最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通沪深300增强A(004513) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2775953 | ||||||||
| 基金代码 | 004513 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通沪深 300增强 基金主代码 004512 交易代码 004512 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年 10月 9日 报告期末基金份额总额 332,081,615.03份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行 有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积 极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型股票指数基金，以沪深 300指数为标的 指数。本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”， 在跟踪目标指数的基础上一定程度地调整投资组合，力 争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，以实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基 金资产的长期增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 15页 ×5%（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通沪深 300增强 A 海富通沪深 300增强 C 下属两级基金的交易代码 004513 004512 报告期末下属两级基金的 份额总额 234,972,942.00份 97,108,673.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 海富通沪深 300增强 A 海富通沪深 300增强 C 1.本期已实现收益 -20,033,756.66 -16,802,837.43 2.本期利润 -45,132,506.13 -43,389,273.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1991 -0.2139 4.期末基金资产净值 261,452,899.17 112,947,429.50 5.期末基金份额净值 1.1127 1.1631 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通沪深 300增强 A： 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 15页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -15.24% 1.47% -13.83% 1.39% -1.41% 0.08% 过去六个 月 -13.47% 1.19% -12.57% 1.11% -0.90% 0.08% 过去一年 -10.28% 1.18% -15.53% 1.08% 5.25% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 23.69% 1.26% 9.81% 1.22% 13.88% 0.04% 2、海富通沪深 300增强 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -15.26% 1.47% -13.83% 1.39% -1.43% 0.08% 过去六个 月 -13.51% 1.19% -12.57% 1.11% -0.94% 0.08% 过去一年 -10.37% 1.18% -15.53% 1.08% 5.16% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 23.44% 1.26% 9.81% 1.22% 13.63% 0.04% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通沪深 300增强 A (2019年 10月 9日至 2022年 3月 31日) 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 15页 2．海富通沪深 300增强 C (2019年 10月 9日至 2022年 3月 31日) 注：本基金转型日期为 2019年 10月 9日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为 自基金合同转型生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合 同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱斌全 本基 金的 基金 经理 2019-10- 15 - 14年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。2005年 7月至 2006年 8月任上海涅柔斯投资管理有 限公司美股交易员。2007年 4 月加入海富通基金管理有限 公司，历任交易员、高级交易 员、量化分析师、投资经理、 基金经理助理。2018年 11月 起任海富通阿尔法对冲混合 基金经理。2019年 10月起兼 任海富通富祥混合、海富通沪 深 300增强（原海富通富睿混 合）、海富通量化多因子混合 及海富通欣益混合的基金经 理。2020年 10月起兼任海富 通欣享混合、海富通新内需混 合的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 15页 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，国内经济总体低位运行。出口保持较高热度，部分制造业投资也 有一些亮点；房地产销售、新开工、土地购置、投资等延续疲弱态势，消费受疫情反复 影响也持续低迷，基建投资有所发力但尚不显著。国内政策仍以稳增长为核心，货币政 策、财政政策、产业政策等均在积极储备和出台。 海外社会、经济、金融环境在一季度出现了较大波折变化。欧美经济开始进入疫情 后时代，线下活动逐渐恢复，但中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧 的背景下维持高位运行，带来了海外通胀不断上行的压力。在这个背景下，美联储开始 推动货币政策调整，3月份第一次加息 25个基点，目前预期后续还有几次加息的可能， 这使得全球金融市场出现了一定幅度的波折。2月下旬，俄乌局势超预期升级，进一步 加剧了大宗商品供应紧张、全球工业产业链动荡、金融市场波折的形势；在“百年未有 之大变局”下，整个市场的风险偏好显著回落。 在内滞外胀、俄乌形势压制风险偏好的背景下，一季度国内权益市场持续走弱，上 游资源、稳增长、低估值价值等相对较好，而科技成长、泛消费、高估值等跌幅较大。 A股主要指数全面下跌，其中上证指数下跌 10.65%，沪深 300下跌 14.53%，中证 800 下跌 14.42%，中小 100下跌 18.64%，创业板指下跌 19.96%。根据中信一级行业分类， 仅有 3个行业收涨，分别是煤炭、房地产、银行，分别上涨 23.43%、6.20%、1.92%； 表现最差的五个行业分别是电子、国防军工、汽车、家电、食品饮料，分别下跌 25.17%、 23.48%、21.52%、20.29%和 20.19%。全球经济、金融形势大动荡的背景下，此前被长 期看好、相对较高估值的行业短期受冲击更显著一些。 本报告期，在力求对沪深 300指数指进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进 行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产 的长期增值。 展望 2季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性 机会，力争跑赢市场。 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 15页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通沪深 300增强 A,海富通富睿混合 A净值增长率为-15.24%，同期 业绩比较基准收益率为-13.83%，基金净值跑输业绩比较基准 1.41 个百分点。海富通 沪深 300增强 C,海富通富睿混合 C净值增长率为-15.26%，同期业绩比较基准收益率为 -13.83%，基金净值跑输业绩比较基准 1.43 个百分点。报告期内股票市场波动较大， 导致基金跑输基准。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 353,515,981.94 94.04 其中：股票 353,515,981.94 94.04 2 固定收益投资 396,512.16 0.11 其中：债券 396,512.16 0.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,676,695.96 5.77 7 其他资产 343,332.47 0.09 8 合计 375,932,522.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 15页 A 农、林、牧、渔业 6,336,977.20 1.69 B 采矿业 6,267,240.00 1.67 C 制造业 206,227,678.08 55.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,821,718.00 1.29 E 建筑业 7,058,728.00 1.89 F 批发和零售业 889,650.80 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 5,173,537.00 1.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,663,584.96 1.78 J 金融业 78,009,493.30 20.84 K 房地产业 8,580,495.00 2.29 L 租赁和商务服务业 1,857,381.00 0.50 M 科学研究和技术服务业 13,359,764.66 3.57 N 水利、环境和公共设施管理业 51,198.95 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,317,228.00 0.35 Q 卫生和社会工作 5,094,026.99 1.36 R 文化、体育和娱乐业 1,807,280.00 0.48 S 综合 - - 合计 353,515,981.94 94.42 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 13,324 22,903,956.00 6.12 2 600036 招商银行 369,700 17,301,960.00 4.62 3 300750 宁德时代 31,700 16,239,910.00 4.34 4 300059 东方财富 587,200 14,879,648.00 3.97 5 000858 五 粮 液 60,500 9,381,130.00 2.51 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 15页 6 600030 中信证券 410,595 8,581,435.50 2.29 7 603259 药明康德 75,131 8,443,221.78 2.26 8 601688 华泰证券 395,900 5,890,992.00 1.57 9 000568 泸州老窖 30,500 5,669,340.00 1.51 10 002714 牧原股份 94,020 5,345,977.20 1.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 396,512.16 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 396,512.16 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 113641 华友转债 2,660 320,438.98 0.09 2 127056 中特转债 583 58,308.94 0.02 3 127031 洋丰转债 117 14,449.23 0.00 4 113633 科沃转债 30 3,315.01 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 15页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考 虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多 头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的招商银行（600036），因为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产 品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等多项违规 行为，于2021年05月17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款7170万元。 报告期内本基金投资的药明康德（603259），因公司股东在未进行预披露的情况下减持 股票，违反了其在IPO时有关减持公司股份的相关承诺，涉嫌违反《证券法》和《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》，于2021年6月15日收到上海证券交易所的监 管工作函。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均系被动 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 15页 按照指数成分股进行复制。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 180,775.90 2 应收证券清算款 131,554.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,002.36 6 其他应收款 0.07 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 343,332.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 127031 洋丰转债 14,449.23 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通沪深300增强 A 海富通沪深300增强 C 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页共 15页 本报告期期初基金份额总额 221,112,122.87 247,300,116.36 本报告期基金总申购份额 14,937,948.95 12,713,137.29 减：本报告期基金总赎回份额 1,077,129.82 162,904,580.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 234,972,942.00 97,108,673.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 海富通沪深300增强A 海富通沪深300增强C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 - - 本报告期买入/申购总份额 4,243,401.51 - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 4,243,401.51 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.81 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-02-1 4 4,243,401.51 5,001,000.00 - 合计 4,243,401.51 5,001,000.00 注：2022年2月14日，本基金管理人运用固有资金总计500.10万元申购本基金，其中， 申购费为1,000.00元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页共 15页 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 3 月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1406亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页共 15页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予海富通富睿混合型证券投资基金变更注册的文件 (二)海富通沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同 (三)海富通沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书 (四)海富通沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |