最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富安徽省信用债指数A(008340) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2772496 | ||||||||
| 基金代码 | 008340 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 基金主代码 008340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 3日 报告期末基金份额总额 1,696,263,588.19份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误 差不超过 4%。 投资策略 1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指 数 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标 的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数 的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时 选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的 方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，有效 减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评 级、隐含评级、剩余期限、久期、历史流动性、国债利 差及收益率等进行分析，在以成份债券评级分布、久期 与指数一致为基本目标的基础上，选择在同隐含评级范 围内，流动性最好的成份券作为备选，在此基础上，在 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散以及提升组 合收益。最终使得构建的组合为流动性最好的成份券。 并与标的指数在公开评级分布、剩余期限等分布特征上 尽可能相似，从而达到组合在具有较高流动性的基础上， 最大程度复制标的指数的目的。 由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和 债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制 跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理比如参 与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益，以弥 补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。 在条件允许的情况下，本基金将完全复制指数进行投资。 2、债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对 债券投资组合进行整体优化调整，如“久期匹配”、“期 限匹配”等。 （1）久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期 一致为目标，从而使得在收益率曲线平行移动的情况下， 债券投资组合和标的指数走势一致。 （2）期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金 组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配，减少期限 利差变动造成的跟踪误差。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配 置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各 品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重， 即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 业绩比较基准 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期 存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟 踪中债-安徽省公司信用类债券指数，其风险收益特征与 标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C 下属分级基金的交易代码 008340 008341 报告期末下属分级基金的份额总额 1,694,094,476.53份 2,169,111.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C 1.本期已实现收益 14,087,714.38 31,806.48 2.本期利润 10,807,022.95 27,588.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0089 4.期末基金资产净值 1,779,692,732.37 2,274,534.12 5.期末基金份额净值 1.0505 1.0486 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安徽省信用债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.91% 0.04% 0.17% 0.03% 0.74% 0.01% 过去六个月 2.33% 0.03% 0.90% 0.02% 1.43% 0.01% 过去一年 4.92% 0.03% 1.73% 0.03% 3.19% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.13% 0.03% 1.92% 0.03% 5.21% -0.00% 华富安徽省信用债指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 0.04% 0.17% 0.03% 0.72% 0.01% 过去六个月 2.26% 0.03% 0.90% 0.02% 1.36% 0.01% 过去一年 4.81% 0.03% 1.73% 0.03% 3.08% 0.00% 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 自基金合同 生效起至今 6.93% 0.03% 1.92% 0.03% 5.01% -0.00% 注：本基金业绩比较基准收益率=中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率 (税后)*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：根据《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于 债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建仓期为 2020 年 8月 3日到 2021年 2月 3日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本 基金严格执行了《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郜哲 本基金的 基金经理 2020年 8月 3 日 - 八年 北京大学理学博士，研究生学历。先后担 任方正证券股份有限公司博士后研究员、 上海同安投资管理有限公司高级研究员。 2017年 4月加入华富基金管理有限公司， 自 2018年 2月 23日起任华富中证 100 指数证券投资基金基金经理，自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国 开债指数型证券投资基金基金经理，自 2019年 12月 24日起任华富中证人工智 能产业交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2020年 4月 23日起任华富 中证人工智能产业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理，自 2020 年 8月 3日起任华富中债-安徽省公司信 用类债券指数证券投资基金基金经理，自 2021年 6月 15日起任华富中证证券公司 先锋策略交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2021年 6月 29日起任华 富新能源股票型发起式证券投资基金基 金经理，自 2021年 8月 11日起任华富中 证稀有金属主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 9月 15 日起任华富中债 1-3年国开行债券指数 证券投资基金基金经理，具有基金从业资 格。 张娅 本基金基 金经理、 公司公募 投资决策 委员会委 员、公司 总经理助 2020年 8月 3 日 - 十七年 美国肯特州立大学金融工程硕士，研究生 学历。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限 公司指数投资部总监兼基金经理、上海同 安投资管理有限公司副总经理兼宏观量 化中心总经理。2017年 4月加入华富基 金管理有限公司，自 2019年 1月 28日起 任华富中证 5年恒定久期国开债指数型 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 理、指数 投资部总 监 证券投资基金基金经理，自 2019年 12 月 24日起任华富中证人工智能产业交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020年 4月 23日起任华富中证人工智能 产业交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理，自 2020年 8月 3日起 任华富中债-安徽省公司信用类债券指数 证券投资基金基金经理，自 2021年 6月 29日起任华富新能源股票型发起式证券 投资基金基金经理，具有基金从业资格。 尤之奇 本基金的 基金经理 2020年 8月 17 日 - 十二年 上海财经大学金融学硕士，本科学历。曾 任毕马威会计师事务所审计员，华泰柏瑞 基金管理有限公司事务部总监助理，兴业 银行银行合作中心基金负责人。2017年 6 月加入华富基金管理有限公司，曾任基金 经理助理，自 2020年 8月 17日起任华富 中债-安徽省公司信用类债券指数证券投 资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起 任华富中债 1-3年国开行债券指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 12月 20 日起任华富中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经理，自 2022年 3月 14日起任华富中证 5年恒定久期国 开债指数型证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在稳增长发力下，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力在一季度经济出 现明显改善。PMI在 1、2月份出现持续维持在 50以上，1-2月工业增加值、社会零售增速以及固 定资产投资全面超出预期。3月 PMI受到国内疫情影响出现回落，但建筑业 PMI 进一步提升，基 建持续发力。2022年前两月社融出现大幅增长，但需求依旧疲弱。俄乌冲突虽然使得石油等大宗 商品大幅上涨，但国内 CPI0.9%保持低位，PPI8.8%较上月持续下行，通胀压力改善。 货币政策方面，央行在 1 月下调 MLF和公开市场操作利率 10bp。公开市场投放方面始终保持 平稳政策，根据市场资金情况适当加大投放力度，一季度回购利率稳定在政策利率附近。 债券市场在一季度出现了一定波动。今年初始，市场对于宽货币宽信用预期强烈，特别是债 券市场在 1月降息后，市场对于宽货币过于乐观，国债收益率一度创下 2020年 6月以来新低。但 随着 1月社融数据大幅放量，市场出现调整，并由于股市的调整导致理财类产品赎回，从而引发 了一定的负反馈。随着股市政策底出现，以及国内疫情日益严重引发的宽信用担忧，债市出现了 企稳反弹。 本基金在报告期内，基于货币稳定的确定性，在 1月保持较高仓位。但随着经济数据逐步向 好，产品久期进行适当降低，并在 3月后理财类产品的抛售中择优购买具有性价比的标的。本产 品在 1季度总体保持高杠杆的票息策略。 展望 2季度，目前疫情影响持续，两会制定的 5.5%GDP 目标增速需要更多稳增长措施才能实 现。而货币政策作为稳增长的重要手段，将始终保持宽松，甚至不排除再次降准降息的可能。另 一方面，在美联储加息预期升温之下，中美利差已经出现倒挂，压制国内利率下行空间。预计二 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 季度债市将受到疫情和中美利差双重影响下，出现一定交易性机会。而 1季度股市给固收+带来的 总体业绩拖累，使得票息更高的信用债更具有配置价值。 本基金在操作上，将维持抽样复制的策略，在跟踪指数的基础上适度进行杠杆操作，努力为 投资人获得更高的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富安徽省信用债指数 A 份额净值为 1.0505 元，累计份额净值为 1.0705 元。 本报告期的基金份额净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准收益率为 0.17 %。截止本期末，华 富安徽省信用债指数 C 份额净值为 1.0486 元，累计份额净值为 1.0686 元。本报告期的基金份额 净值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准收益率为 0.17 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,078,069,080.49 89.77 其中：债券 2,078,069,080.49 89.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,021,917.80 4.32 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,402,077.94 0.45 8 其他资产 126,511,726.05 5.46 9 合计 2,315,004,802.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,957,173.41 1.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 123,133,930.44 6.91 其中：政策性金融债 123,133,930.44 6.91 4 企业债券 83,365,694.25 4.68 5 企业短期融资券 677,475,484.61 38.02 6 中期票据 1,174,136,797.78 65.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,078,069,080.49 116.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 012103216 21 六安城投 SCP003 500,000 50,833,383.56 2.85 2 012180039 21 皖交控 SCP002(乡村振 兴) 500,000 50,457,123.29 2.83 3 102000197 20 芜湖建设 MTN001 500,000 50,274,493.15 2.82 4 102280152 22 滁州城投 MTN002 500,000 49,998,986.30 2.81 5 102280176 22 皖铁基金 MTN001 500,000 49,930,479.45 2.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,237.52 2 应收证券清算款 126,484,491.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,997.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 126,511,726.05 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C 报告期期初基金份额总额 763,904,453.34 3,082,423.34 报告期期间基金总申购份额 1,102,334,610.66 3,920,551.77 减:报告期期间基金总赎回份额 172,144,587.47 4,833,863.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,694,094,476.53 2,169,111.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页 类 别 或者超过 20%的时间 区间 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同 2、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金托管协议 3、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公 告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |