最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国金融地产行业混合型C(011124) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2771102 | ||||||||
| 基金代码 | 011124 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二二年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 送出日期： 2022年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国金融地产行业混合型 基金主代码 006652 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 27日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 33,572,393.98 投资目标 本基金通过对金融地产行业的深入研究和分析，精选金融 地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市 公司，力争在风险可控的前提下，为投资者实现超越业绩 比较基准的收益和长期的资本增值。 投资策略 本基金主要投资金融地产行业相关的股票，金融行业指经 营金融商品的特殊行业，包括银行以及非银行金融机构； 房地产行业指以土地和建筑物为经营对象，从事房地产开 发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经 济活动为一体的综合性产业。本基金通过定量与定性相结 合的方法，采用“自上而下”的方法进行大类资产配置； 在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置 方法和 “自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面 分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在存托凭证 投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资； 本基金的债券投资策略包括普通债券投资策略和中小企业 私募债券投资策略。普通债券投资将基于对国内外宏观经 济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素 对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场 的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基 金的资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投 资策略和国债期货投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证金融地产行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国金融地产行业混合 型 A 富国金融地产行业混合型 C 下属分级基金的交 易代码 006652 011124 报告期末下属分级 31,122,757.70 2,449,636.28 3 基金的份额总额 （单位：份） §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国金融地产行业混合 型 A 报告期（2022年01月01日-2022 年 03月 31日） 富国金融地产行业混合 型 C 报告期（2022年 01月 01日 -2022年 03月 31日） 1.本期已实现收益 -1,744,751.53 -137,511.97 2.本期利润 -1,824,723.12 -167,394.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0573 -0.0670 4.期末基金资产净值 42,103,037.14 3,289,452.41 5.期末基金份额净值 1.3528 1.3428 注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国金融地产行业混合型 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.92% 1.78% -4.02% 1.30% 0.10% 0.48% 过去六个月 -1.86% 1.50% -3.36% 1.06% 1.50% 0.44% 过去一年 -8.35% 1.38% -11.37% 1.04% 3.02% 0.34% 过去三年 2.47% 1.45% -8.46% 1.09% 10.93% 0.36% 自基金合同 生效起至今 35.28% 1.48% 13.35% 1.13% 21.93% 0.35% 4 （2）富国金融地产行业混合型 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.07% 1.78% -4.02% 1.30% -0.05% 0.48% 过去六个月 -2.16% 1.50% -3.36% 1.06% 1.20% 0.44% 过去一年 -8.90% 1.38% -11.37% 1.04% 2.47% 0.34% 自基金分级 生效日起至 今 -10.12% 1.44% -10.30% 1.04% 0.18% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国金融地产行业混合型 A 基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 3月 31日。 2、本基金于 2018年 12月 27日成立，建仓期 6个月，从 2018年 12月 27日起 至 2019年 6月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国金融地产行业混合型 C 基金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 3月 31日。 2、本基金自 2020年 12月 29日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴畏 本基金基 金经理 2018-12-27 － 11.9 硕士，曾任招商银行总行授信 审批部秘书，兴业证券股份有 限公司研究员、首席分析师； 自 2018年 1月加入富国基金管 理有限公司，现任富国基金权 益投资部高级权益基金经理。 6 2018年 10月起任富国价值驱 动灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，2018年 12月起任 富国金融地产行业混合型证券 投资基金基金经理。具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国金融地产行业混合型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国金融地产行业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 7 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度以来，中国经济面临的内外部不确定性有所增加，但财政政 策和货币政策趋势向好。本基金坚持价值导向，寻找业绩与估值匹配的相关标的， 适度增加了银行、地产等稳增长行业的优秀个股的配置，主要投资于业绩确定性 较高的个股。一季度以来，本基金保持了合理的仓位水平，在金融地产行业中寻 找业绩景气程度较好的个股进行配置。 本基金一季度净值平稳，虽然一季度内外部环境的不确定性增加导致了国内 权益市场大幅波动，但金融地产行业由于较低的估值股价表现好于市场。本基金 持续坚持价值导向，在组合中适当调整了行业构成以应对市场风格变化的影响。 从长期看，寻找业绩持续增长的个股仍是本基金的主要投资策略。 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-3.92%，C级为-4.07%，同期业绩 比较基准收益率 A级为-4.02%，C级为-4.02% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人的情形。 2、自 2022年 1月 4日至本报告期末（2022年 3月 31日），本基金存在资 产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,109,384.62 89.10 其中：股票 41,109,384.62 89.10 2 固定收益投资 1,185,868.73 2.57 其中：债券 1,185,868.73 2.57 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 3,710,897.16 8.04 7 其他资产 131,041.01 0.28 8 合计 46,137,191.52 100.00 注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 7,544.48 元，占资产净 值比例为 0.02%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 321.86 元，占资 产净值比例为 0.00%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 9 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 27,949.94 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,391,360.00 5.27 G 交通运输、仓储和邮政业 12,982.60 0.03 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 26,249,981.74 57.83 K 房地产业 12,419,244.00 27.36 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 41,101,518.28 90.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 7,544.48 0.02 房地产 321.86 0.00 合计 7,866.34 0.02 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 10 1 601838 成都银行 286,400 4,301,728.00 9.48 2 600048 保利发展 239,500 4,239,150.00 9.34 3 002142 宁波银行 110,368 4,126,659.52 9.09 4 300059 东方财富 152,608 3,867,086.72 8.52 5 002244 滨江集团 524,900 3,600,814.00 7.93 6 601009 南京银行 237,700 2,536,259.00 5.59 7 600153 建发股份 188,000 2,391,360.00 5.27 8 600030 中信证券 98,925 2,067,532.50 4.55 9 600325 华发股份 283,700 2,051,151.00 4.52 10 601128 常熟银行 198,500 1,536,390.00 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 1,185,868.73 2.61 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,185,868.73 2.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 019658 21国债 10 11,700 1,185,868.73 2.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避 市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金 管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货 投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家外汇管理局宁波市分局、中国人民银行宁波市中心支行、 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。 12 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,046.42 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 112,994.59 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 131,041.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 13 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国金融地产行业混合型 A 富国金融地产行业混合型 C 报告期期初基金份额总额 32,550,749.76 2,375,800.62 报告期期间基金总申购份额 3,129,012.35 1,556,490.79 减：报告期期间基金总赎回份额 4,557,004.41 1,482,655.13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 31,122,757.70 2,449,636.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,105,280.45 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,105,280.45 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 14 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-01-01至 2022-03-31 9,182, 558.21 - - 9,182,558. 21 27.35% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国金融地产行业混合型证券投资基金的文件 2、富国金融地产行业混合型证券投资基金基金合同 3、富国金融地产行业混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国金融地产行业混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在公司网站上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 04月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |