最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银国证新能源车电池ETF(159767) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2773872 | ||||||||
| 基金代码 | 159767 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银国证新能源车电池ETF 场内简称 电池龙头 基金主代码 159767 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年08月06日 报告期末基金份额总额 191,873,672.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足 等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目 标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制 规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步 扩大。 业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法 跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） 1.本期已实现收益 -9,641,550.62 2.本期利润 -27,296,351.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1436 4.期末基金资产净值 158,525,369.19 5.期末基金份额净值 0.8262 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 ④ 过去三个月 -17.21% 2.63% -17.48% 2.65% 0.27% -0.02% 过去六个月 -16.73% 2.38% -17.55% 2.39% 0.82% -0.01% 自基金合同生效起至 今 -17.38% 2.31% -21.97% 2.43% 4.59% -0.12% 注：1、本基金成立于2021年8月6日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于2021年8月6日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘帆 基金经理 2021-08-06 - 5 南开大学金融工程硕士，FRM 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 （金融风险管理师）。曾任平 安基金管理有限公司中央交 易室交易员、ETF指数投资中 心研究员兼基金经理助理。2 020年11月加入兴银基金管理 有限责任公司，现任兴银基金 管理有限责任公司指数与量 化投资部基金经理。 林学 晨 基金经理 2021-08-06 - 8 硕士研究生，CFA持证人。曾 任湘财证券研究所金融工程 分析师。2015年7月加入兴银 基金管理有限责任公司，历任 兴银基金管理有限责任公司 中央交易室衍生品交易员、衍 生品业务部投资经理助理、投 资经理；现任兴银基金管理有 限责任公司指数与量化投资 部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 刘帆女士、林学晨先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司 公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动 和环节得到公平对待。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 新能源板块短期的矛盾是涨价和疫情因素，预计4-6月销量会受到影响，一季度新 能源板块的大幅调整已隐含了对涨价和疫情影响的担忧。而进入下半年后，新增消费需 求有望回暖，叠加年底的抢装行情，车企可能在最新价格基础上，给予一定的优惠空间， 来加速订单收集，我们对于全年新能源汽车的销量并不悲观。 短期供需矛盾比较明确的情况下，紧缺资源会向头部企业集中，这将有利于行业格 局持续优化，各环节龙头企业抗压能力更强。从中长期看，新能源汽车发展的大趋势不 会改变，车企既定的目标依然乐观，原材料价格回落&电池技术降本，电池成本会重新 进入下降通道，售价将持续稳定。再加上车型竞争力实质性提升，新能源汽车的销量、 渗透率无需过于担忧。 报告期内，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化的投资策略进行被动投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银国证新能源车电池ETF基金份额净值为0.8262元，本报告期内， 基金份额净值增长率为-17.21%，同期业绩比较基准收益率为-17.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 158,148,332.06 99.39 其中：股票 158,148,332.06 99.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 442,375.60 0.28 8 其他资产 525,053.76 0.33 9 合计 159,115,761.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,516,580.00 1.59 C 制造业 152,439,842.51 96.16 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,581,533.00 1.63 合计 157,537,955.51 99.38 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 517,300.32 0.33 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 28,809.40 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,797.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,501.06 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 5,014.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,240.95 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 合计 610,376.55 0.39 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300750 宁德时代 48,520 24,856,796.00 15.68 2 002594 比亚迪 91,800 21,095,640.00 13.31 3 002812 恩捷股份 53,000 11,660,000.00 7.36 4 300014 亿纬锂能 135,200 10,906,584.00 6.88 5 002460 赣锋锂业 86,700 10,893,855.00 6.87 6 603799 华友钴业 104,900 10,259,220.00 6.47 7 300450 先导智能 107,831 6,301,643.64 3.98 8 002709 天赐材料 62,100 5,837,400.00 3.68 9 603659 璞泰来 34,058 4,786,511.32 3.02 1 0 002340 格林美 487,300 4,083,574.00 2.58 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 301097 天益医疗 1,292 67,662.04 0.04 2 301201 诚达药业 705 67,022.25 0.04 3 301268 铭利达 2,288 65,208.00 0.04 4 301151 冠龙节能 1,920 59,174.40 0.04 5 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内未进行股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内未进行国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 222,392.19 2 应收证券清算款 302,661.57 3 应收股利 - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 525,053.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产 净值比例 （％） 流通受限情 况说明 1 301097 天益医疗 67,662.04 0.04 新股未上市 2 301268 铭利达 65,208.00 0.04 新股未上市 3 301151 冠龙节能 59,174.40 0.04 新股未上市 4 301201 诚达药业 5,581.31 0.00 创业板打新 限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 报告期期初基金份额总额 157,873,672.00 报告期期间基金总申购份额 135,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 101,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 191,873,672.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 4.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨 询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2022年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |