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| 长盛可转债债券A(003510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772592 | ||||||||
| 基金代码 | 003510 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛可转债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛可转债 基金主代码 003510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 142,218,472.32份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可 转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济 因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶 段。基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统 性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益 率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产 之间的配置比例、调整原则。 2、固定收益类资产投资策略 （1）可转债投资策略：本基金可投资可转债、分离交易 可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权 人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金 将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、 票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被 市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传 统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后 分离为债券部分跟权证部分分别独自进行交易。 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 （2）普通债券投资策略：本基金的债券投资将主要采取 久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、债券选择策略等积极投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收 益率*30%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金 和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于 可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的 投资产品。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C 下属分级基金的交易代码 003510 003511 报告期末下属分级基金的份额总额 61,235,143.05份 80,983,329.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 长盛可转债 A 长盛可转债 C 1.本期已实现收益 -2,924,533.98 -4,364,646.41 2.本期利润 -19,237,402.24 -24,719,220.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2821 -0.2658 4.期末基金资产净值 67,665,127.26 89,574,957.86 5.期末基金份额净值 1.1050 1.1061 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2022年 03月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛可转债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 ④ 过去三个月 -19.27% 1.62% -6.29% 0.65% -12.98% 0.97% 过去六个月 -9.24% 1.46% -1.84% 0.53% -7.40% 0.93% 过去一年 12.93% 1.36% 5.19% 0.47% 7.74% 0.89% 过去三年 35.02% 1.33% 18.43% 0.50% 16.59% 0.83% 过去五年 48.85% 1.10% 35.16% 0.49% 13.69% 0.61% 自基金合同 生效起至今 49.91% 1.07% 32.64% 0.49% 17.27% 0.58% 长盛可转债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.33% 1.62% -6.29% 0.65% -13.04% 0.97% 过去六个月 -9.37% 1.46% -1.84% 0.53% -7.53% 0.93% 过去一年 12.59% 1.36% 5.19% 0.47% 7.40% 0.89% 过去三年 34.24% 1.33% 18.43% 0.50% 15.81% 0.83% 过去五年 50.42% 1.10% 35.16% 0.49% 15.26% 0.61% 自基金合同 生效起至今 51.26% 1.07% 32.64% 0.49% 18.62% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨哲 本基金经理，长盛全债 2018年 6 - 12年 杨哲先生硕士。曾任大公国际资 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 指数增强型债券投资基 金基金经理，长盛积极 配置债券型证券投资基 金基金经理。 月 11日 信评估有限公司公司信用分析 师、信用评审委员会委员。2013 年 9月加入长盛基金管理有限公 司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,疫情散点爆发对消费 和投资形成一定的不利影响。物价方面，海外通胀输入和国内保供稳价政策下，上游工业品价格 分化，但总体仍处于高位；需求疲弱叠加猪周期下行背景下，CPI仍处低位。央行坚持稳中偏松 的政策基调，1月份下调了 1年期 MLF和 7天 OMO利率 10BP，并通过上交利润、续作 MLF以及逆 回购等方式稳定市场流动性，资金面整体合理充裕。 报告期内，债券市场呈现震荡走势。年初在降息及经济悲观预期推动下，债券收益率大幅下 行；春节之后，稳增长、美联储加息预期等多重因素带动债市回调；3月以来，俄乌冲突及国内 疫情散发等背景下，经济下行压力增大，债券收益率再次波动下行。 权益市场方面，经济稳增长难度增大、疫情扰动、中概股大跌、美联储加息预期抬升叠加俄 乌冲突等复杂因素影响下，A股市场持续下跌。从行业结构来看，申万一级行业中，仅煤炭、地 产、银行等少数行业上涨，大部分行业指数为下跌，其中电子、军工、汽车、家电、食品饮料等 行业跌幅较大。 可转债方面，转债市场整体下跌。报告期内，受股市持续下跌、风险偏好降低、转股溢价率 偏高、机构赎回冲击等因素影响，转债市场整体下跌，高价转债转股溢价率压缩幅度较大。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，权益市场震荡大超预期，可转债市场整体下跌，高价转债溢价率明显压缩，基 金净值出现较大回撤。基金操作方面，降低了转债和股票仓位以控制风险，并适度优化了持仓结 构；精选配置盈利增长确定、估值有安全边际的个股和转债，减持估值过高、波动较大的品种； 同时，积极参与可转债新券的发行申购，增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛可转债 A 基金份额净值为 1.1050 元，本报告期基金份额净值增长率为 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 -19.27%；截至本报告期末长盛可转债 C基金份额净值为 1.1061元，本报告期基金份额净值增长 率为-19.33%；业绩比较基准收益率为-6.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,473,172.85 13.31 其中：股票 25,473,172.85 13.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,333,916.04 84.29 其中：债券 161,333,916.04 84.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,930,283.61 1.53 8 其他资产 1,672,546.24 0.87 9 合计 191,409,918.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,108,700.00 1.34 C 制造业 20,355,084.11 12.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 986,548.74 0.63 M 科学研究和技术服务业 2,022,840.00 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,473,172.85 16.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002036 联创电子 270,000 4,009,500.00 2.55 2 601012 隆基股份 37,000 2,671,030.00 1.70 3 600188 兖矿能源 55,000 2,108,700.00 1.34 4 603259 药明康德 18,000 2,022,840.00 1.29 5 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900.00 1.20 6 603606 东方电缆 34,067 1,756,153.85 1.12 7 300567 精测电子 40,000 1,726,000.00 1.10 8 002475 立讯精密 50,000 1,585,000.00 1.01 9 002271 东方雨虹 33,079 1,486,570.26 0.95 10 002466 天齐锂业 16,000 1,302,240.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,033,794.93 5.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 153,300,121.11 97.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,333,916.04 102.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 84,020 11,122,671.19 7.07 2 113053 隆 22转债 67,050 8,212,129.69 5.22 3 110053 苏银转债 62,000 7,505,145.86 4.77 4 127018 本钢转债 65,000 7,475,256.44 4.75 5 128035 大族转债 60,000 6,905,962.19 4.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,418.94 2 应收证券清算款 1,513,117.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 142,009.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,672,546.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 11,122,671.19 7.07 2 110053 苏银转债 7,505,145.86 4.77 3 127018 本钢转债 7,475,256.44 4.75 4 128035 大族转债 6,905,962.19 4.39 5 128136 立讯转债 6,304,927.59 4.01 6 110081 闻泰转债 5,923,706.85 3.77 7 127036 三花转债 5,199,264.87 3.31 8 128137 洁美转债 5,181,810.64 3.30 9 113048 晶科转债 4,809,299.37 3.06 10 113548 石英转债 4,627,233.96 2.94 11 113619 世运转债 4,538,295.41 2.89 12 127031 洋丰转债 4,271,043.46 2.72 13 113626 伯特转债 4,148,456.81 2.64 14 123107 温氏转债 3,852,947.73 2.45 15 110061 川投转债 3,754,022.19 2.39 16 123075 贝斯转债 3,402,949.15 2.16 17 113051 节能转债 3,307,056.82 2.10 18 127027 靖远转债 3,035,937.62 1.93 19 128095 恩捷转债 2,905,191.05 1.85 20 111000 起帆转债 2,619,397.75 1.67 21 127042 嘉美转债 2,569,699.45 1.63 22 127013 创维转债 2,533,256.99 1.61 23 123060 苏试转债 2,499,022.62 1.59 24 118000 嘉元转债 2,024,325.53 1.29 25 113563 柳药转债 1,783,867.36 1.13 26 128111 中矿转债 1,783,803.21 1.13 27 127005 长证转债 1,705,183.56 1.08 28 110056 亨通转债 1,680,458.36 1.07 29 113606 荣泰转债 1,630,448.73 1.04 30 128101 联创转债 1,423,627.21 0.91 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 31 127037 银轮转债 1,255,757.42 0.80 32 123035 利德转债 1,108,201.47 0.70 33 123099 普利转债 1,087,173.62 0.69 34 123108 乐普转 2 1,017,829.73 0.65 35 128122 兴森转债 784,434.53 0.50 36 123025 精测转债 652,819.82 0.42 37 113616 韦尔转债 489,769.64 0.31 38 110048 福能转债 467,994.25 0.30 39 128109 楚江转债 78,080.22 0.05 40 123121 帝尔转债 28,747.91 0.02 41 110075 南航转债 12,386.73 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛可转债 A 长盛可转债 C 报告期期初基金份额总额 67,351,752.02 84,055,350.39 报告期期间基金总申购份额 27,078,042.58 39,321,049.15 减:报告期期间基金总赎回份额 33,194,651.55 42,393,070.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,235,143.05 80,983,329.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 长盛可转债 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛可转债债券型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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