最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银现金添利A(004121) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2773829 | ||||||||
| 基金代码 | 004121 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金添利货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 04月 22日 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银现金添利 基金主代码 004121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 30日 报告期末基金份额总额 57,002,851.36份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础 上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况 的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲 线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，对基金资产组合 进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水 平低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日） 1.本期已实现收益 260,221.02 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 9页 2.本期利润 260,221.02 3.期末基金资产净值 57,002,851.36 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4498% 0.0004% 0.0862% 0.0000% 0.3636% 0.0004% 过去六个月 0.9149% 0.0006% 0.1744% 0.0000% 0.7405% 0.0006% 过去一年 1.8945% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 1.5445% 0.0012% 过去三年 5.2959% 0.0025% 1.0546% 0.0000% 4.2413% 0.0025% 过去五年 13.3239% 0.0035% 1.7633% 0.0000% 11.5606% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 14.3073% 0.0034% 1.8529% 0.0000% 12.4544% 0.0034% 注：1、本基金成立于 2016年 12月 30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2016年 12月 30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 9页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李文程 本基金的基金经理 2018- 04-11 - 10 年 硕士研究生。历任中国人保 资产管理有限公司投资经 理、上海海通证券资产管理 有限公司投资经理。2017年 8月加入兴银基金管理有限 责任公司，现任兴银基金固 定收益部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士曾为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2018年 10月 25日； 傅峤钰先生曾为本基金的基金经理，任职日期为 2018年 6月 25日至 2021年 1月 22日； 李文程女士为本基金的基金经理，任职日为 2018年 4月 11日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年年初，债券市场行情在“宽货币+宽信用”的背景下展开，一季度债券市场收益 率整体呈现先下后上再平稳的走势。1月份，债市行情由宽货币主导，在降息以及经济悲观 预期推动下，10 年期国债收益率一度向下突破 2.7%。2 月份，多重因素促使债市回调：一 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 9页 是 1月金融数据明显走强；二是经过前期的连续下行，收益率已经处于相对低位；三是 1-2 月经济增长较去年 12 月走好，使得市场对宽信用预期逐渐加深。3 月份，前半月债市延续 调整态势，中旬债市在多重因素的作用下止跌企稳：一是 2月社融信贷不及预期；二是经过 一个多月的调整，债市收益率已经回到年初位置，重新具备一定的配置价值；三是俄乌战争 以及各地疫情蔓延，可能对经济形成干扰，市场重启进一步宽货币的预期。 货币市场方面，1-3 月整体资金利率围绕政策利率附近波动，但波动幅度有所加大。 DR007利率大多数情况低于 7天逆回购利率，仅在月中缴准和缴税日及月末高于 7天逆回购 利率。一季度存单收益率整体呈现先下后上再下的走势，尤其在 2月中旬开始存单利率上行 近 20BP，调整幅度大于利率债，主要原因来自于 2 月下旬开始的宽信用预期上升，宽货币 预期有所修正。 操作方面，综合考虑负债端的稳定情况，组合采取中低杠杆水平策略运作，组合久期跟 随市场收益率变动灵活调整。抓取税期、季末、月末等收益率较好时段，完成资产再投资。 较好地平衡了流动性与收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银现金添利基金份额净值为 1.000元，本报告期内，基金份额净值收益 率为 0.4498%，同期业绩比较基准收益率为 0.0862%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 37,974,824.91 66.53 其中:债券 37,974,824.91 66.53 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 15,981,576.11 28.00 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 3,122,898.36 5.47 4 其他资产 1,771.27 0.00 5 合计 57,081,070.65 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0 0 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 0 0 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 9页 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 33.52 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.48 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 34.91 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天 （含） 14.22 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 100.14 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,108,035.07 14.22 其中：政策性金融债 8,108,035.07 14.22 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 9页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,866,789.84 52.40 8 其他 - - 9 合计 37,974,824.91 66.62 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112120144 21广发银行 CD144 100,000 9,966,285.4 3 17.48 2 112109199 21浦发银行 CD199 100,000 9,956,666.5 7 17.47 3 112110250 21兴业银行 CD250 100,000 9,943,837.8 4 17.44 4 210407 21农发 07 80,000 8,108,035.0 7 14.22 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0381% 报告期内偏离度的最低值 -0.0162% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0195% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 9页 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,771.27 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,771.27 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 59,076,563.93 报告期期间基金总申购份额 1,312,225.12 减：报告期期间基金总赎回份额 3,385,937.69 报告期期末基金份额总额 57,002,851.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红 2022-03-31 45,085.65 45,085.65 0 合计 45,085.65 45,085.65 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20220101-20220331 40,393, 409.91 181,610 .33 0 40,575, 020.24 71.18% 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎 回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 兴银现金添利货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 9页 值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债 券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银现金添利货币市场基金基金合同》 3.《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》 4.《兴银现金添利货币市场基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |