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| 财通资管积极收益债券E(006162) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772071 | ||||||||
| 基金代码 | 006162 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 2页，共 19页? §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管积极收益债券 基金主代码 002901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月19日 报告期末基金份额总额 976,249,175.46份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略（包括 普通债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转 换债券投资策略、国债期货投资策略、债券回购杠 杆策略等）；3、权益类投资策略（包括行业配置策 略、个股选择策略等）。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 3页，共 19页? 下属分级基金的基金简称 财通资管积极收益债券A 财通资管积极 收益债券C 财通资管积极 收益债券E 下属分级基金的交易代码 002901 002902 006162 报告期末下属分级基金的份额总 额 355,776,973.9 0份 34,207,969.71 份 586,264,231.8 5份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 财通资管积极收益 债券A 财通资管积极收益 债券C 财通资管积极收益 债券E 1.本期已实现收益 -4,248,904.41 -420,940.53 -7,079,488.97 2.本期利润 -6,175,782.04 -673,924.67 -11,077,135.61 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.0207 -0.0181 -0.0167 4.期末基金资产净 值 418,943,292.10 39,526,438.12 674,044,430.62 5.期末基金份额净 值 1.1775 1.1555 1.1497 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管积极收益债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -1.35% 0.19% -0.29% 0.10% -1.06% 0.09% ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 4页，共 19页? 过去 六个 月 0.07% 0.19% 0.48% 0.09% -0.41% 0.10% 过去 一年 3.81% 0.18% 2.20% 0.09% 1.61% 0.09% 过去 三年 12.15% 0.13% 2.78% 0.11% 9.37% 0.02% 过去 五年 25.60% 0.11% 6.17% 0.11% 19.43% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 28.36% 0.11% 2.97% 0.11% 25.39% 0.00% 财通资管积极收益债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -1.44% 0.19% -0.29% 0.10% -1.15% 0.09% 过去 六个 月 -0.12% 0.19% 0.48% 0.09% -0.60% 0.10% 过去 一年 3.41% 0.18% 2.20% 0.09% 1.21% 0.09% 过去 三年 10.83% 0.13% 2.78% 0.11% 8.05% 0.02% 过去 五年 22.94% 0.11% 6.17% 0.11% 16.77% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 25.40% 0.11% 2.97% 0.11% 22.43% 0.00% ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 5页，共 19页? 财通资管积极收益债券E净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -1.37% 0.19% -0.29% 0.10% -1.08% 0.09% 过去 六个 月 0.02% 0.19% 0.48% 0.09% -0.46% 0.10% 过去 一年 3.71% 0.18% 2.20% 0.09% 1.51% 0.09% 过去 三年 11.83% 0.13% 2.78% 0.11% 9.05% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 16.11% 0.12% 5.45% 0.11% 10.66% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 6页，共 19页? ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 7页，共 19页? 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管积极收益债券 A基金份额净值增长率为 28.36%，同期业绩比较基准收益率为 2.97%；财通资管积极收益债券 C基金份额净值增 长率为 25.40%，同期业绩比较基准收益率为 2.97%；自 E类份额开放申购日（2018 年 7 月 20 日）至报告期末，财通资管积极收益债券 E基金份额净值增长率为 16.11%，同期 业绩比较基准收益率为 5.45%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管鑫逸回报混合型证券投 资基金、财通资管鸿盛12 个月定期开放债券型证券 投资基金、财通资管双盈 债券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿利中短债 债券型证券投资基金、财 2017- 08-18 - 11 武汉大学数理金融硕士， 中级经济师，2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易；2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时1 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 8页，共 19页? 通资管鸿越3个月滚动持 有债券型证券投资基金和 财通资管稳兴增益六个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理。 5年初筹备并开展贵金属 自营业务；2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 李杰 本基金基金经理、财通资 管鸿益中短债债券型证券 投资基金、财通资管鸿福 短债债券型证券投资基 金、财通资管鑫盛6个月定 期开放混合型证券投资基 金、财通资管鑫逸回报混 合型证券投资基金和财通 资管中债1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金 经理。 2021- 07-27 - 15 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿睿12个月定期开放 债券型证券投资基金、财 通资管鑫锐回报混合型证 券投资基金、财通资管鸿 盛12个月定期开放债券型 证券投资基金、财通资管 新添益6个月持有期混合 2021- 09-16 - 7 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 9页，共 19页? 型发起式证券投资基金、 财通资管双盈债券型发起 式证券投资基金和财通资 管新聚益6个月持有期混 合型发起式证券投资基金 基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管积极 收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继 续成长，高质量发展取得新进展。具体分项如下： 国内方面： ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 10页，共 19页? 中国1-2月规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月份加快3.2个百分点， 比2021年两年平均增速加快1.4个百分点。中国1-2月规模以上工业企业利润总额 11575.6亿元，同比增长5.0%。 中国2月官方制造业PMI为50.2，前值为50.1；中国2月非制造业PMI为51.6，前值为 50.1，两者均较1月有所回升，都位于荣枯线之上。中国3月官方制造业PMI为49.5，预 期49.9，中国3月非制造业PMI值为48.4，预期50.3。3月PMI较2月均有所回落，降至荣 枯线之下。 中国2月M2同比增长9.2%，预期9.5%，前值9.8%；2月新增人民币贷款12300亿元， 预期14850亿元，前值39800亿元，不及预期；2月社会融资规模增量为11900亿元，低于 预期的22150亿元，较前期的前值61726亿元大幅下降。2月为信贷小月又叠加春节因素， 各项金融数据的表现均不及市场预期。 中国2月CPI同比上涨0.9%，预期0.9%，前值0.9%；2月PPI同比上涨8.8%，预期8.6%， 前值9.1%。2月CPI环比小幅上升、同比持平；国际原油、有色金属等大宗商品价格上涨， 导致PPI环比由上月下降0.2%转为上涨0.5%，结束连续两个月下降趋势。 公开市场操作方面，一季度逆回购到期40100亿元，投放40100亿元；MLF到期8000 亿元，投放12000亿元；央行票据互换3个月到期150亿元，投放150亿元。合计一季度央 行净投放4000亿元。政策方面，1月，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 最新一期LPR，1年期LPR为3.7%，自去年12月下调5个基点后，再次下调10个基点；5年 期以上LPR为4.6%，较上月下调5个基点，时隔21个月后再次下降。 一季度，信用债方面，违约发行人数量与涉及债券规模同比、环比均大幅下降。整 体来看，一季度等级和期限利差有所分化。2月，中国人民银行行长易纲表示，中国通 胀总体温和，货币政策灵活精准、合理适度，服务实体经济的质量和效率不断提升，人 民银行将保持稳健的货币政策灵活适度，加大跨周期调节力度，推动经济高质量发展。 3月，国务院常务会议确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，为稳定宏观经济大 盘提供强力支撑；部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展。 国外：1月始，美股进入震荡区间；2月中，俄乌冲突加剧，受此影响，原油、天然 气等能源价格飙升。原油于3月上旬触及2008年以来新高，10年期美债收益率持续上升。 3月16日美联储会议宣布加息，将联邦及基金利率目标区间上调了25个基点到0.25%至 0.5%。3月21日，鲍威尔发表讲话，称目前美国劳动力市场非常强劲，通货膨胀率过高， 美联储将采取必要措施，更加激进的加息将持续至通胀得到控制。鲍威尔表示，如有必 要加息可能超过0.25%。欧洲方面，欧洲央行行长拉加德于3月表示，通胀态势不太可能 回到疫情前的水平，中期很可能稳定在2%的目标；乌克兰冲突可能引发新的通货膨胀趋 势，冲突给经济增长带来巨大风险；财政政策可以帮助缓冲乌克兰冲突对经济的影响， 未来利率的调整将是渐进的。可选择性、渐进主义和灵活性是欧洲央行政策的关键。同 时，欧盟复苏基金（RRF）的储备资金为2000亿欧元，用于应对冲击。 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 11页，共 19页? 股票：采取类ETF的主动量化策略，自上而下，重板块轻个股，仓位维持中性，严 控回撤，稳健为主，贯彻固收+大类资产配置的理念，在保证流动性的前提下，力争为 投资人创造长期稳健的投资回报。 转债： 一季度转债市场下跌幅度较大，警惕转债高估值风险，持仓结构较为均衡， 重点参与了银行转债，策略上侧重自下而上挖掘盈利与估值匹配的标的，重点关注新券 上市的交易机会，及存续转债估值调整后的配置机会。 固收：一季度债券市场呈现V型走势，1月降息落地，债券收益率快速下行，后续多 项稳增长政策的落地加之宽货币预期未落地，市场情绪走弱，债市开启一波调整，我们 也趁机做了一波止盈降低久期。整个季度我们继续保持中性杠杆和中短久期，以票息和 carry为主要策略，同时抓住机会辅以利率债和AAA信用债波段增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管积极收益债券A基金份额净值为1.1775元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-1.35%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%；截至报告期末财 通资管积极收益债券C基金份额净值为1.1555元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-1.44%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%；截至报告期末财通资管积极收益债券 E基金份额净值为1.1497元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.37%，同期业 绩比较基准收益率为-0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,691,183.00 2.53 其中：股票 35,691,183.00 2.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,340,687,350.11 95.01 其中：债券 1,340,687,350.11 95.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 12页，共 19页? 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,817,929.19 2.40 8 其他资产 903,260.47 0.06 9 合计 1,411,099,722.77 100.00 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,689,443.00 0.41 C 制造业 25,225,198.00 2.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 387,144.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,072,998.00 0.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,316,400.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 13页，共 19页? S 综合 - - 合计 35,691,183.00 3.15 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603345 安井食品 25,000 2,757,500.00 0.24 2 601166 兴业银行 100,000 2,067,000.00 0.18 3 300661 圣邦股份 5,900 1,926,468.00 0.17 4 000933 神火股份 88,500 1,241,655.00 0.11 5 601088 中国神华 40,300 1,199,731.00 0.11 6 601225 陕西煤业 72,400 1,190,980.00 0.11 7 300347 泰格医药 11,000 1,183,600.00 0.10 8 600256 广汇能源 143,700 1,178,340.00 0.10 9 300759 康龙化成 9,600 1,132,800.00 0.10 10 601899 紫金矿业 98,800 1,120,392.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,017,150.68 0.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 204,606,081.11 18.07 其中：政策性金融债 143,872,324.94 12.70 4 企业债券 182,426,513.94 16.11 5 企业短期融资券 180,247,318.69 15.92 6 中期票据 642,213,617.61 56.71 7 可转债（可交换债） 127,176,668.08 11.23 8 同业存单 - - ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 14页，共 19页? 9 其他 - - 10 合计 1,340,687,350.11 118.38 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113052 兴业转债 466,100 51,267,105.19 4.53 2 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 4.43 3 102103359 21陕延油MTN004 500,000 50,038,180.82 4.42 4 102000692 20青岛城投MTN003 400,000 41,197,534.25 3.64 5 210205 21国开05 310,000 32,296,063.29 2.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 15页，共 19页? 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -211,350.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。 在合规的前提下，对持仓利率债的利率波动风险进行适度对冲，降低利率波动风险。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中兴业转债(证券代码：113052)、22国开 01(证券代码：220201)、21国开05(证券代码：210205)的发行主体在本报告编制日前一 年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一兴业转债(证券代码：113052)的发行主体兴 业银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕22号)， 并处人民币350万元罚款；于2021年8月13日收到处罚决定书(银罚字〔2021〕26号)，并 处人民币5万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一22国开01(证券代码：220201)、21国开05(证 券代码：210205)的发行主体国家开发银行于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚 决字〔2022〕8号)，并处人民币440万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 79,474.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 16页，共 19页? 4 应收利息 - 5 应收申购款 823,785.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 903,260.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113605 大参转债 6,453,703.56 0.57 2 113627 太平转债 5,413,536.40 0.48 3 110068 龙净转债 5,376,939.04 0.47 4 123117 健帆转债 4,958,974.11 0.44 5 128114 正邦转债 3,991,549.59 0.35 6 128083 新北转债 3,664,599.20 0.32 7 127034 绿茵转债 3,646,041.78 0.32 8 113532 海环转债 3,269,739.34 0.29 9 128049 华源转债 2,555,302.44 0.23 10 123010 博世转债 2,083,159.25 0.18 11 113519 长久转债 1,683,700.68 0.15 12 128048 张行转债 1,270,022.85 0.11 13 123063 大禹转债 1,265,608.22 0.11 14 128107 交科转债 1,184,983.43 0.10 15 128042 凯中转债 1,167,104.79 0.10 16 110063 鹰19转债 791,385.10 0.07 17 110045 海澜转债 777,701.22 0.07 18 110080 东湖转债 580,767.64 0.05 19 128081 海亮转债 559,035.94 0.05 20 128026 众兴转债 537,100.14 0.05 21 128105 长集转债 526,902.40 0.05 22 110060 天路转债 480,782.43 0.04 23 113033 利群转债 421,636.50 0.04 24 110064 建工转债 373,510.68 0.03 25 113045 环旭转债 28,475.79 0.00 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 17页，共 19页? 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管积极收益 债券A 财通资管积极收益 债券C 财通资管积极收益 债券E 报告期期初基金份 额总额 191,048,206.97 28,151,204.36 678,298,575.63 报告期期间基金总 申购份额 198,680,996.67 25,568,472.91 189,408,535.62 减：报告期期间基 金总赎回份额 33,952,229.74 19,511,707.56 281,442,879.40 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 355,776,973.90 34,207,969.71 586,264,231.85 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管积极 收益债券A 财通资管积极 收益债券C 财通资管积极 收益债券E 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,999,900.00 - - 报告期期间买入/申购总份额 16,703,416.02 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 26,703,316.0 2 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.74 - - ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 18页，共 19页? 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2022-02-22 16,703,416.02 19,999,000.00 1000 合计 16,703,416.02 19,999,000.00 注：基金管理人2022年02月22日的交易，适用费率参照基金招募说明书收费标准，每笔 收取固定费用1000元/笔。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 26,703,316.02 2.74% 9,999,900.00 1.02% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 1,738.98 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 26,705,055.00 2.74% 9,999,900.00 1.02% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 ? 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告? 第 19页，共 19页? §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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