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| 东方红睿和三年定开混合C(012439) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773275 | ||||||||
| 基金代码 | 012439 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红睿和三年定开混合 基金主代码 169109 基金运作方式 契约型开放式、定期开放方式运作，即采用封闭运作和 开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2021年 12月 2日 报告期末基金份额总额 2,818,248,676.93份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净 值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合 经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结 构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大 趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自 下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国 经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香 港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红睿和三年定开混合 A 东方红睿和三年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 169109 012439 报告期末下属分级基金的份额总额 2,749,965,947.82份 68,282,729.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 东方红睿和三年定开混合 A 东方红睿和三年定开混合 C 1.本期已实现收益 -85,765,746.39 -2,186,384.90 2.本期利润 -480,580,718.21 -11,982,553.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1748 -0.1755 4.期末基金资产净值 2,174,814,319.89 53,930,966.27 5.期末基金份额净值 0.7909 0.7898 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 东方红睿和三年定开混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.09% 1.83% -10.11% 1.28% -7.98% 0.55% 自基金合同 生效起至今 -20.91% 1.59% -9.10% 1.15% -11.81% 0.44% 东方红睿和三年定开混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.18% 1.83% -10.11% 1.28% -8.07% 0.55% 自基金合同 生效起至今 -21.02% 1.59% -9.10% 1.15% -11.92% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金合同于 2021年 12月 02日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。 2、本基金建仓期 6个月，即从 2021年 12月 02日起至 2022年 6月 01日，至本报告期末， 本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李竞 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2021年 12月 2 日 - 13年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2020年 03月至今任东方红启东三年 持有期混合型证券投资基金基金经理、 2020年 10月至今任 东方红启航三年持 有期混合型证券投资基金基金经理、2021 年 06月至今任东方红内需增长混合型证 券投资基金基金经理、2021年 12月至今 任东方红睿和三年定期开放混合型证券 投资基金基金经理、2022年 03月至今任 东方红 ESG可持续投资混合型证券投资 基金基金经理。复旦大学经济学硕士。曾 任东方证券资产管理业务总部研究员，上 海东方证券资产管理有限公司行业研究 员、投资主办人。具备证券投资基金从业 资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度资本市场继续大幅承压，主要来自于几大因素——中美关系、政策严控、疫情反复、 美国加息和俄罗斯战争，为多年罕见的灰犀牛叠加黑天鹅。其中美联储转鹰和加息、中美关系恶 化、政策进一步严控，使得资本市场有估值下行的压力。2月 24日俄乌之间爆发了战争，国内疫 情的再度急转直下，则是出乎意料的黑天鹅事件。 经济的连锁效应在今年将逐步放大。经济上升期企业收入、毛利率往往同步改善；同样一旦 进入下行阶段，往往也会有连锁反应。疫情冲击使订单大幅萎缩，企业与客户库存高企，通胀又 使得原材料成本上升，疫情使得物流运输困难，对于各种实体企业的利润冲击将会延续一段时间。 但没有一个冬天不会过去，在这样的实体与资本的寒冬，我们希望危中寻机，变压力为踏步 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 前进的动力；更少关注静态的估值与竞争壁垒，更多顺应大势寻找时代的机会，从最近国际形势 包括俄乌冲突导致的变化来看，中国政府自主可控、国产替代的决策可谓高瞻远瞩，所谋远大； 共同富裕的国策，也保留了未来消费的国内大循环为主的良好环境。 同时我们也希望客户能多一份耐心和理解，我们产品的大部分组合反映的是国内最优秀的一 部分小型经济体即一些行业龙头上市公司的全球竞争力；从中长期维度来看，我们对中国经济的 自我修复能力和活力有信心，对企业家克服和适应天灾及外部因素的能力有信心。 报告期内产品仓位变化不大，总体上重点配置新能源、制造和消费等行业里竞争力和市场预 期相对合理的板块，行业配置略有均衡，减持了中游部分制造板块，增持了上游部分资源品行业， 未大幅调整仓位及结构，以减少博弈和政策带来的损失和波动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 0.7909元， 份额累计净值为 0.7909元；C类份额 净值为 0.7898元， 份额累计净值为 0.7898元。本报告期基金 A类份额净值增长率为-18.09%， 同期业绩比较基准收益率为-10.11%；C 类份额净值增长率为-18.18%，同期业绩比较基准收益率 为-10.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,915,345,597.61 79.12 其中：股票 1,915,345,597.61 79.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 195,000,000.00 8.06 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 299,337,063.03 12.36 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 11,167,059.41 0.46 9 合计 2,420,849,720.05 100.00 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 287,545,198.00元人民币， 占期末基金资产净值比例 12.90%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 46,885,230.00 2.10 C 制造业 1,473,866,059.28 66.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 66,696,566.62 2.99 E 建筑业 40,313,923.65 1.81 F 批发和零售业 18,073.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,721.88 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,825.18 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,627,800,399.61 73.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10能源 - - 15原材料 - - 20工业 - - 25可选消费 238,160,798.00 10.69 30主要消费 - - 35医药卫生 - - 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 40金融 - - 45信息技术 - - 50通信服务 - - 55公用事业 49,384,400.00 2.22 60房地产 - - 合计 287,545,198.00 12.90 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 448,500 229,766,550.00 10.31 2 600519 贵州茅台 112,589 193,540,491.00 8.68 3 603606 东方电缆 2,163,876 111,547,807.80 5.00 4 03998 波司登 30,350,000 90,139,500.00 4.04 5 02333 长城汽车 8,501,000 86,625,190.00 3.89 6 002028 思源电气 2,451,500 80,409,200.00 3.61 7 603501 韦尔股份 393,864 76,173,297.60 3.42 8 600905 三峡能源 10,862,633 66,696,566.62 2.99 9 002487 大金重工 1,986,800 62,186,840.00 2.79 10 603181 皇马科技 4,332,664 62,087,075.12 2.79 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。基金管理 人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行 多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票 组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,619,646.04 2 应收证券清算款 9,547,413.37 3 应收股利 - 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,167,059.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红睿和三年定开混合 A 东方红睿和三年定开混合 C 报告期期初基金份额总额 2,749,965,947.82 68,282,729.11 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,749,965,947.82 68,282,729.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 东方红睿和三年定开混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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