最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2773864 | ||||||||
| 基金代码 | 012393 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 04月 22日 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银稳安 60天滚动持有债券 基金主代码 012392 基金运作方式 契约型开放式。 （1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提 出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指 基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金 份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即 第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份 额申购确认日后的第 60 天（即第一个运作期到期 日。如该日为非工作日，则顺 延至下一工作日） 止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日 起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的 第 120 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作 日）止。以此类推。 （2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎 回申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提 出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到 期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该 基金份额进入下一个运作期。 基金合同生效日 2021年 05月 19日 报告期末基金份额总额 819,636,873.89份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期 限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 11页 配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收 益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场 及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积 极调整。 业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活 期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银稳安 60天 滚动持有债券 A 兴银稳安 60天 滚动持有债券 C 兴银稳安 60天 滚动持有债券 E 下属分级基金的交易代码 012392 012393 013156 报告期末下属分级基金的份额总 额 78,145,206.15 份 206,015,315.2 8份 535,476,352.4 6份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征 同上。 风险收益特征 同上。 风险收益特征 同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日） 兴银稳安 60天 滚动持有债券 A 兴银稳安 60天 滚动持有债券 C 兴银稳安 60天 滚动持有债券 E 1.本期已实现收益 656,702.09 1,855,362.68 998,385.85 2.本期利润 673,182.54 1,891,872.28 615,665.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0087 0.0041 4.期末基金资产净值 80,868,099.56 213,076,224.6 3 553,821,640.3 0 5.期末基金份额净值 1.0348 1.0343 1.0343 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银稳安 60天滚动持有债券 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.02% 0.54% 0.01% 0.39% 0.01% 过去六个月 2.15% 0.02% 1.05% 0.01% 1.10% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.48% 0.02% 1.87% 0.01% 1.61% 0.01% 兴银稳安 60天滚动持有债券 C净值表现 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 11页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.92% 0.02% 0.54% 0.01% 0.38% 0.01% 过去六个月 2.13% 0.02% 1.05% 0.01% 1.08% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.43% 0.02% 1.87% 0.01% 1.56% 0.01% 兴银稳安 60天滚动持有债券 E净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.89% 0.02% 0.54% 0.01% 0.35% 0.01% 过去六个月 2.10% 0.02% 1.05% 0.01% 1.05% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.57% 0.07% 1.37% 0.01% 1.20% 0.06% 注：1、本基金 A、C份额成立于 2021年 5月 19日，E份额成立于 2021年 7月 30日；2、 比较基准：中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 11页 注：1、本基金 A、C份额成立于 2021年 5月 19日，E份额成立于 2021年 7月 30日；2、 比较基准：中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 11页 限 李文程 本基金的基金经理 2021- 05-19 - 10 年 硕士研究生。历任中国人保 资产管理有限公司投资经 理、上海海通证券资产管理 有限公司投资经理。2017年 8月加入兴银基金管理有限 责任公司，现任兴银基金固 定收益部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 李文程女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年年初，债券市场行情在“宽货币+宽信用”的背景下展开，一季度债券市场收益 率整体呈现先下后上再平稳的走势。1月份，债市行情由宽货币主导，在降息以及经济悲观 预期推动下，10 年期国债收益率一度向下突破 2.7%。2 月份，多重因素促使债市回调：一 是 1月金融数据明显走强；二是经过前期的连续下行，收益率已经处于相对低位；三是 1-2 月经济增长较去年 12 月走好，使得市场对宽信用预期逐渐加深。3 月份，前半月债市延续 调整态势，中旬债市在多重因素的作用下止跌企稳：一是 2月社融信贷不及预期；二是经过 一个多月的调整，债市收益率已经回到年初位置，重新具备一定的配置价值；三是俄乌战争 以及各地疫情蔓延，可能对经济形成干扰，市场重启进一步宽货币的预期。 操作方面，组合 1 月份及时提升杠杆和久期水平，充分获取收益率下行阶段的资本利 得，并且于春节前止盈，降低久期及杠杆水平，在随后的市场回调中控制住回撤。同时，在 严控信用风险的前提下，精选个券，均衡配置，不断优化持仓。 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 A基金份额净值为 1.0348元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%；截至报告期末兴银 稳安 60天滚动持有债券 C基金份额净值为 1.0343元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%；截至报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 E基金份额净值为 1.0343元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.89%，同期业绩比 较基准收益率为 0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 980,159,987.79 92.00 其中：债券 980,159,987.79 92.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 1,698,665 0.20 6 买入返售金融资产 62,719,147.39 5.89 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,938,709.57 0.18 8 其他资产 18,867,954.86 1.73 9 合计 1,065,384,464.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 11页 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,459,751.23 8.43 其中：政策性金融债 50,887,572.60 6.00 4 企业债券 39,195,809.86 4.62 5 企业短期融资券 529,466,062.1 9 62.45 6 中期票据 340,038,364.5 1 40.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 980,159,987.7 9 115.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 012105439 21贵州交通 SCP004 300,000 30,268,027.40 3.57 2 101763009 17京电城投 MTN001 200,000 20,936,136.99 2.47 3 101901471 19三门峡 MTN001 200,000 20,542,504.11 2.42 4 102000791 20甘交建 MTN001BC(品 种一) 200,000 20,419,068.49 2.41 5 101800033 18铁建房产 MTN001 200,000 20,359,715.07 2.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金不涉及股指期货投资。 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 11页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,423.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,865,531.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,867,954.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银稳安 60天 滚动持有债券 A 兴银稳安 60天 滚动持有债券 C 兴银稳安 60天 滚动持有债券 E 报告期期初基金份额总额 64,189,049.83 183,357,877.2 10,967.13 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 11页 5 报告期期间基金总申购份额 20,692,387.00 117,898,178.7 2 535,759,860.2 1 减：报告期期间基金总赎回份额 6,736,230.68 95,240,740.69 294,474.88 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 78,145,206.15 206,015,315.2 8 535,476,352.4 6 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 兴银稳安 60天滚动持有债券 A 单位：份 持有的本基金份额_本期期初 29,999,000.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 持有的本基金份额 29,999,000 持有的本基金份额占总份额比例（%） 3.66 兴银稳安 60天滚动持有债券 C 单位：份 持有的本基金份额_本期期初 0.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 持有的本基金份额 0 持有的本基金份额占总份额比例（%） - 兴银稳安 60天滚动持有债券 E 单位：份 持有的本基金份额_本期期初 0.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 持有的本基金份额 0 持有的本基金份额占总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 29,999,000 3.66% 29,999,000 3.66% 3年 基金管理人 - - - - - 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 11页 高级管理人 员 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 29,999,000 3.66% 29,999,000 3.66% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期间单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |