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| 大摩丰裕63个月开放债券(009816) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2793941 | ||||||||
| 基金代码 | 009816 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放 债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 【重要提示】 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本 基金”）于2020年6月22日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1249号 文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金在封闭期内采用买入并持有到期策略，并采用摊余成本法估值。摊 余成本法估值不等同于保本保收益，本基金存在无法获得收益甚至亏损本金的风 险，基金管理人不承诺投资者投资于本基金的本金安全，也不承诺最低收益。若 发生提前处置未到期固定收益品种或计提减值准备等情形，可能导致基金份额净 值下跌，管理人不承担因此导致的基金资产损失。请投资者充分了解本基金按摊 余成本法估值带来的风险，谨慎作出投资决策，并自行承担投资本基金所面临的 相关风险及后果。本基金采用买入并持有到期策略，在融资成本及市场风险发生 变化等不同市场环境下，本基金无法灵活地进行投资组合的调整，可能给本基金 资产造成不利影响。 本基金为定期开放基金，每63个月开放一次申购和赎回，投资者可在开放 期提出申购或赎回申请，但在封闭期内本基金不开通申购赎回业务。本基金在开 放期结束后进入下一封闭运作期，如投资者在开放期不赎回基金份额，则需持有 本基金至下一封闭期结束才能赎回基金份额，因而基金份额持有人将面临因封闭 期内不能赎回基金而出现的流动性风险。本基金每个开放期的起始日和终止日所 对应的日历日期并不相同，因此，请投资者关注本基金的相关公告，避免因错过 开放期而无法申购或赎回基金份额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，信用风险，除前述特殊风险外的本基金的其他特定风险 等。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2022年4月1日，有关财务数据和 净值表现截止日为2022年3月31日(财务数据未经审计)。 目 录 第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 2 第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3 第三部分 基金管理人 ..................................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 22 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 27 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 42 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 45 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 46 第九部分 基金的投资 ................................................................................................................... 59 第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................... 69 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................... 70 第十二部分 基金资产的估值 ....................................................................................................... 72 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 78 第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 80 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 83 第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 84 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................... 91 第十八部分 侧袋机制 ................................................................................................................. 102 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 105 第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 108 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 141 第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 144 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 145 第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................. 146 第一部分 绪言 《摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风 险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《摩根士丹利华鑫丰裕63个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由摩 根士丹利华鑫基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人 提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资 基金 2、基金管理人：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根士丹利华 鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证 券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证 券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年 7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换及转托管等业务 25、销售机构：指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司或接受摩根士丹利华鑫基金管理有限公司委托代为办理登记 业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、封闭期：指自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开放 期结束之日次日（包括该日）起63个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金 合同生效日（含基金合同生效日）起至基金合同生效日所对应的63个月后的月 度对日的前一日（含该日）。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日） 起至首个开放期结束之日次日所对应的63个月后的月度对日的前一日（含该日）， 以此类推。如该月度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日，若对应的日历月 中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。如出现暂停运作的情形，本基 金管理人有权重新确定新封闭期的起始时间，报中国证监会备案并提前公告 38、开放期：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进 入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日 且不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，基金管 理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗 力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申 购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基 金管理人届时公告为准 39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由 基金管理人和投资者共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计 提损益 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王鸿嫔 成立日期：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本：25,000万元人民币 联系人：徐许 联系电话：（0755）88318883 股权结构为：摩根士丹利国际控股公司（49%）、华鑫证券有限责任公司（36%）、 深圳市基石创业投资有限公司（15%）。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 周熙先生，上海交通大学理学学士，美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕 士及工商管理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立 信（中国）通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、 高盛高华证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处， 历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务，2011年起至2021 年6月担任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司及摩根士丹利投资管理咨 询（上海）有限公司的董事总经理。目前任考立咨询（广州）有限公司等摩根士 丹利国际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业（或标的企业的关联方）的 董事；北京科锐国际人力资源股份有限公司董事；KK TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (Cayman), 国内运营公司为广东快客电子商务有限公司(简称KK集团)， 周熙先生任独立董事。现任基金管理人董事长。 俞洋先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾 任常州市证券公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部 总经理、东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部 总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁、华 鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事、华鑫证券投资有限公司董事 长、华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长、法定代 表人，上海华鑫股份有限公司总经理。现任基金管理人副董事长。 田明先生，上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海 广电（集团）有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计 部经理、上海广电信息产业股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总 会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总监、总监、财务负责人。目前担任上 海华鑫股份有限公司总会计师，上海全创信息科技有限公司董事长、法定代表 人。现任基金管理人董事。 王习平先生,山东大学学士、中欧国际工商学院硕士。曾任上海期货信息技 术有限公司技术开发部经理、总经理助理及副总经理，2013年至2017年担任上 海期货信息技术有限公司总经理及上海期货交易所总监。2017年至2020年担任 华鑫期货有限公司董事，2017年至今担任华鑫证券有限责任公司副总经理、首 席信息官、IT总监及经纪业务管理委员会主任。现任基金管理人董事。 高杰文（Todd Coltman）先生, 于加利福尼亚州立大学获得本科和研究生 学位，并在乔治敦大学取得法律学位。曾在年利达律师事务所（Linklaters） 伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事务所（Jones Day）的东京办公室担任 律师。2004年加入摩根士丹利，负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产 收购融资。2007年至2009年担任日本REI业务运营总监，自2016年起至今担任摩 根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询（上 海）有限公司董事、摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事、Morgan Stanley Properties Advisory Corp. Limited（成立于开曼群岛）董事、MSP China Holdings Limited（成立于开曼群岛）董事、Canton Pacific Limited(成立于中国香港)董事。现任基金管理人董事。 侯杰明（Jeremy Alton Huff）先生，杜克大学文学学士，哈佛大学法学博 士。曾任美国世达律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的 副总裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前 担任摩根士丹利国际银行（中国）有限公司董事、摩根士丹利管理服务（上 海）有限公司董事，摩根士丹利证券（中国）有限公司监事，摩根士丹利亚洲 有限公司北京代表处普通代表。现任基金管理人董事。 王鸿嫔女士，台湾国立清华大学法学学士。曾任怡富证券投资信托有限公 司副总经理，怡富证券投资顾问公司总经理，上投摩根基金管理有限公司总经 理，上海富汇财富投资管理股份有限公司董事长兼总经理等。现任基金管理人 董事、总经理。 贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕 士。曾于金陵科技学院任教，1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注 册会计师、高级合伙人，2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通 合伙） 合伙人，目前兼任倍加洁集团股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公 司和厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。现任基金管理人独立董事。 彭章键先生，中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广 东信达律师事务所。2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人， 兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员，广东省知识产权局入 库专家。现任基金管理人独立董事。 Carlos Alfonso OYARBIDE SECO先生，西班牙巴塞罗那自治大学经济学学 士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾任职于大通曼哈顿银行（纽 约办公室）、瑞银集团菲利普斯&德鲁（伦敦办公室），1993年7月至2015年12 月期间曾任摩根士丹利欧洲有限公司兼并与收购部董事总经理，摩根士丹利亚 洲有限公司兼并与收购部董事总经理，摩根士丹利西班牙有限公司首席执行 官，瑞士信贷集团董事总经理、亚太区金融机构部主管，摩根士丹利亚洲有限 公司北京代表处董事总经理和摩根士丹利中国首席营运官。目前担任新黄河资 本有限公司创始人及首席执行官。现任基金管理人独立董事。 （二）监事会成员 赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任 中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责 任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司 副总裁。目前担任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫思佰益融资租赁 （上海）有限公司董事长。现任基金管理人监事长。 莫壮伟（Tuangwei Mok）先生，加州大学伯克利分校学士、加州大学伯克 利分校哈斯商学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品， 并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010年9月加入摩根士丹利亚太 区的市场风险团队。2014 年加入摩根士丹利投资风险管理团队，目前担任摩根 士丹利投资风险管理的执行董事。现任基金管理人监事。 周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商 管理硕士。曾任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入基 金管理人，历任客户服务中心负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、 市场发展部总监助理、销售服务部总监，目前担任基金管理人助理总经理、市 场发展部总监。现任职工监事。 谢先斌先生，浙江大学计算科学与工程学专业学士，上海交通大学安泰经 济与管理工商管理专业硕士。曾任中国移动（深圳）有限公司软件工程师，及 招商基金管理有限公司信息技术部业务经理，基金事务部业务经理、高级经 理、首席注册登记师。2011年5月加入基金管理人，曾任基金运营部副总监，目 前担任基金运营部总监。现任职工监事。 （三）高级管理人员 周熙先生，董事长，简历同上。 王鸿嫔女士，总经理、董事，简历同上。 李锦女士，哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕 士,吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士，24年证券基金行业工作经历。曾 就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经 理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003年9 月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，曾任基金运营部副总监、总监、总 经理助理、督察长，现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副总经理。 许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士，19年证券基金行业工作经 历。曾任深圳市华新股份有限公司会计，宝盈基金管理有限公司基金会计。 2005年6月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任基金运营部基金会计， 监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监、总监。现任摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司督察长。 ZHOU HAN（周涵）先生，塔夫茨大学电气工程和计算机工程系博士，6年证 券从业经历。曾任中国邮电部北京电信局工程师；美国富达投资集团网络技术 总监；Codent Networks, Inc.副总裁；InfoGlyph USA, Inc.中国区经理； Loci Software Inc.总经理；Fidelity（大连）商务服务有限公司交付副总 裁；FIL（大连）科技有限公司总经理兼技术部负责人等。2020年7月加入摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司，现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司首席信 息官。 （四）本基金基金经理 施同亮先生，清华大学数学系硕士，11年证券从业经历。曾任中信建投证券 股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月 加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任信用分析师、基金经理助理，现任 固定收益投资部总监助理、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信 价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月至2021年8月担任摩根士 丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2021年9月起担任摩 根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理。 （五）投资决策委员会成员 主任委员： 何晓春，助理总经理、权益投资部总监、基金经理 副主任委员：李轶，助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理 委员：王大鹏，研究管理部总监、基金经理；余斌，数量化投资部总监、基 金经理；李功舜，交易管理部总监 秘书：王大鹏，研究管理部总监、基金经理 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守法律法规和基金合同，按照招募说明书列明 的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 3、本基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，禁止基金财产用于下列投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向本基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律法规和中国证监会及基金合同禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。法律、行政法规或监管机构取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 4、基金管理人承诺严格遵守法律法规，禁止发生下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 5、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反《基金合同》或《托管协议》； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其他法律法规、中国证监会及基金合同禁止的行为。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何其他第三人牟取不 当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动。 （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人的经营运作严格遵守法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、基金管理人应披露的信息真实、准确、完整、及时； （4）确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全 的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程 序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金财产、基金管理人固有财产、其他财产的运作必须相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置须权责分明、相互 制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成 本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制体系 基金管理人的内部控制体系结构是一个分工明确、相互制约的组织结构， 具体包括： （1）董事会负责决定基金管理人内部管理机构的设置、制定基金管理人基 本管理制度，对确保基金管理人建立及维持适当而有效的内部控制负有最终责 任。董事会下设的风险控制和审计委员会负责审核基金管理人内部控制制度、 检查公司和基金运作的合法合规情况等事项，并向董事会汇报。 （2）经营管理层负责组织设计公司的内部控制制度，拟订公司的基本管理 制度和制定公司的部门业务规章，并确保公司的日常经营运作活动合法合规。 （3）督察长负责监督检查基金管理人运作的合法合规情况及公司内部风险 控制情况，并依据相关规定可独立向董事会和中国证监会报告。 （4）经营管理层下设的风险管理委员会协助经营管理层实施对各类业务和 风险的总体控制以及解决公司内部控制中出现的问题。 （5）风险管理部负责跟踪和报告投资管理中的市场风险，评价基金投资业 绩，并根据风险收益情况及时提出改进意见，为投资业务的稳健发展提供支 持。 （6）监察稽核部独立于基金管理人其他部门和业务活动，对基金管理人内 部控制制度、风险管理政策和措施的执行情况实行严格检查和及时反馈，并向 督察长、风险管理委员会和经营管理层定期或不定期报告。 （7）各业务部门及员工对风险管理负有直接责任。各业务部门负责人在权 限范围内，执行公司的各项风险管理程序，负责本部门业务风险的识别、监 控，对本部门的风险管理负全部责任。每一位员工均负有一线风险控制职责， 负责把公司的风险管理理念和控制措施落实到每一个业务环节当中，并在发现 风险隐患和问题时负有报告、反馈和改进的义务。 4、内部控制措施 （1）建立合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。基金管理人 内部控制制度体系由不同层面的制度构成，按照其所管理的层次可以分为四个 级别：第一级别是公司章程；第二级别是公司内部控制大纲；第三级别是公司 基本管理制度；第四级别是公司各委员会、各部门根据业务需要制定的各种制 度及实施细则等。基金管理人根据业务需要持续修订和更新各项制度，使其内 部控制制度体系日趋完善。 （2）建立浓厚的风险管理文化。经营管理层牢固树立内控优先的风险管理 理念，注重培养全体员工的风险防范意识，通过制度约束、学习培训使全体员 工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险管理意识深入人心，并贯穿 到各个业务环节。 （3）建立严密有效的内控防线。依据自身经营特点，基金管理人建立起各 岗位的自控与互控、相关部门之间的监督制衡、监察稽核部和督察长的独立监 督等内控防线。 （4）建立并持续完善风险管理体系。基金管理人通过建立风险分类、识 别、评估、报告及监督等程序，定期或不定期地对风险进行评估、预警，并通 过清晰的汇报路径，使相关部门及经营管理层即时把握风险状况，及时、快速 地采取风险控制措施。 （5）强化风险管理措施。随着业务发展及技术进步，基金管理人开始更多 地采取系统化监控措施，增强风险管理的全面性、实时性和有效性。同时，采 用数量化分析方法，提高风险管理的科学性。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本基金管理人确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本基金管 理人董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部 控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良（主持招商银行工作） 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 （二）发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年12月31日，本集 团总资产92,490.21亿元人民币，高级法下资本充足率17.48%，权重法下资本充足率14.71%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、 交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个 职能团队，现有员工117人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办 理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受 托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资 格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得 到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为 国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0” 荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统 荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖； 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方 财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招 商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月 荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记 结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管 机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中 国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限 责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度 最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行 奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基 金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行” 二、主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任 中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总 裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董 事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人 保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保 险股份有限公司董事长。 王良先生，本行执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。中国人民大学货币 银行学硕士，高级经济师。1995年6月加入本行，2001年10月起历任本行北京分行行长助 理、副行长、行长，2012年6月起任本行行长助理兼北京分行行长，2013年11月起不再兼 任本行北京分行行长，2015年1月起任本行副行长，2016年11月起兼任本行董事会秘书， 2019年4月起兼任本行财务负责人并不再兼任本行董事会秘书，2019年8月起担任本行执 行董事。2021年8月起任本行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年4月18日起 全面主持本行工作。 汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长 沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行 长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司 金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监 兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副 行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商 银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总 经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信 贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2021年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管982只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控 机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 （二） 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险 预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 （三） 内部控制原则 1、全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由 全部人员参与。 2、审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营 为出发点，体现“内控优先”的要求。 3、独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的 建立和执行部门。 4、有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。 内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应 对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 5、适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业 务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环 境的改变及时进行修订和完善。 6、防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业 务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 7、重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高 风险环节。 8、制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四） 内部控制措施 1、完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计 核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托 管业务科学化、制度化、规范化运作。 2、业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备 份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严 格的授权方能进行访问。 3、客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保 密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 4、信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双 责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采 取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 5、人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机 制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 注册地址：北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元 联系人：张宏伟 电话：（010）87986888 传真：（010）87986889 3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111 单元 联系人：朱冰楚 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）50429808 4、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前已开通建设银行、农业银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇 款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本基金管理人官方 网站 （www.msfunds.com.cn）。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡， 信用卡等贷记卡不支持购买基金。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔认购金额超过100万元（含100万元）人民 币以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，基金管理人将提供上门服务。 （二）其他销售机构 （1）招商银行股份有限公司招赢通 客户服务电话：95555 网址：fi.cmbchina.com （2）宁波银行股份有限公司同业易管家平台 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20层 法定代表人：陆华裕 联系人：张正岳 联系电话：021-23262719 客户服务电话：95574 网址：interbank.nbcb.com.cn （3）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客户服务电话：95565/0755-95565 网址：www.newone.com.cn （4）国金证券股份有限公司 注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：陈瑀琦 联系电话：028-86692603 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （5）和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com （6）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场 一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：杭州市西湖区学院路28号德力西大厦12楼小邮局 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-2688888837494 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （8）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 联系人：李珍珍 联系电话：0571-889118188653 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com （9）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （10）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：王遂一 联系电话：021-545099778150 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （11）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：詹慧萌 联系电话：021-20691832 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （12）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 联系电话：021-80358749 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （13）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：洪弘 联系人：孙博文 联系电话：19931667791 客户服务电话：400-166-1188 网址：money.jrj.com.cn （14）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层 法定代表人：才殿阳 联系人：魏晨 联系电话：010-52413385 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （15）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：18334709980 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （16）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼 2楼 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 联系电话：021-340139963011 客户服务电话：021-3401-3999 网址：www.hotjijin.com （17）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务电话：400-118-1188 网址：www.lt.toutou.com.cn （18）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：高皓辉 联系电话：021-63333389230 客户服务电话：400-643-3389 网址：www.vstonewealth.com （19）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008 法定代表人：王利刚 联系人：钱景财富公共邮箱 联系电话：010-56183769 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com （20）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层 法定代表人：李兴春 联系人：陈洁 联系电话：021-60195121 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （21）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201- 1203 法定代表人：肖雯 联系人：曾健灿 联系电话：020-89629023 客户服务电话：020-8962-9066 网址：www.yingmi.cn （22）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 联系电话：010-59336544 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （23）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 联系电话：18601178886 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （24）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3 单元11层1108 办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 联系人：陈丽霞 联系电话：0755-66892301 客户服务电话：400-9302-888 网址：www.jfzinv.com （25）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （26）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团 总部A座15层 法定代表人：李骏 联系人：邢锦超 联系电话：13811015790 客户服务电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 网址：kenterui.jd.com （27）南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：马重庆 联系电话：025-66996699887513 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （28）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （29）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：沈丹义 联系人：庄洁茹 联系电话：021-60818588 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （30）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 联系电话：021-65370077 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （31）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：李楠 联系人：衡欢 联系电话：18576351064 客户服务电话：400-159-9288 网址：www.danjuanapp.com （32）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 联系电话：0755-8601338876879 客户服务电话：95017(拨通后转1再转8)/ 4000-890-555 网址：www.txfund.com （33）嘉实财富管理有限公司 注册地址： 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中 心酒店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11 层 法定代表人：张峰 联系人：刘平 联系电话：010-85097325 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （34）大连网金基金销售有限公司 注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 联系人：于秀 联系电话：0411-39027810 客户服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （35）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：上海市龙华东路868号绿地海外滩办公A1605室 法定代表人：吴言林 联系人：孙平 联系电话：13564999938 客户服务电话：025-6604-6166转849 网址：www.huilinbd.com （36）玄元保险代理有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：张苗苗 联系电话：15110085067 客户服务电话：010-5873-2782 网址：www.licaimofang.com （37）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460507 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （38）和耕传承基金销售有限公司 注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街 北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 联系人：胡静华 联系电话：18638787099 客户服务电话：4000-555-671 网址：www.hgccpb.com （39）中国人寿保险股份有限公司 注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：王滨 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售 机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 二、登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王鸿嫔 联系人：赵恒 电话：（0755）88318709 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19 楼 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 电话：021-31358666 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238987 联系人：施翊洲 经办注册会计师：单峰、施翊洲 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经中国证监会2020年6月22日证监许 可【2020】1249号文件准予注册。 一、基金名称 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 二、基金类别 债券型 三、存续期间 不定期 四、基金的运作方式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 1、基金的封闭期 本基金封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开放 期结束之日次日（包括该日）起63个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合 同生效日（含基金合同生效日）起至基金合同生效日所对应的63个月后的月度对 日的前一日（含该日）。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起 至首个开放期结束之日次日所对应的63个月后的月度对日的前一日（含该日）， 以此类推。如该月度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日，若对应的日历月 中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。如出现暂停运作的情形，本基 金管理人有权重新确定新封闭期的起始时间，报中国证监会备案并提前公告。 2、基金的开放期 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期 间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个 工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，基金管理人最迟应于开 放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致 使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的， 开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告 为准。 五、基金的暂停运作 1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况之一的，本基金可以暂停基 金运作，且无须召开基金份额持有人大会： （1）基金合同生效后的存续期内，在每个封闭期到期前，基金管理人可以 根据市场环境、产品特点等情况决定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公 告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的，基金将在封闭期结束之日的下 一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换 转入等相关业务。 （2）基金合同生效后的存续期内，在某个开放期最后一日日终，如本基金 的基金资产净值加上当日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣 除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元，或发生基金份额持 有人数低于200人的情况，则基金管理人可决定是否进入下一封闭期，具体安排 以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投资人未确认 的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；开放期最后一日日终留存的基金 份额将全部自动赎回。 （3）封闭期到期日如因部分资产无法变现，或者无法以合理价格变现，导 致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一个开放期。封闭期结束的下 一个工作日基金份额应全部自动赎回，就已变现的基金财产按比例支付赎回款项， 未变现的基金资产对应的赎回款项延缓支付，待该部分基金资产变现后支付剩余 赎回款项。基金管理人应当就上述延缓支付的部分赎回款的原因和安排，在封闭 期结束后的下一个工作日发布公告，并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值 可能存在差异的风险。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。 2、暂停运作期间，基金可暂停披露基金净值信息，不更新招募说明书及基 金产品资料概要。报告期内未开展任何投资运作的，基金可暂停披露定期报告。 基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的，应当依法进行信息披露。 3、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止 基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。 4、本基金暂停运作期间，本基金不收取管理费、托管费。暂停运作期间所 发生的费用，由基金管理人承担。 5、法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 六、募集情况 本基金募集期为2020年7月31日至2020年10月30日，经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2020)第0932号验资报告予以验证， 按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期共募集 7,901,263,555.04份基金份额，其中认购资金利息折合495,781.54份基金份额。 有效认购户数为237户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金 合同及其它相关规定，本基金募集符合有关规定和条件，已向中国证监会办理完 毕基金备案手续，并于2020年11月4日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同第十九部分的约定 进行基金财产清算并终止，无须召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时， 上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始计算。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人 网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本 基金封闭期内不办理申购与赎回等业务。每个封闭期结束后或下一个封闭期开始 前，本基金将进入一个开放期，开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2日进行公告，开放期内开放申购、赎回、基金转换。如封闭期结束后或在开放 期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基 金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求， 具体时间以基金管理人届时公告为准。 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期 内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；投资人在开放期最后一个开放日业务 办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。开放期以及开 放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相 关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、本基金的申购、赎回等业务，按照登记机构的相关业务规则执行。若相 关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新 规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎 回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则 赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应及时到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给 投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行 使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金 管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资人通过基金管理人网站和其他销售机构首次申购单笔最低金额为人 民币100元，追加申购单笔最低金额为人民币100元；其中个人投资者通过本基金 管理人直销中心首次申购公司旗下基金的单笔最低限额为100万元（含），已有 在本管理人直销中心认购或申购公司旗下基金记录的个人投资者不受首次申购 最低金额100万元（含）的限制，但受追加申购单笔最低金额人民币100元的限制。 2、基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额 的限制。 3、基金投资者可多次申购，对单个基金投资者累计持有基金份额数量不设 上限限制。基金管理人有权规定单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定 请参见相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为10份； 若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余 额少于10份，剩余部分基金份额必须一起赎回，即单个基金交易账户最低基金份 额为10份。 5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，具体规定请参见相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购份额与净赎回金额的计算 （一）申购费用 投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售等各项费用。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、职业 年金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理 人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向 中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见 下表： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元 0.12% 100 万元≤M＜500 万元 0.04% M≥500 万元 每笔1000元 非养老金客户申购本基金基金份额申购费率见下表： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元 0.30% 100 万元≤M＜500 万元 0.10% M≥500 万元 每笔1000元 （二）赎回费用 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎 回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 具体赎回费率结构如下： 持有时间（Y） 赎回费率 归入基金资产的比例 Y＜7日 1.50% 100% 7日≤Y 0.00% 0% （三）申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下： 1）申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2）申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例2：假定T日基金份额净值为1.0500元，某非养老金客户当日投资100,000 元申购本基金基金份额，对应的本次申购费率为0.30%，该投资人的申购费用及 可获得的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+0.30%）＝99,700.90元 申购费用=100,000-99,700.90＝299.10元 申购份额=99,700.90/1.0500＝94,953.24份 即：该非养老金客户投资10万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份 额净值为1.0500元，申购费用为299.10元，可获得的基金份额为94,953.24份。 （四）赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下： 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回费用 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例5：假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为5日，对应的 赎回费率为1.5%，该日基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额＝10,000×1.2800＝12,800.00元 赎回费用＝12,800×1.5%＝192.00元 净赎回金额＝12,800.00－192.00＝12,608.00元 即：假定某投资人在T日赎回10,000份基金份额，持有时间为5日，假定该日 基金份额净值为1.2800元，则其获得的赎回金额为12,608.00元。 （五）基金份额净值的计算 基金份额净值的计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值总额／T日基金份额总份数。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据《基金合同》的约定公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （六）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，基金管理人可以对投资者开展不同的销售费率优惠活动。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 七、申购和赎回的登记业务 1、基金投资人当日的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间以内可以 撤销。 2、投资人T日申购基金成功后，登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理 登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资人T日赎回基金成功后，登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理 相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购 申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值或无法办理申购业务。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基 金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常 运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述50%比例要求的情形时。 9、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定 的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人 规定的单日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个 投资者累计持有的份额上限时；或该投资者单日申购金额超过单个投资者单日申 购金额上限时；或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接收投资者申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。当发生上述第8、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对 该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果投资者的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开 放期按暂停申购的期间相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或 延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值或无法办理赎回业务。 4、因信用风险等引发的发行人违约或交易对手延期、拒绝支付到期本息。 5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接 受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时，或是发生其他继续接受赎回申 请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎 回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应及时向中国证监会备案。基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项时，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能 足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复 赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延，具体时间以基金 管理人届时的公告为准。 十、巨额赎回的情形及处理方式 （一）巨额赎回的认定 若本基金在开放期内的单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20％，即认为是发 生了巨额赎回。 （二）巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或延缓支付赎回款项。 1、全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 2、延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，基金管理人应当接受并确认当日所有的赎回申请，当日按比例办理的 赎回份额不得低于基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 延缓支付的期限最长不超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回 申请超过上一工作日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有 人超出该比例的赎回申请实施延期办理，该单个基金份额持有人的剩余赎回申请 与其他份额持有人的赎回申请参照前述条款处理。如该单个份额持有人延期办理 的赎回申请在开放期内未办理完毕的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理 申购，亦不接受新的赎回申请，仅为该单个份额持有人继续办理，直至延期办理 的赎回申请全部办理完毕。 （三）巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于《基金合同》约定的 封闭期与开放期运作方式转换或者暂停运作引起的暂停或恢复申购与赎回的情 形。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不 超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳健增值。 二、投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方 政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分 等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期 存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次 开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上 述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日 (或回售日)不晚于本基金当期封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应 在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期 到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基 于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未 到期的固定收益类品种进行处置。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信 用债投资策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略 以及资产支持证券的投资策略等。 1）资产配置策略：本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经 济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研 究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动 性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国 债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2）信用债投资策略 在构建信用债投资组合时，本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的 投资策略，投资于外部债项信用等级为AA及以上的债券（短期融资券、超短期 融资券及无债项信用等级的信用债，主体信用等级应为AA及以上）。 ①行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况，国内财政政策和产业政策等政策取 向，深入分析此类政策对国民经济各行业发展的影响，结合行业景气分析，对具 有良好发展前景、资产负债率在可控范围内、符合国家产业和经济发展方向的行 业进行重点配置。 ②个券的信用评级和跟踪策略 本基金认为，发债企业良好的行业背景、可控的资产负债率及良性的可支配 现金流是其偿还债务的最重要基础。本基金在行业选择的基础上，对发债企业进 行定性定量分析，综合考虑企业所在行业背景、行业地位、经营持续性、资产负 债率、长短期负债配比及可支配现金流等情况，以及股东、管理层的稳定性及管 理能力，理性分析定价信用利差，实现信用债较好的风险收益。 3）利差套利策略：本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的 债券，获得杠杆放大收益，可根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率 期限结构的预期，调整回购放大的杠杆比例，控制杠杆放大的风险。 4）利率策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率 变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的 调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将 定期对利率期限结构进行预判，在考虑封闭期剩余期限的基础上，制定相应的久 期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将 下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调 整提高债券组合收益率目的。 5）类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、 市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、 交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 6）个券选择及交易策略：本基金对市场同类可比债券、信用收益率曲线、 市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的 综合定价，判断其合理估值水平，精选有投资价值的投资品种。本基金根据市场 结构与需求特征，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在 控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置和交易。 7）资产支持证券投资策略：本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础 资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与 资产支持证券投资。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前三个 月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；封闭 期内，本基金所投资产到期日（或回售日）不晚于当期封闭期到期日； （2）在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开 放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定，在以后的每个封闭期开始后的3个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）向基金管理人、基金托管人出资； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 五、业绩比较基准 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率（税后）+0.5%。 本基金是63个月定期开放债券型基金，并采用持有到期投资策略，在封闭 期内，本基金所投资产到期日（或回售日）不晚于当期封闭期到期日。以“三年 期定期存款利率（税后）+0.5%”作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能 够使投资人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或者市场推出更具权威、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准，又或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，依据维护投资者合法权益 的原则，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整本基 金的业绩比较基准，而无需召开基金份额持有人大会审议，并应及时公告并报中 国证监会备案，同时在更新的招募说明书中列示。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份 额持有人的利益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2022 年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,814,125,146.05 99.58 其中：债券 12,814,125,146.05 99.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,761,008.08 0.42 8 其他资产 0.00 0.00 9 合计 12,867,886,154.13 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,814,125,146.05 160.52 其中：政策性金融债 12,814,125,146.05 160.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,814,125,146.05 160.52 注：本基金采用摊余成本法核算，公允价值部分以摊余成本列示。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200315 20进出15 34,200,000 3,474,970,543.70 43.53 2 160405 16农发05 20,900,000 2,100,020,141.45 26.31 3 200408 20农发08 18,000,000 1,834,966,564.03 22.99 4 018018 国开2101 16,284,240 1,636,171,982.98 20.50 5 200212 20国开12 15,200,000 1,551,201,385.84 19.43 注：本基金采用摊余成本法核算，公允价值部分以摊余成本列示。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与权证投资。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 9.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.投资组合报告附注 10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 10.3其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1、自基金合同生效以来至2022年3月31日，本基金份额净值增长率与同期 业绩比较基准收益率比较表： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2020年11月4日至2020年12月31日 0.47% 0.01% 0.52% 0.00% -0.05% 0.01% 2021年1月1日至2021月12月31日 3.67% 0.01% 3.25% 0.00% 0.42% 0.01% 自基金合同生效起至2022年3月31日 5.07% 0.01% 4.57% 0.00% 0.50% 0.01% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2020年11月4日至2022年3月31日） 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法 进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市 价计算基金资产净值。 2、债券回购以协议成本列示，按协议商定利率在实际持有期内（以回购资 金交割期间为准）逐日计提利息。 3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 4、基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如有 客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放 期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反 映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利 益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显著增加的 固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下 一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应 当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基 金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力，或证券交易场所、登记结算机构或存款银行等第三方机 构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管 人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会 审议。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经由基金管理人与 向基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。 本基金暂停运作的期间，本基金不计提管理费、托管费。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息 披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 本基金暂停运作的期间，可不更新招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。本基金暂停运作的期间，不更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金暂停运作期间，可暂停披露基金净值信息。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内未开展任何投资运作的，基金可暂停披露定期报告。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金进入开放期； 18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 22、如果暂停下一封闭期运作，公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排； 23、本基金出现连续30、40、45个工作日基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形时；本基金暂停运作时，上述连续期间中 断，本基金恢复运作后重新开始计算； 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）投资资产支持证券的信息披露 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披 露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期 内所有的资产支持证券明细；基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产 支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金 净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十二）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。 第十七部分 风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自 身的管理风险、技术风险和合规风险等。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等基金 法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎 回基金，基金销售机构名单详见发售公告及相关公告。 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资 者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从 而遭受损失的风险。 一、投资于本基金面临的主要风险 基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素 都是基金风险的来源。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性 风险、本基金特有的风险和其他风险。 1、市场风险 本基金为债券型证券投资基金，证券市场的变化将影响基金的业绩。因此， 宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与证券发行人的变化、投资人 风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩， 从而产生市场风险，这种风险主要包括： （1）经济周期风险 随着宏观、微观经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也将呈现周期 性变化。本基金投资于债券等金融工具的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （2）政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致证券市场价格波动而产生风险。 （3）利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于债券， 其收益水平可能会受到利率变化的影响而产生波动。 （4）信用风险 基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒 绝支付到期本息，或者债券发行人信用质量降低，或者证券发行人经营不善，信 息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。 （5）购买力风险 如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消， 从而影响基金资产的实际收益率。 （6）再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券收回本息后以及回购到期后再 投资收益的影响。当市场利率下降时，基金收回固定收益证券本息以及回购到期 后进行再投资时，面临获得的收益率低于原来利率的风险。 （7）市场供需风险 如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境 等发生变化，证券市场参与主体可用资金数量和证券市场可供投资的证券数量可 能发生相应的变化，最终影响证券市场的供需关系，造成基金投资收益的变化。 （8）债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。如果基 金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异，长、中、短期债券的相对价 格发生变化时，基金的收益可能低于基准。 （9）利差风险 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券 价格变化的风险。 （10）债券回购风险 债券回购为提升基金整体投资收益提供了可能，但也存在一定的风险。在进 行回购操作时，可能存在回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购 操作导致投资总量放大，同时对投资组合的波动性进行了放大，致使整个组合风 险放大的风险。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的 可能性也就越大。 2、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水 平。 3、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、 交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算 机构等等。 4、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 5、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等资产管理人无法控制的因素的变化， 使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致 基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资 范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 6、税收风险 在本基金存续期间，税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适 用的税率等进行调整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致 基金资产实际承担的税费发生变化。该等情况下，基金管理人有权根据法律法规 及税收政策的变化相应调整税收处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益， 也可能导致基金财产的估值调整。由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益 影响，将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有税收政策未明确事项，本基 金主要参照行业协会建议方案进行处理，可能会与税收征管认定存在差异，从而 产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。 7、本基金特有的风险 （1）摊余成本法估值相关风险 本基金采用摊余成本法估值，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊 销，每日计提损益。据此估值方法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基金资产净值可能存在偏差。 本基金采用摊余成本法估值不等于保本保收益，存在无法获得收益甚至亏损 本金的风险，包括但不限于以下情形： 1）风险债券处置风险：封闭期内，如本基金持有固定收益品种的信用风险 显著增加时，为控制本基金的信用风险，在不违反企业会计准则的前提下，基金 管理人可以对尚未到期的固定收益品种进行处置，资产变现价格与摊余成本法估 值价格的差异将于变现当日集中反映，届时被处置资产的实际变现价格可能大幅 低于按照摊余成本法估值的价格； 2）债券减值风险：本基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是 否发生减值，如有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备，当基金资产 发生计提减值准备的情形时，可能对基金净值表现产生不利影响； 3）根据基金合同约定，基金管理人可采用的风险控制手段还包括在开放期 内改按公允价值计算基金份额净值，届时本基金资产净值可能面临较大波动风险； 4）可能对基金净值产生不利影响的其他情形。 基金管理人不承诺投资者投资于本基金的本金安全，也不承诺最低收益，不 承担因提前处置未到期固定收益品种或计提减值准备等情形导致的基金资产的 损失。请投资者充分了解本基金按摊余成本法估值带来的风险，谨慎作出投资决 策，并自行承担投资本基金所面临的相关风险及后果。 （2）买入持有到期投资策略相关风险 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，所投金融资产以收取合同现金流量 为目的并持有到期，且资产到期日(或回售日)不晚于本基金当期封闭期到期日。 在融资成本及市场风险发生变化等不同市场环境下，本基金无法灵活地进行投资 组合的调整，由此可能给本基金资产造成不利影响。 （3）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比例限制。基金运作过程中将可能面临一段时间内债券仓位 不足80%的情形，可能对基金净值表现产生影响。 （4）流动性风险 A、本基金为定期开放基金，每63个月开放一次申购和赎回，投资者可在开 放期提出申购或赎回申请，但在封闭期内本基金不开通申购赎回业务。本基金在 开放期结束后进入下一封闭运作期，如投资者在开放期不赎回基金份额，则需持 有本基金至下一封闭期结束才能赎回基金份额，因而基金份额持有人将面临因封 闭期内不能赎回基金而出现的流动性风险。本基金每个开放期的起始日和终止日 所对应的日历日期并不相同，因此，请投资者关注本基金的相关公告，避免因错 过开放期而无法申购或赎回基金份额。 B、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，其中投资于债券资产 的比例不低于基金资产的80%，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的15%。本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩 余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，使基金资产在 开放前可完成变现，流动性风险相对可控。但如果基金投资的资产发生信用风险 导致无法变现或者无法以合理价格变现时，可能会影响到基金的流动性和投资收 益。 C、巨额赎回风险：当开放期本基金发生巨额赎回时，根据《基金合同》的 约定，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定延缓支付赎回款，投资 者将面临无法及时赎回所持有基金份额的风险。若本基金发生巨额赎回且单个投 资者的赎回申请超过上一工作日基金总份额20%的，基金管理人有权采取具体措 施对其进行延期办理赎回申请，该投资者可能面临当日的部分赎回申请被延期办 理的风险。 D、启用侧袋机制的风险：侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定 资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持 有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。实施侧袋机制期间，侧袋账户份 额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现 时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 为了控制开放期流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投 资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各 类流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措 施，包括但不限于： 1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 2）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。当投资者持有基金的期限少于一定天数时，将需承 担较高的基金赎回成本。 3）暂停基金估值 当本基金发生特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上等暂停基金估 值的情形时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施，投资者将面临无法及 时赎回所持有基金份额或如期进行基金投资的风险。 4）摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时，根据基金合同的约定，基金管理人可采 用摆动定价机制，以确定基金估值的公平性，可能会加大基金份额净值的波动， 极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动，从而影响投资者的申购和赎回 价格。 5）启用侧袋机制 侧袋机制属于流动性风险管理工具。当本基金持有特定资产且存在或潜在大 额赎回申请时，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见 后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧 袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额 持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。 基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等 方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间以及 最终变现价格均具有不确定性，并且变现价格有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的价值及变化 情况。实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为 特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格， 基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 当本基金出现上述1）、3）情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的 赎回申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的 成本。 （5）基金暂停运作风险 发生本招募说明书第六部分“五、基金的暂停运作”约定的情形，基金管理 人可以暂停运作，且无须召开基金份额持有人大会。若本基金暂停运作，投资者 全部已确认的基金份额将被自动赎回。投资者将无法继续投资本基金。 若本基金发生封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现 的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额将全部 自动赎回，就已变现的基金财产按比例支付赎回款项，未变现的基金资产对应的 赎回款项将延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资 产最终变现净额确定，最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异。 （6）本基金投资于资产支持证券的风险。 本基金投资范围包括资产支持证券，尽管基金管理人本着谨慎和控制风险 的原则进行投资，但仍面临以下风险： A、信用风险：若本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交 易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 可能造成基金财产损失。 B、利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动， 一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金 损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降 的风险。 C、流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支 持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动 性风险。 D、提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而 使基金资产面临再投资风险。 E、法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不 能正常执行，导致基金财产的损失。 （7）本基金可能因持续规模较小或基金持有人人数不足等原因，导致基金 终止。此外，本基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以 决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大 会。 8、法律风险 由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税 制、破产制度的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。法律风险 主要发生在OTC（也称为柜台市场）的交易中，主要来自两个方面：一是合约的 不可实施性，包括合约潜在的非法性，对手缺乏进行该项交易的合法资格，以 及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等；二是交易对手因经营 不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。 9、其他风险 （1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； （2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方 面不完善而产生的风险； （3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； （4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （5）因业务竞争压力可能产生的风险； （6）战争、自然灾害等不可抗力导致基金资产遭受损失产生的风险，以 及由此致使基金的申购和赎回不能按正常时限完成而产生的风险； （7）其他风险。 二、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人投资于本基金，须 自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销 售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 3、本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风 险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各 销售机构依据中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实 施指引（试行）》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险 级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基 金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运 作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销 售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 第十八部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础， 确认相应侧袋账户份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 （一）基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金 份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申 请将被拒绝。 2、主袋账户 启用侧袋机制当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办 理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相 关公告中规定。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放 日主袋账户总份额的20%认定。 （二）基金的投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户 资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 （三）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （四）基金的费用 本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资产净 值作为基数计提。侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。 （五）基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 （六）基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照招募说明书“基金的信息披露”部 分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。实施侧袋机制期间，本基金暂停披露侧袋账户份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，若 披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特 定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 （七）侧袋账户中特定资产处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人将 按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 （八）侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理 人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 或其他原因，导致基金财产不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、 交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调整收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎 回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （6）基金推出新业务或服务； （7）变更业绩比较基准； （8）调整基金收益的分配原则和支付方式； （9）增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、停止现 有基金份额类别的销售、调整基金份额分类办法和规则等； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应 当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管 理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有 人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也 可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方 式授权他人代为出席会议并表决。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 或其他原因，导致基金财产不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳 国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳 市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 邮政编码：518048 法定代表人：王鸿嫔 成立时间：2003年3月14日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 组织形式：有限责任公司 注册资本：25,000万元人民币 存续期间：50年 经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 （二）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：缪建民 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等，进行监督。《基金合 同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管 人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证 券选择标准的约定进行监督。 1.本基金将投资于以下金融工具： 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地 方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯 债部分等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款 以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 2. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： (1)基金的投资组合比例为： 债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放 期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期 内，本基金不受上述5%的限制。 （2）投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前三个 月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；封 闭期内，本基金所投资产到期日（或回售日）不晚于当期封闭期到期日； 2）在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； 5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； 6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； 7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； 9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 11）本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开 放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%； 12）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； 13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策 略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机 制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 5. 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定，在以后的每个封闭期开始后的3个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资 策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上 述第2）、10）、12）、13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情 形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 6. 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 7. 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询 会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无 需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根 据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名 单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易 对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可 以拒绝执行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限 制。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人 履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的 业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基 金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协 议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用 等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银 行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损 失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期 支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结 算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等 涉及到基金流动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工 职务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基 金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、 支付结算等的各项规定。 （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金 划付、账目核对、到期兑付、提前支取 1.基金投资银行存款协议的签订 （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金 存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议 书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管 人与基金管理人共同商定。 （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的 内容进行复核，审查存款银行资格等。 （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款 凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效 凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机 构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款 分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付 的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称 和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行 账户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基 金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管 人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分 支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不 得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银 行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总 行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金 管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实 书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或 到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当 日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托 管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人 指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构 指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 （2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请， 基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上 门交付至托管人，原存款凭证自动作废。 （3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应 计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存 款，存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因 存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银 行公章寄送至基金托管人指定联系人。 （4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分 支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应向基金托管人电 话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付 存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基 金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽 结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的， 存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章 并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在 到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日， 存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实 际延期天数支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的 需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执 行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作 日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行 为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝 结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人 承担，基金托管人不承担任何责任。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向 基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银 行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管 理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造 成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的 银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整 交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新 名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议 进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行 间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的 交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任 的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管 人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据 投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应 符合法律法规及监管机构的相关规定。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和 核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面 提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管 人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于 收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合 同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的 提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解 释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中 国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金 管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义 务后，予以免责。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的银行托管账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及 时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事 项进行复查，督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面 提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解 释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全、完整地保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的银行托管账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任 何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人 保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当 事人追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外 机构的委托财产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益；由于该 等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产 等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理 人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金 管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的银行托管账 户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以 上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 （三）基金银行托管账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行托管账户，保 管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行托管 账户名称应为“摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金”，预 留印鉴为基金托管人印章。 2.基金银行托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行托管账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构 的有关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构允许基金从事其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行 间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结 算。 （六）其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。基金托管人和基金管理人应当在开户过程 中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实 性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给托管人。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所 股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库， 实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金 托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管 人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由 基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签 署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托 管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合 同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重 大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公 章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金 托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 五、基金资产净值计算和会计复核 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算， 精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另 有规定的，从其规定。 2.复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人按约定对外公布。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的 会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按 照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 4. 实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资 料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完 整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金管理、 托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协 商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委 员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另 有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议， 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会 备案。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职 务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职 务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容 如下： （一） 网上交易服务 投资人除通过基金管理人的直销网点和销售机构的销售网点办理申购、赎 回、信息查询等业务外，还可通过基金管理人官方网站交易平台 （https://etrade.msfunds.com.cn）享受网上交易服务。其中，基金管理人网 上交易服务适用于个人投资者。具体业务规则详见基金管理人网站。 （二） 网上查询服务 自2022年2月28日起，通过基金管理人直销渠道开立基金账户或交易账户的 个人投资人可通过登陆基金管理人官方网站交易平台 （https://etrade.msfunds.com.cn），享有账户查询、对账单查询、信息定制、 资料修改等多项在线服务。 投资者如需查询通过本公司委托的其他销售机构（以下简称“销售机构”） 开立基金账户、交易及持有基金的有关信息，可7×24小时通过基金管理人全国 统一客服热线自助语音查询，或工作日8:30-11:30、13:00-17:00期间通过身份 验证后由客服人工查询，亦可直接通过办理开户及/或交易业务的所在销售机构 进行查询，具体查询途径与方式请遵循销售机构的规则。 （三）服务产品的定制及发送 个人投资人可根据个人需要，通过基金管理人客服电话、网站、电子邮件、 短信等方式订阅或取消对账单服务及免费定制信息。投资人还可通过发送邮件、 短信进行业务咨询。 1、对账单服务：基金管理人将按照投资人需求，提供月度电子邮件账单或 月度短信账单。投资人可通过拨打基金管理人客服电话、登录基金管理人网站、 发送电子邮件或短信等方式向基金管理人主动定制月度短信账单。对于未订阅账 单服务、且有手机号码的投资人，基金管理人将默认提供年度短信账单。对于未 订阅账单服务、且有邮件联系方式的投资人，基金管理人将默认提供月度电子邮 件账单。 若投资人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服 热线400-8888-668（免长途话费）按"9"转人工服务，提供姓名、开户证件号码 或基金账号、持有基金名称、购买销售机构、购买金额等，客服人员核对信息无 误后，将通过平信方式为投资人免费邮寄纸质对账单。 对账单服务发送规则如下：如投资人成功定制电子邮件账单或短信账单， 基金管理人将在每月初5个工作日内发送。 2、免费定制信息：投资人可定制的信息包括：基金份额净值、基金视窗等 信息。基金管理人可通过邮件或短信方式向投资人发送所定制的信息。 （四）在线客服服务 投资人可登录基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）通过“在线 客服”进行业务咨询或留言。在线客服提供基金产品信息查询、基金业务咨询、 服务投诉和建议等服务。 在线客服服务时间为周一至周五上午9：00-11：00，下午13：00-17：00节 假日除外）。 （五）客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况基 金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工座席提供每周五天，每天不少于7小时的座席服务，投资 人可通过该电话查询认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、信息定制、 资料修改、服务投诉及获得其他业务咨询等专项服务。 （六）客户投诉处理 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、传真、电子 邮件等方式，对基金管理人所提供的服务提出建议或投诉（具体渠道见以下服务 联系方式）。 对于工作日受理的投诉，原则上当日回复，不能当日回复的，在3个工作日 内回复。对于非工作日受理的投诉，原则上在顺延的第一个工作日回复，不能及 时回复的，在3个工作日内回复。 （七）服务联系方式 基金管理人网址：http://www.msfunds.com.cn 客服电子信箱：services@msfunds.com.cn 全国统一客服电话：400-8888-668（免长途费） 传真：（0755）82990631 信件邮寄地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层摩根 士丹利华鑫基金客户服务中心 邮编：518048 （八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方 式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 序号 公告事项 法定披露日期 1 本公司关于直销网上交易停止受理工行直连支付渠道认购、申购及定期定额投资业务的公告 2021年5月25日 2 本基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新） 2021年5月27日 3 本公司关于法定代表人变更的公告 2021年5月28日 4 本公司关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 2021年6月8日 5 本基金基金产品资料概要（更新） 2021年6月30日 6 本基金招募说明书（更新） 2021年6月30日 7 本基金基金合同（更新） 2021年6月30日 8 本基金托管协议（更新） 2021年6月30日 9 本公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告 2021年6月30日 10 本公司旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告 2021年7月20日 11 本公司旗下全部基金2021年2季度报告 2021年7月20日 12 本公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2021年7月23日 13 本公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021年8月27日 14 本公司旗下基金2021年中期报告 2021年8月27日 15 本公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021年10月26日 16 本公司旗下32只基金2021年第三季度报告 2021年10月26日 17 本公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司旗下同业易管家平台为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2021年10月27日 18 本基金二〇二一年第一次收益分配公告 2021年11月13日 19 本公司关于旗下部分基金增加国金证券 2021年11月29日 股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 20 本公司关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 2021年12月13日 21 本公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022年1月1日 22 本公司关于提醒投资者警惕非法电子平台仿冒本公司员工名义进行不法活动的公告 2022年1月6日 23 本公司关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022年1月7日 24 本公司旗下全部基金2021年4季度报告提示性公告 2022年1月21日 25 本公司旗下全部基金2021年第4季度报告 2022年1月21日 26 本公司关于调整官方网站网上交易和查询服务的公告 2022年2月22日 27 本公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022年3月4日 28 本基金二〇二二年第一次收益分配公告 2022年3月18日 29 本公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022年3月30日 30 本公司旗下基金2021年年度报告 2022年3月30日 注：以上公告事项披露在规定媒介及基金管理人网站上。 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，投资者 可在办公时间免费查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件 复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.msfunds.com.cn）查阅和下 载招募说明书。 第二十五部分 备查文件 （一）中国证监会准予本基金注册募集的文件； （二）本基金基金合同； （三）本基金托管协议； （四）法律意见书； （五）基金管理人业务资格批件、营业执照； （六）基金托管人业务资格批件、营业执照； （七）中国证监会要求的其他文件。 上述文件存放在基金管理人的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇二二年四月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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