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| 南方稳利1年持有债券A(000086) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2771377 | ||||||||
| 基金代码 | 000086 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022年 4月 22日 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方稳利 1年定期开放债券 基金主代码 000086 交易代码 000086 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 23日 报告期末基金份额总额 253,431,343.16份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观 政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率×140%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方稳利 A 南方稳利 C 下属分级基金的交易代码 000086 000720 报告期末下属分级基金的份 额总额 249,161,530.99份 4,269,812.17份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方稳利”。 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日） 南方稳利 A 南方稳利 C 1.本期已实现收益 3,373,257.71 51,120.67 2.本期利润 2,218,226.90 30,791.09 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0089 0.0074 4.期末基金资产净值 266,350,690.57 4,513,536.66 5.期末基金份额净值 1.069 1.057 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方稳利 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.08% 0.43% 0.01% 0.42% 0.07% 过去六个月 2.56% 0.08% 0.86% 0.01% 1.70% 0.07% 过去一年 4.80% 0.06% 1.75% 0.01% 3.05% 0.05% 过去三年 14.50% 0.07% 5.45% 0.01% 9.05% 0.06% 过去五年 21.46% 0.08% 9.41% 0.01% 12.05% 0.07% 自基金合同 生效起至今 51.57% 0.10% 22.11% 0.01% 29.46% 0.09% 南方稳利 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76% 0.08% 0.44% 0.01% 0.32% 0.07% 过去六个月 2.29% 0.07% 0.90% 0.01% 1.39% 0.06% 过去一年 4.34% 0.06% 1.81% 0.01% 2.53% 0.05% 过去三年 13.05% 0.07% 5.65% 0.01% 7.40% 0.06% 过去五年 19.00% 0.08% 9.78% 0.01% 9.22% 0.07% 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 自基金合同 生效起至今 34.67% 0.10% 17.90% 0.01% 16.77% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金从 2014年 7月 24日起新增 C类份额，C类份额自 2014年 7月 24日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何康 本基金 基金经 理 2017年 9 月 21日 - 17年 西南财经大学金融学硕士，具有基金从 业资格。曾先后就职于国海证券固定收 益部、大成基金固定收益部、南方基金 固定收益部、国海证券金融市场部，历 任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理；2013年 11月 12日至 2016年 8 月 5日，任南方丰元基金经理；2013年 11月 28日至 2016年 8月 5日，任南方 聚利基金经理；2014年 4月 25日至 2016 年 8月 5日，任南方通利基金经理；2015 年 2月 10日至 2016年 8月 5日，任南 方双元基金经理。2017年 6月加入南方 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 基金；2017年 8月 10日至 2019年 2月 26日，任南方聚利基金经理；2017年 8 月 10日至 2020年 4月 29日，任南方双 元基金经理；2019年 3月 25日至 2020 年 4月 29日，任南方鑫利基金经理；2018 年 5月 17日至 2020年 6月 19日，任南 方荣尊基金经理；2018年 9月 17日至 2021年 2月 26日，任南方赢元基金经理； 2017年 9月 21日至今，任南方稳利基金 经理；2017年 12月 15日至今，任南方 通利基金经理；2018年 4月 12日至今， 任南方涪利基金经理；2018年 11月 21 日至今，任南方吉元短债基金经理；2019 年 2月 26日至今，任南方臻元基金经理； 2019年 7月 31日至今，任南方恒新 39 个月基金经理；2020年 4月 29日至今， 任南方远利基金经理；2020年 6月 19 日至今，任南方荣尊基金经理；2022年 1月 27日至今，任南方通元 6个月持有 债券基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位 所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济形势较为复杂。外部地缘政治形势恶化，国内疫情出现扩散，经济出现了 内需放缓叠加外部输入性通胀的压力。政策上，金稳会定调稳增长继续加码，稳定了市场 预期，但政策的实施路径和出台节奏仍需观察。市场层面，一季度债券市场收益率震荡为 主，信用债整体表现不及同期限利率债。 投资运作上，考虑到基本面仍然面临一定的压力，组合年初以来维持相对较高久期， 并积极挖掘券种间相对价值，为组合贡献超额收益。 展望未来，经济依然面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力。内需的压力主 要体现在地产投资持续低迷，同时疫情防控难度大；外需压力则体现在地缘政治形势复杂， 以及全球流动性趋于收紧。通胀方面，目前的主要问题依然在海外，输入性通胀风险需要 警惕。政策方面，预计货币政策继续坚持“以我为主”，将采取较为积极的政策来应对国 内的压力。利率债策略：货币政策环境较为友好，稳增长预期或逐步增强，预计利率债维 持区间震荡。对利率债看法中性。信用债策略：关注地产和城投的政策风险，严防信用风 险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.069元，报告期内，份额净值增长率为 0.85%， 同期业绩基准增长率为 0.43%；本基金 C份额净值为 1.057元，报告期内，份额净值增长率 为 0.76%，同期业绩基准增长率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 418,992,087.22 99.75 其中：债券 418,992,087.22 99.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,043,615.11 0.25 8 其他资产 17,312.27 0.00 9 合计 420,053,014.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 197,819,943.56 73.03 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 34,621,493.25 12.78 5 企业短期融资券 80,388,299.72 29.68 6 中期票据 106,162,350.69 39.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 418,992,087.22 154.69 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 2128039 21中国银行二级 03 250,000 25,448,273.97 9.40 2 102100333 21长沙城投 MTN001A 200,000 20,522,987.40 7.58 3 2128030 21交通银行二级 200,000 20,517,600.00 7.57 4 2128028 21邮储银行二级 01 200,000 20,403,255.89 7.53 5 2128033 21建设银行二级 03 200,000 20,373,665.75 7.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 20安信 G1（证券代码 163092）、21工商银行二级 02（证券代码 2128051）、21建设银行二级 03（证券代码 2128033）、21交通银行二级（证 券代码 2128030）、21邮储银行二级 01（证券代码 2128028）、21中国银行二级 03（证券 代码 2128039）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 1、20安信 G1（证券代码 163092） 2022年 1月 21日，公司收到浙江证监局对公司的的行政监管措施决定书，认定公司在 亚太药业的相关项目中未能勤勉尽责，违反相关管理办法。 2、21工商银行二级 02（证券代码 2128051） 处罚时间：2022年 3月 21日。处罚理由：一、抵押物价值 EAST数据存在偏差；二、 漏报信贷资产转让业务EAST数据；三、未报送公募基金投资业务EAST数据等。处罚结果： 罚款 360万元。 3、21建设银行二级 03（证券代码 2128033） 处罚时间：2022年 3月21日。处罚理由：一、贸易融资业务EAST数据存在偏差；二、 贷款核销业务 EAST数据存在偏差；三、漏报抵押物价值 EAST数据等。处罚结果：罚款 470 万元。 2021年 8月 13日，中国建设银行股份有限公司因占压财政存款或资金等 2项违规行为， 被中国人民银行处以警告并处罚款 388万元。 4、21交通银行二级（证券代码 2128030） 处罚时间：2022年 3月 21日。处罚理由：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、贸 易融资业务 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST数据等。处罚结果：罚款 420 万元。 交通银行 2021年 7月 16日公告称，因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据 与事实不符等原因，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 4100 万元。交通银行 2021年 8月 20日公告称，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银 行对公司处以罚款 62万元的处分。 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5、21邮储银行二级 01（证券代码 2128028） 处罚时间：2022年 3月 21日。处罚理由：一、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在 偏差；二、漏报贷款核销业务EAST数据；三、漏报抵押物价值EAST数据等。处罚结果：罚 款 370万元。 6、21中国银行二级 03（证券代码 2128039） 处罚时间：2022年 3月21日。处罚理由：一、不良贷款余额EAST数据存在偏差；二、 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST数据等。处罚结 果：罚款 480万元。 2021年 5月 17日，中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷 款；违规向关系人发放信用贷款等 36项原因，被处罚罚没 8761.355万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,312.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,312.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 单位：份 项目 南方稳利 A 南方稳利 C 报告期期初基金份额总额 253,263,525.13 3,848,748.10 报告期期间基金总申购份额 6,229,096.87 687,813.85 减：报告期期间基金总赎回 份额 10,331,091.01 266,749.78 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 249,161,530.99 4,269,812.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220101- 20220331 97,181,729.83 - - 97,181,729.83 38.35% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方稳利 1年定期开放债券型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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