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| 南方现金通货币B(000494) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2771387 | ||||||||
| 基金代码 | 000494 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方现金通货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 4月 22日 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 1 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方现金通货币 基金主代码 000493 交易代码 000493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 21日 报告期末基金份 额总额 153,825,745,040.55份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的 基金简称 南方现金通货币 A 南方现金通货币 B 南方现金通货币 C 南方现金通货币 E 下属分级基金的 交易代码 000493 000494 000495 000719 报告期末下属分 级基金的份额总 1,670,235.74份 3,829,071.52份 584,211,036.93 份 153,236,034,696. 36份 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 19 页 额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金 通”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日） 南方现金通货币 A 南方现金通货币 B 南方现金通货币 C 南方现金通货币 E 1.本期已实现收 益 1,651.18 7,224.66 10,299,277.24 716,512,810.18 2.本期利润 1,651.18 7,224.66 10,299,277.24 716,512,810.18 3.期末基金资产 净值 1,670,235.74 3,829,071.52 584,211,036.93 153,236,034,696. 36 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方现金通货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5004% 0.0012% 0.3381% 0.0000% 0.1623% 0.0012% 过去六个 月 1.0156% 0.0009% 0.6848% 0.0000% 0.3308% 0.0009% 过去一年 2.0897% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.7116% 0.0009% 过去三年 6.9103% 0.0011% 4.1955% 0.0000% 2.7148% 0.0011% 过去五年 15.5764% 0.0026% 7.0872% 0.0000% 8.4892% 0.0026% 自基金合 同生效起 至今 30.7300% 0.0056% 11.8734% 0.0000% 18.8566% 0.0056% 南方现金通货币 B 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 19 页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5178% 0.0012% 0.3381% 0.0000% 0.1797% 0.0012% 过去六个 月 1.0503% 0.0009% 0.6848% 0.0000% 0.3655% 0.0009% 过去一年 2.1568% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.7787% 0.0009% 过去三年 7.0991% 0.0010% 4.1955% 0.0000% 2.9036% 0.0010% 过去五年 15.8958% 0.0026% 7.0872% 0.0000% 8.8086% 0.0026% 自基金合 同生效起 至今 31.3122% 0.0056% 11.8734% 0.0000% 19.4388% 0.0056% 南方现金通货币 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5322% 0.0013% 0.3381% 0.0000% 0.1941% 0.0013% 过去六个 月 1.0811% 0.0009% 0.6848% 0.0000% 0.3963% 0.0009% 过去一年 2.2215% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.8434% 0.0009% 过去三年 7.3060% 0.0010% 4.1955% 0.0000% 3.1105% 0.0010% 过去五年 16.2711% 0.0026% 7.0872% 0.0000% 9.1839% 0.0026% 自基金合 同生效起 至今 32.0167% 0.0056% 11.8734% 0.0000% 20.1433% 0.0056% 南方现金通货币 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4895% 0.0013% 0.3381% 0.0000% 0.1514% 0.0013% 过去六个 月 0.9930% 0.0009% 0.6848% 0.0000% 0.3082% 0.0009% 过去一年 2.0410% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.6629% 0.0009% 过去三年 6.7327% 0.0010% 4.1955% 0.0000% 2.5372% 0.0010% 过去五年 15.2410% 0.0026% 7.0872% 0.0000% 8.1538% 0.0026% 自基金合 同生效起 27.2982% 0.0055% 11.1959% 0.0000% 16.1023% 0.0055% 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 19 页 至今 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 19 页 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 19 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金 基金经 理 2014年 7 月 25日 - 16年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业 资格。2005年 5月加入南方基金，曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务，现任现金投资部总 经理、固定收益投资决策委员会副主席。 2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日， 任固定收益部投资经理；2013年 1月 22 日至 2014年 12月 15日，任南方理财 30 天基金经理；2012年 7月 20日至 2015 年 1月 13日，任南方润元基金经理；2014 年 7月 25日至 2016年 11月 17日，任 南方薪金宝基金经理；2014年 12月 5 日至 2016年 11月 17日，任南方理财金 基金经理；2012年 10月 19日至 2019 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 19 页 年 10月 15日，任南方理财 60天基金经 理；2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；2016年 2月 3日至 2019年 10月 15日，任南方 日添益货币基金经理；2017年 8月 9日 至 2019年 10月 15日，任南方天天宝基 金经理；2012年 8月 14日至 2020年 6 月 16日，任南方理财 14天基金经理； 2014年 7月 25日至 2020年 11月 6日， 任南方现金增利基金经理；2018年 12 月 5日至 2020年 11月 6日，任南方 3-5 年农发债基金经理；2019年 3月 15日至 2020年 11月 6日，任南方 7-10年国开 债基金经理；2020年 4月 17日至 2022 年 1月 14日，任南方 1-5年国开债基金 经理；2020年 8月 6日至 2022年 1月 14日，任南方 0-2年国开债基金经理； 2014年 7月 25日至今，任南方现金通基 金经理；2016年 10月 20日至今，任南 方天天利基金经理；2018年 11月 8日至 今，任南方 1-3年国开债基金经理；2020 年 3月 5日至今，任南方 0-5年江苏城投 债基金经理；2021年 12月 20日至今， 任南方中证同业存单AAA指数 7天持有 基金经理。 董浩 本基金 基金经 理 2015年 9 月 11日 - 11年 南开大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2010年 7月加入南方基金，历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员；2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日，任南方现金通基金经理助 理；2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日，任南方 50债基金经理；2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日，任南方中 票基金经理；2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日，任南方天天宝基金经理； 2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日， 任南方 3-5年农发债基金经理；2019年 3 月 15日至 2020年 5月 22日，任南方 7-10 年国开债基金经理；2016年 11月 17日 至 2020年 12月 15日，任南方理财 60 天基金经理；2016年 8月 17日至 2021 年 5月 26日，任南方 10年国债基金经 理；2015年 9月 11日至今，任南方现金 通基金经理；2016年 2月 3日至今，任 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 19 页 南方日添益货币基金经理；2018年 11 月 8日至今，任南方 1-3年国开债基金经 理；2019年 5月 24日至今，任南方收益 宝基金经理；2020年 3月 5日至今，任 南方 0-5年江苏城投债基金经理；2020 年 4月 17日至今，任南方 1-5年国开债 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位 所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济形势较为复杂。开年 1-2月经济数据表现良好，反映宏观景气度较高。但 3 月以来，外部地缘政治形势恶化，国内疫情出现扩散，经济出现了内需放缓叠加外部输入 性通胀的压力。政策上，金稳会定调稳增长继续加码，稳定了市场预期，但政策的实施路 径和出台节奏仍需观察。市场层面，货币市场利率小幅下行，其中 1年国债、1年国开收益 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 19 页 率分别下行 11BP、3BP, 3个月 AAA等级同业存单利率下行 5BP，6个月 AAA等级同业存单利 率下行 2BP，1 年 AAA 等级同业存单利率下行 4.5BP。本基金采取中性的久期策略，灵活运 用杠杆工具，以持有到期获取票息策略为主，通过波段操作增厚了基金收益。 展望未来，经济依然面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力。内需的压力主 要体现在地产投资持续低迷，同时疫情防控难度大；外需压力则体现在地缘政治形势复杂， 以及全球流动性趋于收紧。通胀方面，目前的主要问题依然在海外，输入性通胀风险需要 警惕。预计货币政策继续坚持“以我为主”，维持宽松基调，财政政策有充足的空间来应 对国内的压力。货币市场利率有望继续保持平稳，短端收益率水平上下空间均不大。下阶 段，基金将继续维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好流动性管 理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.5004%，同期业绩基准收益率为 0.3381%； 本基金 B份额净值收益率为 0.5178%，同期业绩基准收益率为 0.3381%；本基金 C份额净值 收益率为 0.5322%，同期业绩基准收益率为 0.3381%；本基金 E份额净值收益率为 0.4895%， 同期业绩基准收益率为 0.3381%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 106,625,028,058.58 65.35 其中：债券 106,144,918,142.95 65.06 资产支持证券 480,109,915.63 0.29 2 买入返售金融资产 39,586,023,205.55 24.26 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 16,546,965,806.34 10.14 4 其他资产 396,726,040.56 0.24 5 合计 163,154,743,111.03 100.00 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 19 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 7,860,427,528.48 5.11 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 37.23 6.02 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 0.29 - 2 30天（含）-60天 12.57 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 23.92 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）-120天 9.63 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 22.71 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 - - 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 19 页 动利率债 合计 106.06 6.02 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,154,681,655.65 2.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,158,510,107.29 3.35 其中：政策性金融债 5,096,483,202.75 3.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,759,798,492.86 13.50 6 中期票据 83,069,375.53 0.05 7 同业存单 76,988,858,511.62 50.05 8 其他 - - 9 合计 106,144,918,142.95 69.00 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 447,187,611.36 0.29 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112294542 22宁波银行CD068 30,000,000 2,983,662,133.20 1.94 2 210206 21国开 06 28,400,000 2,907,134,575.90 1.89 3 112216025 22上海银行CD025 25,000,000 2,481,199,339.89 1.61 4 112120279 21广发银行CD279 24,000,000 2,389,247,669.91 1.55 5 112215082 22民生银行CD082 20,000,000 1,990,368,507.19 1.29 6 112294814 22汇丰银行CD038 20,000,000 1,988,293,264.36 1.29 7 112120299 21广发银行CD299 20,000,000 1,986,362,979.16 1.29 8 112220012 22广发银行CD012 18,000,000 1,782,063,014.86 1.16 9 112216012 22上海银行CD012 15,000,000 1,487,144,133.20 0.97 10 112221056 22渤海银行CD056 13,600,000 1,344,159,716.94 0.87 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 19 页 报告期内偏离度的最高值 0.0976% 报告期内偏离度的最低值 0.0584% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0794% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 183287 明珠 03优 1,000,000 100,381,106.85 0.07 2 136820 瑞新 33A1 770,000 77,555,918.90 0.05 3 136946 惠和 14A 500,000 50,206,860.28 0.03 4 T00262 22元顺 1A 500,000 50,141,369.87 0.03 5 136926 天著优 13 450,000 45,212,646.58 0.03 6 136969 22融惠 1A 380,000 38,149,543.02 0.02 7 136961 鹏睿 01A 350,000 35,133,870.68 0.02 8 136947 惠和 15A 300,000 30,116,988.49 0.02 9 183458 陕钢 10优 280,000 28,115,989.04 0.02 10 136953 国链 36A1 250,000 25,095,621.92 0.02 注：22元顺 1A暂无正式证券代码，故使用临时代码 T00262。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21广发银行 CD279（证券代码 112120279）、21广 发银行 CD299（证券代码 112120299）、21国开 06（证券代码 210206）、22渤海银行 CD056 （证券代码 112221056）、22广发银行 CD012（证券代码 112220012）、22民生银行 CD082 （证券代码 112215082）、22宁波银行 CD068（证券代码 112294542）、22上海银行 CD012 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 13 页 共 19 页 （证券代码 112216012）、22上海银行 CD025（证券代码 112216025）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21广发银行 CD279（证券代码 112120279） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST数据等。 处罚 结果：对广发银行罚款合计 420万元。 2、21广发银行 CD299（证券代码 112120299） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST数据等。 处罚 结果：对广发银行罚款合计 420万元。 3、21国开 06（证券代码 210206） 2022年 3月 21日，国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存 在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等 17项违规行为，被中国银保监会处罚款 440 万元。 4、22渤海银行 CD056（证券代码 112221056） 2022年 3月 21日，因渤海银行股份有限公司存在漏报贸易融资业务 EAST数据等 15项 违规行为，被银保监会处以罚款 360万元。 5、22广发银行 CD012（证券代码 112220012） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST数据等。 处罚 结果：对广发银行罚款合计 420万元。 6、22民生银行 CD082（证券代码 112215082） 处罚时间：2022年 3月 21日 处罚理由：一、未报送贸易融资业务 EAST数据；二、漏 报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等 处罚结果： 罚款 490万元 民生银行 2021年 7月 16日公告称，因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到 位等原因，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司罚款 11450万元。 7、22宁波银行 CD068（证券代码 112294542） 宁波银行 2021年 6月 11日公告称，因代理销售保险不规范，中国银行保险监督管理委 员会宁波监管局对公司罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处 分。 宁波银行 2021年 7月 21日公告称，因违规为存款人多头开立银行结算账户等原因，中 国人民银行宁波市中心支行对公司给予警告，并处罚款 286.2万元。 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 14 页 共 19 页 宁波银行 2021年 8月 6日公告称，因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储等原因，中 国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直 接责任人给予纪律处分。 宁波银行 2021年 12月 31日公告称，因信用卡业务管理不到位，中国银行保险监督管 理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处 分。 8、22上海银行 CD012（证券代码 112216012） 上海银行 2021年 4月 30日公告称，因未按照规定进行信息披露，中国银行保险监督管 理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款 30万元。 上海银行 2021年 7月 12日公告称，因 1.2018年 12月,该行某笔同业投资房地产企业 合规审查严重违反审慎经营规则。2.2019年 11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严 重违反审慎经营规则。3.2019年 2月至 4月，该行部分个人贷款违规用于购房。4.2020年 5月至 7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5.2020年 7月，该行在 助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年 6月至 12月，该行部分 业务以贷收费。中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计 460万元。 上海银行 2021年 11月 30日公告称，因未按规定报送统计报表，中国银行保险监督管 理委员会上海监管局对公司罚款 20万元。 9、22上海银行 CD025（证券代码 112216025） 上海银行 2021年 4月 30日公告称，因未按照规定进行信息披露，中国银行保险监督管 理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款 30万元。 上海银行 2021年 7月 12日公告称，因 1.2018年 12月,该行某笔同业投资房地产企业 合规审查严重违反审慎经营规则。2.2019年 11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严 重违反审慎经营规则。3.2019年 2月至 4月，该行部分个人贷款违规用于购房。4.2020年 5月至 7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5.2020年 7月，该行在 助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年 6月至 12月，该行部分 业务以贷收费。中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正，并处罚款共计 460万元。 上海银行 2021年 11月 30日公告称，因未按规定报送统计报表，中国银行保险监督管 理委员会上海监管局对公司罚款 20万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 15 页 共 19 页 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 396,726,040.56 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 396,726,040.56 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方现金通货币 A 南方现金通货币 B 南方现金通货币 C 南方现金通货币 E 报告期期初基金 份额总额 396,980.11 1,993,209.71 2,263,303,969.24 145,533,883,401. 40 报告期期间基金 总申购份额 333,007,568.13 14,176,897.44 336,619,248.40 633,381,289,350. 59 报告期期间基金 总赎回份额 331,734,312.50 12,341,035.63 2,015,712,180.71 625,679,138,055. 63 报告期期末基金 份额总额 1,670,235.74 3,829,071.52 584,211,036.93 153,236,034,696. 36 注: 1.本基金 A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B 类和 C类基金份额不开放申购 业务，只开放赎回业务。B类和 C类基金份额是根据持有时间或持有数量在满足一定条件后 由系统自动升级生成。上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。 2.根据 2014年 7月 2日刊登《关于南方现金通货币市场基金增加基金份额类别、开放 申购赎回业务并修改基金合同的公告》,决定增加南方现金通货币市场基金的 E类份额类别、 开放申购赎回业务，E类份额自 2014年 7月 4日起开放申购和赎回业务，不随持有时间或 持有数量升级或降级为其他基金份额类别。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红 2022年 1月 4 1,122.13 1,122.13 - 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 16 页 共 19 页 日 2 分红 2022年 1月 5 日 200.49 200.49 - 3 分红 2022年 1月 6 日 173.00 173.00 - 4 分红 2022年 1月 7 日 243.30 243.30 - 5 分红 2022年 1月 10日 784.59 784.59 - 6 分红 2022年 1月 11日 253.40 253.40 - 7 分红 2022年 1月 12日 249.17 249.17 - 8 分红 2022年 1月 13日 149.45 149.45 - 9 分红 2022年 1月 14日 169.77 169.77 - 10 分红 2022年 1月 17日 771.89 771.89 - 11 分红 2022年 1月 18日 257.98 257.98 - 12 分红 2022年 1月 19日 262.73 262.73 - 13 分红 2022年 1月 20日 262.12 262.12 - 14 分红 2022年 1月 21日 260.74 260.74 - 15 分红 2022年 1月 24日 683.47 683.47 - 16 分红 2022年 1月 25日 260.89 260.89 - 17 分红 2022年 1月 26日 263.24 263.24 - 18 分红 2022年 1月 27日 269.13 269.13 - 19 分红 2022年 1月 28日 271.09 271.09 - 20 分红 2022年 2月 7 日 2,630.04 2,630.04 - 21 分红 2022年 2月 8 日 263.02 263.02 - 22 分红 2022年 2月 9 日 109.72 109.72 - 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 17 页 共 19 页 23 分红 2022年 2月 10日 189.37 189.37 - 24 分红 2022年 2月 11日 254.46 254.46 - 25 分红 2022年 2月 14日 762.89 762.89 - 26 分红 2022年 2月 15日 167.96 167.96 - 27 分红 2022年 2月 16日 243.13 243.13 - 28 分红 2022年 2月 17日 251.09 251.09 - 29 分红 2022年 2月 18日 251.71 251.71 - 30 分红 2022年 2月 21日 753.58 753.58 - 31 分红 2022年 2月 22日 250.17 250.17 - 32 分红 2022年 2月 23日 251.53 251.53 - 33 分红 2022年 2月 24日 257.68 257.68 - 34 分红 2022年 2月 25日 255.80 255.80 - 35 分红 2022年 2月 28日 770.85 770.85 - 36 分红 2022年 3月 1 日 255.62 255.62 - 37 分红 2022年 3月 2 日 257.81 257.81 - 38 分红 2022年 3月 3 日 256.42 256.42 - 39 分红 2022年 3月 4 日 96.49 96.49 - 40 分红 2022年 3月 7 日 765.36 765.36 - 41 分红 2022年 3月 8 日 167.34 167.34 - 42 分红 2022年 3月 9 日 260.04 260.04 - 43 分红 2022年 3月 10日 253.80 253.80 - 44 分红 2022年 3月 11日 105.31 105.31 - 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 18 页 共 19 页 45 分红 2022年 3月 14日 775.48 775.48 - 46 分红 2022年 3月 15日 173.79 173.79 - 47 分红 2022年 3月 16日 252.62 252.62 - 48 分红 2022年 3月 17日 212.30 212.30 - 49 分红 2022年 3月 18日 92.35 92.35 - 50 分红 2022年 3月 21日 779.04 779.04 - 51 分红 2022年 3月 22日 168.09 168.09 - 52 分红 2022年 3月 23日 254.59 254.59 - 53 分红 2022年 3月 24日 480.67 480.67 - 54 分红 2022年 3月 25日 316.64 316.64 - 55 分红 2022年 3月 28日 829.62 829.62 - 56 分红 2022年 3月 29日 323.23 323.23 - 57 分红 2022年 3月 30日 264.55 264.55 - 58 分红 2022年 3月 31日 143.41 143.41 - 合计 - - 22,056.15 22,056.15 - 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 南方现金通货币市场基金 2022年第 1季度报告 第 19 页 共 19 页 9.1 备查文件目录 1、《南方现金通货币市场基金基金合同》； 2、《南方现金通货币市场基金托管协议》； 3、南方现金通货币市场基金 2022年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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