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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2773948 | ||||||||
基金代码 | 014363 | ||||||||
公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:睿远基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页,共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 当仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 睿远稳进配置两年持有混合 基金主代码 014362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月06日 报告期末基金份额总额 10,506,691,617.38份 投资目标 本基金投资于精选的股票、债券等金融工具,并辅 助以金融衍生品投资,通过资产配置,严格控制基 金的风险,力争实现基金的长期增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,采取“自 上而下”的方式进行资产配置,通过对宏观经济趋 势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶 段等的评估分析,研判国内经济发展形势,在严格 控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合 中各类资产的配置比例,从而实现本基金长期、持 续、稳定增值。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币) 收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页,共 15页 金。本基金如投资港股通标的股票的,需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 睿远稳进配置两年持有 混合A 睿远稳进配置两年持有 混合C 下属分级基金的交易代码 014362 014363 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,760,287,387.36份 3,746,404,230.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 睿远稳进配置两年持 有混合A 睿远稳进配置两年持 有混合C 1.本期已实现收益 -13,414,360.52 -10,111,162.26 2.本期利润 -393,030,963.63 -222,065,606.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0599 -0.0606 4.期末基金资产净值 6,318,277,098.58 3,498,143,309.41 5.期末基金份额净值 0.9346 0.9337 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 睿远稳进配置两年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页,共 15页 过去 三个 月 -5.99% 0.58% -2.91% 0.40% -3.08% 0.18% 自基 金合 同生 效起 至今 -6.54% 0.51% -2.42% 0.36% -4.12% 0.15% 睿远稳进配置两年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -6.07% 0.58% -2.91% 0.40% -3.16% 0.18% 自基 金合 同生 效起 至今 -6.63% 0.51% -2.42% 0.36% -4.21% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页,共 15页 注:本《基金合同》生效之日为 2021年 12月 6日,截至本报告期末,基金成立未满 6 个月;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,截至本报告期末,本基金尚 处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页,共 15页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 饶刚 公司副总经理、本基金基 金经理 2021- 12-06 - 23 年 饶刚先生,复旦大学理学 硕士。曾任兴业证券股份 有限公司职员,富国基金 管理有限公司研究员、固 定收益部总经理兼基金经 理、总经理助理,富国资 产管理(上海)有限公司 总经理;上海东方证券资 产管理有限公司副总经 理;2021年8月至今,任睿 远基金管理有限公司副总 经理。2021年12月至今任 睿远稳进配置两年持有期 混合型证券投资基金基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据 公司决议确定的解聘日期。 2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期,本基金基金经理仅担任睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金的 基金经理,未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页,共 15页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金 管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法(试行)》,通过制度确保不 同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策 体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库,完善各类 具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对 独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平 交易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基 金管理有限公司公平交易管理办法(试行)》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投 资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行 为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投 资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度,在美联储加息、俄乌冲突、国内房地产信用风险与疫情反复等利空 因素扰动下,经济运行面临更大不确定性和挑战,基本面预期与风险偏好的双双回落使 得A股与港股市场整体运行中枢有所下移。同时,在新基金发行低迷的存量博弈环境中, 市场风格上“跷跷板”效应明显,价值板块显著跑赢成长板块。 自2021年12月本基金成立以来,基于多资产协同的投资策略,综合评估股票、纯债 和转债的风险收益比后,本基金报告期内逐步建仓并保持了相对较高的权益仓位,其中 港股配置比例也处于合同约定区间内的较高水平。在持仓风格上,本基金主要配置了估 值较低、竞争格局相对稳定的价值股,这部分持仓在一季度相对收益明显,并取得了一 定的绝对收益,但由于部分消费和制造业公司短期回撤较大,对整体组合净值形成了一 定拖累;转债方面,随着市场下行带来转债溢价率逐步压缩,本基金逐步建仓并以持有 低估值大盘转债为主,整体仓位依然较低;纯债方面,本基金主要配置了利率债和高等 级信用债,久期维持中性。 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页,共 15页 展望后市,在自上而下层面,美联储加息和俄乌冲突依然是二季度市场不确定性的 外部来源,但随着A股和港股市场估值水平逐步回到合理偏低区域后,风险偏好的变化 或将更多呈现“以我为主”的特征,国内因素将是二季度国内市场的核心矛盾。尽管短 期“动态清零”的防疫措施会使得部分“稳增长”政策落地效果存在一定时滞,但底线 思维之下对于稳增长的效果验证仍需保持耐心和信心,本基金会通过紧密跟踪各类稳增 长政策从推出到验证的节点与路径,通过对各种宏观组合下的胜率评估来动态调整仓 位;自下而上层面,本基金将严守性价比,逐步布局未来2-3年有较大成长空间且估值 合理甚至低估的品种来作为穿越牛熊的底层资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合A基金份额净值为0.9346元,本报告期内, 该类基金份额净值增长率为-5.99%,同期业绩比较基准收益率为-2.91%;截至报告期末 睿远稳进配置两年持有混合C基金份额净值为0.9337元,本报告期内,该类基金份额净 值增长率为-6.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,329,899,115.49 32.34 其中:股票 3,329,899,115.49 32.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,848,000,542.86 66.51 其中:债券 6,848,000,542.86 66.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 90,000,000.00 0.87 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 25,263,219.53 0.25 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页,共 15页 计 8 其他资产 3,382,799.47 0.03 9 合计 10,296,545,677.35 100.00 注:其他资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,239,369,273.56 12.63 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 30,609,792.00 0.31 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 610,616,580.57 6.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 251,853,213.98 2.57 M 科学研究和技术服务业 22,523,558.66 0.23 N 水利、环境和公共设施管 理业 79,523,489.88 0.81 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,891.38 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,234,517,800.03 22.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页,共 15页 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费 品 197,137,015.46 2.01 日常消费品 59,621,470.00 0.61 能源 19,318,780.00 0.20 金融 122,906,568.00 1.25 医疗保健 20,904,408.00 0.21 工业 445,000.00 0.00 电信服务 620,703,324.00 6.32 公用事业 12,189,000.00 0.12 地产业 42,155,750.00 0.43 合计 1,095,381,315.46 11.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 00941 中国移动 12,714,000 558,398,880.0 0 5.69 2 600030 中信证券 12,408,385 259,335,246.5 0 2.64 3 601888 中国中免 1,390,946 228,629,794.0 2 2.33 4 002415 海康威视 5,329,600 218,513,600.0 0 2.23 5 601166 兴业银行 8,705,801 179,948,906.6 7 1.83 6 600438 通威股份 4,054,192 173,073,456.4 8 1.76 7 600926 杭州银行 12,159,860 171,332,427.4 0 1.75 8 600885 宏发股份 2,817,403 133,065,943.6 9 1.36 9 03908 中金公司 8,667,600 122,906,568.0 0 1.25 10 00175 吉利汽车 12,211,000 122,354,220.0 1.25 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页,共 15页 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,217,150,712.33 22.59 其中:政策性金融债 2,084,783,931.51 21.24 4 企业债券 2,244,726,849.34 22.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 622,787,213.51 6.34 8 同业存单 1,763,335,767.68 17.96 9 其他 - - 10 合计 6,848,000,542.86 69.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210203 21国开03 11,000,00 0 1,123,894,109.5 9 11.45 2 210411 21农发11 5,000,000 504,704,109.59 5.14 3 112210054 22兴业银行CD05 4 5,000,000 489,234,047.95 4.98 4 210218 21国开18 4,500,000 456,185,712.33 4.65 5 113044 大秦转债 2,824,840 306,969,558.35 3.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页,共 15页 注:本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期期末无国债期货持仓。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期期末无国债期货持仓 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券 交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,382,799.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,382,799.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页,共 15页 号 1 113044 大秦转债 306,969,558.35 3.13 2 110079 杭银转债 29,814,897.15 0.30 3 127006 敖东转债 22,496,767.62 0.23 4 127018 本钢转债 90,393.88 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期期末前十名股票不存在流通受限的情况 §6 开放式基金份额变动 单位:份 睿远稳进配置两年持有 混合A 睿远稳进配置两年持有 混合C 报告期期初基金份额总额 6,368,671,005.66 3,581,985,615.47 报告期期间基金总申购份额 391,616,381.70 164,418,614.55 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 6,760,287,387.36 3,746,404,230.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 睿远稳进配置两年持 有混合A 睿远稳进配置两年持 有混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - - 报告期期间买入/申购总份额 63,316,486.32 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 63,316,486.32 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) 0.94 - 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页,共 15页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2022-02-08 10,143,031.04 10,000,000.00 1000 2 申购 2022-03-18 53,173,455.28 50,000,000.00 1000 合 计 63,316,486.32 60,000,000.00 注:按照《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的约定,每笔申 购金额大于或等于 1000万时,申购费为 1000元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金募集的文件; 2、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》; 3、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金托管协议》; 4、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页,共 15页 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网 站 www.foresightfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话: 400-920-1000 查询相关信息。 睿远基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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