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| 长安鑫禧混合A(005477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772172 | ||||||||
| 基金代码 | 005477 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6 3.1 主要财务指标 ..................................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 8 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 10 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .......................... 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 13 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ........................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 15 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 15 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................... 15 9.2 存放地点 ........................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ........................................................................................................................................... 15 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 长安鑫禧混合 基金主代码 005477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 报告期末基金份额总额 785,172,982.44份 投资目标 通过个股精选和资产配置，在严格控制风险和保持 流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和" 自下而上"精选个股策略相结合的方法进行资产配 置和组合风险管理。 （一）大类资产配置策略 综合运用定性分析和定量分析，重点考察宏观经济 状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素，判 断经济发展所处阶段，比较股票、债券等大类资产 的风险收益特征，评估各类证券的投资价值，结合 美林投资时钟模型，确定基金资产在股票、债券及 货币市场工具等大类资产的配置比例，并适时关注 上述因素的变化，动态调整并优化大类资产的配置 比例。 （二）股票投资策略 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 本基金A股和港股通股票均采用如下精选个股的策 略，以挖掘具有较高成长潜力的上市公司。 本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优 势，采用"自下而上"的视角，通过定性与定量分析， 运用不同的分析方法和指标评估处于不同发展阶段 和不同生命周期上市公司的企业内在价值和市场相 对价值，挖掘具有较高成长潜力的上市公司。 （三）债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋 势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋 势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、 税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益 率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、 个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安 全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、 货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债 和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券 市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证 券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析 可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基 础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择 安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以 及基础股票基本面良好的品种进行投资。 本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指 标的变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率 呈现"双低"特征的可转债品种，捕捉相关套利机会。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以 套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规 定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行 情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。 基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、 风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的 有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和 锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考 虑股票合理价值、标的股票价格，结合权证定价模 型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素测算 权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合 策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨 式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。 同时，本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动 性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择， 谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结 构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前 偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素， 并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益 率利差分析和期权定价模型等方法，在严格控制风 险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择经 风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获 得长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *30%+恒生综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C 下属分级基金的交易代码 005477 005478 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 报告期末下属分级基金的份额总 额 209,844,165.36份 575,328,817.08份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日-2022年03月31日) 长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C 1.本期已实现收益 -2,433,646.19 -6,262,675.62 2.本期利润 -19,482,865.99 -51,409,510.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1246 -0.1284 4.期末基金资产净值 153,153,341.37 416,608,791.78 5.期末基金份额净值 0.7298 0.7241 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫禧混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -12.08% 2.79% -8.94% 1.18% -3.14% 1.61% 过去 六个 月 -7.39% 2.82% -8.95% 0.91% 1.56% 1.91% 过去 一年 -16.58% 2.49% -12.77% 0.83% -3.81% 1.66% 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 过去 三年 -19.34% 1.88% 3.83% 0.87% -23.17% 1.01% 自基 金合 同生 效起 至今 -27.02% 1.67% 0.92% 0.88% -27.94% 0.79% 本基金整体业绩比较基准构成为：中债综合指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*50%+ 恒生综合指数*20% 长安鑫禧混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -12.11% 2.79% -8.94% 1.18% -3.17% 1.61% 过去 六个 月 -7.48% 2.82% -8.95% 0.91% 1.47% 1.91% 过去 一年 -16.73% 2.49% -12.77% 0.83% -3.96% 1.66% 过去 三年 -19.76% 1.88% 3.83% 0.87% -23.59% 1.01% 自基 金合 同生 效起 至今 -27.59% 1.67% 0.92% 0.88% -28.51% 0.79% 本基金整体业绩比较基准构成为：中债综合指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*50%+ 恒生综合指数*20% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例 的约定。图示日期为 2018 年 02 月 07 日至 2022 年 03 月 31 日。 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例 的约定。图示日期为 2018 年 02 月 07 日至 2022 年 03 月 31 日。 §4管理人报告 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 袁苇 本基金的基金经理 2021- 09-22 - 11 年 经济学硕士。曾任东海证 券股份有限公司自营分公 司、立溢股权投资中心、 华泰资产管理有限公司、 太平资产管理有限公司的 权益投资经理等职。现任 长安基金管理有限公司权 益投资部基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度由于房地产基本面情况的继续恶化，同时消费也受到疫情的扰动，对稳增长 的诉求或将更加强烈。全球层面，美联储的加息预期，国内出口也会受到疫情扰动，人 民币或存在小幅贬值风险，海外资金二季度或仍有流出压力。跨周期和逆周期宏观调控 政策预计将更为坚定和明朗。在不确定的环境中寻找确定性，未来仍将持续重点关注长 逻辑确定的赛道：电动车和新能源行业，继续重点布局产业链上基本面与价格阶段性低 估且背离较大的细分领域。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安鑫禧混合A基金份额净值为0.7298元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-12.08%，同期业绩比较基准收益率为-8.94%；截至报告期末长安鑫禧 混合C基金份额净值为0.7241元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.11%，同 期业绩比较基准收益率为-8.94%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 537,228,607.88 92.31 其中：股票 537,228,607.88 92.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 39,011,566.58 6.70 8 其他资产 5,717,165.91 0.98 9 合计 581,957,340.37 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 110,098,205.28 19.32 C 制造业 342,325,511.00 60.08 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 27,962,955.60 4.91 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 26,909,064.00 4.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 29,932,872.00 5.25 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 537,228,607.88 94.29 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603399 吉翔股份 1,681,700 46,028,129.00 8.08 2 002466 天齐锂业 383,900 31,245,621.00 5.48 3 002460 赣锋锂业 244,900 30,771,685.00 5.40 4 000792 盐湖股份 1,015,500 30,536,085.00 5.36 5 002756 永兴材料 253,800 30,105,756.00 5.28 6 300390 天华超净 418,500 29,964,600.00 5.26 7 000546 金圆股份 2,018,400 29,932,872.00 5.25 8 002240 盛新锂能 587,800 29,877,874.00 5.24 9 002497 雅化集团 1,033,300 29,821,038.00 5.23 10 002192 融捷股份 251,000 28,711,890.00 5.04 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 277,775.64 2 应收证券清算款 2,445,742.31 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,993,647.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,717,165.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限股票。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 14 页 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C 报告期期初基金份额总额 75,152,011.68 205,499,588.15 报告期期间基金总申购份额 337,412,219.20 1,097,711,583.78 减：报告期期间基金总赎回份额 202,720,065.52 727,882,354.85 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 209,844,165.36 575,328,817.08 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 6,018,540.81 - 报告期期间买入/申购总份额 7,147,431.30 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 13,165,972.11 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.68 - 基金管理人通过直销柜台买卖本基金，费用按照合同约定执行。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 2022-01-25 2,827,414.85 1,986,541.68 - 2 基金转换入 2022-01-26 4,320,016.45 2,982,107.36 - 合计 7,147,431.30 4,968,649.04 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 15 页 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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