最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏精选固定收益配置基金R类美元(968116) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2789726 | ||||||||
| 基金代码 | 968116 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏华夏精选固定收益配置基金2021年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 年度报告 华夏精选固定收益配置基金 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托， 同属华夏精选基金的子基金） 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 目录 页码 管理及行政 1 基金管理人向基金份额持有人的报告 2 受托人向基金份额持有人的报告 3 独立审计师报告 4 - 6 已审财务报表 全面收益表 7 财务状况表 8 基金份额持有人应占资产净值变动表 9 - 10 现金流量表 11 财务报表附注 12 - 40 投资组合列表 41 – 45 投资组合持有变动表 46 - 66 金融衍生工具的详情 67 金融衍生工具产生的风险信息 68 投资表现报表 69 - 70 重要提示： 本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见，可能发生变更。有关基金的更多资料，请参阅刊载于 我们网站的基金说明书： http://www.chinaamc.com.hk/en/products/public-fund/chinaamc-select-fixed-income-allocationfund/documents.html 投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。 - 1 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 管理及行政 基金管理人 华夏基金（香港）有限公司 香港中环花园道 1 号 中银大厦 37 楼 基金管理人董事 杨明辉先生 （已于 2022 年 3 月 30 日辞任） 甘添先生 李一梅女士 李丰名先生 孙立强先生（于 2022 年 3 月 30 日上任） 受托人、行政管理人及基金登记机构 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城 英皇道 1111 号 15 樓 1501-1507 室及 1513-1516 室 审计师 安永会计师事务所 香港鲗鱼涌 英皇道 979 号 太古坊一座 27 楼 基金管理人的法律顾问 的近律师事务所 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 保管人 中国银行（香港）有限公司 香港中环花园道 1 号 中国银行大厦 14 楼 - 2 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金管理人向基金份额持有人的报告 简介 华夏精选固定收益配置基金（“本子基金”）同属华夏精选基金的子基金，是按照 2012 年 1 月 12 日签订的信托 契约并依据香港法律成立的伞形单位信托（经不时修订或补充）。本子基金旨在透过将本子基金不少于 70% 的资产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。本子基金的平均投资组合年 期将不超过 1.6 年。 市场回顾 2021 年，财政和货币刺激政策双管齐下，拉动了全球经济增长。主要发达市场经济增长势头强劲，许多新兴 市场经济复苏态势喜人。然而在后疫情时代，全球供应链震荡、劳动力市场面临结构性短缺以及接触式服务消 费需求疲软等问题亟需密切关注。 随着失业率持续下降，美国货币政策开始将更多目光转向通胀压力。美国联邦储备委员会（美联储）将于 2022 年晚些时候加快加息和可能实施量化紧缩的政策已在金融市场定价初见端倪。实际收益率上升和流动性 收紧将给全球风险资产带来压力。由于欧元区的经济复苏和通胀较为温和，欧洲央行在政策收紧力度方面可能 不及美国。另一方面，中国有空间实施以经济增长为目标的政策，中国人民银行已明确表示将致力于“把货币 政策工具箱开得再大一些”，防止信贷崩溃。 我们预计，新冠肺炎疫情（COVID-19）不大可能导致新一轮大规模封锁隔离，且预计疫情快要接近尾声。我 们将于 2022 年提升环境、社会和治理（ESG）投资及分析能力。 华夏基金（香港）有限公司 2022 年 4 月 22 日 - 3 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 受托人向基金份额持有人的报告 我们特此确认，我们认为，截至 2021 年 12 月 31 日止年度内，基金管理人华夏基金（香港）有限公司在所有 重大方面，根据日期为 2012 年 1 月 12 日订立的信托契约（经不时修订或补充）的规定管理了华夏精选固定 收益配置基金（华夏精选基金的子基金）。 谨代表 受托人中银国际英国保诚信托有限公司 2022 年 4 月 22 日 - 4 - 独立审计师报告 致华夏精选固定收益配置基金的受托人及基金管理人 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同属华夏精选基金的子基金） 财务报表审计报告 意见 我们已审计列载于第 7 至 40 页的华夏精选固定收益配置基金（华夏精选基金（“伞基金”）的子基金，以下 简称“本子基金”）的财务报表，此财务报表包括截至 2021 年 12 月 31 日止年度的全面收益表、权益变动表 和现金流量表，以及财务报表附注，包括重要会计政策概要。 我们认为，该等财务报表已根据《国际财务报告准则》（“IFRS”），真实而中肯地反映了本子基金于 2021 年 12 月 31 日的财务状况及截至该日止年度的财务表现和现金流量。 意见的基础 我们已根据国际审计与鉴证准则理事会颁布的《国际审计准则》（“ISA”）进行审计。我们在该等准则下承 担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担的责任”部分中作进一步阐述。根据香港会计师公会颁布 的《专业会计师道德守则》（“守则”），我们独立于本子基金，并已履行守则中的其他专业道德责任。我 们相信，我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。 财务报表及审计师报告之外的信息 本子基金的基金管理人及受托人需对其他信息负责。其他信息包括刊载于年度报告内的信息，但不包括财 务报表及我们的审计师报告。 我们对财务报表的意见并不涵盖其他信息，我们亦不对该等其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我 们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。基于我们已执行的工作， 如果我们认为其他信息存在重大错误陈述，我们需要报告该事实。在这方面，我们没有任何报告。 - 5 - 独立审计师报告（续） 致华夏精选固定收益配置基金的受托人及基金管理人 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同属华夏精选基金的子基金） 受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任 本子基金的基金管理人及受托人须负责根据国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》编制真实而 中肯的财务报表，并对其认为为使财务报表的编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述所需的内 部控制负责。 在编制财务报表时，本子基金的基金管理人及受托人负责评估本子基金持续经营的能力，并在适用情况下 披露与持续经营有关的事项，以及使用持续经营为会计基础，除非基金管理人及受托人有意将本子基金清 盘或停止经营，或别无其他实际的替代方案。 另外，本子基金的基金管理人及受托人须要确保财务报表在各重大方面乃根据日期为 2012 年 1 月 12 日订 立的信托契约（经不时修订或补充）的相关披露条款及香港证券及期货事务监察委员会制定的《单位信托 及互惠基金守则》（“证监会守则”）附录 E 所列明之相关披露规定适当地编制。 审计师就审计财务报表承担的责任 我们的目标，是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具 包括我们意见的审计师报告。根据我们约定的项目条款，我们仅对华夏精选固定收益配置基金的受托人及 基金管理人作出报告，除此以外，本报告并无其他用途。我们不会就审计师报告的内容向任何其他人士负 上或承担任何责任。 合理保证是高水平的保证，但不能保证按照《国际审计准则》进行的审计，在某一重大错误陈述存在时总 能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依 赖财务报表所作出的经济决定，则有关的错误陈述可被视作重大。此外，我们需评估本子基金的财务报表 在各重大方面是否已按照信托契约之相关披露条文及《证监会守则》附录 E 所列明之相关披露规定妥为编 制。 在根据《国际审计准则》进行审计的过程中，我们运用了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们亦： ? 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程序以应 对这些风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。由于欺诈可能涉及串谋、 伪造、蓄意遗漏、虚假陈述，或凌驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈而导致的重大错误陈 述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。 ? 了解与审计相关的内部控制，以设计适当的审计程序，但目的并非对本子基金内部控制的有效性 发表意见。 - 6 - 独立审计师报告（续） 致华夏精选固定收益配置基金的受托人及基金管理人 （依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单位信托，同属华夏精选基金的子基金） 审计师就审计财务报表承担的责任（续） ? 评价基金管理人及受托人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。 ? 对基金管理人及受托人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭证，确定 是否存在与事项或情况有关的重大不确定性，从而可能导致对本子基金的持续经营能力产生重大 疑虑。如果我们认为存在重大不确定性，则有必要在审计师报告中提请使用者注意财务报中的相 关披露。假若有关的披露不足，则我们应当发表非无保留意见。我们的结论是基于审计师报告日 止所取得的审计凭证。然而，未来事项或情况可能导致本子基金不能持续经营。 ? 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及财务报表是否公允反映交易和事项。 除其他事项外，我们与基金管理人及受托人沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计发现等，包括我 们在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷。 关于信托契约相关披露规定以及证监会守则附录 E 的相关披露规定事宜的报告 我们认为，财务报表在所有重大方面均按照信托契约相关披露条款及证监会守则附录 E 订明的相关披露规 定妥为编制。 安永会计师事务所 执业会计师 香港 2022 年 4 月 22 日 - 7 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 全面收益表 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 2021 2020 附注 美元 美元 收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产 生的利息收入 2,310,921 1,558,210 银行存款利息收入 40,892 72,084 其他收入 220 - 2,352,033 1,630,294 费用 管理费 5 ( 511,413) ( 288,508) 受托人费用 5 ( 113,415) ( 69,109) 保管費用及銀行費用 5 ( 56,382) ( 37,458) 审计师酬金 ( 14,277) ( 14,075) 经纪佣金及其他交易成本 5 ( 27,009) ( 16,335) 法律和专业服务费 ( 8,495) ( 28,641) 其他費用 ( 11,258) ( 3,536) ( 742,249) ( 457,662) 减：由基金管理人承担的报销费用 5 11,966 - ( 730,283) ( 457,662) 投资（损失）/利得及汇兑差额前利润 1,621,750 1,172,632 投资（损失）/利得及汇兑差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债 产生的净（损失）/利得 ( 2,276,596) 2,100,653 汇兑差额 ( 3,466) 2,073 投资净额及汇兑差额 ( 2,280,062) 2,102,726 税前（损失）/利润 ( 658,312) 3,275,358 预扣税 7 ( 4,986) - 基金份额持有人应占资产净值（减少）/增加 ( 663,298) 3,275,358 - 8 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务状况表 2021 年 12 月 31 日 2021 2020 附注 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8, 9 87,161,503 55,707,530 应收利息 617,399 512,233 应收认购款 1,167,066 887,048 预付款 734 - 应收基金管理人的款项 5 3,401 - 应收经纪人的款项 11 1,072,821 2,000,000 现金及现金等价物 10 8,964,041 30,719,641 总资产 98,986,965 89,826,452 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9 4,492 - 应付管理费 5 142,976 110,943 应付受托人费用 5 11,165 9,245 应计费用和其他应付款 26,928 28,824 应付赎回款项 1,276,943 3,157,617 应付经纪人的款项 - 2,610,905 应付税费 53 - 总负债（不含基金份额持有人应占资产净值） 1,462,557 5,917,534 基金份额持有人应占资产净值 12 97,524,408 83,908,918 负债总额 98,986,965 89,826,452 - 9 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 基金份额数目 美元 2020 年 1 月 1 日 11,612,215.65 42,893,584 认购的基金份额 – I 类（美元） 1,064,478.32 11,589,284 – A 类（美元） 5,930,060.39 62,791,753 – A 类（港币） 36,765,825.97 49,930,299 43,760,364.68 124,311,336 赎回的基金份额 – I 类（港币） ( 5,194,530.33) ( 7,089,284) – I 类（美元） ( 661,702.70) ( 7,239,226) – A 类（美元） ( 3,847,653.13) ( 40,516,283) – A 类（港币） ( 19,773,955.92) ( 26,726,567) – I 类（美元派息） ( 474,960.11) ( 5,000,000) ( 29,952,802.19) ( 86,571,360) 基金份额持有人应占资产净值增加 - 3,275,358 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 1 月 1 日 25,419,778.14 83,908,918 认购的基金份额 – I 类（美元） 4,638,261.90 53,265,038 – I 类（港币） 2,168,358.93 2,967,422 – A 类（美元） 2,105,160.73 22,884,184 – A 类（港币） 22,483,253.85 31,204,565 – A 类（人民币） 2,978.26 4,653 – R 类（美元） 10,995,095.84 10,999,600 – R 类（人民币）（对冲） 4,999,000.00 773,252 47,392,109.51 122,098,714 赎回的基金份额 – I 类（美元） ( 631,764.44) ( 7,209,822) – A 类（美元） ( 3,552,417.65) ( 38,417,554) – A 类（港币） ( 32,959,712.96) ( 45,644,130) – A 类（人民币） ( 1,978.26) ( 3,121) – I 类（美元派息） ( 1,537,438.56) ( 16,545,299) ( 38,683,311.87) ( 107,819,926) 基金份额持有人应占资产净值减少 - ( 663,298) 2021 年 12 月 31 日 34,128,575.78 97,524,408 - 10 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 基金份额持有人应占资产净值变动表（续） 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 2021 2020 已发行基金份额数目 – I 类（港币） 2,168,358.93 - – I 类（美元） 4,708,613.95 702,116.48 – A 类（美元） 1,448,819.25 2,896,076.18 – A 类（港币） 9,807,687.81 20,284,146.92 – A 类（人民币） 1,000.00 - – I 类（美元派息） - 1,537,438.56 – R 类（美元） 10,995,095.84 - – R 类（人民币）（对冲） 4,999,000.00 - 份额净值 – I 类（港币） 10.6587 港币 - – I 类（美元） 11.4254 美元 11.4083 美元 – A 类（美元） 10.7826 美元 10.8100 美元 – A 类（港币） 10.7485 港币 10.7144 港币 – A 类（人民币） 人民币 9.8704 元 - – I 类（美元派息） - 10.7706 美元 – R 类（美元） 0.9856 美元 - – R 类（人民币）（对冲） 人民币 0.9934 元 - - 11 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 现金流量表 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 附注 2021 2020 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前（损失）/利润 ( 658,312) 3,275,358 调整项： 利息收入 ( 2,351,813) ( 1,630,294) ( 3,010,125) 1,645,064 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 ( 31,453,973) ( 22,673,715) 预付款（增加）/减少 ( 734) 289 应收基金管理人的款项（增加）/减少 ( 3,401) 448 应收经纪人的款项减少/（增加） 927,179 ( 1,614,728) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 4,492 - 应付管理费增加 32,033 58,585 应付受托人费用增加 1,920 3,301 应计费用和其他应付款（减少）/增加 ( 1,896) 1,862 应付股息增加 - ( 80,496) 应付经纪人的款项（减少）/增加 ( 2,610,905) 2,225,703 经营活动使用的现金流量 ( 36,115,410) ( 20,433,687) 已收利息 2,246,647 1,588,660 已付税费 ( 4,933) - 经营活动使用的现金流量净额 ( 33,873,696) ( 18,845,027) 筹资活动产生的现金流量 发行基金份额的收益 121,818,696 123,430,388 赎回基金份额支付的款项 ( 109,700,600) ( 84,606,728) 筹资活动产生的现金流量净额 12,118,096 38,823,660 现金及现金等价物（减少）/增加净额 ( 21,755,600) 19,978,633 年初现金及现金等价物 30,719,641 10,741,008 年末现金及现金等价物 8,964,041 30,719,641 现金及现金等价物余额分析 银行存款 9 5,963,913 7,931,193 取得时初始期限不超过三个月的无抵押短期存款 9 3,000,128 22,788,448 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 12 - 1. 本子基金 华夏精选基金（“伞基金”）是依据香港法律并根据日期为 2012 年 1 月 12 日订立的信托契约（经不时 修订或补充）（“本信托契约”）以伞形基金形式成立的开放式单位信托。 华夏精选固定收益配置基金（“本子基金”）是该伞基金一只单独的子基金。本子基金是香港证券及期 货事务监察委员会（“证监会”） 依据《证券及期货条例》第 104(1)节的规定授权批准的开放式单位信 托，其还需遵守证监会颁布的《单位信托及互惠基金守则》（“证监会守则”）。证监会的授权批准并 不意味着正式审批或推荐。本子基金于 2019 年 8 月 28 日设立。截至 2021 年 12 月 31 日，伞基金下 设立五只其他子基金，成立日期如下： 成立日 华夏精选人民币债券基金 2012 年 2 月 21 日 华夏精选大中华科技基金 2015 年 5 月 27 日 （前称“华夏精选中国新经济基金”） 华夏精选亚洲债券基金 2016 年 9 月 30 日 华夏精选货币基金 2019 年 3 月 29 日 华夏精选跃动中国股票基金 2021 年 6 月 25 日 伞基金的管理人为华夏基金（香港）有限公司（“基金管理人”），受托人为中银国际英国保诚信托有 限公司（“受托人”）， 保管人为中国银行（香港）有限公司（“保管人”），人民币合格境外机构投资 者内地保管人为中国银行股份有限公司（“人民币合格境外机构投资者内地保管人”）。 根据国家外汇管理局（“外管局”）于 2014 年 5 月 30 日发布并生效的《合格境外机构投资者境内账户 额度管理操作指引》，人民币合格境外机构投资者可灵活地将外管局授予的人民币合格境外机构投资 者配额分配给其管理的不同公募基金产品。因此，对于外管局此前就华夏精选固定收益分配基金而授 予基金管理人的全部人民币合格境外机构投资者配额，华夏精选固定收益配置基金不再独自使用。基 金管理人可酌情决定将华夏精选固定收益配置基金的人民币合格境外机构投资者配额重新分配至其管 理的其他公募基金产品，反之亦然，且无需获得外管局的事先批准。 本子基金可把高达 70％的资产净值持有现金、现金存款、存单、商业票据、国库券及其他现金等价票 据，用于流动性管理及/或在市场发生剧烈波动或市场条件极为不利等特殊情况下，用以暂时性防守。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 13 - 2. 编制基础 本子基金财务报表的编制依据为国际会计准则理事会（“IASB”）颁布的《国际财务报告准则》 （“IFRS”）及国际会计准则理事会旗下的国际财务报告解释委员会颁布的解释以及信托契约的相关披 露条款和证监会守则附录 E 中的相关披露规定。 本财务报表按照历史成本法编制，但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除外。除另有 说明外，本财务报表以美元列报，且所有数值四舍五入为最接近的美元数值。 3.1 会计政策和披露的变动 本子基金在本年度的财务报表内并未首次采用任何经修订的国际财务报告准则。 3.2 已颁布但尚未生效的国际财务报告准则 对于截至 2021 年 12 月 31 日的会计年度内已颁布但尚未生效的任何新的及经修订的国际财务报告准 则，本子基金在财务报表中未予以提前采用。在这些新的及经修订的国际财务报告准则中，以下预计 生效后将与本子基金财务报表相关： 对《国际会计准则第 8 号》的修订 会计估计的定义1 对《国际会计准则第 1 号》的修订 会计政策的披露1 对《国际财务报告准则实务公告第 2 号》的修订 就重要性作出判断2 1 于 2023 年 1 月 1 日或之后开始的年度期间生效 2 尚未确定强制生效日期但可予以采纳 预期将适用于本子基金的该等国际财务报告准则的进一步资料如下。 对《国际会计准则第 8 号》的修订澄清会计估计变更与会计政策变更以及差错更正之间的区别。还澄 清主体如何使用计量技术和输入值来制定会计估计。 对《国际会计准则第 1 号》及《国际财务报告准则实务公告第 2 号》的修订为帮助主体运用重要性判 断进行会计政策披露提供了指引和示例。为了有助于主体提供更有用的会计政策披露，该修订将关于 主体披露其重大的（significant）会计政策的要求修改为披露重要的（material）会计政策，并就主体 如何运用重要性概念进行会计政策披露的相关决策增加指引。 本子基金预计将自 2023 年 1 月 1 日起，采用未来适用法采纳上述修订。该修订预计不会对本子基金 的财务报表产生重大影响。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 14 - 4. 重要会计政策摘要 金融工具 (a) 分类 根据《国际财务报告准则第 9 号》（“IFRS 9”），本子基金于初始确认时，将其金融资产及金融 负债分类为下文所讨论的金融资产及金融负债类别。 在应用该分类时，当金融资产或金融负债符合下列条件之一，则分类为交易性类别： ? 其取得或发生的主要目的为短期内出售或回购，或 ? 于初始确认时属于合并管理下可辨认金融工具组合的一部分，且有证据表明近期确实存在 短期获利抛售模式，或 ? 属于衍生工具（财务担保合约或被指定且有效的对冲工具的衍生工具除外） 金融资产 本子基金根据以下两者将其金融资产分类为按摊余成本进行后续计量或以公允价值计量且其变 动计入当期损益： ? 主体管理其金融资产的业务模式及 ? 该金融资产的合同现金流量特征 按摊余成本计量的金融资产 如果满足以下条件，则按摊余成本计量债务工具：在以下业务模式中持有债务工具，其目的是 持有金融资产以收取合同现金流量；合同条款于指定日期产生的现金流量仅限于支付未偿本金 的本金和利息。本子基金将现金及现金等价物和短期非融资应收款项（含应收利息、应收认购 款、应收基金管理人的款项以及应收经纪人的款项）包括在此类别。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 当金融资产符合下列条件之一，则以公允价值计量且其变动计入当期损益： ? 其合同条款于指定日期产生的现金流量并非仅限于支付未偿本金的本金和利息，或 ? 并非在以下业务模式中持有该金融资产，其目的是收集合同现金流量，或收集合同现金流 量并出售，或 ? 于初始确认时，其不可撤销地被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 这样做可以消除或显着减少因金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损 失在计量或确认方面不一致的情况。 本子基金在该类别中包括权益工具和债务工具，其获取的主要目的是为了从短期价格波动中获 得利润。该类别还包括资产状况中的衍生工具合约。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 15 - 4. 重要会计政策摘要（续） 金融工具（续） (a) 分类（续） 金融负债 按摊余成本计量的金融负债 该类别包括所有金融负债，惟以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债除外。本子基 金在该类别中包括应付管理费、应付受托人费用、应计费用和其他应付款、应付赎回费以及应 付经纪人的款项。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 倘金融负债符合持作买卖的定义，则以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本子基金在该类别中包括处于负债状况的衍生工具合约，原因在于其为交易目的而持有。本子 基金还将其可赎回基金份额纳入该类别。 (b) 确认 当且仅当本子基金成为该工具合同条款的一方时，本子基金才确认金融资产或金融负债。 如果金融资产的买卖要求在监管规定或市场惯例（常规交易）订立的一般时间范围内交付资产， 则于交易日（即，本子基金承诺买卖该金融资产的日期）确认该金融资产买卖。 (c) 初始计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债在财务状况表中以公允价值计量。 该类工具的所有交易成本直接计入损益。 金融资产和金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的除外）以其公允价值加上任何 可直接归属的增量购置或发行成本进行初始计量。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 16 - 4. 重要会计政策摘要（续） 金融工具（续） (d) 后续计量 初始计量后，本子基金以公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 工具。该类金融工具公允价值的后续变动计入全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及负债的净利得或损失”。该类工具赚取或支付的利息和股息单独计入全面收 益表中的“利息收入或费用以及股息收入或费用”。 金融资产（惟分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外）采用实际利率法按摊余成 本减去任何减值准备进行计量。当金融资产被终止确认或发生减值时，利得和损失通过摊销程 序计入损益。 除被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债外，金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行计量。当负债被终止确认时，利得和损失通过摊销程序计入损益。 实际利率法指计算金融资产或金融负债的摊余成本并在相关期间内分摊和确认利息收入或利息 费用的方法。实际利率指准确地将预计未来收到或支出的现金金额在金融资产或金融负债的预 计存续期间内折算为金融资产的账面总额或金融负债的摊余成本时使用的比率。 当计算实际利率时，本子基金在考虑金融工具所有合同条款后估计现金流量，但不考虑预期信 用损失。该计算包括构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折价且由合同双方支付或收取 的所有费用。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 17 - 4. 重要会计政策摘要（续） 金融工具（续） (e) 终止确认 金融资产（或者金融资产的一部分或一组类似金融资产的一部分，如适用）的终止确认条件为： 收取金融资产现金流量的权利届满；或本子基金转移了收取金融资产现金流量的权利，或在过 手协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务，且本子基金： ? 实质上转移了金融资产上几乎所有的风险和报酬，或 ? 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产上几乎所有的风险和报酬，但转移了对该金融 资产的控制 如果本子基金转移了收取金融资产现金流量的权利（或签订了过手协议），且实质上既没有转 移也没有保留金融资产上几乎所有的风险和报酬，而且也没有转移对该金融资产的控制，则该 金融资产按照本子基金对该金融资产的继续涉入程度予以确认。在这种情况下，本子基金还确 认相关负债。被转移的资产和相关负债以反映本子基金保留的权利和义务为基础进行计量。如 果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则本子基金对金融负债进行终止确认。 金融资产减值 就按摊余成本计量的金融资产而言，减值准备根据一般方法确认，其中预期信用损失的确认分为两个 阶段。对于自初始确认以来信用风险并未显着增加的信用风险敞口，本子基金需针对未来 12 个月内 可能发生的违约事件而导致的信用损失计提预期信用损失。对于自初始确认以来信用风险显着增加的 信用风险敞口，无论违约时点如何，在风险敞口剩余期限内的预期信用损失均需要损失准备金。 本子基金计算预期信用损失的方法反映了概率加权结果、货币时间价值以及于报告日可获得的关于过 去事件、当前情况以及未来经济形势预测的合理支持信息，该信息无需过多成本或投入即可获得。 本子基金利用准备矩阵作为实际可行合宜方法，根据具有类似损失模式的应收款项分组的逾期天数， 来衡量应收利息及其他应收款的预期信用损失。应收款项根据其性质进行分组。准备矩阵以应收款项 在预期年限内观察的历史损失率为依据，并根据前瞻性估计进行调整。 抵销金融工具 当且仅当存在一项可依法强制执行的现时权利来抵销已确认金额，且亦有意以净额结算或同时变现资 产及债务偿付时，金融资产和金融负债可予抵销，并将净额列入财务状况表。除非协议的一方违约， 并且相关资产和负债在财务状况表中列报为总额，否则一般情况下，主净额结算协议不属于这种情况。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 18 - 4. 重要会计政策摘要（续） 公允价值计量 本子基金在各报告日以公允价值计量其金融工具投资，如权益工具、债务工具和衍生工具。 公允价值指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支 付的价格。公允价值计量假定出售资产或转移负债的交易发生在： ? 相关资产或负债的主要市场，或 ? 如不存在主要市场，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场或最有利市场是本子基金必须可进入的交易市场。 资产或负债的公允价值计量采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用 的假设。 本子基金采纳适用于不同情况且具备充分数据以供计量公允价值的估值方法，以尽量利用相关可观察 输入值并尽量减少使用不可观察输入值。 在活跃市场交易的金融工具于报告日的公允价值以其报价（长仓的买入价及短仓的卖出价）为基础， 且不扣除任何交易成本。 对于不在活跃市场交易的所有其他金融工具，采用在当前情况下认为适当的估值方法确定其公允价值。 估值方法包括市场法（即，利用最近以公平交易原则进行的市场交易作必要调整，并参考其他基本相 同的工具的当前市价）和收益法（即，贴现现金使用分析和期权定价模型而尽量使用可用及具有支持 性的市场数据）。 在财务报表中以公允价值计量或披露的所有资产和负债，基于对于公允价值的整体计量属重大的最低 层次输入值，在公允价值层级中进行分类，具体如下： 第 1 层次 — 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第 2 层次 — 对于公允价值计量属重大的最低层次输入值直接或间接可观察的估值技术 第 3 层次 — 对于公允价值计量属重大的最低层次输入值不可观察的估值技术 对于在财务报表中持续确认的资产和负债，本子基金在各报告期末重估分类（基于对整体公允价值计 量属重大的最低层次输入值），以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 19 - 4. 重要会计政策摘要（续） 衍生金融工具 衍生金融工具按调至市价基准入账。公允价值使用市场报价确定或参考相关资产的特定价格或以其他 方式确定名义金额的变动计算。所有衍生工具在款项为子基金的应收款项时作为资产入账，款项为子 基金的应付款项时作为负债入账。 公允价值变动产生的未变现利得和损失及已变现利得和损失均计入损益。 记账本位币和列报货币 本子基金的记账本位币为美元，美元也是其运营所在的主要经济环境的货币。本子基金的业绩以美元 评估，且其流动性也以美元进行管理。因此，美元被视为最能如实反映相关交易、事件和情况的经济 影响的货币。本子基金的列报货币也是美元。 外币交易 本年度的交易（包括买卖证券）、收入及费用均按交易日的现行汇率进行折算。 以外币计量的货币性资产和负债按于报告日适用的记账本位币汇率进行折算。 以外币历史成本计量的非货币性项目，则采用初始交易日的汇率对其进行折算。以外币公允价值计量 的非货币性项目，则采用确定该公允价值之日的汇率对其进行折算。 被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具进行外币交易产生的利得和损失以及其他 金融工具产生的汇兑差额均计入全面收益表。 基金份额持有人应占资产净值 可赎回份额可根据持有人的选择进行赎回。由于不符合归类为权益的条件，因此可赎回份额被归类为 金融负债。 可赎回份额以赎回金额计量。 可赎回基金份额可由持有人选择发行和赎回，且价格为发行或赎回时本子基金的份额净值。本子基金 的份额净值的计算方法为基金份额持有人应占资产净值除以基金份额的发行数量。 对基金份额持有人的收益分配 收益分配由本子基金自行决定。对本子基金的基金份额持有人所作的收益分配会在全面收益表中确认 为财务费用。拟派金额在基金管理人批准的期间内被确认为负债。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 20 - 4. 重要会计政策摘要（续） 现金及现金等价物 在财务状况表中，现金及现金等价物包括持有现金和短期银行存款，该短期银行存款为易于转换为确 定金额的现金并且价值变动风险轻微，其原始期限不超过三个月。 并非为满足短期现金要求和保证金账户目的而持有的短期投资不视为现金及现金等价物。 就现金流量表而言，现金及现金等价物包括上述定义的现金及现金等价物在扣除未偿还的银行透支 （如适用）后的净额。 收入确认 (a) 股息收入 股息收入于本子基金的收款权利确立时予以确认。所列报的股息收入未扣除在全面收益表中独立 披露的任何不可收回的预扣税。 (b) 利息收入 利息收入以权责发生制为基础采用实际利率法予以确认，所使用的利率是在金融工具的预期年限 或更短期限（视情况而定）内将预期未来现金收入准确折现至金融资产账面净值的利率。 (c) 其他收入 其他收入只有在经济利益很可能流入本子基金、且经济利益的流入额能够可靠计量时才能予以确 认。 其他收入于本子基金的收款权利确立时予以确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的净损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的净损益是交易性金融资产及负债或初始确 认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的公允价值变动，但不包括利息 收入和费用。 未变现利得和损失包括本年度的金融工具公允价值变动以及上一年度金融工具未变现的利得和损失在 本报告期间变现的转回金额。处置被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具所得的 变现利得和损失采用债务工具的加权平均法以及衍生工具的先进先出法进行计算。其指工具的初始账 面金额与处置金额，或衍生工具合约的现金付款或收入之间的差额。 应收/应付经纪人款项 应收经纪人款项包括截至报告日已签订合同但尚未交割的（在常规交易中）已售证券的保证金账户和 应收款项。保证金账户指经纪人持有的现金存款，作为未平仓期货合约的抵押品。 应付经纪人款项指于报告日已签约但尚未交割的（在常规交易中）已购证券的应付款项。应付经纪人 款项属于金融负债，但被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债除外。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 21 - 4. 重要会计政策摘要（续） 税费 在一些管辖区内，需针对股息收入、利息收入和资本利得在收入来源地扣缴预扣税。本子基金在全面 收益表中单独列报投资总收入产生的预扣税。在现金流量表中，投资活动产生的资金流入在扣除预扣 税前进行适当列报。 关联方 在下列情况下，一方被视为与本子基金之间存在关联： (a) 该方为符合以下条件的个人或其亲属，且该个人 (i) 可控制或共同控制本子基金； (ii) 对本子基金有重大影响；或 (iii) 担任本子基金或其母公司的主要管理层成员； 或者 (b) 该方为符合下列任何条件的主体： (i) 该主体及本子基金均是同一集团的成员公司； (ii) 一个主体是另一主体（或另一主体的母公司、子公司或同系附属子公司）的联营公司或 合营公司； (iii) 该主体与本子基金均是同一第三方的合营公司； (iv) 一个主体是第三方主体的合营公司，而另一主体则是该第三方主体的联营公司； (v) 该主体为本子基金或本子基金相关主体的雇员提供雇员离职后福利计划； (vi) 该主体受(a)项中所识别个人的控制或共同控制； (vii) 在(a)(i)项中所识别的个人对该主体有重大影响力，或该个人是该主体（或该主体母公 司）的主要管理层成员；以及 (viii) 该主体或其所属集团内的任何成员向本子基金或其母公司提供主要管理层成员服务。 5. 与受托人、基金管理人及其关联人士的交易 基金管理人的关联人士为香港证监会守则所界定的关联人士。在本年度内，本子基金与基金管理人及 其关联人士的一切交易均在常规业务过程中按正常商业条款执行。就基金管理人所知，除下文所披露 信息外，本子基金与关联人士之间不存在任何其他交易。 (a) 管理费 对于在各交易日于本子基金中计算和预提的资产净值，基金管理人有权向本子基金收取管理费， A 类基金份额的现行年费率为 0.8% ，I 类基金份额的现行年费率为 0.4%，R 类基金份额的现行 年费率为 0.8%，并于每月月底支付。 截至 2021 年 12 月 31 日止年度所产生的管理费为 511,413 美元（2020 年：288,508 美元）。 截至 2021 年 12 月 31 日，应付基金管理人的管理费为 142,976 美元（2020 年：110,943 美 元）。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 22 - 5. 与受托人、基金管理人及其关联人士的交易（续） (b) 受托人费用 受托人有权基于资产净值按照现行最高 0.14%的年费率（最高 0.5%）向本子基金收取受托人费 用，每月最低收费为 6,000 美元，并于 2019 年 8 月至 2021 年 2 月期间该最低收费减免 50%。 该费用于各估值日预提，且于每月月底支付。 截至 2021 年 12 月 31 日止年度所产生的受托人费用为 113,415 美元（2020 年：69,109 美元）。 截至 2021 年 12 月 31 日，应付受托人的受托人费用为 11,165 美元（2020 年：9,245 美元）。 (c) 保管費用及銀行費用 保管人及人民币合格境外机构投资者内地保管人有权按照现行 0.023% 至 0.025%（最高 0.1%） 的年费率向本子基金收取保管费，该费用按月计算，并于每月月底支付。 截至 2021 年 12 月 31 日止年度所产生的保管费为 54,506 美元（2020 年：35,828 美元）。截 至 2021 年 12 月 31 日，并无应付保管人的保管费（2020 年：无）。 截至 2021 年 12 月 31 日止年度，中国银行（香港）有限公司收取银行手续费 1,656 美元（2020 年：1,630 美元）。 (d) 经纪佣金及其他交易成本——交易手续费 经纪佣金及其他交易成本包括经纪佣金和投资手续费。交易手续费为通过行政管理人进行的每 笔交易的行政管理费，每笔交易费用为 15 美元。截至 2021 年 12 月 31 日止年度的交易手续费 为 22,140 美元（2020 年：16,335 美元）。截至 2021 年 12 月 31 日，应付行政管理人的交易 手续费为 990 美元（2020 年：1,055 美元）。 (e) 受托人关联公司持有的银行存款 本子基金的银行存款中, 2,454,933 美元 (2020: 7,931,193 美元) 由受托人的关联公司中国银行 （香港）有限公司所持有，在截至 2021 年 12 月 31 日止的期间内，利息收入达 47 美元（2020 年：39 美元）。关于所持有银行存款的更多详情，请参见财务报表附注 10。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 23 - 5. 与受托人、基金管理人及其关联人士的交易（续） (f) 与基金管理人以及受托人关联人士之间的投资交易 中信证券经纪（香港）有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信期货国际有限公司为基金 管理人的关联公司。 在本子基金 买卖证券 支付的 年度交易总额 平均 的总价值 佣金总额 中的占比 佣金费率 美元 美元 % % 2021 中信证券经纪（香 港）有限公司 2,454,826 - 0.31% - 中信银行（国际）有 限公司 3,401,603 - 0.43% - 中信期货国际有限公 司 376,750 4,869 0.05% 1.29% 2020 中信证券经纪（香 港）有限公司 2,527,023 - 0.54% - 中国银行（香港）有限公司以及中银国际证券有限公司为受托人的关联公司。 在本子基金 买卖证券 支付的 年度交易总额 平均 的总价值 佣金总额 中的占比 佣金费率 美元 美元 % % 2021 中国银行（香港）有 限公司 4,708,859 - 0.60% - 中银国际英国保诚信 托有限公司 25,646,313 - 3.26% - 中银国际证券有限公 司 9,615,847 - 1.22% - 2020 中银国际证券有限公 司 3,392,567 - 0.72% - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 24 - 5. 与受托人、基金管理人及其关联人士的交易（续） (g) 本子基金的基金份额持有情况 本子基金允许基金管理人及其关联人士和基金管理人管理的其他基金认购和赎回在本子基金中 的基金份额。华夏中国成长基金是由基金管理人管理的集合投资计划。华夏基金管理有限公司 和 ChinaAMC International Holdings Limited 分别为基金管理人的中间控股公司及子公司，甘添 先生为本子基金的董事。截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，基金管理人及其关联 人士在本子基金持有的基金份额情况如下： 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 已发行的基金 份额 期间认购 基金份额 期间赎回 基金份额 2021 年 12 月 31 日 已发行的基金 份额 由 ChinaAMC International Holdings Limited 持有的 A 类（人民币）基金份额 - 1,000 - 1,000 由 ChinaAMC International Holdings Limited 持有的 I 类（港币）基金份额 - 2,168,359 - 2,168,359 由华夏基金管理有限公司持 有的 R 类（人民币）（对 冲）基金份额 - 4,999,000 - 4,999,000 由华夏基金管理有限公司持 有的 R 类（美元）基金份 额 - 10,995,096 - 10,995,096 由下列各方持有的 I 类（美 元）基金份额： ChinaAMC International Holdings Limited 613,136 - - 613,136 华夏中国成长基金 - 130,954 - 130,954 甘添先生 88,981 - 88,981 - 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 已发行的基金 份额 期间认购 基金份额 期间赎回 基金份额 2020 年 12 月 31 日 已发行的基 金份额 由下列各方持有的 I 类（美 元）基金份额 ChinaAMC International Holdings Limited 299,341 313,795 - 613,136 甘添先生 - 88,981 - 88,981 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 25 - 5. 与受托人、基金管理人及其关联人士的交易（续） (h) 投资受托人的关联人士发行的证券 于 2021 年 12 月 31 日，本子基金持有受托人的关联公司中国银行股份有限公司，中银航空租赁 有限公司及 BOC Aviation (USA) Corporation 发行的证券如下： 2021 年 12 月 31 日 面值 公允价值 美元 美元 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 1,500,000 1,634,580 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 716,240 BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS 300,000 299,778 2020 年 12 月 31 日 面值 公允价值 美元 美元 BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP 400,000 407,712 (i) 由基金管理人管理的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 截至2021年12月 31日，由基金管理人管理的集合投资计划的持有情况如下（2020年：无）： 2021 年 12 月 31 日 2021 美元 华夏全球投资级别债券基金 8,493,273 华夏精选货币基金 1,347,070 华夏全球精选收益基金 8,990,815 根据《证监会守则》第 7.11C 章，凡计划投资于任何由同一家管理公司或其关联人士管理的相 关计划，则就相关计划而征收的首次费用及赎回费用须全部加以宽免。截至 2021 年 12 月 31 日止年度，基金管理人并未就上述集合投资计划产生任何首次费用及赎回费用（2020 年：无）。 截至 2021 年 12 月 31 日止年度，本子基金从基金管理人处获得管理费回佣 11,966 美元（2020 年：无）。截至 2021 年 12 月 31 日，应收基金管理人的管理费回佣为 3,401 美元（2020 年： 无）。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 26 - 5. 与受托人、基金管理人及其关联人士的交易（续） (j) 基金管理人以及受托人关联人士持有的投资及保证金存款 Citicorp Financial Services Limited 为基金管理人的关联公司。 附注 2021 2020 投资 美元 美元 中国银行（香港）有限公司 8 68,330,111 55,707,530 中银国际英国保诚信托有限公司 8 1,347,070 - 中信期货国际有限公司 8 234 - Citicorp Financial Services Limited 8 8,493,273 - 保证金存款 中信期货国际有限公司 11 569,584 - 6. 软佣金安排 在截至 2021 年 12 月 31 日止年度及截至 2020 年 12 月 31 日止期间内，基金管理人及其关联人士并 未就本子基金的管理收取任何软佣金或签订任何软佣金安排。基金管理人及其关联人士并未保留任何 经纪或证券商的现金回佣。 7. 预扣税 香港税费 根据香港《税务条例》第 14、26 或 26A 节的规定，本子基金处置投资产生的利息收入及变现利得免 缴香港利得税，故本子基金未针对香港利得税计提纳税准备金。 中国内地税费 根据中国内地法律法规的规定，境外投资者（如本子基金）可能需针对因中国内地税收居民企业发行 的证券所产生的收入（如利息和资本利得）而缴纳预扣税，税率为 10%（“分配税”），以及针对非政 府债券产生的利息收入而缴纳预扣税，税率为 6%（“增值税”）。但无法保证中国内地的税务机关未来 不会修改税率。截至 2021 年 12 月 31 日止年度，未就证券所得收入计提中国内地税费（2020 年： 无）。 美国税费 根据美国法律法规的规定，境外投资者（如本子基金）可能需针对因美国税收居民企业发行的证券所 产生的收入（如利息和资本利得）而缴纳预扣税，税率为 30%（“分配税”）。但无法保证中国内地的 税务机关未来不会修改税率。截至 2021 年 12 月 31 日止年度，本子基金应缴预扣税为 4,003 美元。 其他管辖区 本子基金出售投资所得的利息收入和变现利得，可能需要由其所得税来源地管辖区征收预扣税和其他 税款。本子基金评估有关税收诉讼以及后续现金流出的可能性很低。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 27 - 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债 附注 2021 美元 2020 美元 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债券 68,326,668 55,707,530 - 集合投资计划 18,831,158 - - 期货合约 9 234 - - 远期外汇合约 9 3,443 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 合计 87,161,503 55,707,530 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 期货合约 9 ( 4,492) - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 合计 ( 4,492) - 在活跃市场交易的金融资产及负债的公允价值以报告期末交易结束时的市场报价为基础。 活跃市场是指发生充足频率和数量的资产或负债交易以持续提供定价信息的市场。 金融工具被视为具有在活跃市场报价的条件是，其报价可随时且定期从交易所、交易商、经纪人、行 业团队、定价服务或监管机构获得，且这些价格指以公平交易原则实际定期发生的市场交易。 如最后成交价格在买卖价差内，则本子基金使用金融资产及负债的最后成交市场价格。如若最后成交 价格不在买卖价差内，则基金管理人将在最具代表性的公允价值买卖价差内确定一个数值。 本子基金的公允价值计量假设，在现时市况下，市场参与者之间于计量日在有序交易中交换资产或负 债，以出售资产或转移负债。 如果无法观察一项完全相同的资产或负债的价格，则本子基金可尽量利用相关可观察输入值并尽量减 少使用不可观察输入值，采用该估值技术来计量公允价值。由于公允价值以市场为基础进行计量，故 其使用市场参与者在对资产或负债定价时所运用的假设（包括风险假设）进行计量。因此，在计量公 允价值时，本子基金持有一项资产或清偿（或履行）一项负债的意图与其并无关联。 即使不存在可观察市场提供于计量日出售资产或转移负债的定价信息，公允价值计量也应假定交易于 该日发生，并从持有资产或亏欠负债的市场参与者的角度加以考虑。该假定交易为出售资产或转移负 债的估价提供了依据。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 28 - 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债（续） 下表分析了截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本子基金在公允价值层级内以公允价值 计量的金融资产及金融负债。 活跃 重大可观察 重大不可观察 市场报价 输入值 输入值 第 1 层次 第 2 层次 第 3 层次 总计 2021 年 12 月 31 日 美元 美元 美元 美元 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 -债券 - 68,326,668 - 68,326,668 -集合投资计划 18,831,158 - 18,831,158 -期货合约 234 - - 234 -远期外汇合约 - 3,443 - 3,443 234 87,161,269 - 87,161,503 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 -期货合约 ( 4,492) - - ( 4,492) ( 4,492) - - ( 4,492) 2020 年 12 月 31 日 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 债券 - 55,707,530 - 55,707,530 - 55,707,530 - 55,707,530 截至 2021 年 12 月 31 日，本子基金进行了债务、集合投资计划及远期外汇合约投资，并将其分类为 第 2 层次。本子基金还进行了期货合约投资，并将其分类为第 1 层次。截至 2021 年 12 月 31 日止年 度，本子基金未对投资进行第 1 层次和第 3 层次的分类，各层次之间也未发生转移（2020 年：无）。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 29 - 9. 衍生金融工具 a) 期货合约 期货合约是未来在特定时间和地点交付各类商品、货币或金融工具的承诺。该承诺的履行方式为以现 金结算的方式交付或接收已审等级的商品、货币和金融工具，或者于指定交割日之前在同一（或关联） 交易所签订买卖相抵的等价期货合约。 b) 远期外汇合约 本子基金使用远期外汇合约来降低外汇汇率波动风险。本子基金订立的远期外汇合约是与交易对手达 成的协议，根据预定名义金额按商定汇率兑换货币。 截至 2021 年 12 月 31 日尚未结算的衍生工具合约如下（2020 年：无）。 合约类型 每份合约 的初始保 证金要求 到期日 名义金额 公允价值 美元 美元 美元 期货合约 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 2,063 2022 年 3 月 22 日 ( 1,304,688) ( 1,875) 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 688 2022 年 3 月 31 日 ( 2,181,719) 234 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 1,272 2022 年 3 月 31 日 ( 3,629,297) ( 2,617) 合计 ( 4,258) 远期外汇合约 买入人民币 4,960,810.20 元，卖出 772,931.83 美 元 2022 年 3 月 31 日 772,932 3,443 合计 3,443 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 30 - 10. 现金及现金等价物 2021 美元 2020 美元 银行存款： 中国银行（香港）有限公司 2,454,933 7,931,193 平安银行股份有限公司广州分行 3,508,980 - 5,963,913 7,931,193 短期存款： 中国光大银行香港分行 - 1,303,167 兴业银行股份有限公司香港分行 - 8,335,012 中国民生银行股份有限公司香港分行 3,000,128 7,645,297 中国农业银行香港分行 - 5,504,972 3,000,128 22,788,448 合计 8,964,041 30,719,641 银行存款余额包括在中国银行（香港）有限公司（受托人的关联公司）处持有的银行存款。银行存款 根据每日银行存款利率赚取浮动利率的利息。 短期存款的存款期分为一天至三个月不等，依本子基金的实时现金需求而定，并按照相应的短期存款 利率赚取利息。 银行存款余额存入近期无违约记录且信誉良好的银行。 11. 应收及应付经纪人款项 截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本子基金存在应收和应付经纪人的款项，其分别指针 对截至报告日已签约但尚未交割的已出售/购买证券的应收/应付款项。应收经纪人款项还包括经纪人 持有的现金。 2021 2020 附注 美元 美元 应收经纪人款项 - 已出售但尚未交割证券的应收款项 503,237 2,000,000 - 保证金存款 (i) 569,584 - 1,072,821 2,000,000 应付经纪人款项 - 已购买但尚未交割证券的应付款项 - 2,610,905 附注： (i) 应收经纪人款项指衍生工具保证金的现金抵押品。保证金账户为不计息账户，遵守经纪人的 每日保证金要求。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 31 - 12. 基金份额持有人应占资产净值 对于已发行或已重购的基金份额，其已收或已付对价分别根据本子基金于交易日的份额净值进行计算。 根据规定，本子基金的投资状况以其最后成交市场价格来估值，以确定认购和赎回交易的份额净值。 本子基金的份额净值以本子基金的净资产除以已发行基金份额总数进行计算。 资本管理 本子基金的资本管理目标旨在通过资本投资来实现投资目标，同时维持充足的流动性，以满足本子基 金的费用支出以及赎回需求。 在财务状况表中列报的基金份额持有人应占资产净值与为处理基金份额认购和赎回而确定的基金份额 持有人应占资产净值之间的对账如下： 2021 2020 美元 美元 截至本期间最后工作日及日历日的基金份额持有人应占资 产净值（根据基金说明书计算） 97,492,364 83,546,532 开办费用的调整（注） ( 10,324) ( 20,766) 未结算资本交易的调整 42,368 383,152 基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） 97,524,408 83,908,918 2021 2020 截至本期间最后工作日及日历日的（每份额）基金 份额持有人应占资产净值（根据基金说明书计算） I 类（港币） 10.6598 港币 - I 类（美元） 11.4266 美元 11.4111 美元 A 类（美元） 10.7837 美元 10.8126 美元 A 类（港币） 10.7497 港币 10.7171 港币 A 类（人民币） 人民币 9.8714 元 - R 类（美元） 0.9857 美元 - R 类（人民币）（对冲） 人民币 0.9935 元 - I 类（美元派息） - 10.7733 美元 2021 2020 （每份额）基金份额持有人应占资产净值 （根据国际财务报告准则计算） I 类（港币） 10.6587 港币 - I 类（美元） 11.4254 美元 11.4083 美元 A 类（美元） 10.7826 美元 10.8100 美元 A 类（港币） 10.7485 港币 10.7144 港币 A 类（人民币） 人民币 9.8704 元 - R 类（美元） 0.9856 美元 - R 类（人民币）（对冲） 人民币 0.9934 元 - I 类（美元派息） - 10.7706 美元 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 32 - 12. 基金份额持有人应占资产净值（续） 注： 已公布的资产净值按照招股章程计算，其中开办费用已予以资本化，并将于本子基金运营的首五年内 进行摊销。而对于财务报表中列报的资产净值，根据国际财务报告准则的规定，开办费用于发生时计 入当期费用。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未摊销余额为 10,324 美元（2020：20,766 美元），剩余 摊销期限为 20 个月（2020：32 个月）。 13. 金融风险与管理目标和政策 风险管理 风险隐藏于本子基金业务活动中，通过持续识别、计量和监控程序进行管理。基金管理人负责识别和 控制风险。在风险管理方面，本子基金的目标旨在创建和保护基金份额持有人的价值。 本子基金面临其所持有金融工具产生的市场风险（包括价格风险、利率风险和外汇风险）、流动性风 险以及信用风险。 (a) 市场风险 市场风险是由市场价格和比率变动的不确定性而造成损失的风险，包括可观察变量（如利率、 信用利差、汇率）和间接可观察变量（如波动率和相关性）。市场风险包括经济环境、消费 模式和投资者预期改变等因素，这可能对投资价值产生重大影响。因此，市场变化可导致本 子基金的可赎回份额净值发生大幅波动。 金融工具产生的最大风险与其公允价值相当。 本子基金在交易活动中承担市场风险。本子基金将市场风险分为价格风险、利率风险和外汇 风险。 (i) 价格风险 本子基金透过分散投资组合及投资于具有强劲基本面的证券来管理市场价格风险。下表汇 总了截至 2021 年 12 月 31 日，本子基金市场风险敞口的总体情况，以及本子基金以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的增减对其资产净值的影响（2020 年：无）。 该分析依据的假设为，在所有其他变量恒定的情况下，集合投资计划的相关投资通过合理 可能的变动而增加/减少。然而，这并不代表其可预测相应主要市场的未来走势。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 33 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续 ） (a) 市场风险（续） (i) 价格风险（续） (ii) 利率风险 利率风险来自于有息资产公允价值和未来现金流量的市场利率水平波动产生的影响。 由于本子基金投资了债券，且其价值受到利率变动的显著影响，所以本子基金面临利率风 险。当利率上浮时，由于新取得的债券将支付更高的利率，所以之前取得的债券价值通常 将下跌。与此相反，当利率下浮时，之前取得的债券价值通常将上涨。基金管理人定期评 估经济状况，监督利率变动展望来控制利率风险的影响。在利率上浮的情况下，本子基金 将取得短期债券，以将对投资组合的负面影响降至最低。 大部分利率风险敞口来自于债券投资。本子基金的大部分债券投资具有固定利率。基金管 理人认为利率变动对利息收入影响不大。 以公允 价值计量且 资产净值 其变动计入 的估计 当期损益的 相关证券 可能变动 金融资产的 在资产净值 变动增加/ 增加/ 的账面价值 中的占比 （减少） （减少） 美元 % % 美元 2021 年 12 月 31 日 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产 18,831,158 19 1 188,312 (1) (188,312) 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 34 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续） (a) 市场风险（续） (ii) 利率风险（续） 下表展示了在所有其他变量恒定的情况下，本子基金截至 2021 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日期间损益对于利率的合理可能变动的敏感性。 投资公允价值变动 （减少）/增加 基点变动 的敏感性 美元 2021 债券 +25 (13,014) 债券 -25 13,014 2020 债券 +25 (8,132) 债券 -25 8,132 本子基金还拥有有息银行存款。由于这些银行存款于三个月内到期，所以基金管理人认 为利率变动对截至 2021 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日期间的基金份额持有人应占 资产净值产生的现金流量影响不重大，故而未列报对银行存款的敏感性分析。 (iii) 外汇风险 外汇风险指金融工具价值随外汇汇率变动而波动的风险。 本子基金主要持有以美元（即本子基金记账本位币）计价的资产和负债。基金管理人认 为，本子基金未面临重大外汇风险，因此未列报相关敏感性分析。 (b) 流动性风险 流动性风险指本子基金难以履行通过交付现金或另一金融资产来偿清金融负债相关义务的风 险。流动性风险敞口的产生归因于本子基金可能需早于预期时间来偿还负债或赎回基金份额。 本子基金面临每日以现金方式赎回其可赎回基金份额的风险敞口。基金份额可由持有人在赎 回时按本子基金份额净值选择赎回，并按照本子基金的信托契约进行计算。本子基金的政策 规定，基金管理人每日监控本子基金的流动性状况。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 35 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续） (b) 流动性风险（续） 下表汇总了截至报告期末，本子基金基于未折现的合同现金流量的金融资产和负债的到期情 况，以全面审视本子基金的合约承诺与流动性。 金融负债 到期分类依据为自报告期末至合同到期日之间的剩余期间。当交易对手可选择金额支付的时 间时，则将该负债分类至本子基金需支付的最早期间内。 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券到期分类的分析依据为这些资产的预计变现日 期。其他资产的到期分类的分析依据为自报告期末至合同到期日之间的剩余期间或者资产的 预计变现日期两者间的较早者。 1 个月内 1 个月至 3 个月 即期 到期 3 个月 至 1 年 合计 美元 美元 美元 美元 美元 截至 2021 年 12 月 31 日 金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 - 87,161,503 - - 87,161,503 应收利息 - 275,770 187,154 154,475 617,399 应收认购款 - 1,167,066 - - 1,167,066 应收基金管理人的款项 - - 3,401 - 3,401 应收经纪人的款项 569,584 503,237 - - 1,072,821 现金及现金等价物 5,963,913 3,000,128 - - 8,964,041 金融资产合计 6,533,497 92,107,704 190,555 154,475 98,986,231 金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 - 4,492 - - 4,492 应付管理费 - 142,976 - - 142,976 应付受托人费用 - 11,165 - - 11,165 应计费用和其他应付款 - 990 - 25,938 26,928 应付赎回 - 1,276,943 - - 1,276,943 基金份额持有人 应占资产净值* 97,524,408 - - - 97,524,408 金融负债合计 97,524,408 1,436,566 - 25,938 98,986,912 * 受本子基金赎回条款之约束 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 36 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续） (b) 流动性风险（续） 1 个月内 1 个月至 3 个月 即期 到期 3 个月 至 1 年 合计 美元 美元 美元 美元 美元 截至 2020 年 12 月 31 日 金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 - 55,707,530 - - 55,707,530 应收利息 - 163,310 204,996 143,927 512,233 应收认购款 - 887,048 - - 887,048 应收经纪人的款项 - 2,000,000 - - 2,000,000 现金及现金等价物 7,931,193 17,782,206 5,006,242 - 30,719,641 金融资产合计 7,931,193 76,540,094 5,211,238 143,927 89,826,452 金融负债 应付管理费 - - 110,943 - 110,943 应付受托人费用 - 9,245 - - 9,245 应计费用和其他应付款 - 1,055 - 27,769 28,824 应付赎回 - 3,157,617 - - 3,157,617 应付股息 - 80,496 - - 80,496 应付经纪人的款项 - 2,610,905 - - 2,610,905 基金份额持有人 应占资产净值* 83,908,918 - - - 83,908,452 金融负债合计 83,908,918 5,778,822 110,943 27,769 89,826,452 *受本子基金赎回条款之约束 (c) 信用及交易对手风险 信用风险指本子基金可能因交易对手未履行其责任而就未偿还的金融工具招致损失的风险。 本子基金透过只与有信誉的交易对手进行买卖而尽量减低信用风险。 本子基金的所有证券交易均在交付时通过经审批的经纪人进行结算/支付。由于仅在经纪人收 到款项后方交付证券，所以违约风险极小。仅当经纪人收到证券后，方支付购买款项。如果 任何一方未能履行其义务，则交易失效。 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 37 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 基金管理人的政策为，通过定期审阅本子基金交易对手（例如经纪人、保管人及银行）的信 用评级、财务报表及新闻稿，密切监督其信誉度。 信用风险披露根据相关金融工具是否符合 IFRS 9 的减值披露要求而分为两个部分。 符合 IFRS 9 减值要求的金融资产 本子基金在 IFRS 9 下受预期信用损失模型影响的金融资产仅为现金及现金等价物、应收经纪 人的款项、应收基金管理人的款项、预付款和其他应收款项，应收认购款和应收利息。截至 2021 年 12 月 31 日，现金及现金等价物、应收经纪人的款项、应收基金管理人的款项、应收 认购款和应收利息共计 11,824,728 美元（2020 年：34,118,922 美元），且并未计提任何损失 准备。该等资产中不存在任何信用集中风险。在此期间，并无任何资产被视为已减值且未对 任何金额进行冲销。 针对按摊余成本计量的金融资产，本子基金应用一般减值方法，且并无信息表明金融资产自 初始确认以来信用风险显着增加。因此，金融资产仍归类于第 1 阶段，并以账面总额呈列。 计算损失准备时，已在按照前瞻性估计调整的应收账款的预期使用存续期间内，根据观察的 历史损失率使用准备矩阵。项目按其性质分为以下类别：现金及现金等价物、应收经纪人的 款项、应收基金管理人的款项、应收认购款以及应收利息。本子基金的所有现金及现金等价 物均存放于位于香港的主要金融机构内，基金管理人认为该等金融机构具有高信用质量。基 金管理人认为本子基金并未面临重大信用风险，故未计提任何损失准备。 本子基金可能受到交易对手风险的集中程度影响的现金及现金等价物，主要包括银行持有的 资产。下表概述了本子基金存放于银行的短期存款以及其获穆迪、惠誉和标准普尔的信用评 级： 2021 年 12 月 31 日 美元 信用评级 信用评级来源 现金及现金等价物 中国银行（香港）有限公司 2,454,933 A+ 标准普尔 平安银行股份有限公司广州分行 3,508,980 BBB+ 标准普尔 中国民生银行股份有限公司香港分行 3,000,128 BBB- 标准普尔 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 38 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 符合 IFRS 9 减值要求的金融资产（续） 不符合 IFRS 9 减值要求的金融资产 本子基金面临债券及衍生资产的信用风险。由于该类金融资产以公允价值计量且其变动计入 当期损益，故不符合 IFRS 9 的减值要求。根据 IFRS 9 的规定，该等资产的账面价值代表本子 基金于各报告日不符合 IFRS 9 减值要求的金融工具的最大信用风险敞口。因此，并未就该等 工具单独披露最大信用风险敞口。 本子基金投资由超国家组织、政府、政府机关、地方当局以及任何行业的公司发行或担保的 固定收益和债务工具，且这些机构的信用评级等级至少为 Baa3 或 BBB-，或者由中国内地有 关主管部门认可的当地评级机构给出的同等评级。 2020 年 12 月 31 日 美元 信用评级 信用评级来源 现金及现金等价物 中国银行（香港）有限公司 7,931,193 A+ 标准普尔 中国光大银行香港分行 1,303,167 Baa2 穆迪 中国民生银行股份有限公司香港分行 7,645,297 BBB- 标准普尔 中国农业银行香港分行 5,504,972 A 标准普尔 兴业银行股份有限公司香港分行 8,335,012 A2 穆迪 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 39 - 13. 金融风险与管理目标和政策（续） 风险管理（续） (c) 信用及交易对手风险（续） 不符合 IFRS 9 减值要求的金融资产（续） 本子基金可能受到交易对手风险的集中程度影响的金融资产，主要包括保管人持有的资产。 下表概述了本子基金存放于保管人的资产以及其获标准普尔的相关信用评级： 最大信用风险敞口为财务状况表中各金融资产的账面金额。 2021 年 12 月 31 日 美元 信用评级 信用评级来源 保管人 中国银行（香港）有限公司 68,330,111 A+ 标准普尔 中银国际英国保诚信托有限公司 1,347,070 A2 穆迪 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 8,990,815 A+ 惠誉 中信期货国际有限公司 234 BBB+ 标准普尔 Citicorp Financial Services Limited 8,493,273 BBB+ 标准普尔 2020 年 12 月 31 日 美元 信用评级 信用评级来源 保管人 中国银行（香港）有限公司 55,707,530 A+ 标准普尔 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 财务报表附注 2021 年 12 月 31 日 - 40 - 14. 报告期后事项 在本财务报表的报告日和授权公布尔日之间，本子基金后续净赎回了 2,300,704 份 A 类基金份额和 1,307,110 份 I 类基金份额, 以及净认购了 4,984,888 份 R 类基金份额。 15. 财务报表的批准 本财务报表经受托人和基金管理人于 2022 年 4 月 22 日决议批准并授权公布。 - 41 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表 2021 年 12 月 31 日 票面价值/ 在资产净值 数量 公允价值 中的占比 美元 美元 上市债务证券 澳大利亚 MACQUARIE GROUP LTD 1.201% S/A 14OCT2025 REGS 500,000 495,305 0.51% 百慕大群岛 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% A 02JUL2023 1,000,000 1,003,870 1.03% HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% S/A 20MAY2026 500,000 492,080 0.50% 加拿大 BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081 350,000 339,042 0.35% 开曼群岛 BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 500,000 510,400 0.52% CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 800,000 794,624 0.81% CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026 500,000 478,260 0.49% CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.5% S/A 23JAN2023 500,000 497,265 0.51% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 600,000 572,070 0.59% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024 500,000 504,190 0.52% MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 2 LTD 4.2% S/A 18JUL2022 500,000 512,100 0.53% SPIC PREFERRED CO NO 2 LTD 3.45% S/A PERP 200,000 203,384 0.21% SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.5% S/A 28FEB2022 500,000 502,470 0.52% 智利 BANCO SANTANDER CHILE 3.177% S/A 26OCT2031 REGS 700,000 713,314 0.73% INTERCHILE SA 4.5% S/A 30JUN2056 REGS 350,000 373,681 0.38% 中国大陆 BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 1,500,000 1,634,580 1.68% CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 420,812 0.43% CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 302,445 0.31% CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.95% S/A 19APR2022 REGS 1,000,000 1,008,350 1.03% HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.8% S/A 18SEP2025 500,000 502,470 0.52% POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP 500,000 511,585 0.52% SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 407,920 0.42% SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 555,291 0.57% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 504,825 0.52% ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 1.915% S/A 15NOV2024 500,000 500,120 0.51% 法国 BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS 300,000 301,422 0.31% CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP 400,000 408,944 0.42% CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS 500,000 546,120 0.56% 德国 ALLIANZ SE 3.5% A PERP 400,000 401,432 0.41% - 42 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（续） 2021 年 12 月 31 日 票面价值/ 在资产净值 数量 公允价值 中的占比 美元 美元 上市债务证券（续） 香港特别行政区 BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A 08JUL2031 500,000 489,515 0.50% BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 200,000 210,666 0.22% CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 1,036,000 1,107,360 1.14% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.125% S/A 19JUN2022 1,500,000 1,511,730 1.55% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 500,000 505,605 0.52% FAR EAST HORIZON LTD 2.625% S/A 03MAR2024 500,000 489,390 0.50% GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024 400,000 396,124 0.41% GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 5.6% S/A 14JUN2022 300,000 301,419 0.31% GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 500,000 494,665 0.51% GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 700,000 692,426 0.71% HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.5% S/A 18NOV2023 600,000 596,094 0.61% MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 203,536 0.21% 印度 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 600,000 623,250 0.64% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 513,865 0.53% REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 311,271 0.32% 印尼 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.541% S/A 27APR2032 300,000 302,889 0.31% INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS 200,000 213,168 0.22% PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026 REGS 200,000 194,366 0.20% PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 5.125% S/A 16MAY2024 REGS 300,000 324,606 0.33% 日本 AOZORA BANK LTD 1.05% S/A 09SEP2024 300,000 295,980 0.30% CHIBA BANK LTD 1.35% S/A 08SEP2026 650,000 638,385 0.65% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025 500,000 497,650 0.51% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% S/A 16JUL2024 1,000,000 1,033,160 1.06% 泽西海峡群岛 WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 300,000 286,695 0.29% 韩国 GS CALTEX CORP 1.625% S/A 27JUL2025 400,000 398,716 0.41% HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% S/A 08FEB2026 REGS 300,000 291,951 0.30% KIA CORP 1% S/A 16APR2024 REGS 300,000 298,062 0.31% KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD 1.375% S/A 19JUL2024 800,000 794,192 0.81% KOREA LAND & HOUSING CORP 0.625% S/A 03NOV2023 300,000 298,167 0.31% MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 1.375% S/A 07JUL2024 200,000 198,538 0.20% NONGHYUP BANK 0.875% S/A 28JUL2024 REGS 400,000 396,384 0.41% SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS 300,000 296,991 0.30% - 43 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（续） 2021 年 12 月 31 日 票面价值/ 在资产净值 数量 公允价值 中的占比 美元 美元 上市债务证券（续） 卢森堡 SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% A PERP 200,000 206,838 0.21% 马来西亚 EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD 1.831% S/A 26NOV2026 500,000 500,925 0.51% 毛里求斯 GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 500,000 507,535 0.52% 墨西哥 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% S/A 12SEP2029 REGS 300,000 325,098 0.33% 菲律宾 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 300,000 310,797 0.32% 俄罗斯联邦 SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA 3.15% S/A 16SEP2024 REGS 500,000 511,665 0.52% 沙特阿拉伯 SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% S/A 24NOV2023 REGS 350,000 350,567 0.36% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 716,240 0.73% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS 200,000 198,288 0.20% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.25% S/A 19JUN2024 REGS 500,000 532,080 0.55% 超国家 EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 300,000 298,854 0.31% 瑞典 SWEDBANK AB 4% S/A PERP 400,000 386,700 0.40% 泰国 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 200,000 201,294 0.21% GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% S/A 19SEP2022 REGS 1,000,000 1,019,620 1.05% MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP 750,000 744,518 0.76% 土耳其 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% S/A 29JUN2028 REGS 700,000 681,898 0.70% 阿拉伯联合酋长国 ABU DHABI GOVT INTL BOND 0.75% S/A 02SEP2023 REGS 500,000 499,095 0.51% 英国 HSBC HLDGS PLC 0.732% S/A 17AUG2024 500,000 495,700 0.51% HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP 400,000 400,036 0.41% NATWEST GROUP PLC 6% S/A 19DEC2023 800,000 869,672 0.89% - 44 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（续） 2021 年 12 月 31 日 票面价值/ 在资产净值 数量 公允价值 中的占比 美元 美元 上市债务证券（续） 美国 AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2026 200,000 206,060 0.21% BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS 300,000 299,778 0.31% DAE FUNDING LLC 1.55% S/A 01AUG2024 REGS 200,000 197,052 0.20% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 3.4% Q PERP 500,000 490,685 0.50% SK BATTERY AMERICA INC 1.625% S/A 26JAN2024 300,000 298,266 0.31% SOUTHERN CO 3.75% S/A 15SEP2051 500,000 501,900 0.51% 英属维尔京群岛 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 300,000 306,654 0.31% CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP 1,000,000 1,005,120 1.03% CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 400,000 401,944 0.41% CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 300,000 304,995 0.31% CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 500,000 505,570 0.52% CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.75% S/A 10AUG2023 400,000 400,332 0.41% CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026 200,000 195,162 0.20% EXPAND LEAD LTD 4.95% S/A 22JUL2026 5,000,000 5,040,199 5.17% FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 500,000 504,885 0.52% FTL CAPITAL LTD 4.125% S/A 25APR2023 500,000 512,460 0.53% GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A 15SEP2024 600,000 590,130 0.61% GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 505,495 0.52% HUAFA 2021 I CO LTD 4.25% S/A PERP 500,000 492,215 0.50% HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.75% S/A 27APR2022 500,000 501,750 0.51% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 200,000 202,228 0.21% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 200,000 195,808 0.20% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025 200,000 191,366 0.20% LEGEND FORTUNE LTD 1.375% S/A 02JUN2024 500,000 496,785 0.51% MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 300,000 308,955 0.32% PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 1,030,580 1.06% PROSPEROUS RAY LTD 4.625% S/A 12NOV2023 500,000 526,760 0.54% RONGSHI INTL FINANCE LTD 1.875% S/A 22NOV2026 200,000 200,366 0.21% SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031 500,000 503,965 0.52% SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% S/A 28JUL2024 300,000 301,179 0.31% SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.5% S/A 24NOV2024 1,500,000 1,486,665 1.52% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 2.5% S/A 13SEP2022 REGS 500,000 504,910 0.52% SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 3% S/A 12APR2022 REGS 1,000,000 1,005,340 1.03% STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 300,000 321,015 0.33% TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 200,000 202,244 0.21% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 843,504 0.86% WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 300,000 292,530 0.30% WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 199,522 0.20% XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024 500,000 493,020 0.51% YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025 500,000 491,660 0.50% YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025 500,000 485,805 0.50% ZHEJIANG BARON BVI CO 2.8% S/A 29SEP2023 200,000 202,206 0.21% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 520,780 0.53% ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 3.2% S/A 06JUL2026 300,000 303,066 0.31% - 45 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合列表（续） 2021 年 12 月 31 日 票面价值/ 在资产净值 数量 公允价值 中的占比 美元 美元 非上市债务证券 澳大利亚 SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 500,000 523,855 0.54% 百慕大群岛 AIRCASTLE LTD 5.25% S/A 11AUG2025 REGS 500,000 554,295 0.57% 英国 HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP 300,000 322,866 0.33% 英国 PUBLIC STORAGE 1.5% S/A 09NOV2026 600,000 600,342 0.62% QUANTA SERVICES INC 0.95% S/A 01OCT2024 800,000 791,792 0.81% 集合投资计划 香港特别行政区 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 747,450 8,493,273 8.71% CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD 1,041,451 1,347,070 1.38% 卢森堡 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD 780,588 8,990,815 9.22% 期货合约 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 -10 (1,875) - 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 -10 234 - 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 -30 (2,617) - 外汇远期合约 Buy CNY4,960,810.20 and Sell USD772,931.83 （交易对手：中国银行（香港）有限公司） - 3,443 - 总投资组合（成本：87,334,433 美元） 87,157,011 89.36% 其他资产 10,367,397 _________ _________ 10.64% 资产净值总额 97,524,408 _______ _______ 100% _______ _______ - 46 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券 AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A 02JUN2026 - 500,000 - (500,000) - AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A 02JUN2031 - 300,000 - (300,000) - ABU DHABI GOVT INTL BOND 0.75% S/A 02SEP2023 REGS 500,000 - - - 500,000 ABU DHABI PORTS CO PJSC 2.5% S/A 06MAY2031 - 300,000 - (300,000) - ACEN FINANCE LTD 4% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS - 500,000 - (500,000) - ADANI INTL CONTAINER TERMINAL PVT LTD 3% S/A 16FEB2031 REGS 200,000 - - (200,000) - ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS - 300,000 - (300,000) - ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS 300,000 300,000 - - 600,000 ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 5% S/A 02AUG2041 REGS - 950,000 - (950,000) - AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 2.45% S/A 29OCT2026 - 1,100,000 - (1,100,000) - AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3% S/A 29OCT2028 - 300,000 - (300,000) - AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.4% S/A 29OCT2033 - 400,000 - (400,000) - AGILE GROUP HLDGS LTD 4.85% S/A 31AUG2022 - 800,000 - (800,000) - AGILE GROUP HLDGS LTD 5.5% S/A 21APR2025 - 1,000,000 - (1,000,000) - AGILE GROUP HLDGS LTD 5.75% S/A 02JAN2025 - 500,000 - (500,000) - AI CANDELARIA SPAIN SLU 5.75% S/A 15JUN2033 REGS - 700,000 - (700,000) - AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - AIR LEASE CORP 2.875% S/A 15JAN2026 200,000 - - - 200,000 AIRCASTLE LTD 5.25% S/A 11AUG2025 REGS 500,000 - - - 500,000 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A 04FEB2031 REGS - 200,000 - (200,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP 700,000 - - (700,000) - AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.625% S/A 04FEB2051 REGS - 300,000 - (300,000) - ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031 - 700,000 - (700,000) - ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.25% S/A 09FEB2061 - 250,000 - (250,000) - - 47 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） ALLIANZ SE 3.2% A PERP - 1,400,000 - (1,400,000) - ALLIANZ SE 3.5% A PERP 400,000 - - - 400,000 ALLY FINANCIAL INC 4.7% Q PERP - 400,000 - (400,000) - ALPEK SAB DE CV 3.25% S/A 25FEB2031 REGS - 450,000 - (450,000) - ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% S/A 29JUN2028 REGS - 1,000,000 - (300,000) 700,000 AOZORA BANK LTD 1.05% S/A 09SEP2024 - 300,000 - - 300,000 ARES FINANCE CO III LLC 4.125% S/A 30JUN2051 REGS - 500,000 - (500,000) - ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - ASHTEAD CAPITAL INC 1.5% S/A 12AUG2026 REGS - 500,000 - (500,000) - AT&T INC 1.65% S/A 01FEB2028 300,000 - - (300,000) - ATHENE GLOBAL FUNDING 1.45% S/A 08JAN2026 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - AXIS BANK LTD/GIFT CITY 4.1% S/A PERP REGS - 600,000 - (600,000) - AYC FINANCE LTD 3.9% S/A PERP - 300,000 - (300,000) - AZURE NOVA INTL FINANACE LTD 2.625% S/A 01NOV2021 - 490,000 - (490,000) - B2W DIGITAL LUX SARL 4.375% S/A 20DEC2030 REGS 300,000 - - (300,000) - B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% S/A 20SEP2031 REGS - 1,200,000 - (1,200,000) - BAIDU INC 1.625% S/A 23FEB2027 - 700,000 - (700,000) - BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031 - 300,000 - (300,000) - BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 - 500,000 - - 500,000 BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.25% S/A 30SEP2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 3.25% S/A 30SEP2026 REGS - 1,400,000 - (1,400,000) - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN 5.875% Q PERP REGS - 500,000 - (500,000) - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMAN 6.625% Q PERP REGS - 500,000 - (500,000) - BANCO SANTANDER CHILE 3.177% S/A 26OCT2031 REGS - 2,700,000 - (2,000,000) 700,000 BANCO SANTANDER SA 1.849% S/A 25MAR2026 - 600,000 - (600,000) - BANCO SANTANDER SA 2.749% S/A 03DEC2030 200,000 - - (200,000) - BANCO SANTANDER SA 2.958% S/A 25MAR2031 - 400,000 - (400,000) - BANCO SANTANDER SA 4.75% Q PERP - 600,000 - (600,000) - BANCO VOTORANTIM SA 4.375% S/A 29JUL2025 REGS 500,000 - - (500,000) - BANGKOK BANK PCL 3.466% S/A 23SEP2036 REGS - 600,000 - (600,000) - - 48 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） BANK MANDIRI PERSERO TBK 2% S/A 19APR2026 - 400,000 - (400,000) - BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 3.75% S/A 30MAR2026 - 600,000 - (600,000) - BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK 4.3% S/A PERP - 300,000 - (300,000) - BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP 400,000 400,000 - (800,000) - BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS - 1,500,000 - - 1,500,000 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.8% A PERP - 300,000 - (300,000) - BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% S/A 08JUL2031 - 2,500,000 - (2,000,000) 500,000 BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 BARCLAYS PLC 3.33% S/A 24NOV2042 - 1,000,000 - (1,000,000) - BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP - 1,100,000 - (1,100,000) - BCEG HONGKONG CO LTD 2.22% S/A 02JUL2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT2081 - 2,850,000 - (2,500,000) 350,000 BLACKSTONE / GSO SECURED LENDING FUND 3.625% S/A 15JAN2026 (FUNGED) 600,000 - - (600,000) - BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.85% S/A 30SEP2028 REGS - 500,000 - (500,000) - BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.5% S/A 30SEP2021 - 1,300,000 - (1,300,000) - BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 BNP PARIBAS SA 4.625% S/A PERP REGS - 1,200,000 - (900,000) 300,000 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 - - - 700,000 BOC AVIATION USA CORP 1.625% S/A 29APR2024 REGS - 300,000 - - 300,000 BPCE SA 2.277% S/A 20JAN2032 REGS - 400,000 - (400,000) - BRASKEM IDESA SAPI 6.99% S/A 20FEB2032 REGS - 200,000 - (200,000) - BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% S/A 12SEP2031 - 350,000 - (350,000) - BROADCOM INC 1.95% S/A 15FEB2028 REGS - 400,000 - (400,000) - BROADCOM INC 3.75% S/A 15FEB2051 REGS - 300,000 - (300,000) - BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS - 400,000 - (400,000) - BUNGE LTD FINANCE CORP 1.63% S/A 17AUG2025 600,000 - - (600,000) - CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP - 1,000,000 - - 1,000,000 CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.6% S/A 15SEP2026 - 200,000 - (200,000) - CEBI SPLENDID LTD 2% S/A 15DEC2024 - 1,000,000 - (1,000,000) - CEMEX SAB DE CV 3.875% S/A 11JUL2031 REGS - 500,000 - (500,000) - - 49 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 500,000 - - (500,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021 400,000 - - (400,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.5% S/A 14JUL2025 - 400,000 - (400,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 - 300,000 - (300,000) - CHAMPION PATH HLDGS LTD 4.5% S/A 27JAN2026 - 600,000 - (600,000) - CHAMPION PATH HLDGS LTD 4.85% S/A 27JAN2028 - 500,000 - (500,000) - CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 400,000 - - - 400,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 2.25% S/A 15JAN2029 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 - - - 400,000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4.2% S/A PERP - 400,000 - (400,000) - CHIBA BANK LTD 1.35% S/A 08SEP2026 - 650,000 - - 650,000 CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.25% S/A 21SEP2071 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.88% S/A 01MAR2027 - 800,000 - (800,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.2% S/A 24MAR2026 350,000 - - (350,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 6.35% S/A 08FEB2024 - 500,000 - (500,000) - CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031 - 500,000 - (500,000) - CHINA CITIC BANK INTL LTD 3.25% S/A PERP - 250,000 - (250,000) - CHINA GREAT WALL INTL HLDGS V LTD 2.875% S/A 23NOV2026 - 1,500,000 - (1,500,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 - 1,500,000 - (700,000) 800,000 CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 800,000 - - (500,000) 300,000 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 - - - 300,000 CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026 - 3,000,000 - (2,500,000) 500,000 CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 - 1,300,000 - (1,300,000) - CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% S/A 09FEB2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A 12AUG2031 - 300,000 - (300,000) - CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024 - 1,100,000 - (1,100,000) - - 50 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 6% S/A 04FEB2026 - 300,000 - (300,000) - CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 300,000 200,000 - (500,000) - CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 - 1,036,000 - - 1,036,000 CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CO LTD 4.66% S/A 04JUN2024 400,000 - - (400,000) - CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 - 500,000 - - 500,000 CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5.5% S/A 23JUL2026 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 4.375% S/A 22JUL2031 REGS - 500,000 - (500,000) - CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.625% S/A 26JAN2024 - 500,000 - (500,000) - CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 1.75% S/A 10AUG2023 400,000 - - - 400,000 CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 2% S/A 26JAN2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LTD 3M L+1.2% Q 11SEP2021 - 200,000 - (200,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.375% S/A 12APR2027 - 500,000 - (500,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.8% S/A 17MAY2028 - 1,300,000 - (1,300,000) - CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.5% S/A 23JAN2023 - 500,000 - - 500,000 CIFI HLDGS GROUP CO LTD 5.95% S/A 20OCT2025 200,000 500,000 - (700,000) - CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD 4.25% S/A 25MAR2027 REGS - 200,000 - (200,000) - CLIFFTON LTD 6.25% S/A 25OCT2025 REGS - 900,000 - (900,000) - CLP POWER HK FIN 4.75% S/A 12JUL2021 - 600,000 - (600,000) - CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 2.75% S/A 12AUG2030 300,000 - - (300,000) - CMS ENERGY CORP 3.75% S/A 01DEC2050 200,000 - - (200,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% S/A 22SEP2030 500,000 - - (500,000) - CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.125% S/A 19JUN2022 - 1,500,000 - - 1,500,000 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.5% S/A 19JUL2022 - 500,000 - - 500,000 CNOOC FIN 4.25% S/A 26JAN2021 REGS 800,000 - - (800,000) - CNP ASSURANCES 4.875% S/A PERP - 2,800,000 - (2,400,000) 400,000 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 3.95% S/A 19APR2022 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 - 51 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） CNPC HK OVERSEA CAPITAL LTD 4.5% S/A 28APR2021 REGS 400,000 - - (400,000) - CNRC CAPITALE LTD 3.9% S/A PERP - 1,100,000 - (1,100,000) - COLBUN SA 3.15% S/A 19JAN2032 REGS - 300,000 - (300,000) - COLOMBIA GOVERNEMNT INTL BOND 5.2% S/A 15MAY2049 - 500,000 - (500,000) - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 4.95% S/A 17JUL2030 REGS 500,000 - - (500,000) - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% S/A 09FEB2031 REGS - 700,000 - (700,000) - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.677% S/A 09FEB2051 REGS - 300,000 - (300,000) - COMMERZBANK AG 4.25% A PERP - 3,600,000 - (3,600,000) - CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.5% S/A 09SEP2026 - 200,000 - - 200,000 CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5% S/A 09FEB2027 REGS - 500,000 - (500,000) - CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2% S/A 15JAN2029 - 800,000 - (800,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 2.7% S/A 12JUL2026 - 1,700,000 - (1,700,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 3.3% S/A 12JAN2031 - 1,300,000 - (1,300,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 28SEP2023(CALLED) 500,000 - - (500,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 300,000 300,000 - - 600,000 COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A 27JAN2022 300,000 - - (300,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 8% S/A 27JAN2024 - 1,000,000 - (500,000) 500,000 CREDIT AGRICOLE SA 6.875% S/A PERP REGS - 500,000 - - 500,000 CREDIT BANK OF MOSCOW VIA CBOM FINANCE PLC 3.875% S/A 21SEP2026 REGS - 1,600,000 - (1,600,000) - CREDIT SUISSE GROUP AG 3.091% S/A 14MAY2032 REGS - 500,000 - (500,000) - DAE FUNDING LLC 1.55% S/A 01AUG2024 REGS - 600,000 - (400,000) 200,000 DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 - 1,000,000 - (1,000,000) - DENSO CORP 1.239% S/A 16SEP2026 REGS - 400,000 - (400,000) - DEUTSCHE BANK AG 6% A PERP - 200,000 - (200,000) - DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3.035% S/A 28MAY2032 - 700,000 - (700,000) - DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK 3.729% S/A 14JAN2032 - 500,000 - (500,000) - DIB SUKUK LTD 1.959% S/A 22JUN2026 - 500,000 - (500,000) - DUA CAPITAL LTD 1.658% S/A 11MAY2026 - 500,000 - (500,000) - DUA CAPITAL LTD 2.78% S/A 11MAY2031 - 500,000 - (500,000) - DUKE ENERGY CORP 2.55% S/A 15JUN2031 - 1,000,000 - (1,000,000) - - 52 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） DUKE ENERGY CORP 3.3% S/A 15JUN2041 - 1,000,000 - (1,000,000) - DXC TECHNOLOGY CO 1.8% S/A 15SEP2026 - 750,000 - (750,000) - DXC TECHNOLOGY CO 2.375% S/A 15SEP2028 - 1,250,000 - (1,250,000) - DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A 15APR2025(DEFAULTED) 500,000 - - (500,000) - EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 - 2,000,000 - (1,700,000) 300,000 EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK 4.125% S/A 30JUN2028 (FUNGED) - 400,000 - (400,000) - EASY TACTIC LTD 11.625% S/A 03SEP2024 - 200,000 - (200,000) - EASY TACTIC LTD 11.75% S/A 02AUG2023 - 2,200,000 - (2,200,000) - EBAY INC 2.6% S/A 10MAY2031 - 300,000 - (300,000) - EBAY INC 3.65% S/A 10MAY2051 - 400,000 - (400,000) - ECOPETROL SA 4.625% S/A 02NOV2031 - 400,000 - (400,000) - ECOPETROL SA 5.875% S/A 02NOV2051 - 400,000 - (400,000) - EDISON INTL 5% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - EHI CAR SERVICES LTD 7% S/A 21SEP2026 - 200,000 - (200,000) - EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 - 600,000 - (600,000) - ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO HLDGS SA DE CV 4.9% S/A 20NOV2026 REGS - 350,000 - (350,000) - EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.83% S/A 14SEP2061 REGS - 1,350,000 - (1,350,000) - EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO 3.45% S/A 16SEP2031 REGS - 1,400,000 - (1,400,000) - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA 3.05% S/A 14SEP2032 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD 3.375% S/A 12MAY2026 - 300,000 - (300,000) - ENSTAR GROUP LTD 3.1% S/A 01SEP2031 - 200,000 - (200,000) - EXPAND LEAD LTD 4.95% S/A 22JUL2026 - 5,000,000 - - 5,000,000 EXPEDIA GROUP INC 2.95% S/A 15MAR2031 REGS - 500,000 - (500,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 2.25% S/A 13JAN2031 REGS - 850,000 - (850,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 - - - 500,000 EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD 1.831% S/A 26NOV2026 - 500,000 - - 500,000 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3M L+0.9% Q 20NOV2023 - 200,000 - - 200,000 FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 10.875% S/A 02MAR2024 - 600,000 - (600,000) - FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 6.95% S/A 17DEC2021 200,000 - - (200,000) - FAR EAST HORIZON LTD 2.625% S/A 03MAR2024 - 500,000 - - 500,000 - 53 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） FAR EAST HORIZON LTD 4.25% S/A 26OCT2026 - 1,700,000 - (1,700,000) - FEC FINANCE LTD 5.1% S/A 21JAN2024 - 2,000,000 - (2,000,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 5% S/A 18MAY2026 - 950,000 - (950,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% S/A 27JAN2027 - 600,000 - (600,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 - 500,000 - - 500,000 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025 (FUNGED) 500,000 - - (500,000) - FOXCONN FAR EAST LTD 2.25% S/A 23SEP2021 - 520,000 - (520,000) - FRONTERA ENERGY CORP 7.875% S/A 21JUN2028 REGS - 1,100,000 - (1,100,000) - FTL CAPITAL LTD 4.125% S/A 25APR2023 - 500,000 - - 500,000 FUTURE DIAMOND LTD 5.45% S/A 27OCT2021 500,000 - - (500,000) - GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.15% S/A 11FEB2026 REGS - 300,000 - (300,000) - GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC 3.5% S/A 14JUL2031 REGS - 5,750,000 - (5,750,000) - GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A 18MAR2031 REGS - 850,000 - (850,000) - GC TREASURY CENTER CO LTD 4.25% S/A 19SEP2022 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 GC TREASURY CENTER CO LTD 4.3% S/A 18MAR2051 REGS - 300,000 - (300,000) - GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95% S/A 12AUG2024 - 800,000 - (400,000) 400,000 GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 5.6% S/A 14JUN2022 - 300,000 - - 300,000 GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 500,000 - - (500,000) - GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A 15SEP2024 - 600,000 - - 600,000 GLENCORE FUNDING LLC 2.625% S/A 23SEP2031 REGS - 500,000 - (500,000) - GLENCORE FUNDING LLC 3.375% S/A 23SEP2051 REGS - 500,000 - (500,000) - GLOBAL ATLANTIC FIN CO 4.7% S/A 15OCT2051 REGS - 500,000 - (500,000) - GLOBE TELECOM INC 4.2% S/A PERP - 600,000 - (600,000) - GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 - 500,000 - - 500,000 GLP PTE LTD 4.5% S/A PERP - 300,000 - (300,000) - GOLDMAN SACHS BDC INC 2.875% S/A 15JAN2026 450,000 - - (450,000) - GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS - 500,000 - - 500,000 GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025 - 500,000 - (500,000) - GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 5.65% S/A 13JUL2025 300,000 - - (300,000) - - 54 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） GS CALTEX CORP 1.625% S/A 27JUL2025 400,000 - - - 400,000 GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.349% S/A 27FEB2029 - 2,000,000 - (2,000,000) - GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 2.31% S/A 17SEP2030 500,000 - - (500,000) - GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 - - - 500,000 GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 - 300,000 - (300,000) - GUOTAI JUNAN INTL HLDGS LTD 2% S/A 03MAR2026 - 700,000 - - 700,000 HACIENDA INVESTMENT LTD VIA DME AIRPORT DAC 5.35% S/A 08FEB2028 REGS - 500,000 - (500,000) - HAIDILAO INTL HLDG LTD 2.15% S/A 14JAN2026 - 600,000 - (600,000) - HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% A 02JUL2023 - 1,000,000 - - 1,000,000 HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.125% S/A 20MAY2026 - 500,000 - - 500,000 HANA BANK 1.25% S/A 16DEC2026 REGS - 400,000 - (400,000) - HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT GROUP CO LTD 2.8% S/A 18SEP2025 - 500,000 - - 500,000 HERO ASIA INVESTMENT LTD 1.5% S/A 18NOV2023 600,000 - - - 600,000 HIDROVIAS INTL FINANCE SARL 4.95% S/A 08FEB2031 REGS - 300,000 - (300,000) - HORSE GALLOP FINANCE LTD 1.7% S/A 28JUL2025 500,000 - - (500,000) - HORSE GALLOP FINANCE LTD 3M L+1.18% Q 28JUN2021 - 1,200,000 - (1,200,000) - HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% S/A 17SEP2026 - 1,200,000 - (1,200,000) - HPHT FINANCE 21 LTD 2% S/A 19MAR2026 - 1,100,000 - (1,100,000) - HSBC HLDGS PLC 0.732% S/A 17AUG2024 - 500,000 - - 500,000 HSBC HLDGS PLC 2.206% S/A 17AUG2029 - 500,000 - (500,000) - HSBC HLDGS PLC 2.251% S/A 22NOV2027 - 1,750,000 - (1,750,000) - HSBC HLDGS PLC 2.871% S/A 22NOV2032 - 700,000 - (700,000) - HSBC HLDGS PLC 3.4% S/A 08MAR2021 500,000 - - (500,000) - HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP - 700,000 - (300,000) 400,000 HSBC HLDGS PLC 4.7% S/A PERP - 700,000 - (700,000) - HSBC HLDGS PLC 4.95% S/A 31MAR2030 500,000 - - (500,000) - HSBC HLDGS PLC 6% S/A PERP - 300,000 - - 300,000 HUAFA 2021 I CO LTD 4.25% S/A PERP - 1,000,000 - (500,000) 500,000 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.75% S/A 27APR2022 - 500,000 - - 500,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% S/A 29MAY2024 - 200,000 - - 200,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 500,000 - - (300,000) 200,000 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025 200,000 200,000 - (200,000) 200,000 HUARONG FINANCE II CO LTD 3.625% S/A 22NOV2021 - 300,000 - (300,000) - - 55 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） HUATONG INTL INVESTMENT HLDGS CO LTD 2.98% S/A 04MAR2024 - 500,000 - (500,000) - HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% S/A 08FEB2026 REGS - 300,000 - - 300,000 INCHEON INTL AIRPORT CORP 1.25% S/A 04MAY2026 - 400,000 - (400,000) - INDIA GREEN POWER HLDGS 4% S/A 22FEB2027 REGS - 250,000 - (250,000) - INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025 REGS 250,000 - - (250,000) - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.398% S/A 09JUN2031 - 600,000 - (600,000) - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.541% S/A 27APR2032 - 300,000 - - 300,000 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 4.745% S/A 09JUN2051 - 300,000 - (300,000) - INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS - 200,000 - - 200,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3.2% S/A PERP - 800,000 - (800,000) - INDUSTRIAL BANK CO LTD/HONG KONG 3M L+0.85% Q 20NOV2021 - 500,000 - (500,000) - INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.15% S/A 12SEP2029 REGS 300,000 - - - 300,000 INTERCHILE SA 4.5% S/A 30JUN2056 REGS - 350,000 - - 350,000 INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP 3.825% S/A 26NOV2033 REGS - 500,000 - (500,000) - INVERSIONES CMPC SA 3% S/A 06APR2031 REGS - 900,000 - (900,000) - INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 2% S/A 15AUG2031 - 400,000 - (400,000) - IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH/MAXION WHEELS DE MEXICO S DE RL DE CV 5% S/A 07MAY2028 REGS - 600,000 - (600,000) - IOI INVESTMENT L BHD 3.375% S/A 02NOV2031 - 500,000 - (500,000) - ITOCHU CORP 1.564% S/A 30MAR2026 - 300,000 - (300,000) - JAPFA COMFEED INDONESIA TBK 5.375% S/A 23MAR2026 - 200,000 - (200,000) - JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% S/A 15JAN2032 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - JD.COM INC 3.125% S/A 29APR2021 200,000 - - (200,000) - JMH CO LTD 2.5% S/A 09APR2031 - 750,000 - (750,000) - JMH CO LTD 2.875% S/A 09APR2036 - 1,250,000 - (1,250,000) - JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% S/A 18MAY2031 REGS - 800,000 - (800,000) - JT INTL FINANCIAL SERVICES BV 2.25% S/A 14SEP2031 - 4,000,000 - (4,000,000) - JT INTL FINANCIAL SERVICES BV 3.3% S/A 14SEP2051 - 500,000 - (500,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 10.5% S/A 07SEP2022 - 400,000 - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 10.875% S/A 23JUL2023 - 400,000 - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 11.65% S/A 01JUN2026 - 400,000 - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 11.7% S/A 11NOV2025 - 400,000 - (400,000) - - 56 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 12NOV2023 200,000 - - (200,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 6.5% S/A 07DEC2021 500,000 - - (500,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021 400,000 - - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 8.5% S/A 30JUN2022 - 300,000 - (300,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 8.65% S/A 22JUL2022 - 1,000,000 - (1,000,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 9.375% S/A 30JUN2024 - 400,000 - (400,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 9.75% S/A 28SEP2023 - 500,000 - (500,000) - KB SECURITIES CO LTD 2.125% S/A 01NOV2026 - 600,000 - (600,000) - KIA CORP 1% S/A 16APR2024 REGS - 300,000 - - 300,000 KIA CORP 1.75% S/A 16OCT2026 REGS - 300,000 - (300,000) - KLABIN AUSTRIA GMBH 3.2% S/A 12JAN2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - KOHLS CORP 9.5% S/A 15MAY2025 300,000 - - (300,000) - KOREA DEVELOPMENT BANK 0.5% S/A 27OCT2023 - 400,000 - (400,000) - KOREA DEVELOPMENT BANK 1.25% S/A 03JUN2025 1,000,000 - - (1,000,000) - KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.125% S/A 24SEP2026 - 600,000 - (600,000) - KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 1.25% S/A 27APR2026 REGS - 400,000 - (400,000) - KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD 1.375% S/A 19JUL2024 - 4,100,000 - (3,300,000) 800,000 KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD 2.125% S/A 19JUL2026 - 3,300,000 - (3,300,000) - KOREA LAND & HOUSING CORP 0.625% S/A 03NOV2023 300,000 - - - 300,000 KOREA MIDLAND POWER CO LTD 1.25% S/A 09AUG2026 - 600,000 - (600,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 1.25% S/A 07APR2026 REGS - 500,000 - (500,000) - KOREA NATIONAL OIL CORP 2.375% S/A 07APR2031 REGS - 500,000 - (500,000) - KOREA SOUTHERN POWER CO LTD 0.75% S/A 27JAN2026 REGS - 300,000 - (300,000) - KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A PERP - 400,000 - (400,000) - KT CORP 1.375% S/A 21JAN2027 - 400,000 - (400,000) - KWG GROUP HLDGS LTD 6% S/A 11JAN2022 - 300,000 - (300,000) - KWG GROUP HLDGS LTD 6% S/A 14AUG2026 - 1,300,000 - (1,300,000) - KWG GROUP HLDGS LTD 6.3% S/A 13FEB2026 - 1,500,000 - (1,500,000) - LEAR CORP 2.6% S/A 15JAN2032 - 300,000 - (300,000) - LEAR CORP 3.55% S/A 15JAN2052 - 300,000 - (300,000) - LEGEND FORTUNE LTD 1.375% S/A 02JUN2024 - 500,000 - - 500,000 LG CHEM LTD 1.375% S/A 07JUL2026 REGS - 800,000 - (800,000) - LG CHEM LTD 2.375% S/A 07JUL2031 REGS - 750,000 - (750,000) - LOGAN GROUP CO LTD 4.25% S/A 12JUL2025 - 500,000 - (500,000) - LOGAN GROUP CO LTD 4.7% S/A 06JUL2026 - 600,000 - (600,000) - - 57 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） LOGAN GROUP CO LTD 4.85% S/A 14DEC2026 500,000 - - (500,000) - LUKOIL CAPITAL DAC 2.8% S/A 26APR2027 REGS - 1,900,000 - (1,900,000) - LUKOIL CAPITAL DAC 3.6% S/A 26OCT2031 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - MACQUARIE GROUP LTD 1.201% S/A 14OCT2025 REGS - 500,000 - - 500,000 MARRIOTT INTL INC 4.625% S/A 15JUN2030 300,000 - - (300,000) - MARUBENI CORP 1.577% S/A 17SEP2026 - 900,000 - (900,000) - MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% S/A 30JUN2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 MERCK & CO INC 1.9% S/A 10DEC2028 - 1,100,000 - (1,100,000) - MERCK & CO INC 2.15% S/A 10DEC2031 - 800,000 - (800,000) - MERCK & CO INC 2.75% S/A 10DEC2051 - 600,000 - (600,000) - MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS - 500,000 - (500,000) - MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS 200,000 400,000 - (600,000) - MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% S/A 18MAR2031 REGS - 400,000 - (400,000) - MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP - 750,000 - - 750,000 MINSUR SA 4.5% S/A 28OCT2031 REGS - 200,000 - (200,000) - MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 1.375% S/A 07JUL2024 - 200,000 - - 200,000 MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 4.125% S/A 07NOV2021 - 700,000 - (700,000) - MIZUHO FINANCIAL GROUP CAYMAN 2 LTD 4.2% S/A 18JUL2022 - 500,000 - - 500,000 MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% S/A 07JUL2027 REGS - 300,000 - (300,000) - MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% S/A 07JUL2031 REGS - 300,000 - (300,000) - MOVIDA EUROPE SA 5.25% S/A 08FEB2031 - 650,000 - (650,000) - NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.99% S/A 21MAY2031 REGS - 1,750,000 - (1,750,000) - NATURA COSMETICOS SA 4.125% S/A 03MAY2028 - 300,000 - (300,000) - NATWEST GROUP PLC 1.642% S/A 14JUN2027 - 500,000 - (500,000) - NATWEST GROUP PLC 4.6% Q PERP - 500,000 - (500,000) - NATWEST GROUP PLC 6% S/A 19DEC2023 - 800,000 - - 800,000 NAVER CORP 1.5% S/A 29MAR2026 - 800,000 - (800,000) - NBN CO LTD 1.45% S/A 05MAY2026 REGS - 400,000 - (400,000) - NBN CO LTD 2.625% S/A 05MAY2031 REGS - 400,000 - (400,000) - NEMAK SAB DE CV 3.625% S/A 28JUN2031 REGS - 200,000 - (200,000) - NETAPP INC 1.875% S/A 22JUN2025 800,000 - - (800,000) - NEW METRO GLOBAL LTD 4.5% S/A 02MAY2026 - 300,000 - (300,000) - NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A 15OCT2025 - 200,000 - (200,000) - - 58 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） NEW METRO GLOBAL LTD 4.8% S/A 15DEC2024 600,000 - - (600,000) - NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS - 800,000 - (800,000) - NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD 1.875% S/A 07OCT2026 - 1,100,000 - (1,100,000) - NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.75% S/A 21JAN2051 REGS - 600,000 - (600,000) - NIPPON LIFE INSURANCE CO 2.9% S/A 16SEP2051 REGS - 600,000 - (600,000) - NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS 200,000 - - (200,000) - NOMURA HLDGS INC 1.653% S/A 14JUL2026 - 800,000 - (800,000) - NOMURA HLDGS INC 2.172% S/A 14JUL2028 - 900,000 - (900,000) - NOMURA HLDGS INC 2.608% S/A 14JUL2031 - 1,400,000 - (1,400,000) - NONGHYUP BANK 0.875% S/A 28JUL2024 REGS - 400,000 - - 400,000 NONGHYUP BANK 1.25% S/A 28JUL2026 REGS - 600,000 - (600,000) - NORDEA BANK AB 3.75% S/A PERP - 800,000 - (800,000) - NORDSTROM INC 2.3% S/A 08APR2024 REGS(EXHCHANGED) - 200,000 - (200,000) - NORDSTROM INC 4.25% S/A 01AUG2031 REGS - 250,000 - (250,000) - NTT FINANCE CORP 0.373% S/A 03MAR2023 REGS - 800,000 - (800,000) - NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP - 600,000 - (600,000) - OMAN ARAB BANK SAOG 7.6225% S/A PERP - 200,000 - (200,000) - OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% S/A 25JAN2031 REGS - 700,000 - (700,000) - OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7% S/A 25JAN2051 REGS - 300,000 - (300,000) - OMAN SOVEREIGN SUKUK CO 4.875% S/A 15JUN2030 REGS - 250,000 - (250,000) - OQ SAOC 5.125% S/A 06MAY2028 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - ORIX CORP 2.25% S/A 09MAR2031 - 800,000 - (800,000) - OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A 10SEP2030 REGS 200,000 - - - 200,000 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4.25% S/A 19JUN2024 REGS 500,000 - - - 500,000 PAKUWON JATI TBK 4.875% S/A 29APR2028 - 300,000 - (300,000) - PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP 300,000 - - (300,000) - PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 500,000 500,000 - - 1,000,000 PERIAMA HLDGS LLC 5.95% S/A 19APR2026 400,000 - - (400,000) - PERTAMINA PERSERO 1.4% S/A 09FEB2026 REGS - 700,000 - (500,000) 200,000 PERTAMINA PERSERO 2.3% S/A 09FEB2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 5.125% S/A 16MAY2024 REGS - 300,000 - - 300,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A 22NOV2021 REGS 500,000 - - (500,000) - PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3% S/A 15JAN2034 - 300,000 - (300,000) - PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.55% S/A 10MAR2051 - 1,500,000 - (1,500,000) - PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% S/A 15JAN2072 - 2,000,000 - (2,000,000) - PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.5% S/A 10JUN2051 - 600,000 - (600,000) - - 59 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% S/A 03JAN2031 - 200,000 - (200,000) - PETROLEOS MEXICANOS 5.95% S/A 28JAN2031 - 200,000 - (200,000) - PETRON CORP 5.95% S/A PERP - 600,000 - (600,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 2.48% S/A 28JAN2032 REGS - 250,000 - (250,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% S/A 28APR2061 REGS - 300,000 - (300,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS - 200,000 - (200,000) - PETRONAS ENERGY CANADA LTD 2.112% S/A 23MAR2028 REGS - 500,000 - (500,000) - PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% S/A 06JUL2046 - 200,000 - (200,000) - PHOSAGRO OAO VIA PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 2.6% S/A 16SEP2028 REGS - 600,000 - (600,000) - PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 2.75% S/A 29JUL2024 - 400,000 - (400,000) - PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026 - 750,000 - (750,000) - PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031 200,000 - - (200,000) - PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 3.4% Q PERP - 700,000 - (200,000) 500,000 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP - 1,300,000 - (800,000) 500,000 POWER FINANCE CORP LTD 3.35% S/A 16MAY2031 - 1,000,000 - (1,000,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 3.9% S/A 13APR2022 - 700,000 - (700,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 4.9% S/A 13MAY2026 - 600,000 - (600,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 30APR2025 - 950,000 - (950,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 600,000 - - (600,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A 08NOV2022 - 200,000 - (200,000) - PROSPEROUS RAY LTD 4.625% S/A 12NOV2023 - 500,000 - - 500,000 PROSUS NV 3.061% S/A 13JUL2031 REGS - 700,000 - (700,000) - PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% S/A 01OCT2050 500,000 - - (500,000) - PRUDENTIAL PLC 2.95% S/A 03NOV2033 - 1,400,000 - (1,400,000) - PUBLIC STORAGE 1.5% S/A 09NOV2026 - 600,000 - - 600,000 PUBLIC STORAGE 1.95% S/A 09NOV2028 - 800,000 - (800,000) - QUANTA SERVICES INC 0.95% S/A 01OCT2024 - 800,000 - - 800,000 QUANTA SERVICES INC 2.35% S/A 15JAN2032 - 400,000 - (400,000) - QUANTA SERVICES INC 3.05% S/A 01OCT2041 - 400,000 - (400,000) - RAKUTEN GROUP INC 5.125% S/A PERP REGS - 300,000 - (300,000) - RAKUTEN GROUP INC 6.25% S/A PERP REGS - 800,000 - (800,000) - REC LTD 2.75% S/A 13JAN2027 - 200,000 - (200,000) - REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 - - - 300,000 REDCO PROPERTIES GROUP LTD 8.5% S/A 19AUG2021 300,000 - - (300,000) - REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 - 300,000 - (300,000) - - 60 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 21MAY2024 - 500,000 - (500,000) - REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.5% S/A 20SEP2023 - 300,000 - (300,000) - RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125% S/A 26JUL2026 - 400,000 - (400,000) - RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% S/A 12JAN2026 - 250,000 - (250,000) - RONGSHI INTL FINANCE LTD 1.875% S/A 22NOV2026 - 200,000 - - 200,000 RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8.75% S/A 28JAN2021 200,000 - - (200,000) - RUMO LUXEMBOURG SARL 4.2% S/A 18JAN2032 REGS - 200,000 - (200,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 0.946% S/A 17JUN2024 REGS - 700,000 - (700,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% S/A 17JUN2026 REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% S/A 17JUN2031 REGS - 4,000,000 - (4,000,000) - SANTOS FINANCE LTD 3.649% S/A 29APR2031 REGS - 300,000 - (300,000) - SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO 2.05% S/A 11MAY2026 - 200,000 - (200,000) - SAUDI ARABIAN OIL CO 1.25% S/A 24NOV2023 REGS 350,000 - - - 350,000 SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625% S/A 24NOV2025 REGS 400,000 - - (400,000) - SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS - 500,000 - - 500,000 SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024 300,000 - - (300,000) - SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL SA 3.15% S/A 16SEP2024 REGS 200,000 300,000 - - 500,000 SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 2.375% S/A 17NOV2026 - 500,000 - (500,000) - SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031 - 1,000,000 - (500,000) 500,000 SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% S/A 28JUL2024 - 300,000 - - 300,000 SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 8.5% S/A 05DEC2021 - 1,000,000 - (1,000,000) - SHAOXING CITY INVESTMENT GROUP LTD 2.5% S/A 19AUG2026 - 300,000 - (300,000) - SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 - - - 400,000 SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 2.875% S/A 18JUL2021 - 1,000,000 - (1,000,000) - SHIMAO GROUP HLDGS LTD 3.45% S/A 11JAN2031 - 850,000 - (850,000) - SHIMAO GROUP HLDGS LTD 3.975% S/A 16SEP2023 - 600,000 - (600,000) - SHIMAO GROUP HLDGS LTD 4.6% S/A 13JUL2030 300,000 - - (300,000) - - 61 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） SHIMAO GROUP HLDGS LTD 5.2% S/A 16JAN2027 - 1,700,000 - (1,700,000) - SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 4.75% S/A 03JUL2022 - 685,000 - (685,000) - SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021 600,000 - - (600,000) - SHINHAN CARD CO LTD 1.375% S/A 23JUN2026 - 500,000 - (500,000) - SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875% S/A PERP REGS - 650,000 - (650,000) - SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 5.5% S/A 29JUN2026 - 1,000,000 - (1,000,000) - SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 - - - 550,000 SINGAPORE AIRLINES LTD 3% S/A 20JUL2026 - 400,000 - (400,000) - SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.5% S/A 24NOV2024 - 1,500,000 - - 1,500,000 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031 - 3,300,000 - (3,300,000) - SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 2% S/A 29SEP2021 REGS - 200,000 - (200,000) - SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 2.5% S/A 13SEP2022 REGS - 500,000 - - 500,000 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2017 LTD 3% S/A 12APR2022 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 SK BATTERY AMERICA INC 1.625% S/A 26JAN2024 - 600,000 - (300,000) 300,000 SK BATTERY AMERICA INC 2.125% S/A 26JAN2026 - 800,000 - (800,000) - SK HYNIX INC 1% S/A 19JAN2024 REGS - 600,000 - (300,000) 300,000 SK HYNIX INC 1.5% S/A 19JAN2026 REGS - 400,000 - (400,000) - SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS - 200,000 - (200,000) - SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC 2.3% S/A 15JUN2028 REGS - 400,000 - (400,000) - SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.45% S/A PERP - 1,100,000 - (1,100,000) - SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 700,000 - - (400,000) 300,000 SMITHFIELD FOODS INC 2.625% S/A 13SEP2031 REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3.5% S/A 10SEP2051 REGS - 1,400,000 - (1,400,000) - SOCIETE GENERALE SA 2.889% S/A 09JUN2032 REGS - 400,000 - (400,000) - SOCIETE GENERALE SA 3.625% S/A 01MAR2041 REGS - 500,000 - (500,000) - SOCIETE GENERALE SA 4.75% S/A PERP REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - SOCIETE GENERALE SA 5.375% S/A PERP REGS 200,000 - - (200,000) - - 62 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） SOFTBANK GROUP CORP 4% S/A 06JUL2026 - 500,000 - (500,000) - SOFTBANK GROUP CORP 4.625% S/A 06JUL2028 - 250,000 - (250,000) - SOFTBANK GROUP CORP 5.25% S/A 06JUL2031 - 700,000 - (700,000) - SOUTHERN CO 3.75% S/A 15SEP2051 - 700,000 - (200,000) 500,000 SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY INVESTMENT CO SARL 4.25% S/A 30OCT2021 - 2,500,000 - (2,500,000) - SPIC PREFERRED CO NO 2 LTD 3.45% S/A PERP - 200,000 - - 200,000 STANDARD CHARTERED PLC 2 .678% S/A 29JUN2032 REGS - 250,000 - (250,000) - STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP REGS - 1,600,000 - (1,600,000) - STANDARD CHARTERED PLC 4.75% S/A PERP REGS - 1,500,000 - (1,500,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 300,000 - - - 300,000 STELLANTIS FINANCE US INC 1.711% S/A 29JAN2027 REGS - 850,000 - (850,000) - STELLANTIS FINANCE US INC 2.691% S/A 15SEP2031 REGS - 350,000 - (350,000) - STERIS IRISH FINCO UNLTD CO 3.75% S/A 15MAR2051 - 600,000 - (600,000) - STONECO LTD 3.95% S/A 16JUN2028 REGS - 400,000 - (400,000) - STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 - 300,000 - (300,000) - STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS - 400,000 - (400,000) - SUMITOMO CORP 1.55% S/A 06JUL2026 - 1,500,000 - (1,500,000) - SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 3.375% S/A 15APR2081 REGS - 1,100,000 - (1,100,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.508% S/A 12JAN2024 - 300,000 - (300,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.474% S/A 08JUL2025 500,000 - - - 500,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.696% S/A 16JUL2024 - 1,000,000 - - 1,000,000 SUN HUNG KAI & CO BVI LTD 5% S/A 07SEP2026 - 700,000 - (700,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 5.95% S/A 26APR2024 - 600,000 - (600,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.5% S/A 26JAN2026 - 1,900,000 - (1,900,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.65% S/A 03AUG2024 300,000 - - (300,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 6.8% S/A 20OCT2024 - 2,400,000 - (2,400,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.25% S/A 14JUN2022 - 200,000 - (200,000) - - 63 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A 19JUL2021 500,000 - - (500,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022(CALLED) 300,000 - - (300,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 - 500,000 - (500,000) - SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5% S/A 15SEP2028 - 1,000,000 - (1,000,000) - SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% S/A 15JAN2032 - 1,500,000 - (1,500,000) - SWEDBANK AB 4% S/A PERP - 800,000 (400,000) 400,000 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 4.5% S/A 28FEB2022 - 500,000 - - 500,000 SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG SA 4.25% A PERP 800,000 - - (600,000) 200,000 TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 200,000 - - - 200,000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% S/A 31MAR2030 400,000 - - (400,000) - TALENT YIELD INTL LTD 2% S/A 06MAY2026 - 600,000 - (600,000) - TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 - 700,000 - (700,000) - TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 4% S/A 06MAY2031 - 400,000 - (400,000) - TIMES CHINA HLDGS LTD 5.3% S/A 20APR2022 - 500,000 - (500,000) - TIMES CHINA HLDGS LTD 5.55% S/A 04JUN2024 - 700,000 - (700,000) - TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 08JUL2025 250,000 - - (250,000) - TIMES CHINA HLDGS LTD 7.85% S/A 04JUN2021 - 500,000 - (500,000) - TINKOFF BANK JSC VIA TCS FINANCE LTD 6% Q PERP REGS - 750,000 - (750,000) - TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 3.108% S/A 01OCT2021 - 600,000 - (600,000) - TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026 - 200,000 - (200,000) - T-MOBILE USA INC 3.4% S/A 15OCT2052 REGS - 900,000 - (900,000) - T-MOBILE USA INC 3.6% S/A 15NOV2060 REGS - 400,000 - (400,000) - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV 6.375% S/A 20SEP2028 REGS - 1,250,000 - (1,250,000) - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% S/A 02MAY2027 - 400,000 - (400,000) - TRUST FIBRA UNO 4.869% S/A 15JAN2030 REGS 500,000 - - (500,000) - TUPY OVERSEAS SA 4.5% S/A 16FEB2031 REGS - 250,000 - (250,000) - TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 5.75% S/A 06JUL2026 REGS - 750,000 - (750,000) - TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 5.875% S/A 14JAN2026 REGS - 500,000 - (500,000) - TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.5% S/A 01OCT2026 REGS - 1,200,000 - (1,200,000) - - 64 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） UBS GROUP AG 3.875% S/A PERP REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - UBS GROUP AG 4.375% A PERP REGS - 1,400,000 - (1,400,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 05JAN2021 500,000 - - (500,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 12JAN2021 1,000,000 - - (1,000,000) - UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A 16FEB2021 1,600,000 - - (1,600,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 28FEB2023 - 1,500,000 - (1,500,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 30JUN2022 1,000,000 - - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 30JUN2023 - 2,000,000 - (2,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 31AUG2023 - 1,000,000 - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 31DEC2022 - 1,000,000 - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 31JAN2023 - 1,000,000 - (1,000,000) - US TREASURY N/B 0.125% S/A 31OCT2022 2,000,000 - - (2,000,000) - US TREASURY N/B 0.25% S/A 30SEP2023 - 1,500,000 - (1,500,000) - US TREASURY N/B 0.375% S/A 31OCT2023 - 3,000,000 - (3,000,000) - US TREASURY N/B 0.5% S/A 28FEB2026 - 500,000 - (500,000) - US TREASURY N/B 0.5% S/A 30NOV2023 - 2,000,000 - (2,000,000) - US TREASURY N/B 1.125% S/A 15FEB2031 - 300,000 - (300,000) - US TREASURY N/B 1.125% S/A 28FEB2022 500,000 - - (500,000) - VALE OVERSEAS LTD 3.75% S/A 08JUL2030 300,000 - - (300,000) - VALERO ENERGY CORP 2.8% S/A 01DEC2031 - 2,200,000 - (2,200,000) - VALERO ENERGY CORP 3.65% S/A 01DEC2051 - 2,100,000 - (2,100,000) - VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% S/A 11MAR2025 REGS - 300,000 - (300,000) - VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% S/A 26FEB2025 - 200,000 - (200,000) - VEON HLDGS BV 3.375% S/A 25NOV2027 REGS 300,000 - (300,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45% S/A 20MAR2026 - 600,000 - (600,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1% S/A 22MAR2028 - 900,000 - (900,000) - VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55% S/A 22MAR2051 - 1,200,000 - (1,200,000) - VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 2.85% S/A 28JUL2026 - 500,000 - (500,000) - VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 - - - 800,000 VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.95% S/A 25FEB2031 - 400,000 - (400,000) - VODAFONE GROUP PLC 3.25% S/A 04JUN2081 - 3,000,000 - (3,000,000) - VODAFONE GROUP PLC 4.125% S/A 04JUN2081 - 1,500,000 - (1,500,000) - WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 - 300,000 - - 300,000 WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 - - - 200,000 WEIR GROUP PLC 2.2% S/A 13MAY2026 REGS - 200,000 - (200,000) - WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 - 1,200,000 - (900,000) 300,000 WESTPAC BANKING CORP 1.019% S/A 18NOV2024 - 2,000,000 - (2,000,000) - WESTPAC BANKING CORP 1.953% S/A 20NOV2028 - 2,500,000 - (2,500,000) - WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036 - 1,700,000 - (1,700,000) - WESTPAC BANKING CORP 3.133% S/A 18NOV2041 - 1,200,000 - (1,200,000) - WHIRLPOOL CORP 2.4% S/A 15MAY2031 - 300,000 - (300,000) - WOORI BANK 0.75% S/A 01FEB2026 REGS - 800,000 - (800,000) - - 65 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP (CALLED) 200,000 - - (200,000) - WYNN MACAU LTD 5.625% S/A 26AUG2028(FUNGED) 200,000 - - (200,000) - XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 - - - 500,000 XIAOMI BEST TIME INTL LTD 2.875% S/A 14JUL2031 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - XIAOMI BEST TIME INTL LTD 4.1% S/A 14JUL2051 REGS - 400,000 - (400,000) - XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024 - 500,000 - - 500,000 XINGSHENG BVI CO LTD 4.5% S/A 20SEP2021 - 500,000 - (500,000) - YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026 - 600,000 - (600,000) - YANGO JUSTICE INTL LTD 7.875% S/A 04SEP2024 - 400,000 - (400,000) - YILI HLDG INVESTMENT LTD 1.625% S/A 19NOV2025 800,000 - - (300,000) 500,000 YUEXIU REIT MTN CO LTD 2.65% S/A 02FEB2026 - 500,000 - (500,000) - YUNDA HLDG INVESTMENT LTD 2.25% S/A 19AUG2025 500,000 500,000 - (500,000) 500,000 YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 6.35% S/A 13JAN2027 - 800,000 - (800,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 - 300,000 - (300,000) - ZHEJIANG BARON BVI CO 2.8% S/A 29SEP2023 200,000 - - - 200,000 ZHEJIANG BARON BVI CO LTD 2.25% S/A 12AUG2024 - 1,800,000 - (1,800,000) - ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 1.915% S/A 15NOV2024 - 500,000 - - 500,000 ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 5% S/A 20DEC2021 - 500,000 - (500,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.95% S/A 18NOV2021(CALLED) 200,000 - - (200,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.98% S/A 13APR2022 - 300,000 - (300,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.5% S/A 01SEP2022 - 750,000 - (750,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026 - 600,000 - (600,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 - 500,000 - (500,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.35% S/A 05FEB2025 200,000 - - (200,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 9.15% S/A 06MAY2023 - 300,000 - (300,000) - ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3% S/A 13JAN2026 - 400,000 - (400,000) - ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT 3.75% S/A 19JAN2021 600,000 - - (600,000) - - 66 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资组合持有变动表 2021 年 12 月 31 日 持有量的变动 2021 年 1 红利/ 2021 年 12 月 1 日 增加 股息 处置 月 31 日 债券（续） ZHONGYUAN SINCERE INVESTMEN T CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 500,000 - - 500,000 ZHONGYUAN ZHICHENG CO LTD 3.2% S/A 06JUL2026 - 800,000 - (500,000) 300,000 ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO 3% A 19APR2051 - 600,000 (600,000) - 期货合约 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) DEC2021 - (95) - 95 - 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 - (57) - 47 (10) 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2021 - (30) - 30 - 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) DEC2021 - (40) - 40 - 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 - (30) - 20 (10) 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) DEC2021 - (100) - 100 - 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 - (95) - 65 (30) 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) SEP2021 - (50) - 50 - CME ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE (CBT) DEC2021 - (16) - 16 - CME ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE (CBT) SEP2021 - (13) - 13 - 集合投资计划 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A - 747,450 - - 747,450 CHINAAMC GLOBAL SELCTED INCOME FUND-I A USD - 868,131 - (87,543) 780,588 CHINAAMC SELECT ASIA BOND FUND-I ACC USD - 439,332 - (439,332) - CHINAAMC SELECT MONEY MARKET FUND-I HKD - 1,140,723 - (99,272) 1,041,451 远期外汇合约 Buy CNY 4,999,000.00 and Sell USD 767,706.86 T/D 2021-09-27 S/D 2021-12-31 - 1 - (1) - Buy USD 783,483.62 and Sell CNY 4,999,000.00 T/D 2021-12-21 S/D 2021-12-31 - 1 - (1) - Buy CNY 4,960,810.20 and Sell USD 772,931.83 T/D 2021-12-21 S/D 2022-03-31 - 1 - - 1 __________ __________ __________ __________ ___________ 投资组合合计 ________ 54,000,000 390,276,11 ________3 ________- (374,170,67 ________3) ________ 70,105,440 ________ ________ ________ ________ ________ - 67 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 金融衍生工具的详情 于 2021 年 12 月 31 日，本产品持有的金融衍生工具详情如下： 期货合约 描述 相关资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 2-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 2 年期美国国 库券 中信期货国际有限公司 234 ═══════ 金融负债： 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 10 年期美国 国库券 中信期货国际有限公司 (1,875) 5-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE (CBT) MAR2022 5 年期美国国 库券 中信期货国际有限公司 (2,617) (4,492) ═══════ 远期外汇合约 描述 相关资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： Buy CNY4,960,810.20 and sell USD772,931.83 无 中国银行（香港）有限公司 3,443 ═══════ - 68 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 金融衍生工具产生的风险信息 以下汇总了本年度内因使用金融衍生工具而产生的总风险和净衍生风险。 总风险 最低 最高 平均 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 - 期货合约 - 17.32% 2.72% - 远期外汇合约 - 2.39% 0.25% 净衍生风险 最低 最高 平均 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 - 期货合约 - -17.32% - 2.72% - 远期外汇合约 - - 0.82% - 0.21% - 69 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表 基金份额持有人应占资产净值 基金份额持有人 基金份额持有人 应占净资产 应占资产净值 截至 2021 年 12 月 31 日 - I 类（港币） 10.6587 港币 2,964,160 美元 - I 类（美元） 11.4254 美元 53,797,916 美元 - A 类（美元） 10.7826 美元 15,622,002 美元 - A 类（港币） 10.7485 港币 13,520,203 美元 - A 类（人民币） 人民币 9.8704 元 1,554 美元 - R 类（美元） 0.9856 美元 10,836,817 美元 - R 类（人民币）（对冲） 人民币 0.9934 元 781,756 美元 截至 2020 年 12 月 31 日 - I 类（美元） 11.4083 美元 8,009,945 美元 - A 类（美元） 10.8100 美元 31,306,478 美元 - A 类（港币） 10.7144 港币 28,033,362 美元 - I 类（美元派息） 10.7706 美元 16,559,133 美元 截至 2019 年 12 月 31 日 - I 类（港币） 10.5431 港币 7,033,297 美元 - I 类（美元） 10.6291 美元 3,181,733 美元 - A 类（美元） 10.1120 美元 8,227,858 美元 - A 类（港币） 10.0667 港币 4,256,284 美元 - I 类（美元派息） 10.0350 美元 20,194,412 美元 - 70 - 华夏精选固定收益配置基金 （华夏精选基金的子基金） 投资表现报表 每份额的最高发行和最低赎回价格 每份额的 每份额的 最高发行 最低赎回 价格 价格 截至 2021 年 12 月 31 日 - I 类（港币） 10.8334 港币 10.4553 港币 - I 类（美元） 11.6339 美元 11.2183 美元 - A 类（美元） 10.9927 美元 10.5932 美元 - A 类（港币） 10.9395 港币 10.5495 港币 - A 类（人民币） 人民币 10.2688 元 人民币 9.7483 元 - I 类（美元派息） 10.7771 美元 10.7616 美元 - R 类（美元） 1.0048 美元 0.9683 美元 - R 类（人民币）（对冲） 人民币 1.0000 元 人民币 0.9721 元 截至 2020 年 12 月 31 日 - I 类（港币） 10.6071 港币 10.5553 港币 - I 类（美元） 11.4111 美元 10.3474 美元 - A 类（美元） 10.8126 美元 9.8351 美元 - A 类（港币） 10.7171 港币 9.7517 港币 - I 类（美元派息） 10.7733 美元 9.7690 美元 截至 2019 年 12 月 31 日 - I 类（港币） 10.6213 港币 10.0892 港币 - I 类（美元） 10.6506 美元 10.1111 美元 - A 类（美元） 10.1357 美元 9.9875 美元 - A 类（港币） 10.1447 港币 10.0000 港币 - I 类（美元派息） 10.0953 美元 10.0000 美元 自 2018 年 8 月 28 日（成立日）至 2018 年 12 月 31 日止的期间 - I 类（港币） 10.0840 港币 9.9521 港币 - I 类（美元） 10.1075 美元 9.9533 美元 1 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |