成,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
(三)基金的托管资金专门账户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金
专门账户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基
金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的托管资金专门账户进行。
托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基
金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
托管资金专门账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》
以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金净值信息计算和会计核算
基金净值信息的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》及其他法律、
法规的规定。基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值由基
金管理人负责计算,基金托管人复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基
金份额净值及各类基金份额累计净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基
金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理
人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,保存期限为自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或
文档的形式。基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人
名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记
日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月
31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在深圳,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的
变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基
金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基
金管理权;
(4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据
基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改
以下服务项目或服务内容:
一、通知服务
基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或电话等方式按基金份额持有人
意愿为基金份额持有人提供各项通知服务。通知服务内容包括账户交易确认通知
(包括认购、申购、赎回的基金名称以及基金份额的确认日期、确认份额和金额
等信息)、纸质账单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及
重要信息通知等服务。此外,基金管理人至少每年度通过短信、电子邮件、邮寄
信件或电话等方式为基金份额持有人主动提供其基金保有情况信息,包括基金名
称、基金代码、持有份额等(基金份额持有人主动明确要求不提供的除外)。
二、查询与咨询服务
基金份额持有人可通过基金管理人客服热线和网站等完成查询与咨询服务。
基金份额持有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和基金份额持有人账
户信息查询。客服专员在工作时间还可为基金份额持有人提供人工查询、答疑服
务。
具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人
信息;基金交易信息、风险等级、持有份额、资产市值、基金份额净值、基金份
额累计净值、基金收益等信息。
三、资料索取服务
为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销
业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表
格。另外,基金管理人还可根据客户需求提供对账单、资产证明等资料。
四、互动活动
基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加
强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。
五、基金理财业务咨询
为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持
有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。
六、投诉建议受理
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留
言、发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用
限期处理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。
七、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务热线:400-640-0099;0755-88697000
人工坐席服务时间:周一至周五8:35-11:30,13:00-17:00,法定节假日除外。
网址:www.qhlhfund.com
客服邮箱:service@qhlhfund.com
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理
人客户服务热线。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 其他应披露事项
1、2021年4月21日,关于前海联合基金2021年4月22日系统维护的提

2、2021年4月22日,前海联合基金管理有限公司旗下基金季度报告提示
性公告
3、2021年4月22日,前海联合润丰混合基金2021年第1季度报告
4、2021年4月28日,前海联合润丰混合基金招募说明书(更新)
5、2021年4月28日,前海联合润丰混合基金(A类份额)基金产品资料
概要更新
6、2021年4月28日,前海联合润丰混合基金(C类份额)基金产品资料
概要更新
7、2021年5月27日,关于前海联合基金2021年5月27日系统维护的提

8、2021年6月1日,前海联合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公
告(一)
9、2021年6月25日,关于前海联合基金2021年6月26日系统维护的提

10、2021年7月21日,前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金2021
年第二季度报告
11、2021年7月30日,关于前海联合基金2021年7月30日系统维护的提

12、2021年8月30日,前海联合基金管理有限公司关于新增腾安基金销售
(深圳)有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
13、2021年8月30日,前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金2021
年中期报告
14、2021年10月27日,前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金2021
年第三季度报告
15、2022年1月24日,前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金2021
年第四季度报告
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定
将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
1、中国证监会准予新疆前海联合泳泰纯债债券型证券投资基金变更注册的
文件;
2、《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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