最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富安兴39个月定期开放债券C(008019) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2772493 | ||||||||
| 基金代码 | 008019 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券 基金主代码 008018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 31日 报告期末基金份额总额 6,899,997,204.08份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本 基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融 资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到 期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的 债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人 应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本 基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类 资产提前处置。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始 日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定 期存款利率（税后）+1.5%。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债 券 A 华富安兴 39 个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 008018 008019 报告期末下属分级基金的份额总额 6,899,997,104.05份 100.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 华富安兴 39个月定期开放债券 A 华富安兴 39个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 56,204,312.64 1.05 2.本期利润 56,204,312.64 1.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0105 4.期末基金资产净值 7,139,203,700.12 105.94 5.期末基金份额净值 1.0347 1.0591 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安兴 39个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.02% 1.05% 0.02% -0.27% 0.00% 过去六个月 1.53% 0.01% 2.14% 0.01% -0.61% 0.00% 过去一年 3.12% 0.01% 4.34% 0.01% -1.22% 0.00% 自基金合同 7.52% 0.01% 10.83% 0.01% -3.31% 0.00% 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 生效起至今 华富安兴 39个月定期开放债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.02% 1.05% 0.02% -0.07% 0.00% 过去六个月 1.97% 0.02% 2.14% 0.01% -0.17% 0.01% 过去一年 3.98% 0.02% 4.34% 0.01% -0.36% 0.01% 自基金合同 生效起至今 9.97% 0.01% 10.83% 0.01% -0.86% 0.00% 注：本基金业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：根据《华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金债券投资比 例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期 前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制，法律法规及中 国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制除外。本基金建仓期为 2019年 10月 31日到 2020 年 4月 30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华 富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 本基金的 基金经理 2019年 10月 31 日 - 八年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 历。2014年 2月加入华富基金管理有限 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易 员，固定收益部基金经理助理，自 2018 年 3月 29日起任华富富瑞 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理， 自 2018年 11月 20日起任华富恒盛纯债 债券型证券投资基金经理，自 2019年 6 月 5日起任华富货币市场基金基金经理， 自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 8月 16日起任华富天盈 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 货币市场基金基金经理，自 2021年 11 月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理，自 2021年 12月 1日起任华富富惠一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月 27日起任华富中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金基金经理，自 2022年 3月 29日起任华 富富鑫一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，国内经济延续去年四季度下行趋势，但宏观政策托底意愿提高，1月社融数据大超 市场预期，1、2月经济数据也表现亮眼，市场预期出现一定分歧。债券市场对宽信用的担忧进一 步抬升，权益市场对盈利预期下调和地缘冲突造成的风险偏好下行颇有担心。3 月主要受制于疫 情影响面的扩大，PMI指标走弱，疫情对经济尤其是消费和服务业的冲击相对较大，地缘冲突对 制造业也有一定负面影响。由于 1-2月需求较强，但 3月的疫情和价格冲击均超出预期，导致企 业原材料库存下降，产成品被动累库。 通胀方面，受去年高基数的影响，PPI同比在较低水平，但随着地缘冲突以及未来产量的不 确定性上升，商品价格和油价震荡走高，市场对输入型通胀有小幅担忧。受猪价维持低位影响， CPI 同比也在较低位置，但受疫情封控政策的逐步趋严，食品等价格可能出现短期波动。一季度 整体通胀较为平稳。 债券市场一季度收益率呈现 V型走势，1月由于降息如预期落地并且央行持续表态维持宽松 的货币政策，收益率快速下行，十年国债收益率下行到 2.7%以下。转折点在春节之后，随着 1月 社融数据表现抢眼，再加上各地频出松绑地产的政策消息，债券收益率震荡上行，短端上行幅度 大于长端，曲线走向熊平。3月受防疫情势逐渐严峻，长端债券止跌盘整，短端利率仍然随国有 大行同业存单发行利率上行，持续价格下跌。 信用债方面，一季度一级净融资较去年同期大幅增加，增量主要来自产业债，年初以来主要 行业产业债净融资持续较好，城投则受“扶优限劣”政策的影响，区域债务较重、层级偏低主体 发债端均有所受限。二级利差方面，呈现短端收窄长端走阔、中低评级短端收窄幅度更大而长端 走阔幅度较小的变化特征，5Y AAA利差一季度大幅走阔 19BP,3Y AAA和 AA+也均走阔超 10BP。 基于紧信用向宽信用切换，但货币政策和流动性维持宽松，短端、中低等级表现好于长端、高等 级。产业债方面，地产风险继续发酵，利差大幅走阔；上游行业维持景气、主体盈利能力和偿债 能力均持续好转，利差显著收窄；城投则继续分化，强区域低等级城投利差显著收窄。 本季度，华富安兴 39个月定期开放债券基金坚持配置高等级债券，以持有到期为目的，利用 杠杆策略合理增加组合收益，并在再投资方面积极主动配置与基金封闭期相匹配的资产，以减少 基金产品临近封闭期结束的再投资压力。本基金利用 1月降息之前和 3月资金面小幅收紧的时点， 进行资产配置，主动择时，维护持有人利益。 展望二季度，国内经济逐步筑底可能性提高，政策层面如果 1、2月政策扶持经济效果被 3 月疫情打断，二季度可能迎来新一轮稳增长政策的配套出台和实施，货币政策有进一步降息降准 的可能，需求端寻求更有效的宏观调控也将逐步明确。对债券市场而已，长端利率债受政策密集 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 出台和宏观经济预期转好的影响，震荡的幅度可能加大。流动性在信贷需求明显回升之前预计继 续维持稳定偏松，杠杆策略的胜率高于久期策略。 本基金将继续配置封闭期之内到期的资产，以持有到期为目的，利用合理的杠杆水平，严控 融资成本，有效提升持有人体验。通过主动择时和择券，为组合提高性价比高且稳定的票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富安兴 39个月 A份额净值为 1.0347元，累计份额净值为 1.0747 元。本报告 期的基金份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.05 %。截止本期末，华富安兴 39个月 C份额净值为 1.0591 元，累计份额净值为 1.0991元。本报告期的基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 1.05 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,881,652,976.95 99.95 其中：债券 9,881,652,976.95 99.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,437,707.40 0.05 8 其他资产 0.00 0.00 9 合计 9,887,090,684.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,531,438,853.08 119.50 其中：政策性金融债 4,287,411,091.91 60.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,155,881,365.05 16.19 9 其他 194,332,758.82 2.72 10 合计 9,881,652,976.95 138.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1928030 19招商银行小微 债 02 6,700,000 679,219,993.23 9.51 2 170212 17 国开 12 6,400,000 656,279,069.46 9.19 3 160404 16 农发 04 6,100,000 616,920,577.12 8.64 4 1928017 19兴业绿色金融 01 6,000,000 612,508,795.47 8.58 5 180303 18 进出 03 5,300,000 544,056,714.06 7.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、杭州银行股份有限公司、兴业银行 股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业发展银行出现在报告编制日 前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安兴39个月定期开放债券 A 华富安兴 39个月定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 6,899,997,101.39 100.03 报告期期间基金总申购份额 2.66 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,899,997,104.05 100.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 别 机 构 1 2022.1.1-2022.3.31 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 43.48 2 2022.1.1-2022.3.31 1,499,999,000.00 0.00 0.00 1,499,999,000.00 21.74 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富安兴 39个月定期开放债券证券投资基金托管协议 3、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022 年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |